Aus dem Kreis der ForexFactory-BillWilliams-Derivate ist sicher OxFz einfacher als ATP, PipNailer noch einfacher (und insbesondere Dank der Programmierkünste des Grossmeisters noch komfortabler) , ATP aber angeblich das PORTEMONNAIE schonenste! Dafür nimmt man doch ein bisschen mehr KISS gerne in Kauf Oder???
Was red ich mir eigentlch hier den Mund fusselig??
MFG
Hittfeld _________________
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 11.04.2008, 16:24
@Hittfeld
ich habe diese PDF Datei durchgeblättert. Das hat Fuß und Hand. Da kann man 50 Seiten in Kauf nehmen. Das wichtigste habe ich schnell gefunden:
Zitat:
...to not lose all my money when the market is ranging and to make a killing when the market is trending.
farwos unser Schööönie hot nit kein ATP System bearbetet, nor dos PipNailer? _________________
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 12.04.2008, 13:29
@Joram:
Das Zweitwichtigste steht auf Seite 10
The best part....it isn't as hard as it sounds.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 12.04.2008, 22:00
@von Bodefeld
Zitat:
Das Zweitwichtigste steht auf Seite 10
The best part....it isn't as hard as it sounds.
so kann man das auch ausdrücken. Wenn man sich einmal die Mühe gibt, das Zeug durchzulesen. _________________
Es scheint aber so zu sein, daß der Mann der die Zusammenfassung gemacht hat, nachdem sie gelesen hat schnell aufgegeben hat, weil er nix verstanden hat was zu tun ist...
Generell gilt: Bars die an einem Sonntag ausgebildet werden, finden bei dieser Strategie generell keine Verwendung
Das man am Sonntag sich in Bars ausbildet lässt ist mir neu. Am Sonntag saufe ich normalerweise in den Bars.
ansonsten sieht der Flowchart sehr professionel aus. _________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 12.04.2008, 22:16, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 12.04.2008, 22:20
@Hittfeld
Etwas für uns zu testen ..!?
Kannst Dich vielleicht schlau machen. Die Entrys sind wunderbar, nur für Exits im Video auf der Hauptseite habe ich nichts gehört.
Vermutlich sind das "virtuelle" Gewinne, und jeder soll aussteigen wie und wann er kann. Es sind auch keine reine StopAndReverse Systeme.
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 13.04.2008, 00:19
QJoram:
"ansonsten sieht der Flowchart sehr professionel aus."
Da kann man auch schön erkennen, dass es gar nciht so schwer ist
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 13.04.2008, 06:53
Zitat:
SwingMan schrieb am 12.04.2008 23:20
@Hittfeld
Etwas für uns zu testen ..!?
Kannst Dich vielleicht schlau machen. Die Entrys sind wunderbar, nur für Exits im Video auf der Hauptseite habe ich nichts gehört.
Vermutlich sind das "virtuelle" Gewinne, und jeder soll aussteigen wie und wann er kann. Es sind auch keine reine StopAndReverse Systeme.
SwingMan, Du bist gefordert!!!!!! Solche simplen Pivots sollten doch unter Deiner Würde sein!
MFG
Hittfeld
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 13.04.2008, 09:10
Irgendwie erinnert mich das alles an das, was ich in diesem Forum schon vor Jahren vorgeführt habe und "kein Schwein" interessierte sich dafür. Bill Williams System, Pivots, Swingmans Levels. Alles ist schon seit Jahren mit Bund Future hier demonstriert worden.
Wie schön ist zu sehen, dass sich der Forschung-Kreis dort schließt, wo ich vor Jahren angefangen habe. Irgendwann kommt der ATP Fritze dazu ein "Market Pivot" aus den letzten 5 Tagen einzuführen und dann wird er die Swingmanns MT ACD "entdecken". Das heißt die Levels auf Basis der statistischen Auswertung der letzten 100 Handelstagen zu berechnen. Dann wird es so "kompliziert" dass man ganz das Interesse verliert und man sich nach einer neuen Sau umsehen muss um sie durch den Dorf treiben zu können.
schejnen Sontik nor
Gruß
J.
