Market Trader Forum

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Ich habe mir überlegt, warum es kein Tradingsystem geben kann, mit dem wir nur Gewinntrades und niemals Verlusttrades machen würden.
Normalerweise im Trading wie im Leben alles hängt miteinander zusammen. Es reicht diese Zusammenhänge logisch verknüpfen um die Ereignisse vorausgesehen zu können und sich entsprechend positionieren. Auf diesem Prinzip bauen z.B. die Neuronale Netze Systeme (fuzzy logic) auf. Die anderen Systeme bedienen sich z.B. der Analyse von Nonlinearen Zeitreihen um die optimale Entries und Exits berechnen zu können oder greifen auf die historische Chartformationen zurück um aufgrund von Analogien das Verhalten der Preise zu vorahnen zu können.

Aber leider, leider, setzen alle Tradingsysteme voraus, dass unsere Erfahrungwelt eine Zeit- und drei Raumdimensionen besitzt. Das gleiche sagt auch die Standardtheorie der
Teilchenphysik. Falls dieses stimmen würde, wäre auch die Voraussage des Trends und Kursen ein Kinderspiel. Es ist aber nicht der Fall. Die neuere Theorien wie beispielsweise die
Stringtheorie sagen die Existenz weiterer Dimensionen voraus. Die Existenz der anderen Dimensionen, die noch nicht identifiziert wurden, ist ein Haupthindernis bei der Konstruktion der Tradingsystemen die bis zum 100 Prozent Gewinntrades generieren.

Zwei Physiker des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben jetzt
in der Fachzeitschrift Physical Review Letters (Bd. 88, Nr. 2, S.
021303-1) ausgerechnet, dass es eine neue unbekannte Dimension gibt, die mit dem kosmischen Strahlung zusammenhängt. Diese hochenergetische Strahlung trifft auf Atome in der Atmosphäre und erzeugt dabei Teilchen, die auf der Erde gemessen werden können.

Jetzt fragen alle, was hat das mit Tradingsystemen zu tun? Ganz einfach. Jonathan Feng und Alfred Shapere haben nun ausgerechnet, dass die kosmische Strahlung beim Zusammenprall mit Atomen der Erdatmosphäre winzige Schwarze Löcher erzeugen könnte, die allerdings sofort wieder zerfallen. Bei diesem Zerfall würde aber ein charakteristisches Teilchenspektrum erzeugt, das nachgewiesen werden kann. Die Energie der kosmischen Strahlung reicht zum Erzeugen Schwarzer Löcher aber nur dann aus, wenn die Standardtheorie der Teilchenphysik falsch ist. Existieren mehr Dimensionen als von der Standardtheorie vorhergesagt, würden die Schwarzen Löcher bereits bei niedrigeren Energien erzeugt.

Und... in diesen Schwarzen Löchern, die für kurze Zeitabstände erzeugt wurden verschwinden die Ergebnisse der mit aufwendigen Methoden erstellten Tradingsysteme.
Um einfach auszudrucken: Man hat mit einem komplizierten Verfahren ein Algorithmus für die Kursbewegungen erstellt, in dem Backtest erreicht man 100% Gewinntrades und in der Praxis machen die Gewinntrades lediglich 45% der gesamten Tradesquote. Wo sind denn diese übriggebliebenen 55%?
Die sind nämlich in den kurzfristig entstandenen Schwarzen Löchern verschwunden. Die allerdings äußerst instabil sind.
Dieses Effekt ist oft zu beobachten wenn man nach einem wohlbedachten Entry die Preise in entgegengesetzten Richtung rennen sieht und man die Position auf Stopplos Marke glattstellen muss. Kurz danach, ändert sich die Trendrichtung und die Preise erreichen die vorher berechnete Zielmarke. Das Schwarze Loch war so sehr instabil, dass de Kurse nur vorübergehend ihre Richtung gewechselt haben.
Angenommen, dass wir diese Erfahrung haben, und auf Stopplos Marken verzichten, dann passiert, dass das Schwarze Loch viel stabiler war als angenommen und die Kurse dort länger geblieben sind, als uns das lieb wäre. Wie gehen einfach Pleite.

