Market Trader Forum

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@all
wie Swingman angmerkte wird er eine Theorie umsetzen die ich schon lange im Kopf habe. Ich habe es bisher des großen Aufwands wegen nicht gemacht da ich auf keine fertigen Module zurückgreifen kann und alles von vorne machen müßte.

Zur Theorie: (ich muß etwas ausholen)
Anfang der 70er wurde von einer amerikanischen Tel.Gesellschaft ein Verfahren entwickelt das wir heute unter ADPCM kennen. Sinn und Zweck war es Audiosignal zu komprimieren um die Bandbreite eines Übertagungskanals besser nützen zu können. D.h. über eine Telefonleitung sollen mehr Gespräche übertragen werden können.

Kurze Funktionserklärung v. ADPCM
Es wird das signal digital in einen Buffer gelesen und in ca. 20 Millisekundenpakete zerhackt. Dann wird über solch ein kleines Paket eine Spektrumanalyse durchgeführt (genauer gesagt ermitteln der Übertragungsfunktion im Frequenzbereich) welches sich schlußendlich durch ein paar wenige Parameter die daraus gewonnen werden beschreiben läßt. Danach wird durch dieses ermittelte Spektrum ein mathematisches Verfahren gestartet welches wieder mit den Originaldaten aus diesem Paket gefüttert wird. Nun ist dieses Verfahren in der Lage einen Sample in die Zukunft zu blicken und erzeugt einen zukünftigen Sample der dann mit dem Original verglichen wird. Da dieses Verfahren ungeheuer treffsicher diesen zukünftigen Sample voraussagen kann wird nur die kleine Differenz zwischen Hervorsage und Original übertragen was ca. nur 5% Abweichung von der Änderung des vorletzten Samples ausmacht.

Beispiel: Originaldaten, die letzten zwei Werte aus einem Paket (t soll übertragen werden)
t-1=99
t = 100
Toleranzgrenzen der Hervorsage durch ADPCM für t (gefüttert mit t-n bis t-1)
t min. 99,95
t max 100,05
Abgenommen t durch Hervorsage wäre 100,05
Differenz zu Original 0,05
Es muß also anstatt 100 nur 0,05 übertragen werden um am anderen Ende den Fehler absolut zu korrigieren. Einmalig muß für jedes Paket auch die Spektralparameter übertragen werden was aber höchsten 1 bis 2% des Gesamtsignals ausmacht. Für jedes Paket wird eine Spektralzerlegung durchgeführt. Man sieht schon. Eine Permanente Anpassung an das System in kurzen Intervallen.

Um nicht auf das Detail einzugehen ist wichtig zu erwähnen möglich Schwingungen nicht nur für einen Sample sondern für eine längere Periode fortzuführen (Fortführung durch das Anwenden des LPC Verfahrens)

Gruß OPTRADE
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Nichts Neues unter der Sonne...

SwingManT · Verfasst am: 27.02.2006, 13:12

Nur eine kurze Ergänzung, damit der Begriff klarer wird:

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Swingman

"Die Anpassung des vorhergesagten Signals an das tatsächliche Signal erfolgt beim Eingangssignal, wodurch eine bessere Vorhersage als bei DPCM möglich ist "

Und nun grübelt manch einer was wohl DPCM sein kann

Gruß OPTRADE

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Nichts Neues unter der Sonne...

SwingManT · Verfasst am: 27.02.2006, 13:26

@Optrade

Aus dem Eingangssignal ADPCM erhält man durch Demodulation folgendes:

ADPCM => Adaptive Delta Pulse Code Modulation
DPCM => Delta Pulse Code Modulation
PCM => Pulse Code Modulation
CM => Code Modulation
M => Modulation

Ganz einfach, wenn man sich auskennt!

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan

du hattest Recht es ist schwer zu verstehen! Aufs Trading umgebrochen!

Ihr versucht die zukünftigen Kurse vorauszusagen!

SwingManT · Verfasst am: 27.02.2006, 15:20

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan

keine Einwände! Allein mir fehlt der Glaube! Mit meinem Glauben ist es aber eh nicht so gut bestellt!