_________________
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 13.04.2008, 10:32
Zitat:
Hittfeld schrieb am 13.04.2008 07:53
Ich weiss nicht worauf sich das bezieht!
Ja, ja, ich habe vergessen den Link zu geben. Steht aber im Aktienboard auf der letzten Seite des Threads:
Für alle Forex Trading Interessierten gibt es die Seite:
www.forexmarket.at
Besonderheiten sind:
1) Ein wöchentlicher Forex Trading Brief mit Signalen
2) Der neue SK_Gold Indikator für den Metatrader
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 13.04.2008, 10:40
@Joram
Zitat:
Wie schön ist zu sehen, dass sich der Forschung-Kreis dort schließt, wo ich vor Jahren angefangen habe
- So ist es, Du bist ein Visionär!
- Es gibt auch etwas Neues was ich empfehlen würde: die Ideen von Cyntia Kase. Das Buch habe ich, es steht nichts brauchbares drin. Es gibt auch ein paar Artikel, wo sie auch nicht sagt was zu tun ist. Inzwischen habe aber fast alles geknackt, muß nur irgendwann programmieren. Bei Interesse von TS Anwendern, könnte man etwas machen.
- Es gibt auch etwas Neues was ich empfehlen würde: die Ideen von Cyntia Kase.
toll, denke ich mir und lese weiter:
Zitat:
Das Buch habe ich, es steht nichts brauchbares drin. Es gibt auch ein paar Artikel, wo sie auch nicht sagt was zu tun ist.
Eeee? Was denn? Was ist denn zu empfehlenm wenn die gute Frau nichts sinnvolles von sich absondert? _________________
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 13.04.2008, 16:34
Was ist denn zu empfehlenm wenn die gute Frau nichts sinnvolles von sich absondert?
Das Scheenie hat aus diesen nutzlosen Absonderungen den Kern heraus gearbeitet. Mit Hilfe von Quantenphysik und den Flugbahnen der Tachyonen, die aus dem Buch flitzen hat er erkannt, was dahinter steckt.
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 13.04.2008, 17:11
Ich habe mich falsch ausgedrückt: die Frau und die Ideen sind gut, für die Programmierung gibts nichts brauchbares. Nachdem man liest was sie geschrieben hat, kann man kein vernünftiges Algorithmus programmieren.
Um an programmtechnisch brauchbare Algorithmen zu kommen habe gestern den halben Tag gebraucht.
Im wesentlichen geht es um folgendes:
- Wie man anders als gewöhnlich höhere Time Frames berücksichtigt, mit erhöhter Effizienz der standard Indikatoren als Filter für die niedrigeren Time Frames.
- Volatilität und Berechnung von Stop Linien als Multiplikator der StdDev (kleine Anpassungen von bekannten ATR Berechnungen).
- Ein interessanter Peak-Oscillator, der Wendepunkte sehr zuverlässig anzeigen soll.
Mehr kann ich auch nicht sagen, weil ich nichts getestet habe, und das wird noch dauern.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 13.04.2008, 18:57
@Swingman
OK.Jetzt ist mir schon klar was Du meinst. Aber wie Du siehst darf/soll man seine Gedanken nicht in verkürzter Form niederschreiben, weil derjenige, der nicht gerade in Deinen Kopf reichschauen kann nicht versteht worum es geht. Gedankensprünge sind gut, wenn man nur ein Monolog mit sich selbst führt.
Ansonsten wäre schön, wenn Du mehr davon berichten kannst.
_________________
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 16.04.2008, 10:25
@Alle
Betr.: ATP 2.0
ich weiss nicht, ob es sich lohnt, weiterzulesen. Ab sofort ist ATP 2.0 von seinem Erzeuger getötet worden. Die nächst Sau ist also schon im Dorfe, allerdings noch nicht die passende PDF:
Zuletzt bearbeitet von Hittfeld am 16.04.2008, 10:26, insgesamt einmal bearbeitet
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641
Verfasst am: 16.04.2008, 11:34
Joo! Öfter mal etwas Neues!