So oder so, die Konstruktion eines 100% profitables Tradingsystem ist wegen der unbekannten Dimmensionen unmöglich, weil das was wir nicht mit unseren 5 Sinnen erfassen können, können wir auch nciht wahrnehmen, ergo keine Systeme programmieren, die mehr Dimensionen berücksichtigen als diese, die wir in unserer Erfahrungwelt alltäglich wahrnehmen.

Wir können am aufwändigst ausgetüftelte Indilkatoren benutzen, das bringt allerdings uns keine Verbesserung, weil diese Indikatoren lediglich die uns bekannte Dimensionen (Preis und Zeit) als Grundlage benutzen. Die Hilfsmittel wie Mondphasen oder Planetenstellungen sind lediglich ein Umweg die in die Sackgasse führt.

Auf die Problematik der unbekannten Dimensionen wurden die Menschen schon von 3000 Jahren aufmerksam, als die Altgermanen noch auf den Bäumen saßen. Es haben sich die Methoden entwickelt um die unbekannten Dimensionen zu erfassen. Aber eher auf spiritueller Ebene. Nicht so mit Teilchenzähler wie die Physik das heute tut. Aber wer sich mit der alten Lehre auseinandersetzt, dem wird leichter die unbekannten Dimensionen zu spüren und sein Tradingstil verbessern. Ganz ohne moderner Physik.

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wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Joram

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@wuelle

das Problem ist zwar erkannt, aber nicht behoben. Die schwarzen Löcher kommen sehr unregelmäßig und nicht in gleichen Zeitabständen vor. Z.B. am gestrigen Montag die Häufung der Schwarzen Löcher hat dazu geführt, dass sich keine Trends im Bund entwickeln konnte und die Ausbruch oder Trendfolgersystemen versagten. Dafür heute ist die Häufigkeit der Schwarzen Löcher nicht so ausgeprägt und man die von System vorgegebene Ziele (Support 2) mit Leichtigkeit erreichen konnte. Kosmische Strahlung ist wahrscheinlich von vielen Faktoren abhängig. Vor Sonnenflecken /Sonnenaktivitäten zum Beispiel. Oder von Ozonschicht? Egal, ich möchte nur erwähnen, dass es unproblematisch ist diverse Systeme für die diversen Marktphasen zu basteln, problematisch dagegen ist diese Marktphasen von Anfang an zu identifizieren.
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram
"problematisch dagegen ist diese Marktphasen von Anfang an zu identifizieren."

Deshalb ist es ja am besten man lässt die verschiedenen Systeme parallel laufen und sieht dann, welche Systeme anfangen zu versagen, sodass man sie raus nehmen kann, bevor sie zu tief ins Minus gehen, wohingegen man die Systeme, die anfangen besser zu laufen, mit hinein nehmen kann. Auf diese Weise hätte man in den Übergangsphsaen idealerweise ein Aufheben der mieser werdenden gegen die besser werdenden und anschließend volle Partizipation an der jeweiligen Phase.

Das ist meine Idee dazu, die ich schon länger umsetzen will, aber bis man mal die Zeitreihen hat, die man dafür nehmen kann, bei Futures z.B. muss man entweder jeden Kontrakt damit durchtesten, was aber irgendwie Käse ist, oder eben brauchbare Endloskontrakte führen, wozu ich bisher zu faul war, da ich noch keine Möglichkeit habe die automatisch richtig zu justieren ohne von Hand immer neu anzuflickeln.

Als Dimensionen würde ich z.B. die Frisur von Angela Merkel gekreuzt mit Schwarzem Loch, wo die Frisur dann hineinstürzen kann, empfehlen.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bodefeld,

wie Du selber zugibst, ist die Lösung nicht einfach. Drei verschiedene Systemearten parallel laufen zu lassen ist nach meinem Gefühl eine richtige Lösung für die größere Konten. Dann machen die Equityschwankungen von 25% Kontogröße auch die Konto nicht platt.
Für kleine Trader ist das schwer durchführbar ohne in Unterkapitalisierung zu geraten und kein vernünftiges MM und RM einhalten zu können.

