Market Trader Forum

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Leider habe ich MS nicht wirklich zum laufen gebracht, stattdessen habe ich ein Portfolio gehandelt (5 ETFs 1mal monatlich nach ROC gefiltert), dass unter diesem Link (von jemand Anderem) veröffentlicht wird:

http://www.marketocracy.com/cgi-bin/WebObjects/Portfolio.woa/ps/FundPublicPage/source=PbKaGeFpDoBmFeIiMaKiAbDc

Es handelt sich um HTCN5, die gelb/ocker/goldene Kurve.

1 mal monatlich umschichten, LONG only, 29% pa (d.h. bei üblicher Margin fast 60 % oder 5% pro Monat) ist was für DUmme, Faule, wie mich.

Ich weiss, dass ihr mehr schafft!

MFG

Hittfeld

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Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ Hittfeld
Über welchen Broker handelst Du die Dinger?

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@Ernie

WHS, Tos, IB - je nach Lust und Laune - ETFs sind ja Standard-US-Aktien mit dem üblichen Beleihungsfaktor (IM50%), allerdings sind manche ETFs im 200$ Bereich per Stück, da die meisten über AMEX gehen (100er Lots only) ist das Balancieren des Portf. teilweise schwierig. Deshalb verteile ich die Dinger auf unterschiedliche Broker.

MFG

Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Und hier noch eine langweilige ETF-Strategie für Coach-Potatoes_

http://www.decisionmoose.com/

1 mal pro Wochenende gucken, 3 mal pro JAHR traden, jedesmal nur EINEN Wert von 9 umschichten, DREIUNDDREISSIG % p.a. mit geringem MaxDD.

Ich weiss, IHR Am-Bildschirm-Kleber macht das 3-fache pro Monat---- aber auch mit Eurem ganzen Sparbuch???

MFG

Hittfeld

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ Hittfeld
Moose ist ein Elch! Was hat das damit zu tun?

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@Joram

Auf die ernsthafte Frage die ernsthafte Antwort: Beim nächsten Signalwechsel 50 K ( 40 K + 20 % max FK wg CH-Besteuerungsvorschrift)

MFG

Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ Hittfeld
Kennst Du einige Links, die Vergleich der Performance von ETFs erlauben?

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ Hittfeld
Besten Dank. Genau das suchte ich. Damit kann man sich schnell und ohne langes Herumgefummel einen hervorragenden Überblick verschaffen.

Gruß Ernie

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Auf www.Amex.com kann man unter "ETF, Market Summary" nach dem Volumen sortieren und sich einen guten Überblick über das ETF Universum verschaffen.

Unter anderem werden beispielsweise die UltraShort QQQ ProShares [QID] sehr rege gehandelt. :-)

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ wuelle
Danke für den Tipp.
Gruß Ernie

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hier ist nochmal ein ETF Selektionsverfahren, dass aus 9 Sector-ETFs 14-tägig 1 ETF auswählt und 14Tage hält.

Here's look at a 2 week sector based ETF switching tactic.

Find the ETF that did the best over the past 2 weeks-
buy it and hold until the next 2 week evaluation period.

Results for 2006: up 28.8% (für die 10 Monate - nicht p.a.!)

xly xlp xle xlf xlv xli xlb xlk xlu

Leider kann ich die Seite nicht komplett eifügen, sie startet mit $100k am 3.1.06 , sackt einmal auf 98,3 und ein weiteres mal um 2,5 % auf 109 ein, und hat Ende Okt 129K. Bei Aktienmargin 2:1 wären das über 6%PRO MONAT! Was will man mehr????

MFG

Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Und da ich schon dabei bin:

Ich trade seit ca 3 Monaten ein NQ Signal 1 + täglich MOO Overnite mit ca 1500 USD Profit pro Monat und Kontrakt. Ich kann gerne dieses BlackboxSignal mal eine zeitlang rechtzeitig VOR Marktöffnung (für alle Berufstätigen) posten. Sozusagen als Stresstest.

MFG

Hittfeld

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@ Hittfeld

"Wenn es dafür Interesse gibt, stelle ich es rein oder PM."

Ja bitte! Neugierig sind wir doch alle... glaube ich

Gruß OPTRADE
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Nichts Neues unter der Sonne...

SwingManT · Verfasst am: 31.01.2007, 16:16

@Hittfeld

Das finde ich aber toll!