Wenn man sich mal kritisch die ganzen Systeme auf FF über längere Zeit ansieht und bewertet, läuft es fast immer nach dem selben Stiefel ab.
-Zuerst Euphorie und wenig Kritik und Realismus
-Dann kommen die ersten größeren Verluste oder Verlustserien!
-Dann werden diverse, möglischst exotische "Filter"indikatoren eingeführt um diese Verluste zu vermeiden.
-Jetzt wird das System meist ziemlich unverständlich und teilweise diskretionär.
-Dann kommt ein neues System und es geht wieder von vorne los.
Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die meisten der Systeme eigentlich funktionieren würden, wenn man nicht immer versucht Entries zu filtern, sondern sich mehr um Risiko, Stops, Positionsgröße etc. kümmert. Ob es dann das System ist, das man haben möchte und mit dem man leben kann, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
So kann man sich auch einige Jahre beschäftigen ohne richtig vom Fleck zu kommen.
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 16.04.2008, 11:57
@Hittfeld:
wie willste sonst Deine Bücher vermarkten, wenn Du nicht dauernd wasNeues machst?
Der Gag is doch wohl das hier:
# Too many trade rules that took too many hours to make trade decisions.
# Exit rules were really unclear and were placed without certainty
# Not knowing if we were in a retracement or part of the larger trend
# Took many hours to learn the system
# Uncertainty about profit taking.....
das hätte man auch vorher sehen können.
Wer seiner nächsten Sau hinterher rennt ist selber schuld.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 16.04.2008, 12:12
Zitat:
das hätte man auch vorher sehen können.
Wer seiner nächsten Sau hinterher rennt ist selber schuld.
stimmt. Aber was backtestest Du denn so eifrig mit immer neuen Programmen? Irgendwelche Systeme nehme ich an. Immer wieder ein neues. Oder immer das gleiche mit Curve Fitting?
Zitat:
Bleibt also "nur" Forex. Immerhin hat man da nciht dauernd diesen Rolloverquatsch, der mich ganz bekloppt macht beim Backtesten.
_________________
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 16.04.2008, 12:17
@Joram
"Aber was backtestest Du denn so eifrig mit immer neuen Programmen? "
Es gibt noch Leute mit eigenen Ideen.
Aber seit wann interessieren Dich Backtests anderer Leute bzw. Backtests überhaupt?
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 16.04.2008, 12:18, insgesamt einmal bearbeitet
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 16.04.2008, 13:07
Zitat:
Aber seit wann interessieren Dich Backtests anderer Leute bzw. Backtests überhaupt?
Nun ja, die Leute mit eigenen Ideen interessierten mich schon immer. Als Vorbild. Besonders wenn ihre Ideen zum Erfolg führten. Aber bei manchen endet es immer wieder am Backtest von Ideen. Und dann wird wieder eine Idee zum Backtesten gesucht. Irgendwann ist das ermüdend. Für mich.
Aber das schlimmste ist, wenn man sieht, dass die Ideen die wirklich gut sind, die im Praxis gut funktionierten , aus Trotz oder aus Mangel an Interesse nicht weiter entwickelt werden.
Ich habe schon einige solchen guten Ideen von dem Gründer dieses Forum verworfen sehen müssen. Dann habe ich vom Trauer geweint. Und es war kein Trost, dass er wieder neue Ideen entwickelte.
Manchmal habe ich so ein Gefühl, dass die Ideen verworfen werden just in diesem Augenblick als die Möglichkeit besteht sie in Praxis anzuwenden. Das macht mich nachdenklich. _________________
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 16.04.2008, 13:27
Zitat:
Fisch schrieb am 16.04.2008 12:34
Wenn man sich mal kritisch die ganzen Systeme auf FF über längere Zeit ansieht und bewertet, läuft es fast immer nach dem selben Stiefel ab.
Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die meisten der Systeme eigentlich funktionieren würden, wenn man nicht immer versucht Entries zu filtern, sondern sich mehr um Risiko, Stops, Positionsgröße etc. kümmert. Ob es dann das System ist, das man haben möchte und mit dem man leben kann, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Das Problem und die psychologische Threadentwicklung hat mit etwas anderes zu tun, meine ich.
Mit dem stink simplen PipNailer System habe ich nach der Resonanz festgestellt daß kaum ein Programmierer sich die Mühe gemacht hat DashBoards und MultiPair + MultiTimeFrame Experten zu schreiben. Selbstverständlich gibt es diese, aber nur privat und nicht im Forum.
Ohne richtige Auswertungstools kann keiner in Forum über die Systemeinführung gehen, und irgendwann verschwindet das Interesse.
Andererseits, auch wenn ich die Tools zur Verfügung gestellt habe, wissen die Jungs nicht genau was damit anzufangen ist, weil sie um die drei Ecken weiter gedacht wurden.
Das hat bestimmt mit @Jorams Bemerkung über Gedankensprünge und Monologe zu tun. Er hat Recht, so daß ich weitere Beiträge im FF Forum einstellen werde, mich im Badezimmer einsperre, und mir selbst erkläre wie die Systeme und Programme funktionieren. Danke @Joram, Du bist ein Weiser!
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 16.04.2008, 13:49
@Swingman,
Du bist aber ein Sensibelchen
Ich dachte immer dass die Leute aus dem Gegend vom Borgopass durch die rauhe Natur abgehärtet sein müssen.
Übrigens Borgopass, was macht der Typ mit dem blutigen Schwert der immer als Popup -Fenster auftaucht, wenn ich die Adresse von Forum aufrufen will? Nimmt er jetzt Wegezoll, oder was? _________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 16.04.2008, 13:50, insgesamt einmal bearbeitet
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 16.04.2008, 15:39
@Swingman
OzFx war Dir ja zu leicht ( AC + STO auf AC). ABer ist die gesamte Entscheidungsregel nicht einfach mathematisch auf eine EINZIGE Relation zur Preiskurve reduzierbar? Richt mir danach, auch wenns dann vielleicht visuell nicht mehr so eingängig ist.
MFG
Hittfeld
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 16.04.2008, 19:27
@Hittfeld
Ich weiß nicht genau was Du meinst. Die Regeln sind ganz ordentlich, nur die Satzgestaltung erscheint mir zu plump um nicht an sie etwas kitzeln zu wollen.
Man sieht in Forum daß manche erfolg haben und andere nicht, und jeder wendet seine Satzstrategie an.
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 23.04.2008, 10:02
Zitat:
Hittfeld schrieb am 16.04.2008 11:25
@Alle
Betr.: ATP 2.0
ich weiss nicht, ob es sich lohnt, weiterzulesen. Ab sofort ist ATP 2.0 von seinem Erzeuger getötet worden. Die nächst Sau ist also schon im Dorfe, allerdings noch nicht die passende PDF:
Ich weiß nicht. Da findet man soooo viele Ideen und Systeme. Die hälfte Taugt nichts, die andere Hälfte ist in Excel backgetestet.
Zu mehr als Ideenholung taugt mir das nicht mehr.
Ausserdem bin ich der Meinung. Es gibt so viele freie Ideen, die man selbst zu Systemen programmieren kann. Aber scheinbar suchen alle den Heiligen Gral.
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 23.04.2008, 19:18
Also mein lieber Wegi, bitte nicht böse sein, aber Dein Posting zeigt für mich die in allen Boards verbreitete "Arroganz derer mit (Programmier)Herrschaftswissen".
1. Ich bin fast unfähig, zu programmieren. Ich beherrschte zwar einige Programmiersprachen (remember APL, PL/I, Mumps???), war aber stets unfähig, mein Wissen umzusetzen.
2. Ich bin UNWILLIG zu programmieren, hoher emotionaler Widerstand. Ich weiss nicht warum. Vielleicht ein Fall für NLP.
3. Und die "mit der Arroganz des leichthändigen Programmierers" haben meist die Fähigkeit, leichthändig die blödesten Böcke zu schiessen, ohne dass sie es sebst merken.