Somit sieht man wie schwierig ist ein System zu basteln wenn man mit solchen Imponderabilien wie die plötzlich auftauchenden Schwarzen Löcher zu kämpfen hat.

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram

Ein wenig Geld fürs Systemtraden ist schon nötig. Mit wenig Geld sollte man sein Konto nicht einem Computer (Wortschatz eines Kleinkindes und Intelligenz einer Amöbe) anvertrauen. Da man weiß, dass Systeme nur in bestimmten Marktumgebungen am besten performen, muss man hier diversifizieren, so wie bei man bei Aktien in verschiedene Branchen streut, um unterschiedliche Konjunkturzyklen ohne großes Umschichten zu überstehen.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Joram

Die Kapitalkurven von Tests die ich gesehen habe, ähneln vom Aussehen einem Aktienchart, idealerweise mit Aufwärtstrend. Es gibt steile Aufwärtstrends, Seitwärtsphasen und Rücksetzer. Man kann also Systeme so (be-) handeln wie eine Aktie. Solange sie laufen behält man sie im Portfolio, ansonsten schmeisst man sie raus.

Im Beispielchart sieht man schwarze Performance-Löcher.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WUELLE ...

Du schmeisst also ein System mit 2% DD in 6Monaten schon wieder raus .... Soso ... Wieviele Systeme hast Du denn damit Du so schnell streuen kannst ? Manch einer waere froh EOD Systeme mit 2% DD ueber 5 Jahre zu haben . Wo wuerdest Du denn folgende Aktien verkaufen ?

System 1
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oder diese Aktie ....

System 2
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Kleiner Schwerz ... alles nicht so ernst nehmen ... Aber nachdenken kann man schon .

Gruss GBoos

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@GBoos

Das Chart ist auf Ein-Kontrakt-Basis erstellt. Wahrscheinlich sollte man nicht ganz soviel Kontrakte wie Monsieur Kerviel nehmen, aber man wird versucht sein, doch mehr als einen Bund Future zu handeln. Somit können die Rücksetzter schon ganz ordentliche Ausmaße annehmen.

Interessant wäre über "Selbstadaption" eine Form von Moneymanagement zu betreiben und so den Lerverage zu steuern. Veränderung an den Systemparametern bringt nach meiner Erfahrung weniger Performancebeitrag, als die Steuerung der Kontraktzahl.

Im Augenblick kann ich Clayburgs Programmierung aber noch nicht nachvollziehen. Vielleicht möchten Wegi oder Swingman zur Aufklärung beitragen. *Wink mit dem Zaunpfahl Smile

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@wuelle

Bei mir läufts das Clayburg-System ja auch nicht auf der TS2000i.
Im Grunde denke ich ist es aber so wie ich in dem anderem Thread geschrieben habe.

Ich habe das in einer anderen Form ins MM gepackt. Das MM erkennt bei mir wenn das System nicht mehr läuft und reduziert das Risiko. Läuft das System wieder an, wird auch das Risiko wieder erhöht. Das ganze basiert auf der Analyse der Kennzahlen sowie der Equity, wobei der Betrachtungszeitraum enger ist. Somit weis ich ja indirekt auch, ist die Equity nach unten gegangen, wäre das System mit einem geringerem Risiko besser gelaufen.

Meine Auswertungen haben gezeigt, dass ich dadurch den DD merklich verringern kann. Ich muss das System nicht beenden und verpasse somit nicht den Zeitpunkt wenn es wieder los läuft.

Trotzdem gibt es den Punkt ab dem es gar nicht mehr laufen kann, dass löst aber Clayburgs-Ansatz auch nicht.
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Für Tests mit verschiedenen MM Ansätzen arbeite ich gerne mit dem Market System Analyzer von http://www.adaptrade.com

Mittefristig werde ich aber versuchen, die verschiedenen Ansätze in Module zu packen, um gleich in der Systemformel die Kontraktgröße berechnen zu können.
Hatte nur noch ncith die Zeit, das in EL umzusetzen.