warum? Bis heute weiß man nur aufgrund der empirischen Beobachtungen, dass die MT ACD Level mit den Umkehrpunkten des Marktes sehr oft übereinstimmen. Ein Test nach der Regel der Kunst mit allen gedachten Bedingungen (Open über/unter MarketPivot), Exit beim Erreichen des Targets, mit angepassten S/L wurde nicht gemacht. Dann musst Du schon einen triftigen Grund haben um mit anderen Methoden zu experimentieren. Irgendwelche theoretische Grundlagen?
Und was ist bitte Market Pivot 2 LINES MTF OHL?
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Zuletzt bearbeitet von Joram am 05.05.2008, 09:35, insgesamt einmal bearbeitet

Ich dachte, Du hast den Test gemacht?! Du hast doch viele Monate die Levels im LIVE-Test gehabt.

Ja, und das kostete mich zwei Jahre meines Lebens alles Tag für Tag zu pürüfen. Und als ich erkannte, dass es DAS ist, was ich die ganze Zeit bis dahin vergebens suchte, hat mich der Programmierer des MT ACD Toll nach dem Ablauf dessen Gültigkeit sitzen lassen, mit der Begründung, er habe kein Interesse mehr daran.
Und solange dieses Tool nicht wieder zum Leben erweckt wird, ist mein Interesse an neuen, alternativen Entwicklungen verständlichenweise begrenzt. Nur ein Narr lernt nichts aus Erfahrung.
Ich weiß nämlich, dass MT ACD bei Bund mit zufriedenstellenden Ergebnissen funktioniert. Und ich habe keine Ahnung ob die neuartigen Pivots überhaupt funktionieren. Die Tests habe ich nicht gemacht und auch keine gesehen. Und ich werde bestimmt kein zweites Experiment wagen Live mit eigenem Geld die neue Pivotslevel nächste zwei Jahre zu prüfen. Ich kann mir das ganz neutral anschauen. Aber ich bin Anhänger von MT ACD. Und das ist doch kein Geheimnis.
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Ich möchte auch mal meinen Senf dazugeben:
Bei meinem Eintritt in dies Forum hatte ich in diese Richtung zielende Bedenken. Leider sind sie genauso zu 100% eingetreten! Umfangreiche, zeitaufwendige Tests waren für die Katz bzw. für den A....

Jetzt weiß ich woher die Unterschiede kommen , meine Versionen benutzten dewegen seit 2 Jahren nirgends im Code mehr den Close- oder Settlement Kurs von gestern für die Bestimmung der ACD Werte.

http://53669.rapidforum.com/topic=103176470880&search=&startid=1

Zuletzt bearbeitet von wp am 06.05.2008, 20:47, insgesamt einmal bearbeitet

2. Berechnung der Up/Dn-Werte mit Grundlage der Lage zu MP

Die Problematik die ich sehe liegt in der Tatsache, dass RefO in der Lage zu MP die Berechnung der Up-/Dn-Werte vorgibt. Hast Du einen falschen MP und 5 mal im Jahr eine falsche Lage des RefO zum MP sind Deine Werte (mag sein auch nur marginal) fuer OUp/ODn + StdAbweichung (sorry) falsch. Das Problem ist : MP ist Grundlage des gesamten Systems.

Ich denke soweit koennen wir uns einigen.

Frage ist nur : Welches "CLOSE" lag zugrunde ? Ich werde mal meine Datenbank aufarbeiten. Oder kann jemand den MarketPivot mit Settle"Close" und Real"Close" vergleichen ?

Die statistische Differenz zwischen Settle"Close" und Real"Close sollte ueber 10 Ticks liegen. Ich hoffe jemand straft mich luegen. Banal gezeichnet koennte dies eine MP-Abweichung von 10 Ticks zur Folge haben. Wie oft muss dann RefO falsch liegen um eine Abweichung nach Kalkulation der Levels von kleiner 2 Ticks zu verursachen. Die Vorstellung "immer" um 2 Ticks auszufallen laesst mich jetzt schon "kotzen".

Also ich arbeite mal meine Datenbank auf und dann vergleiche ich mal die Abweichung des MP. Hoffe das ich alles richtig verstanden habe.

Gruss Mike

Das sind noch die alten Tradesignal Codes aus dem Jahr 2005, die ich auf Wunsch einiger Member noch einmal 2007 eingestellt hatte.

Und zu anderen Aspekten des Systems übergehend, möchte ich folgendes anmerken:
Settlement Close ist ein künstliche Close und hat mit dem Handelsclose nichts zu tun. Daher hat in der Berechnung von Market Pivot nicht zu suchen. Ist das doch logisch, oder?