4. Einige von den "FünfSterne"Threads sind wirklich herausragend.
MFG
Hittfeld
Zuletzt bearbeitet von Hittfeld am 23.04.2008, 19:21, insgesamt einmal bearbeitet
Ich würde auf Grund meiner Programmierkünste nie auf den Gedanken kommen herablassend zu sein. Ganz im Gegenteil, ich musste das letzte Jahr lernen, dass mir diese Kenntnisse fast zum Verhängniss geworden sind, weil man vor lauter Programmieren den Markt nicht mehr sieht.
Es geht mir somit nicht um unfähige Programmierkünste in den Threads.
Aber wenn ich einen Excelbacktest mit Tageskursen sehe und hier dann quasi Pivots berechnet wurden mit Target und SL. Dann weis ich, dass der Author hier einen Denkfehler hat, da er den Tagesverlauf nicht berücksichtig.
Ich habe einige der für mich interessante Postings nachprogrammiert, die meisten funktionierten kaum, wenn dann nur aktuell mit kurzer Historie. Hab die Ergebnisse gepostet und aber keiner wollte es wohl wahrhaben.
Ich sage: Es gibt viele gute Ideen, man muss mal bei einer bleiben und mehr anschauen als nur den Entry (wie in vielen Threads). Und eben nicht ständig neuen Ideen hinterher rennen, in der Hoffnung den Heiligen Gral zu finden.
Amen.
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 24.04.2008, 16:39
2. Ich bin UNWILLIG zu programmieren, hoher emotionaler Widerstand. Ich weiss nicht warum. Vielleicht ein Fall für NLP.
3. Und die "mit der Arroganz des leichthändigen Programmierers" haben meist die Fähigkeit, leichthändig die blödesten Böcke zu schiessen, ohne dass sie es sebst merken.
Lieber Hittfeld,
Deine Unwillligkeit, bzw. die Unfähigkeit, sich dem Bereich des Programmierens erneut zu nähern, erzeugt vielleicht nur den Anschein bei Dir, dass diejenigen, die sich auf der anderen Seite des FLusses befinden, sich als etwas Besseres fühlen.
Ich denke nicht, dass wegi Dir da ans Bein pinkeln wollte.
"wegi: Ich sage: Es gibt viele gute Ideen, man muss mal bei einer bleiben und mehr anschauen als nur den Entry (wie in vielen Threads). Und eben nicht ständig neuen Ideen hinterher rennen, in der Hoffnung den Heiligen Gral zu finden.
"
Den Eindruck habe ich allerdings auch, dass viele die Ideen nicht endgültig ausreizen und gucken was wirklich alles damit möglich wäre. Ein Test auf einen Markt und einen festen Zeitraum, dazu vielleicht nur ein Popelexit, weil für alles andere die Geduld oder das Programmierknowhow fehlt und dann ein Urteil und nächstge Suche. Denke auch, dass man damit niemals eine Idee oder einen Stil zu seinem eigenen machen kann. Entry isses eh net. Wie beim Sex, da is auch mehr dran als nur das Reinstecken. (Sorry is vielleicht vulgär, aber das Bild trifft irgendwie). Der unreife Tester ist fast im gleichen Niveau wie der unreife Teenager
DAS HEISST ABER NICHT, DASS ICH FINDE, DASS DU SO BIST GELLE?
Es ist für einen Nichtürogrammierer eben nur schwerer, eine Idee tiefer zu testen, weil es eben von Hand eine Schweniearbeit ist. Joram weiß noch wie ich ein System mit einer dicken Exceldatei geprüft habe, mit verschiedenen Exits und MM und Equitytrading etc.. Ich weiß was ich da sage. Aber das heißt nicht, dass ich es falsch finde, es so zu machen. Nur muss man sich dann eben auch die ganze Arbeit antun. Ich habe aber auch noch keinen in diesen Threads gefunden, der das getan hat.
