Market Trader Forum

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

schon letztes Jahr wurde ich auf das Verfahren LPC von einem Trader hingewiesen. Ich hatte mir etwas Literatur beschafft, aber dann die digitale Signalverarbeitung wegen Markettrader nicht weiter intensiv verfolgt.

Damit beschäftigen sich also noch mehr Leute.

Gruß

Rossi
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Optrade

ich hatte mit schon Gedanken gemacht, ob es nicht sinnvoll ist, einen Kalman-Filter vorzuschalten.

Gruß

Rossi

SwingManT · Verfasst am: 08.03.2006, 15:13

@Rossi

Da ich nur versuche zu verstehen was in diesen ganzen Theorien gibt was dem MarketTrader nützlich sein kann, habe ich auch kurz ein KalmanFilter eingebaut.
Es ist eigentlich ein EMA, mit a=1/(n+1) statt 2/(n+1). Keine große Wirkung.

Mir scheint viel besser mit einem Median Filter zu arbeiten!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Swingman,

im Kalman-Filter wird noch die SNR berücksichtigt!

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Swingman,

Ehlers beschreibt in Rocket Science S. 168 einen suboptimalen Kalman-Filter, allerdings ist er eben kein echter Kalman-Filter. Bestimmt hast du einen ähnlichen verwendet.

Gruß

Rossi

SwingManT · Verfasst am: 08.03.2006, 15:30

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

http://de.wikipedia.org/wiki/SNR

Einfaches Beispiel:

Du hast eine Sinus-Welle mit einer konstanten Amplitude, die erkennst du sofort.

Du überlagerst die Sinuswelle mit zufälligem Rauschen.

Wenn die Rauschamplitude relativ klein ist, erkennst du das Nutzsignal problemlos.

Das Verhältnis Nutzsignal/Rauschsignal ist dann groß, SNR ist groß.

Wenn die Rauschamplitude immer größer wird im Verhältnis zur Amplitude der Sinuswelle, erkennt man die Sinuswelle nicht mehr.

Das Verhältnis Nutzsignal/Rauschsignal ist dann klein, SNR ist klein.

Die zu Grunde liegende Sinuswelle kannst du nur bei kleinem Rauschen einigermaßen exakt bestimmen. Das ist das Problem von OPTRADE

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi,swingman

"Die zu Grunde liegende Sinuswelle kannst du nur bei kleinem Rauschen einigermaßen exakt bestimmen. Das ist das Problem von OPTRADE"

ich denke daß wenn das rauschen groß wird daß der Markt von seinem Verhalten durch, ich sage einmal Sperrfeuer, so tangiert wird daß Prognosen schwerlich möglich werden, da dann diese Ausschläge(rauschen) marktbestimmend sind. Aber das ist nur so ein Gefühl. Klar ersichtlich ist bei mir im Vorhinein wann eine Prognose eine gute Chance hat und wann nicht.
Gruß OPTRADE
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@all

Aus einem Beitrag von Ehlers (bei Links von swingman)

"CONCLUSIONS

A Least Mean Squares Predictive Filter has been described and EasyLanguage code is given to generate the prediction for both an oscillator and a zero lag Kalman filter. The benefits of the prediction as a technical analysis tool was described in terms of both theoretical waveforms and actual data examples. Next to reading tomorrow’s newspaper, predicting future action using advanced signal analysis techniques is perhaps the best way to peek into the future."

Da dürfte der gute Mann wahrscheinlich nicht unrecht haben.
Gruß OPTRADE

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SwingManT · Verfasst am: 09.03.2006, 15:42

@Optrade

Was hältst Du vom Goertzel Algorithmus?
Ich habe mir ein paar Artikel ausgedruckt, und Meyers benutzt ihn auch für seine Berechnungen als bessere Alternative zu MESA.