Im Trading geht nicht darum Recht haben oder nicht haben, sondern darum das Geld gewinnen oder verlieren. Klassische Frage lautet: Wollen Sie das Recht haben oder lieber einfach reich werden?

Andere Fehlerquelle ist natürlich Open vs. ReffOpen. Da kann ein paar Ticks unterschied sein, je nach dem was man als ReffOpen definiert. Ich habe mich einfach für Open=ReffOpen entschieden. Mal liege ich damit besser mal schlechter. Aber wie sagte schon der Philosoph unter den Politikern:

„Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.“
Charles de Gaulle


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könnten, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Manche sagen so, manche so - wie in dem Witz von Swingman.
Es gibt vielen Möglichkeiten, wenn es viele Möglichkeiten gibt...
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mag schon sein, besonders bei Aktien, weil die Mehrheit der Marktteilnehmer sie nur Long handelt und von Unten mit S/L absichert. Bei den Zins-Futures, die sowohl Long als auch Short gehandelt werden ist der Unterschied nicht so groß. Und wenn schon die Kurse schneller nach unten als nach oben schießen sollten, dann geht es nicht um das Tempo, sondern nur um das Ziel. Und das Ziel war bisher ganz gut mit der herkömmlichen MT ACD Methode u berechnet.
Falls Dich die Meinung des Praktikers nicht interessiert, dann sage das direkt anstatt solche Spielchen zu betreiben:

Vielleicht solltest Du dir Mal überlegen:
http://www.boersentrendonline.de/upload/Ego-Coach.pdf

Ich habe schon geschrieben, dass MT4 Plattform keine vernünftige und Fehlerfreie Kurse liefert. Daher Dein Vorschlag:

ist nicht besonders hilfreich.
Du weiß genau, dass man am besten die Levels mit einem Rechner wie MTTraderDB berechnen kann und man kann die Datenbank per Hand korrigieren. RollOver anspassen, die Schlußkurse anpassen usw. Von MT4 Plattform als Basis für die Statistische Berechnungen die länger als ein Tag sind, halte ich nichts.
MT4 ist ziemlich primitives Zeug das zwar erlaubt eigene Indikatoren zu erstellen aber bis jetzt habe ich nicht rausgefunden wie man 10 oder 20 Minuten Zeitfenster einstellen kann. somit muss man sich an die vorgegebene Time Frames anpassen.


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PRICE_TYPICAL ist (H+L+C)/3
BalanceLine wird für den vorherigen Bar berechnet.
Period_BalanceLine = 5
Period_ATR = 21



Statistiken:

//+------------------------------------------------------------------+
// Get Statistic Values
//+------------------------------------------------------------------+
void Get_StatisticValues()
{
//---- DIFFERENCE Open / HiLo -------------------------------------
for(int i=0; i int iWeekDay = TimeDayOfWeek(Time);
if (AvTrueRange > 0 && iWeekDay > 0) {
double dOpen = iOpen(NULL,0,i);
double dHigh = iHigh(NULL,0,i);
double dLow = iLow(NULL,0,i);

//-- Open above BalanceLine
if (dOpen > BalanceLine) {
nUpBars++;
upOpenHigh[nUpBars] = 100*(dHigh - dOpen) / AvTrueRange;
upOpenLow[nUpBars] = 100*(dOpen - dLow) / AvTrueRange;
if (upOpenHigh[nUpBars] > maxUpOpenHigh) maxUpOpenHigh = upOpenHigh[nUpBars];
if (upOpenLow[nUpBars] > maxUpOpenLow) maxUpOpenLow = upOpenLow[nUpBars];
if (upOpenHigh[nUpBars]!= 0.0 && upOpenHigh[nUpBars] < minUpOpenHigh)
minUpOpenHigh = upOpenHigh[nUpBars];

} else
//-- Open below BalanceLine
if (dOpen < BalanceLine) {
nDnBars++;
dnOpenHigh[nDnBars] = 100*(dHigh - dOpen) / AvTrueRange;
dnOpenLow[nDnBars] = 100*(dOpen - dLow) / AvTrueRange;
if (dnOpenHigh[nDnBars] > maxDnOpenHigh) maxDnOpenHigh = dnOpenHigh[nDnBars];
if (dnOpenLow[nDnBars] > maxDnOpenLow) maxDnOpenLow = dnOpenLow[nDnBars];
}
}
}
}

Also ich sehe bei Swingmans Bild

medUpOpenHigh (32 points)
medUpOpenLow (30 points)
medDnOpenHigh (30 points)
medDnOpenLow (30 points)

einen statistischen Vorteil kann ich da nicht erkennen, für mich ist das gleichverteilt.

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Zuletzt bearbeitet von wp am 08.05.2008, 13:32, insgesamt einmal bearbeitet

Was ist gleich verteilt?
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