Gruß
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 24.04.2008, 16:46, insgesamt einmal bearbeitet
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 24.04.2008, 16:55
Ich glaube nicht, dass Wegi mir ans Bein pinkeln wollte, dazu ist er viel zu nett. Und ich will auch niemandem selbiges. Aberr...... mit dem Programmieren ist es wie mit der Mathematik: Es gibt 3 Sorten Menschen, nämlich zum Einen solche, die es begriffen haben und zum Anderen solche, die es nicht kapiert haben.
Aber zu den "Backtests" und "Studien": Wegi, hattu Out-of-Sample / In - Sample ? Und jemanden Anderes Code und Ergebnisse rezensieren lassen?
Ich weiss ja, dass Backtests (ausser visuellen) in diesem Board ein schmutziges Wort sind. Und ein Metatrader Backtest = Kein backtest at all! Gleiches gilt ja für MS und T2Ki. DIe deutschenAngebote kann ich nicht beurteilen.
So, schluss jetzt. Will niemanden ans Bein pinkeln, geht auch gerade nimmer war auf toilette Es ist nunmal so, wenn ich etwas nicht kann und man spricht mich darauf an, dann reagiere ich leichter gereizt also sonst.
Zu den Backtests. Ich habe die Leute teilweise direkt darauf hingewiesen, speziell den Excel-Typen. Die Reaktion war meist keine Reaktion, sprich ich hatte das Gefühl, man wollte meine Ergebnisse nicht akzeptieren bzw. glauben
Zu den Tests. Sicherlich könnte mir ein Programmierfehler unterlaufen sein. Soweit es mir möglich war, konnte ich jedoch auf vorhandene Trades zurückgreifen, war somit meist nahe am Original. Und ich habe ja meinen "Partner" mit dem ich die Auswertung gemeinsam gemacht habe.
Situation war eben meist: In 2007 und 2008 hats funktioniert, auf lange Historie dann doch sehr erschreckend. Ich sag mal so: Ab Startdatum des Threads, ca. 1/2 - 1 Jahr in die Vergangenheit, ab da wars meist aus.
Out-Sample Tests, nö, ich habs eine zeitlang mit den Trade-Postings verglichen.
Und das fand ich auch heraus: Metatrader Backtest = Kein Backtest.
Metatrader verarbeitet zwar Tickdaten, aber sehr oft ist die Datenbasis von den FX-Brokern einfach schrott, aber ohne das man es direkt sieht bzw. dann auch weis.
Sprich, falsch durchgeführt sind sie wohl nicht, aber sicherlich von daher nachzuprüfen.
Habe ich in Foren schon öfters gelesen.
Zuletzt bearbeitet von wegi am 25.04.2008, 17:22, insgesamt einmal bearbeitet
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 25.04.2008, 17:39
Zitat:
ist die Datenbasis von den FX-Brokern einfach schrott,
Warum? Die lliefern doch die Daten mit denen man auch traden muss. Also ist die Datenbasis doch eher korrekter, als die von gekauften Daten, die durch nachträgliche Korrektur von Fehlern, aber so nie bei einem selbst während des Tradings ankommen würden und daher eher falscher sind als der Feed, den man auch traden würde.
Ich meinte damit die historischen Daten, die man dann erhält.
Die sind unsauber, haben Kurslücken usw.
Die "junge" Vergangenheit hat meist gepasst, aber in 2007 gings dann oft los.
So konnte ich das definitiv bei vielen beobachten.
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 26.04.2008, 16:58
Aha. Also die historischen Daten sind auch anders als die, die man damals erhalten hätte meinst Du?
Ich denke beim Forex ist das Datentheater sogar noch größer, da OTC Markt. Du kämpfst somit nicht nur gegen den Kurs sondern auch gegen der Broker
Bei MT4 ist es so, dass man empfiehlt seine Systeme auf der Datenbasis des Brokers zu testen und implementieren, den man auch später handeln will.
Auf dem Systemkongress wurde dies von, glaub war Thomas Bop ?, nachgewiesen, in dem er die gleichen Systeme auf 2 unterschiedlichen Broker laufen lies. Echt interessant, ein System funktionierte, das andere nicht