SwingManT · Verfasst am: 09.03.2006, 16:09

@Optrade und @Rossi

Hier noch einmal die Links:
- Goertzel Algorithmus:
http://www.meyersanalytics.com/publications/MesaVsGDFT.pdf
- Anwendung
http://www.meyersanalytics.com/publications/AdaptNCycleGDFT.pdf

- Damit ich kein Fehler mache: wie berechnet man die Phase? (Seite 4, Step 4 in der Anwendung)

Irgendwo habe ich eine Formel gefunden, vermutlich für Grads:
Phase{i}=180 * atan2 (sinPart{i}, cosPart{i}) / Pi - 90

arg = 2*i*Pi*k / Periode
sinPart = Summe (Data[k] * sin(arg))
cosPart = Summe (Data[k] * cos(arg))

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

"Was hältst Du vom Goertzel Algorithmus?"
Ich muß es erst genau ansehen. Nur wie erfolgreich es ist oder was man noch heraus holen kann weiß ich nicht. Ich habe da keinen Wissensvorsprung gegenüber dir. Hättest Du vielleicht einen Link (Goertzel Algorithmus) gerade bei der Hand? Ich sehe das dann gleich an.

Gruß OPTRADE

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

unten dein letztes posting.
arg = 2*i*Pi*k / Periode
sinPart = Summe (Data[k] * sin(arg))
cosPart = Summe (Data[k] * cos(arg))

Sollte im Prinzip das Gleiche sein was ich dir das letzte mal per mail (Mittwoch, 1. März 2006 21:5 Cool

angegeben habe. Dort ist auch die aktuelle Winkelpos. am Fensterende (Startpos für Synthese, Var. LWS) ersichtlich. Sollte? eigentlich funktionieren...?

Gruß OPTRADE

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@all

Kurzer Zwischenbericht:
Ich habe die Software erst einmal reingeschrieben da durch viele kleine Veränderungen und Versuche das ganze zu unübersichtlich wurde, und dieses Programm das ziemlich aufwendig ist ursprünglich eine andere Funktion hatte.
Aktien:
Zur Analyse brauche einen ziemlich langen Analysezeitraum, zwischen 500 bist 1200 Bars. Für eine vernünftige Kursfortsetzung brauche ich ein möglichst kleines Differenzsignal im Analysezeitraum(früher beschrieben) Um dies zu erreichen muß ich verschiedene Fensterlängen testen und mit verschiedenen anderen Einstellungen. Wird dies erreicht und ist das Differenzsignal besonders am Ende der Analysezeit sehr gering(also am Start der Prognose) so wird das Prognosesignal sehr gut zum Teil unglaublich.
Probleme:
1. Finden der richtigen Einstellungen bis das Differenzsignal kleinst möglich wird. Man könnte das mit entsprechendem Aufwand automatisieren.
2. Stabilität des Systems: Es werden sehr komplexe Übertragungsfunktionen berechnet, und sehr oft wird das System instabil, d.h. Die Prognoseschwingung schaukelt sich auf so daß sie unbrauchbar wird. Das kommt leider recht häufig vor und jeder Versuch ist zeitaufwendig.
3. Das hochrechnen der ausklingenden Prognoseschwingung ist immer noch nicht perfekt und führt zu Verzerrungen in den Größenrelationen. Das kann man meinenr Meinung nach noch in den Griff bekommen.
Devisen:
Erst war ich der Meinung daß es mit den Devisen schwieriger ist als mit Aktien. Nach genauerer Untersuchung(5 Minuten) war das eine Fehleinschätzung. Ich kann eine Prognoseschwingung erzeugen die eine erstaunliche Stabilität aufweist. Außergewöhnlich ist das Auftreten einer sauberen fast Sinusförmigen Schwingung welche Ihre Spitzen an den wendepunkten im Chart ausbildet und auch noch nach 100 Bars erstaunlich gut passen. Diese Wendepunkte kommen alle 12 bis 13 Bars zustande. Ich muß noch einige Kleinigkeiten ändern daß es im Bild klarer zum ausdruck kommt und werde dann ein Bild ins Netz stellen.

