Market Trader Forum

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Wer die letzte Programmversion downloaden möchte:
http://www.boersentrendonline.de/download/Install_MSignal_51211.EXE

- Bitte alle Daten aus dem Ordner DataMS löschen, weil viele Änderungen in die Datanbankstruktur gemacht wurden.

- Es wird die Korrelation der Kurse für die letzten 250 Tage berechnet, inklusiv die reziproken Regressionsgeraden (X/Y und Y/X).

- Oben rechts kann man den Einfluss der Leggings (Vorlauf eines Kurses) berechnen.
Den ersten Titel eines Paares kann man nach rechts mit X Tage verschieben.

Erklärung: man berechnet die Korrelation der Kurse von heute im Titel 2 mit den Kursen über X Tage im Titel 1.
Ein Legging 5 mit einer besseren Korrelation als Legging 0 würde bedeuten daß Schwankungen im Titel 2 werden "ähnlicher" im Titel 1 über 5 Tage aussehen.

- Bemerkung: Die Korrelationen kann man anhand verschiedener Merkmale berechnen. Zur Zeit werden die Kurse der letzten 250 Tage normiert, und die Korrelation berechnet.
Es werden auch andere Korrelationen Close to Close1 (Veränderungsrate) z.B. folgen.

_________________

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Swingman,

für Korrelationen habe ich mich früher mal beschäftigt.

Interessant in diesem Zusammenhang sind auch Korrelogramme und Autokorrelationen.
Mit diesen kann man Lags zeigen.