Market Trader Forum

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@JORAM

Meine Option-Kenntnisse sind sehr beschränkt. Ich habe dafür Kollegen hier und muss mich dafür nicht interessieren. Da konzentriere ich mich lieber auf das wohl verdiente kalte Bier, wenn MT-ACD (wenn gleich bei mir in abgewandelter Form) mal wieder funktioniert hat. Bin schon fast besoffen!!!!!!!!!!

Jedoch war mein Posting auch nicht auf Dich bezogen, sondern auf die "Schreiber" in der sogenannten Finanzwelt.

Zu ROSS kann ich für mich nur sagen, wie früher schon mal erwähnt, lediglich seine "Schiebezonen"-BreakOuts super funktionieren. Sein 1-2-3 (Hook) mit Averages etc kann ich nicht handeln, weil ich nur in den Bonds im Tick-Bereich unterwegs bin. Und da sehe ich viele sogenannte 1-2-3 in verschiedenen Timeframes. Das Problem ist nur, das viele es kennen (auch die R-Fraktion) und dann mal eben nicht 1-2-3-Hook sondern 1-2-3-Fick spielen. Das ist meine Erfahrung. Also warum vom Markt ficken lassen wenn die Frau es besser kann und ich dafür dann nicht auch noch einzahlen muss.

Gruss GBoos

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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@GBoos,

ich befürchte dass Du tatsächlich vom Bierkonsum ein wenig out of order bist.

ich habe übrigens nichts gegen die "Schreiber" in der sogenannten Finanzwelt.

Ich erwarte nämlich nicht von einem 60 Jährigen dass er jedes WE phänomenal Fußball spielt wenn er Trainer einer Bundesmannschaft ist. Meine Lebenserfahrung läßt mir einen Coacher von einem Spielern unterscheiden.

Man weißt auch, dass derjenige der sehr gut Börsen Programme schreiben kann, nicht unbedingt ein erfolgreicher Trader sein muss. Die Charaktereigenschaften sind nicht immer kompatibel.

Obwohl die eiserne Disziplin gehört zu den beiden Berufsbildern wenn man erfolgreich werden will. Damit kann man viel erreichen. Empfehlenswert sind im Zusammenhang damit das Film "Streben nach Glück" mit Will Smith und die Lebensgeschichte vom Michael Parnes.

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Bin zufällig auf folgenden Link gestoßen!

http://www.oedge.com/

OptionEdge 2.1 is a free stock option trading and analysis calculator for Microsoft Excel. The program was designed to explore the profitability of various stock option trading strategies. OptionEdge 2.1 can be downloaded for free through the download section of this site. Microsoft Excel 2000 or higher must be installed for the program to function.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Fisch

danke für den Link,
ganz nettes und unkompliziertes Tool, wenn man mit Aktienoptionen ein wenig experimentieren möchte. Leider für Indexoptionen und für Optionen auf Futures ist das Toll nicht geeignet.
Außerdem wundert mich ein wenig, dass so ein Tool frei angeboten wird, und auf der Webseite keinen Name des dafür verantwortlichen resp. Autors auftaucht. In den Eigenschaften des Excel Blates kann man dagegen finden den Autor (Karl Edge) und ein Info, dass es sich um eine Trial Version handelt, die nach 2 Tagen auslaufen wird.
somit ist das tool nicht ganz koscher für mich.

Man kann auch mit so einem ganz einfachen Tool sich die Materie näher zu bringen versuchen:

http://www.snowgold.com/download/downopt.html
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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Hellau Pappnasen:

Lesenswert:

http://www.godmode-trader.de/news/print/?ida=221782

Seine Bücher soll man allerdings erst dann lesen, wenn man die grundlegenden Konzepte der Optiontheorie einigermassen verstanden hatte. Ich habe deshalb nur die Einführung zu CWS gelesen und es scheint prima Stoff zu sein. Leider muss es noch warten.

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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Morgen ist der Verfalltag der Optionen auf Bund. Ich habe mit die Monats Charts dieser Optionen von der Strike 114,50 - 116,50 angeschaut. Sehr lehrreich. Ich empfehle jedem sich diese Charts ebenfalls anzuschauen und mit der Bewegung der Underlying zu vergleichen.
Es ist faszinierend zu sehen wie die ATM und OTM März OGBL (unabhängig davon ob Calls oder Puts) ihr Zeitwert verloren haben. Der Stillhalter gewinnt in 80% der Fälle. Es wundert mich wer kauft überhaupt diese Optionen, wenn die Gewinnchance so klein ist.
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wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Wuelle

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Wuelle,

zuerst vielen Dank für die Weiter-Entwicklung. Meinen Geschmack hast Du getroffen
(nicht zielen - aber treffen)

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Ich stelle ein paar Grafiken ein, die ich in den vergangenen Tagen, auch mit freundlicher Unterstützung des Forums, kreiert habe.

Das Zeitraster orientiert sich am Termin des Optionsverfall der Bund Optionen (graue Linie). Die blaue Linie kennzeichnet den Tag, zwei Wochen vor dem Verfallstermin. Um den Eröffnungskurs dieses Tages ist ein Raster von 50 Ticks im ersten, sowie 100 Ticks im zweiten Chart eingezeichnet.

Hier werden die Linien auf den Niveaus der Basispreise von Bund-Optionen so gezeichnet, daß die Linie vom Eröffnungskurs 14 Tage vor Verfall der Option, mindestens 40 Ticks aus dem Geld ist, ansonsten wählt man den entfernteren Basispreis.

Der geneigte Leser soll sich bei der Betrachtung dieser Charts vollkommen frei fühlen, damit etwas anfangen zu können. :-)

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

Hallo

ich habe nicht alles durchgelesen und deshalb kann sein daß folgende Erklärung schon aufgetaucht ist. Zum Einsatz von Optionen: wenn man nur mit einer Option anstatt!!! eines Futures agiert so macht dies nur unter folgenden Bedingungen Sinn. Eine Option hat ein nicht lineares Verhalten und muß so eingesetzt werden daß man in Tradingrichtung mehr gewinnt als im umgekehrten fall verliert. Als Daytrader sind diese Auslenkungen sehr gering und es muß genau untersucht werden ob diese nichtlineare Verhalten bei den relativ kleinen Tagesauslenkungen überhaupt zum tragen kommt. Wirkt sich dieser Effekt nicht aus(da Tagesauslenkung zu gering) so ist der Future eindeutig im Vorteil. Eine Option muß wie ein Ottomotor im optimalen Arbeitsbereich gefahren werden. D.h. der Funktionsgraf der eingesetzten Option sollte so stark als möglich gekrümmt sein. diese Krümmung ist abhängig von IV Restlaufzeit und Abstand von Strike zu Underl. Ideal für das Daytrading sind Optionen mit kürzester Restlaufzeit. Für den Bund dürfte das nur ein paar Tage (möglicherweise eine Woche) vor Verfall interessant sein. Für den besagten optimalen Arbeitsbereich im Daytrading kann und darf es nur eine Option geben(richtiger Strike)!!! Diese Aussage bezieht sich ausschließlich auf das Handeln mit einer Option anstatt eines Futures und nicht auf eine Optionskonstellation oder Stillhalterstrategie!

Gruß OPTRADE
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