Market Trader Forum

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Gerade hab ich Muße so manches Dokument mal näher zu betrachten und da ich mich in die Automatisierung und den stupiden unkünstlerischen Umgang mit Märkten pflegen und erweitern möchte, stoße ich auf ein interessantes Dokument, das zum Einen ermöglicht so macnhe Berechnungzu beschleunigen. Andererseits ereknnt man vielleicht auch, wie simpel und vielleicht unsinnig so manche Indikombinationen werden/sind, wenn man sie mal vereinfacht betrachtet.

Viel Spaß beim Lesen.

http://www.boersentrendonline.de/upload/algebra.pdf

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Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Finde den Artikel interessant.

Speziell beim SMA könnte ich jedoch jetzt nicht sagen, ob das jetzt auf Grund dieses Beweises unsinn ist.

Ich habe versucht das im Chart mal zu prüfen, gelingt mir jedoch nicht.

Ich habe nach einem Steigendem SMA gesucht (wende) und dann den vorletzten Bar mit dem vor 11 Tagen verglichen.

Hier Beispiel im Dax (Perf.Index).
Unmittelbar nach solch einer Wende stimmt der mathematische Beweis nicht.
Zumindest nicht so wie ich es prüfe, liegt vermutlich an mir. Oder ?

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wegi
Du musst nur richtig zählen und alles eins nach rechts verschieben.
Die Wende des MA soll einen Bar zurück liegen. Deine Null muss also die 1 sein.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Bei John Ehlers, Rocket Science for Traders, S.40 findet man ähnliche Gedanken: Zusammenhang zwischen Differenzen von SMA und Momentum.

(Auch in Mesa and Trading Market Cycles S. 65, J. Ehlers)

Gruß

Rossi

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Netter Spruch auf der Seite 41
Numbers are like people
Torture them enough and they will tell you anything.

Der dürfte @Joram gefallen

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Der Herr Bump hat doch etwas geschummelt,

er behauptet 4 sei größer als 7.

Gruß

Rossi

PS: Es ist natürlich ein Schreibfehler.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

In einem Forum habe ich vor Jahren mal ähnliche Überlegungen wie Herr Bump veröffentlicht:

Herr Florek schreibt "Der TD REI basiert auf der Berechnung eines 2- Tagesmomentums der Höchst- und Tiefstkurse" in Prozent, er ist ein Quotient.

Für den Zähler schreibt er "Diese Differenzen werden miteinander addiert, über eine Periode von 5 Tagen aufsummiert." Das ist ist bisher korrekt.
Die Absolutwerte der Differenzen werden addiert, d.h. über eine Periode von 5 Tagen aufsummiert und bilden den Nenner.

Zusätzlich hat der TD-REI noch eine weitere Komponente. Wenn ein Aufwärts- oder ein Abwärtstrend vorliegt, wird ein Momentum auf 0 gesetzt. Diese Komponente wird nun vernachlässigt.

So weit so gut. Dennoch kann ich damit nicht viel anfangen.

Ich teile Zähler und Nenner durch 2, dadurch ändert sich der Quotient nicht. Nach einigen Umstellungen erhalte ich folgendes Momentum im Zähler: (H+L)/2 - (H t-2 + L t-2)/2.

(H-L)/2 ist der Mittelwert auch Höchst- und Tiefstkurs. Den nenne ich mal TM (Tagesmittelwert).

Somit ist der TD-Rei ein 2 Tagesmomentum von M!

Verständlicher ist die Aussage "Der TD REI basiert auf der Berechnung eines 2- Tagesmomentums aus dem Mittelwert von Tageshöchst- und Tagestiefstkursen"

Beispiel: Höchstkurs heute ist 100, Tiefstkurs ist 80. Mt = (100+80)/2 = 90
Höchstkurs vorgestern ist 120, Tiefstkurs ist 80. Mt-2 = (120+80)/2 = 100
Das Momentum ist 90-100 = -10.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Rossi

möglicherweise wird viel alter Wein in neuen Schläuchen verkauft.
Man nimmt einen Brimboriumskoeffizienten auf beide Seiten der Gleichung und schon ist man Erfinder eines neuen Schlauchs.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@von Bödefeld

Wenn die Ergebnisse transparenter werden, ist das erfreulich und nützlich.

Das Beispiel von Bump S. 2
4MA1 > 8MA1 entspricht
4MA1 > 4MA5 ist schön, ist aber leider nur eine Speziallösung,
weil die Periode des zweiten Mittelwertes doppelt so lang wie die des ersten ist.

Die „Vereinfachung“ klappt also nicht immer.

Gruß

Rossi

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Rossi
selbstverständlich kann man immer nur "Gleichheiten" aus Ungleichungen entfernen.
Die Gleichheiten, deren Entfernung dann tatsächlich eine Vereinfachung bringt, entstehen eben im genannten Beispiel in der doppelten Periode.

Das ist aber logisch. Wäre ja auch merkwürdig, wenn sich jeder Ausdruck problemlos in eine einfache Momentumformel auflösen ließe.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@von Bödefeld

ob die "Vereinfachung" in diesem Fall sinnvoll ist, ist fraglich. Betrachtet man die Mittelwerte als Filter, ist die nicht vereinfachte Version für mich aussagekräftiger.

Die vereinfachte Version bringt eher rechentechnische Vorteile.

Gruß

Rossi
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Rossi
Ja, das stimmt.