P.S.
- Schick mir bitte den AmiBroker Script, dann gucke ich mir an. Sind die Kursdaten bei Yahoo vorhanden?
- Poste bitte die Signale eine Weile zu.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

STrade · Anmeldedatum: 23.11.2006 Beiträge: 37

@Hittfeld

Speziell an den ETF-Systemen bin ich immer interessiert! Danke für Deinen Input hier.

STrade · Anmeldedatum: 23.11.2006 Beiträge: 37

@Hittfeld

Wo postet der "alte Sack" (hankdfrmsd) denn seine HTCN5-Handelssignale?

Wie komme ich auf das genannte "TMF MI-Board"?

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

STrade · Anmeldedatum: 23.11.2006 Beiträge: 37

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

STrade · Anmeldedatum: 23.11.2006 Beiträge: 37

@Hittfeld

Ja klar!!

Was mich interessieren würde ist, welche Positionen derzeit noch im "Depot" sind, mit den entsprechenden Einstiegspreisen, Datum und zu welchen Anteilen (prozentual) das zur Verfügung stehende Kapital darauf verteilt wurde?

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

1. "Decisionmoose" ist ein "Alles-auf eine Karte" Depot.

2. Gestern Wechsel auf LONG EPP (Asien ohne Japan).

3. Ich werde mit Limits hineingehen.

4. Bei der ILF hatte ich leider ( wg CH - Bank-acct) nicht die Möglichkeit des Trailing profit stops.

MFG

Hittfeld

SwingManT · Verfasst am: 13.03.2007, 09:03

@Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@Joram

1. FL : Situation wie CH, Bestände bei Bankdepots sind nicht trailing-stop fähig, lokale broker ( NICHT Ibs für US-Broker) gibts nicht.

2. RSM: Ist mir zu klein und risky. Italien war mal gut.......

3. Denk mal über Malta nach, Fa in Verbindung mit WhiteLabel IB partner in Slovenien!

MFG
Hittfeld
Hittfeld

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld

Malta ist mir zu weit und zu nah an Nordafrika.

Dann lieber schon Polen. Nicht weit von Hannover.

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Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Neuer Stand vom "alten Sack":

http://www.marketocracy.com/cgi-bin/WebObjects/Portfolio.woa/ps/FundPublicPage/source=PbKaGeFpDoBmFeIiMaKiAbDc

Und nur zur Erinnerung: Der "güldene" isset!

MFG

Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Betr.: Decision moose:

Per 3.Juni seit 31.10.06 31 %, also mehr als 50 % p.a.

ich weiss, ihr macht mehr und ich sollte hier auch nicht schwafeln......

MFG

Hittfeld

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

So, das Jahr ist um!

Gekauft zu USD 156, verkauft zu 253,00 plus Div ~ 100 USD Profit auf USD 80 Einsatz ( 50% von 156,00)

MFG

Hittfeld

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Hittfeld
war das jetzt mit Deinem ganzen Sparbuch?

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Übrigens ist ist MOOSE seit Mitte Dez in GLD, und ich auch!

MFG

Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Kann dem Mann ( und mir) geholfen werden ----- letzter Satz ---- ???

MFG

Hittfeld

Recently I got into a discussion with one of the members here about the Decision Moose and it got me thinking about re-engineering it, at least, coming up with a way that is nearly the same but has my own minor quirks.

My basic premise begins with the same key concepts:
1. 10 week and 45 week trend of nine key asset classes that are not correlated
2. Recent five market day period needs to be rising on each trend
3. Choose only one asset class based on its relative strength position against the other eight
4. Go to cash when an asset class moves to a sell position and no other asset class is signaling a buy
5. An asset class goes to sell when the two lookbacks are no longer in the top ranking position, the five day trend is not rising and it falls from the top 1-5 ranks for the shorter term. Each of these must be true for a sell to be issued.

Obviously, this is not a perfect match with what is being done on Decision Moose. I purposefully avoided doing that merely because I wanted to come up with my own way while building on the basic premise of his approach. I am not doing any final selection based on the Fed Indicator, Impact of US Dollar on Foreign Eq & Gold, Impact of short-term rates on US Equities, and Commodity Inflation Trend. These are factors he uses and I did not include.

Right now I have to manually produce the results to compare the two approaches so I have only gone back to late 2005. It is a bit time consuming to pull off so this will have to do for now.

