Market Trader Forum

SwingManT · Verfasst am: 11.10.2005, 15:14

@wp

Danke für den Link vom heute.
http://www.deltat1.com/Education/articles/mp/open_trade_close.htm

Hast einen Vorschlag wie man die Statistiken in Market-Trader berücksichtigen soll?
Die Auswertungen zu machen wäre kein Problem.
_________________

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ich denke große Priorität sollte das nicht haben, aber allgemein können die Statistiken den Bias leicht verändern.

Zb. könnte man im Market-Trader schauen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass der Tageschluss/Hoch über R2 liegt, wenn Open zwischen Market Pivot und R1 liegt.

Hätten wir hier etwa eine außergewöhliche statistische Häufigkeit, dann würde sich anbieten, den Tages-Bias noch positiver zu sehen. D.h. vielleicht nicht einen Rücksetzer unter MP zu shorten nach Regelwerk 2.4.2, sondern einen Abprall/Wiedereintritt über MP für einen Long zu nutzen.

Ich hatte unter

http://www.tradesignal.com/content.asp?p=cmy/forum/thread.asp&site=1&board=36&thread=13868

den Creator von Pruitt mal eingestellt, der sich leicht für alle Zwecke erweitern lässt.

Macht aber alles nur Sinn, wenn wir wirkliche Ausreißer aus Normalverteilungen hätten.

SwingManT · Verfasst am: 12.10.2005, 10:29

@wp

Im Sinne der Open/Close Statistiken hätte ich eine Bitte an Dich:

Die Regeln im aktuellen MT-ACD System haben folgende Eigenschaft:
- Wenn der Open unter dem Market Pivot liegt, gibt es einen früheren Short-Entry bei SE, als der Long-Entry bei LGrenzwert.

Das ist meine Interpretation für ähnliche Statistiken. Kannst Du bestätigen oder ablehnen daß diese Regel im Sinne der Auswertung ist?

(Selbstverständlich werden Backtests folgen, jetzt ist es nur eine Arbeitseinstellung).

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Also ich halte das für sinnvoll, falls Backtest dies bestätigen. Ob man jetzt schon einen leichten Short-Bias annimmt, wenn das Open unter dem MP liegt oder erst wenn Open unter S1, das hängt sicherlich vom einzelnen Markt ab.

Im Grunde ist es ja so, als ob man eine kleinere A down als normal und nach oben nur ein Art C up nach Fisher spielt. D.h. der Markt muss mir an erwarteten Downtagen seine Stärke deutlicher zeigen als an normalen.

Mein Ansatz sieht u.a. noch vor an eher bearishen Tagen A up zu shorten, wenn der Markt dort abprallt bzw. die Marke nur kurz überwindet und wieder darunter fällt. Allerdings nur, wenn die durch andere technische Ind. bestätigt wird.

Vielleicht am gestrigen Beispiel (wie gesagt verfolge ich den Bund nur nebenbei)

Nach einem A down geht der Markt nach oben, erreicht S1, A up und die Widerstände vom Vortag um 122,20/122,22. Dort prallt er ab mit Bestätigung durch Ind und neg. Divergenz. Für mich dann ein Short-Signal bei 122,15 mit Stopp über 122,22.

Anonymous · Gast

@WP

Einerseits muss ich Euch beiden Recht geben :

Ihr sagt, das man mit Unterstützung der MP eine Differenzierung der Entries machen sollte. Von mir das absolute "ok" dafür. Dem stimme ich vollkommen zu, da durch die Definition der MP schon klar wird, in welcher Richtung sich der Markt bewegen sollte. Und ACD sehe ich nicht als Reversal-Ansatz, sondern als Intraday-Trend-Follower.

Andererseits sehe ich Probleme im Re-Entry :

Bei allen Ansätzen, die mit Indikatoren zu tun haben gibt es das Problem der Interpretation. Jeder interpretiert Indikatoren differenziert. Und da ACD nunmal auf Pattern basiert, halte ich die Mischung für problematisch. Es kann sein, das sich die Re-Entries dann als Problem darstellen könnten, wenn die Indikatoren nicht eindeutig sind. Ausserdem fehlt dann die klare Regelstruktur. Man möge sich doch nur mal als Beispiel Woodies-CCI-Regelwerk anschauen. Um Gottes willen. Wenn wir mit Formulierungen wie : "es könnte sein und mit Divergenz und etc." .... dann bekommen wir Probleme. Wann ist eine Divergenz bestätigt usw. ? Das werden dann die Fragen bleiben.

Jetzt kann natürlich der ein oder andere sagen, die Market Pivots sind doch auch Indikatoren. Ja. Aber sie stehen für sich alleine und haben an sich schon eine feste Regel. Wenn man sie weiter versuchen würde sie mit anderen Ansätzen von Indikatoren zu optimieren, so würde man ins trudeln geraten.

Sehe eher in der Optimierung der Stops die weiteren Potentiale unseres Ansatzes. Vielleicht sollte man sich damit beschäftigen. Denn ich halte es für wichtiger zu wissen wann ich falsch liege, als zu wissen wann ich einsteigen muss um "vielleicht" richtig zu liegen. Denn wenn Du zu einem Preis kaufst und dann ein Verkaufslimit 5 Ticks drüber legst, dann weiss man wo man richtig lag. Ich weiss aber nicht, ab wann ich falsch liege und mein Limit nicht mehr erreicht wird.

Auch unter Money-Managment Gesichtspunkten lege ich Priorität auf Stops.

GBoos

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp
Deine Interpretation ist völlig richtig! Genau so stelle ich mir das auch vor.

Anonymous · Gast

@WP und @SWINGMAN und @ALL

Der Schlüssel könnte auch im Abstand LongEntry/GrenzwertLong und ShortEntry/GrenzwertShort liegen. Man muss ermitteln, ab welchen Punktabstand zwischen diesen beiden Variablen des MTACD ein Entry funktioniert. Von der Logik her macht dies für mich auch Sinn. Wenn ich gestern am Abend nur mal die letzten 60 Tage analysiert habe, dann ergeben sich da für mich interessante Hinweise.

Des weiteren scheint mir der Protective Stop ein kleines Problem darzustellen.

Ich werde das aber erst mal bis Jan 05 testen und dann konkret werden.

GBoos
_________________

SwingManT · Verfasst am: 14.10.2005, 10:59

@gboos

Der kleine Nachteil wenn man nur die Limits betrachtet, liegt in einem fehlenden Filter für die Dynamic der Kursentwicklung.

Die allgemeine Geometrie der Patterns, und die Schwankungen müsste man berücksichtigen, und hier kann ich mir nur die Parabolic und die Stochastic vorstellen.