Gruß OPTRADE

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Optrade

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Fisch

Es sind fünf Minuten Bars. Also ca. Wendepunkte gut jede Stunde. Erstaunlich ist diese saubere Schwingung wie sie bei Aktien in dieser Klarheit nicht vorkommt.

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

Ergänzung zur Prognoseschwingung Devisen: Timeframe 5 Minuten
Spitze von Wellenberg zu Wellenberg 12-13 Bars
Spitze Wellenberg zum nächsten Wellental(Spitze) 6.5 Bars

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

Erklärung später. EUR/US 5 Min
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

Bei den Devisen kann ich 2 dominate Schwingungen ausmachen, welche in Ihrer Überlagerung den Gesamtchart ergeben. Unter 5 Minuten kann ich nicht zerlegen da der Timeframe für das Eingangssignal bereits 5 Minuten ausmacht. (Was nicht heißt daß aktuell auf 5 Minuten nicht synchronisiert werden kann! Der Chart bzw.Prognose zeigt 5 Minuten-Timeframe in der letzten Grafik)
1. Schwingung 60 Minuten
2. Schwingung 15 Minuten
Wie gesagt sind diese Schwingungen sehr dominat und interessanterweise ist im längeren Timeframe (ab einer Stunde aufwärts) nichts brauchbares mehr auszumachen.
Für eine Untersuchung im 3 und 5 Minutenbereich müßte ich 1 Minten Kurse haben. Da Devisen nicht mein Ding sind habe ich dafür kein Abo und daher keine Daten. Wäre jemand bereit das für mich aufzubereiten und mir per mail zuzusenden?
Also 1500 Close-Kurse 1 Minuten ASCII(EUR/US). Das könnte ich direkt einlesen.

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

1 Minutendaten kann ich liefern!
Gib mir biite Deine eMAil Adresse per PN!

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Fisch

Vielen Dank! Mail ist raus, und Ergebnisse werde ich so schnell als möglich posten.
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

Test der Leistungsfähigkeit des Systems bezüglich Erkennung von Korrelationen, Ordnung, Kontinuität.

Erklärung folgt später da shr aufwendig.
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

Um die Leistungsfähigkeit testen zu können muß das Prognosesystem in der Lage sein selbständig Ordnung zu erkennen einzuordnen und durch Synthese fortzusetzen.
1. Das Mittlere Bild zeigt den Originalchart(3 Bars geglättet) - 20 EMA
In einem Zeitraum von ca. 350 Handelstagen wurde in einem ersten Schritt die Übertragungsfunktion des Chart(Spektralzerlegung) in sehr feinem Raster (analog, also alles umfassend, nicht wie bei Fourier wo feinstufig gefaltet wird) ermittelt. Dann wird damit der Sysnthesemodul mit dieser Übertragungsfunktion gefüttert, anfangs noch in jenem Timeframe der für die Spektralzerlegung herangezogen wurde. Dann berechnet das Modul, das für den Input KEINE alten Chartdaten bekommt eine Prognose für das kommende Bar. Dann wird das mit dem Originalchart verglichen. Aus der Differenz ziehe ich die Vierte Wurzel (frei von mir gewählt) und das systhesemodul bekommt für die Berechnung des folgenden Bars also nur die Vierte wurzel aus der Differenz. Es bekommt KEINE CHARTDATEN und weiß auch nicht daß die DIFFERENZ die vierte Wurzel aus dem Fehler ist! Das Synthesemodul weiß nur daß es ein Fehler ist. Alles andere muß das System selbst herausbekommen und das schaffen. Wenn es das Schafft ist Ordnung in irgend einer Form vorhanden. Das Resultat was das System daraus macht sehen wir im oberen Chart AUSSERHALB Timeframes der Spektralanalyse(out of sample).
Im untersten Chart sehen wir die Daten womit das System gefüttert wird. Das ist alles was es bekommt. Da Vierte Wurzel sieht es fast digital aus.

