Market Trader Forum

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Ich rechen hier die zwei Beispiele mit bisherigen Methoden durch.

1. System 2-1
Entry Long mit 2 Kontrakten bei 120,27 (Inistop 12 ticks), nach Erreichen von LMW ist Stop= LGW
LX 1 = LMW = 120,41 = + 14 ticks
LX 2 = L T1 = 120,49 = + 22 ticks
Zusammen + 36 ticks bei einem Anfangsrisiko von 24 ticks. Gewinn/Risiko 1,5

2. System 1-2-3-4
Entry Long 1. mit 1 Kontrakt bei 120,27 (Trailingstop 12 Ticks)
Entry Long 2. mit 1 Kontrakt bei 120,33 (LGW)
Entry Long mit 1 Kontrakt bei 120,41 (LMW)
LX auf Ziel 1 = 120,49
Ergebnis +22 + 16 +8 = +46 Ticks bei anfänglichen Risiko 12 Ticks

Würden wir nur zwei Kontrakten nehmen, da hätten wir immerhin gleiches Gewinn wie bei dem ersten System, aber nur halb so große Risiko.

Das Problem ist, dass es tage wie Montag gibt, in denen zu geringe vola gibt. dann ist man zu oft ausgestoppt, was die Gewinnen-kurve erheblich schmälert

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Hallo,
da ich noch dabei bin eine MT-ACD Formel für Amibroker zu entwickeln, konnte ich bisher nichts beitragen.

Aber zu Schäfermeier habe ich mir beim letzten Tradingherbst zu seinem Stopsystem folgendes notiert:

Wenn das Initial Risiko verdient ist, dann Stop=Breakeven setzen.
Wenn 1,5faches Risiko verdient wurde, dann 30% des Gewinns absichern.
Das heisst nicht dass dann ein Drittel glattgestellt wird. Der Stop sitzt eben bei 30% der bisherigen Gewinns von 1,5fachem Initialrisk.
Ist Kursziel erreicht, also der Kursbereich den man sich als Zielzone vorgestellt hat, dann 60% des bisherigen Gewinns absichern, und ab da die Stops aggressiver setzen.

Dies sieht dann etwa so aus, dass in dieser Phase die Stops bei neuen relativen Tiefs/Hochs nachgezogen werden und hierbei immer kleinere Zeitfenster für die Ermittlung der relativen Hochs/Tiefs genommen werden.
Beim Tradingherbst befand er sich meist im 5 Minuten Fenster, selten 15 Minuten und ging dann sukzessive runter von 3 Minuten bis in 1 Minute, um diese relativen Wendepunkte für seine Stops zu nehmen, bis er dann ausgestoppt wurde.

Zum MM hat er sich damals nicht geäußert, nur zum Riskmanagement bzgl. der Absicherung des Gewinns. Wie er also im Laufe der Zeit seine Position vergrößert wenn es in die richtige Richtung läuft, weiß ich nicht. Aber er scaled aus, also verkleinert die Position stückweise, wenn es gegen ihn geht. Wann er wieviel zurückfährt, auch hierzu hat er damals keine Äußerung gemacht.

Gruß aus Bayern

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@von Bödefeld,

danke für Deinen Beitrag! Ich möchte noch etwas Fragen!

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Fisch
Genauso denke ich das auch.
Hat er bei der Tradeplanung eine Zielzone im Bereich von 2fachem Risiko angepeilt, dann würde er bei 24 Ticks etwa 14-15 Ticks (60% von 24) absichern und dann den Stop agressiver enger werden lassen.
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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@von Bödefeld,

Thx, jetzt ist alles klar!