Market Trader Forum

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

In einem anderen Forum schrieb Swingman:

"Regularized EMA

In der letzten Ausgabe von Stock&Commodities (July 2003) ist eine sehr interessante
Berechnungsformel der EMA veröffentlicht worden.

Mit der neuen Berechnung behauptet man die Signale für MACD z.B. (der als etwas träge wirkt)
etwas früher zu bekommen (4-8 Tage).
Zusätzliche Teste könnte man mit der Überkreuzung zweier GD's machen, Berechnung der RSI, Stochastik usw.

Hier die klassische EMA Formel:
F(n+1)=F(n)+A*[G(n+1)-F(n)]
mit A(alfa):
A=2/(Periode+1)

Für den Regularized EMA (REMA) berechnet man:
F(n+1)={F(n)*(1+2*L)+A*[G(n+1)-F(n)]-L*[F(n-1)]}/(1+L)
mit L(Lambda) als Regularization Factor.
Über die Lambda Werte gibt es keinen Hinweis, man soll Werte ab 0.5 testen.

Es würde mich freuen wenn jemand eine Auswertung der REMA erstellen kann.

Zitat aus dem Artikel:

I do not want to make extravagant claims for regularization simply because it looks useful relative to MACD.
I do, howewer, want to alert technicians to its potential. These results provide an appetitizer to what could be achieved if the technique were seriously exploited.
For trading logic based on crossover or thresholds, conventional averaging is likely to be superior, but for trading logics based on gradients, regularization appears to have the edge. Such trading logic can be built around the idea of regularized momentum, suggesting that regularization can help resolve the dilemma of wiggle and lag.

Another attraction of regularization is that it offers a much more direct link to the logic needed for trading. Instead of requiring crossovers, filters, or thresholds, regularization offers a simple answer to the question of whether prices are going up or down.

{From "Regularization" by Chris Satchwell, Ph.D., Technical Analysis of Stocks & Commodities Magazine, July 2003}
"

Dazu gibt es Code

Für MS
http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Regularized_EMA.html

und für die Tradestation
https://www.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=13539

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