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@all
Über die Hauptprobleme habe ich bereits geschrieben.
1. Instabilität des Systems (Vermutung unzureichende Genauigkeit bei den Berechnungen)
2. Ausklingen der Prognoseschwingung(bereits angeführt mit dem Vergleich Flugzeug vom Berg mit Turbulenzen)

Es sind zwei grundverschiedene Probleme die behoben werden müssen wobei ich Schritt für schritt mich vorwärtskämpfe. Besonders offensichtlich wurde die Instabilität mit den 1 Minuten Devisendaten und eignen sich daher besonders für diese Untersuchung. Ebenso wird das Problem extrem verschärft wenn ich die Daten erst durch einen Bandpassfilter lasse wie es von Rossi angegeben wurde(Filter nach Ehlers). Ich habe auf der einen Seite vermutungen, bzw. Beobachtungen was das Hauptübel ist, auf der anderen Seite stehen Fakten.

Beobachtungen zur Instabilität:
1. Je länger der Timeframe der Analyse ist desto stabiler wird das System.
2. Je präziser die Zerlegung (jehöher die Zahl der Predikionsjoeffizienten) wird desto fragiler wird das gesamte Gebilde.
3. Je höher die Zerlegung ist und das System nicht kippt(unkontrolliertes Aufschaukeln der Prognoseschwingung) desto Präziser wird die Prognose und desto weiter kann ich sie in die Zukunft fortschreiben. Die höchste Zahl mit der ich arbeite sind 80 Prediktionskoeffizienten was ebenfalls ein Gleichungssystem mit 80 unbekannten bedeutet. Zum Vergleich: Für eine natürliche Schwingung werden max. 12 Prediktionskoeffizienten verwendet.
4. Die Art des Fensters (im Analysezeitraum) beeinflußt nur marginal die Qualität und Stabilität. Ich habe folgende Auswahl programmiert: a. Rechteck b. Hanning c. Rechwinkliges Dreieck(d.h. alte Daten werden schwächer gewichtet wie die Neuen)
5. Eine kleine Veränderung im Timeframe(Analsysezeitraum etwas verlängern oder verkürzen) kann ein zuvor instabiles Verhalten stabilisieren unter sonst gleichen Bedingungen.

Vermutung der Instabilität:
1. Rechengenauigkeit ist zu gering ......???
2. Das System muß im Timeframe eine Art Ordnung ausmachen. Je länger der Timeframe desto leichter ist zwischen Korrelierenden Elementen und Chaos zu unterscheiden und führt so zu sinnvollen Ergebnissen(Vermutung).

Sollte bei der Instabilität Pkt.2 die Ursache sein so ist dem nur durch einen aufwendigen Scanvorgang der selbständig Verschiebungen im Timeframe sowie in der Prediktionsanzahl durchmacht beizukommen. Der Rechenaufwand wäre mehr als wahnsinnig und das könnte ich nur noch irgendwie zusammen mit swingman in den Griff bekommen. Optimaler timeframe und Anzahl der Prediktionskoeffizienten führen zu minimalem Differenzsignal(Prognose im analysezeitraum für jeweils ein Bar im Voraus) und in Folge zu teilweise sagenhaften Prognoseergebnissen(Chartfortführung).

Fakt: Kleines Differenzsignal im Analysezeitraum ist gutes Ergebnis in der Prognose.

Hat vielleicht jemand noch irgend ein Gedanke zur Instabilität? Jeder Input ist willkommen!

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SwingManT · Verfasst am: 28.03.2006, 12:50

@Optrade

Ich habe noch eine Weile an die neue Datenbank zu tun, dann kann ich mehr beitragen.

Was Punkt 5. betrifft:

Eine kleine Veränderung im Timeframe(Analsysezeitraum etwas verlängern oder verkürzen) kann ein zuvor instabiles Verhalten stabilisieren unter sonst gleichen Bedingungen.