I can often see very clearly the changes in asset classes that he discovers, but often my switch is earlier than his, although there are a few times when it is later, and I'd guess that those switches are caused by one or more of the four factors listed above.

The Backtest Setup and Results

I always trade using the Open price the day after the signal, both for his system, and for my own. This is true for both the buys and the sells. As you can see, there are times when I have signals that he does not include. I'm not sure of the reason for this, other than the factors that I'm not including.

I end up with an ROI just over 55% which beats his 49% by a small margin. Another big reason for the difference is that all my calculations are based off of Yahoo Adjusted Close using daily data. This means that my signals can land in the middle of the week. It also means that I include dividends in my results which he does not on the site, although, they are included in the results that follow for both his system and mine.

He only has one losing trade over this period while I have four. He switches to nine new asset classes, while I switch to twelve.

Decision Moose Zee's Moose

<<<<< Diesen teil habe ich wegen Längenproblemen ausgeschnitten <<<<<<<<<<<

FYI: The returns he shows are close to my own backtest of his dates and investments, but the Sharpe he claims and the drawdown are way outside of reality. There must be a huge contrast to the way he calculates these compared to our own methods on this board.

I show a CAGR from 8/30/1996 to 1/25/2008 of 31% with a GSD of 25 and a Sharpe of 1.13 all using daily data. The maximum drawdown also using daily data is -26.62%. An impressive 84% of all trades are winning. The time invested in cash is about 10%.

What makes a system like this work?

* Uncorrelated asset classes
* Liimited investment options
* Change in investment based on a change in the trend of the asset class itself, not the change in the date on the calendar

How could the strategy be improved?

* Find other assets that are even more uncorrelated than these are
* Improve on the exit strategy
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Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Betreffs der Formatierung kann ich gerne PDFs versenden.

Decision Moose Zee's Moose Entry Exit Symbol Entry Exit Gain / Loss Entry Exit Symbol Entry Exit Gain / Loss12/30/2005 01/27/2006 EWJ $13.67 $14.05 2.78% 12/19/2005 01/11/2006 EWJ $13.39 $14.19 5.97%01/27/2006 04/07/2006 ILF $142.43 $142.91 0.34% 01/25/2006 03/10/2006 ILF $140.20 $137.95 -1.60% 03/31/2006 06/08/2006 GLD $58.62 $61.17 4.35% 06/08/2006 06/30/2006 CASH $10.23 $10.21 0.43%04/07/2006 06/09/2006 GLD $59.48 $60.78 2.19% 06/30/2006 07/20/2006 GLD $61.96 $63.19 1.99%06/09/2006 08/18/2006 CASH $10.23 $10.27 1.40% 07/20/2006 08/23/2006 CASH $10.23 $10.27 0.69%08/18/2006 11/03/2006 IEV $95.90 $100.87 5.18% 08/23/2006 09/07/2006 IEV $94.70 $93.66 -1.10% 10/13/2006 11/27/2006 ILF $153.15 $156.85 2.42% 11/27/2006 12/06/2006 CASH $10.33 $10.34 0.18%11/03/2006 03/02/2007 ILF $156.00 $156.48 0.31% 12/06/2006 01/09/2007 ILF $167.41 $159.92 -4.47% 01/09/2007 02/27/2007 EPP $121.10 $127.05 4.91%03/02/2007 04/13/2007 CASH $10.33 $10.29 0.84% 02/27/2007 03/19/2007 CASH $10.32 $10.32 0.40%03/09/2007 04/13/2007 EPP $128.70 $142.50 10.72% 03/19/2007 04/24/2007 EPP $129.95 $141.67 9.02%04/13/2007 08/10/2007 ILF $191.69 $207.72 8.36% 04/24/2007 07/26/2007 ILF $192.96 $212.45 10.10%08/10/2007 10/05/2007 CASH $10.32 $10.40 0.89% 07/26/2007 10/01/2007 CASH $10.32 $10.43 1.12%10/05/2007 11/09/2007 ILF $249.71 $245.80 -1.57% 10/01/2007 11/09/2007 ILF $250.80 $245.80 -1.99%11/09/2007 11/23/2007 CASH $10.55 $10.65 0.18% 11/09/2007 11/12/2007 CASH $10.55 $10.53 0.04%11/23/2007 01/25/2008 GLD $82.25 $90.30 9.79% 11/12/2007 01/25/2008 GLD $79.40 $90.30 13.73% 49.00% 55.08%