Ich glaube daß wir mal kurz darüber gesprochen haben:

Ich habe immer behauptet:
1.- Das Analysezeitraum dynamisch sein muß
2.- Der Anfang des Analysezeitraums muß an einem Tief/Hoch einer Schwingung liegen (meinetwegen Market Pivot 5 Tage oder GD von OHLC).

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

"Ich habe immer behauptet:
1.- Das Analysezeitraum dynamisch sein muß
2.- Der Anfang des Analysezeitraums muß an einem Tief/Hoch einer Schwingung liegen (meinetwegen Market Pivot 5 Tage oder GD von OHLC). "

Zu Pkt 1:
Mit aktuellem Wissensstand stimme ich dir bei! Wenn sich im Laufe des Charts die Dominanz von Chaos(bzw. Chaos stark dominierend und überlagert die Ordnung) laufend in ihrer Intensität ändert so wäre das die Erkläriung für dieses Verhalten. Chaos oder Sperrfeuer macht sich eindeutig im Differenzsignal bemerkbar. Ich werde Versuche starten und ein stabiles Verhalten dadurch gezielt in ein instabiles Verhalten treiben indem ich den Analysezeitraum nach einer erfolgreichen Analyse so einschränke daß die Start und endmarken größt mögliches Differenzsignal beinhalten. Sollte dies eindeutig der der Fall sein wäre dies ein entscheidender Fortschritt.

Zu Pkt 2:
Wenn der Analysezeitraum mit einem Dreieck bzw. Hanningfenster vorverarbeitet wird darf der Startzyklus in diesem Verfahren keine Rolle spielen.

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Alle Verstärkungsfaktoren dürfen jeweils betragsmäßig nicht größer als 1 sein.
Gilt das auch bei Deinen (frequenzabhängigen?) Verstärkungsfaktoren?

Gruß

Rossi

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

"Alle Verstärkungsfaktoren dürfen jeweils betragsmäßig nicht größer als 1 sein.
Gilt das auch bei Deinen (frequenzabhängigen?) Verstärkungsfaktoren? "

Gute Idee! Das werde ich überprüfen. Solch ein Test ist simpel und schnell gemacht.

Gruß OPTRADE
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

Die Idee war gut, der Erfolg leider nicht:)

Folgender Versuch durchgeführt:
Test auf verschiedenste Timeframes mit verschiedenster Anzahl Prediktoren.
Die Summe aller Verstärkungsfaktoren war IMMER unter eins. Bei stabilem wie instabilem Verhalten.

Weitere Idee?

Gruß OPTRADE

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SwingManT · Verfasst am: 28.03.2006, 15:19

@Optrade

Eine mögliche Ursache für Instabilitäten kann auch in der Natur der Kursdaten liegen. Die beinhaltete Zeitkomponente verzerrt den wahren Flux des Geldes, und genau nach das sucht man.
Ich habe für eins meiner Systemchen die 100 Ticks- mit 1,2,3,4,5 Minuten-Charts vergliechen. Was sehr klar im Tickbereich abgebildet wurde, sah im Minutenbereich ganz anders aus.

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

Man kann natürlich die Instabilität in Kauf nehmen unter der Voraussetzung daß das Programm so modifiziert wird daß es automatisch nach dem optimalen Analysezeitraum sucht was zwar technisch kein Problem wäre vom ungeheueren Rechenaufwand abgesehen. Nur würde ich schon gerne die Ursache dieser Instabilität wissen. Vermutlich hast Du recht mit deiner Aussage:

"Eine mögliche Ursache für Instabilitäten kann auch in der Natur der Kursdaten liegen. Die beinhaltete Zeitkomponente verzerrt den wahren Flux des Geldes, und genau nach das sucht man."

Nur: wie weiter? Wenn das System nicht explodiert ist es einfach der Hammer. Sonst hätte ich schon längst aufgegeben.

Eine Vermutung(unter großem Vorbehalt) von mir ist die ungenügende Rechengenauigkeit. Hälst Du das für möglich?
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SwingManT · Verfasst am: 28.03.2006, 15:34

@Optrade

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

"- Gefühlsmässig, ohne zu wissen was und wie berechnet wird, würde ich sagen daß wenn die Berechnungen nicht robust genug sind, dann muß ein Wurm drin sein..."

Aus dem Analysezeitraum werden bis zu 80 Korrelationskoeffizienten einem Berechnungsmodul übergeben. Was sich dort drinnen abspielt ist maximal für einen Normalsterblichen nachvollziehbar wenn das Eingangssignal eine reine Sinusschwingung ist. Alles andere entzieht sich nach meinem Verständnis für den homosapiens. Ähnlich einem neuronalen Netz. Diesen Modul habe ich mit äußerster Sorgfalt programmiert, auf Herz und Nieren getestet und nie wieder angerührt(vor 14 Jahren). Ich bin überzeugt daß dieser Modul sauber arbeitet da ich mit diesem Mittel früher meine Sprachanalysen durchgeführt habe. Nur damals hatte ich es ausschließlich mit natürlichen Schwingungen zu tun wo auch die Energiebilanz naturgemäß imner gestimmt hat.
Ich werde wie angekündigt den Versuch machen stabiles in instabiles Verhalten zu wandeln indem ich expliziet aus einer erfolgreichen Analyse den Timeframe auf größt mögliches Differenzsignal einschränke und dann wiederhole. Alles zeitaufwendig mit unbekanntem Ausgang.
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Optrade,

jeder einzelne Verstärkungsfaktor muß betragsmäßig kleiner als eins sein.

Gruß

Rossi

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

ich habe darauf geachtet. Die Summe aller Verstärkungsfaktoren darf nie über eins liegen und das ist immer so eingetreten in jeder möglichen und unmöglichen Situation.
D.h. ein einzelner ist in der Regel weit unter eins. Die Ergebnisse (Summe) schwankten zwischen 0,997 bis 0.97 aber nie über eins.

Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

>Jeder Input ist willkommen!

Arbeitet das System mit einer on error Anweisung, d. h. das Programm verhindert automatisch einen Absturz. Wenn es dann weiterrechnet kann es zu Fehlern kommen.

Gruß

Rossi

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

"Arbeitet das System mit einer on error Anweisung, d. h. das Programm verhindert automatisch einen Absturz. Wenn es dann weiterrechnet kann es zu Fehlern kommen."

Das ist richtig. Wenn es beispielsweise außer Kontrolle gerät sehe ich das bis die Werte so irreal werden daß sie absolut keinen Sinn mehr machen. Dann wird eine Fortsetzung programmtechnisch verhindert. das habe ich eingefügt weil nicht selten dann der Rechner stand und nur mit restart wieder zum Leben erweckt werden konnte. Ich werde so ein Bild eines außer Kontrolle geratenen Verhaltens in Kürze posten. Interessant ist daß ich mich nicht erinnern könnte mit diesem Problem bei natürlichen Schwingungen je konfrontiert worden zu sein.

Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Hier ein Tipp:

laß dir eine Meldung ausgeben, wenn die Error-Anweisung "aktiv" wird.

Gruß

Rossi

PS: Arbeitest du auch mit "künstlichen" Daten? Dies ist ein Weg, um sich gezielt dem Problem zu nähern.

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

"laß dir eine Meldung ausgeben, wenn die Error-Anweisung "aktiv" wird."

Bis jetzt gebe ich direkt keine Meldung aus, da ich es im Bild sofort sehe. Es wird nur programmtechnisch dann unterbunden. Aber so Fehlerwarnung werde ich einbauen.

"PS: Arbeitest du auch mit "künstlichen" Daten? Dies ist ein Weg, um sich gezielt dem Problem zu nähern."

So ein künstliches Signal (Sinuswellen) habe ich bei der ursprünglichen Programmentwicklung gemacht um die Garantie zu haben daß es sauber arbeitet. Das tut es auch mit natürlichen Schwingungen. Was komplizierter wird ist menschlich nicht mehr nachvollziehbar, zumindest nicht für mich. Mit den korrelationskoeffizienten wird ein Gleichungssystem aufgebaut. Die Matrix umfaßt 6400 Variablen. Daraus wird über die Inverse die Lösungen für das System errechnet.

Dein Hinweis daß das Resultat aller Verstärkungsfaktoren nicht über eins liegen darf könnte ein entscheidender Fortschritt beim hochrechnen der Prognoseschwingung bringen (Vermutung)! Im Moment ist es ein riesen Zirkus diese auslaufende Schwingung hochzurechnen. Beim Start der Prognose werde ich dann versuchen die Faktoren für die weiterführung der Schwingung auf knapp eins (0,9999999) oder so hochzurechnen. Könnte sein daß sich das Hochrechnen erübrigt und das Ergebnis sauberer wird(abgesehen vom Bergeffekt früher beschrieben) oder sie explodiert was natürlich auch passieren könnte.

Gruß OPTRADE
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chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

@Optrade

Haben Sie das Programm schon mal mit Commodities getestet? Vielleicht läuft das System dort stabiler.

Gruß Chris

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Chris

"Haben Sie das Programm schon mal mit Commodities getestet? Vielleicht läuft das System dort stabiler."

Nein bis jetzt nicht. Es handelt sich um ein grundsätzliches Problem das gefunden und gelöst werden muß. Test bis jetzt:
1. BMW verschiedene timeframes
2. EUR/US 5 Minuten
3. GBP/US 5 Minuten
4. EUR/US 1 Minute

Gruß OPTRADE

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@all

am 28.03.2006 , 19:54 schrieb ich:
"Ich werde wie angekündigt den Versuch machen stabiles in instabiles Verhalten zu wandeln indem ich expliziet aus einer erfolgreichen Analyse den Timeframe auf größt mögliches Differenzsignal einschränke und dann wiederhole. Alles zeitaufwendig mit unbekanntem Ausgang."

Versuch durchgeführt:
Meine Vermutung hat sich als falsch erwiesen. Das Differenzsignal (hohe Differenz einer ein-Barprognose zwischen soll und ist) ist nicht für dieses unkontrollierte Verhalten verantwortlich. Weitersuchen.

Gruß OPTRADE
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chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

@Optrade

Die Prognosesoftware wurde, soweit ich weiß, ursprünglich von Ihnen entwickelt um den Eigenheiten der menschlichen Sprache auf die Spur zu kommen. Dabei haben Sie es mit künstlichen Daten getestet um zu wissen ob es sauber arbeitet. Bei natürlichen Schwingungen funktioniert demnach auch alles perfekt. Soweit so gut. Warum ist dann jedoch Ihre Vermutung, dass die ungenügende Rechengenauigkeit ursächlich für die Instabilität des Systems ist?

Gruß Chris

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Chris

"Soweit so gut. Warum ist dann jedoch Ihre Vermutung, dass die ungenügende Rechengenauigkeit ursächlich für die Instabilität des Systems ist? "

Es war eine Vermutung und ich muß jegliche Vermutung auf den Wahrheitsgehalt überprüfen. Ich habe inzwischen herausgefunden daß swingmans Vermutung richtig war und weiß nun auch daß es nicht an der Rechengenauigkeit liegt.

Gruß OPTRADE

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

System stabil. Fehler lag in einer geradezu lächerlichen Lapalie bei der Gewinnung der Korrel.-Koeffizienten. Obwohl meine Berechnungsmethode (wie vorher angewendet) so in allen Lehrbüchern steht, bei natürlichen Schwingungen auch absolut kein Problem macht , so ist bei Börsenkursen absolut allerhöchste Präzision gefragt. Die kleinste Ungenauigkeit wird sofort bestraft. Ergebnisse werden auch besser und nun spielt es auch eine Rolle ob ich Hanning, Rechteck oder Dreieck verwende. Keine Frage. Hanning schlägt alles. Als nächstes wieder einen Schritt zurück. Ich werde nochmals die von Rossi empfohlenen Vorfilterung verwenden und dort die Optimierung vornehmen. Dann sieht man weiter. Grafik zeigt eine Prognose mit Blick 139 Bars in die Zukunft.
Noch großes Problem ist die unausgeglichene Energiebilanz.(Beschrieben als Vergleich: Berg, Aufwinde TurbulenzenFlugzeug)
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SwingManT · Verfasst am: 29.03.2006, 15:27

@Optrade

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

bei der ausklingenden Schwingung ist noch eine weitere Schwingung überlagert die dadurch entsteht daß beim Prognosestart die besagte Bilanz nicht stimmt(Leistung der positiven zu negativen Halbwelle). Desweiteren ist das Differenzsignal unmittelbar vor der Prognose recht hoch. Keine einfache Startbedingung. Wichtig: das System bleibt in jeder Situation stabil. Vorläufiges Ziel ist die Minimierung des Differenzsignals. Mit den Filter von Ehlers verspreche ich mir doch einiges, da durch korrekte Interpolation einiges an Störfeuer eliminiert wird.
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@all

nachdem nun das System endgültig stabil ist habe ich nochmals den Versuch gemacht die Vorfilterung über einen Bandpass nach Ehlers (8 bis 40 Bars) einzubauen. Das Ergebnis ist endgültig und unterscheidet sich nicht von den ersten Versuchen mit dieser Filtertechnik. Die Ergebnisse sind denkbar schlechter und so ist dieses Thema erledigt. Weiters wieder folgende Versuche durchgeführt:
1 Minuten EU/US (Vorfilterung 3 Bars)
In diesem Timeframe sind kaum saubere Schwingungen auszumachen und mit aktuellem Wissensstand für dieses System nicht tauglich.(pures rauschen)
5 Minuten EU/US (Vorfilterung 3 Bars)
Wiederum Klare saubere Schwingungen, mit besonders ausgeprägten Frequenzen welche im Bereich 15 Minuten und einer Stunde liegen wie gehabt. Da sind die Ergebnisse gleich geblieben wie früher mit dem intabilen System wenn es nicht explodierte.
Nächster Schritt: Vor dem Prognosestart die Energiebilanz im Analysezeitraum so herstellen daß durch dieses Ungleichgewicht keine zusätzlichen Schwingungen entstehen(wie angekündigt). Diese überlagerte Schwingung(die nicht aus der Analyse kommt) verzerrt das Ergebnis erheblich.

Natürlch macht es keinen Sinn eine Prognose mehrere hundert Bars in die Zukunft laufen zu lassen! Trotzdem ist es wichtig um das Verhalten zu ergründen. In weiter fortgeschrittenem Stadium werde ich nach dem Prognosestart nach ca. 10 Bars dem System die jüngst möglichen Daten für die Kursfortschreibung zuführen was ja aktuell nicht der Fall ist. Entscheidend soll ja sein einen ertragreichen Move in frühzeitigem Stadium auszumachen.

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Optrade,

mein Glückwunsch zur Lösung deiner Stabilitätsprobleme.

Ich habe gerade Besuch. Wenn der weg ist, schicke ich dir direkt zwei interessante Filter.

Gruß

Rossi
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

Die Stabilitätsprobleme haben zu meinem angeschlagenen Gesundheitszustand zu einer beschleunigten Ergrauung meiner bereits sehr dünnen Haarpracht geführt. Langsam muß ich aufpassen.

Ich werde die Filter sobald eingetroffen gleich testen.

Gruß OPTRADE
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