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Fisch

"keine Einwände! Allein mir fehlt der Glaube! Mit meinem Glauben ist es aber eh nicht so gut bestellt!"

Ich bin auch sehr vorsichtig denke aber daß der Versuch lohnt. Sollte sich das Ergebnis aber positiv für deinen Geldbeutel auswirken so wirst auch Du bekehrt werden

Es handelt sich weitgehend um mathematische Verfahren aus der Signalverarbeitung. Für viele vermutlich eine sehr trockene Materie.

Gruß OPTRADE
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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

ich habe vor Jahren mit der Spektralanalyse experimentiert, Methode der maximalen Entropie.
Die Algorithmen hatte ich aus dem Buch Numerical Recipes von Sprott.
Das Programm berechnet den dominanten Zyklus und macht dann Voraussagen.
„Ich benötige dazu mehrere hundert Bars“ Das wundert mich auch. Der für den Trader interessante Zyklus liegt bei 12 bis 40 Tagen, darüber liegt ein Trend vor. Die Ergebnisse werden schlechter, wenn die Ausgangsdatenreihe wesentlich länger als der dominante Zyklus ist.

Mit den Ergebnissen war ich nicht zufrieden.

In rein zyklischen Phasen kann ein solches Programm funktionieren.

Wenn nach einer zyklischen Periode eine Trendphase folgt, wird ständig ein baldiger Wechsel angezeigt, was ja auch plausibel ist. Die Software kann ja nicht hellsehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das deine Software schafft.

Dass eine korrekte Voraussage von 100 Bars möglich sein soll, kann ich mir nur bei synthetischen Kursen vorstellen.

Ich lasse mich von eueren Entwicklungen überraschen.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Rossi

Bestimmt hast Du Recht mit den Bemerkungen.
Man soll sich eventuell zyklische Commodities aussuchen, dann wird es schon etwas daraus werden.
Zur Zeit bin ich bei der Umsetzung der Formeln, dann sehen wir was heraus kommen kann.

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

Der upload hat mir Probleme gemacht,

Das Bild zeigt 3 Charts.
1. Die unterste Schwingung ist der Originalchart
2. Das ist der Chart (unten) der über 4 Bars geglättet wurde. Anschließend wurde er über einen Hochpass geschoben um die Swings bzw. kurzen Schwingungen herauszuheben. Zudem wurde er in der Grafik verstärkt dargestellt.
3. Die oberste Schwingung zeigt die Prognose von 200 Bars, wobei für alle Berechnungen der mittlere Chart als Ausgangsbasis herangezogen wurde. Im weißen Rechteck ist die Prognose. Nach weiterer Filterung bzw.(noch in Arbeit) soll dieses Ergebnis über einen Tiefpass entzerrt werden. Danach ist wieder der Originalchart herzustellen, jedoch wird auch dieser über 4 Bars geglättet sein da dies schon beim Eingangssignal (mittlere Grafik) vorgenommen wurde.

Die Qualität des Bildes ist leider sehr schlecht da ich diese Software aus einerer früheren Arbeit modifiziert habe (vor 14 Jahren) und dieser Rechner keine Verbindungsmöglichkeit zum Internet hat. Ich habe es dann mit einer Videokamera aufgenommen und danach bearbeitet und ins Netz gestellt.

Leider habe ich es nicht geschafft das Bild direkt hier einzustellen. Upload von Bildern ist ein Zirkus wenn man nicht weiß wie

Gruß OPTRADE

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

die Ergebnisse sind sehr viel besser als bei der Methode der maximalen Entropie. Ein wirklich erfolgversprechender Ansatz, gratuliere. Dass die Dämpfung so minimal ist, wundert mich.

Bietet es sich nicht an, bei Schritt 2 einen Bandpass zwischen 8 und 30 Tagen einzusetzen ?

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

"Dass die Dämpfung so minimal ist, wundert mich. "

Die Dämpfung ist eigentlich gewaltig. Ich habe viel gebraucht um diese Dämpfung gegenzurechnen, und ist immer noch nicht perfekt.

Bei meiner Methode werden die wichtigsten Daten für die Fortführung zwischen -100 und -400 Bars generiert. Das ganze funktioniert nur wenn der Analysezeitraum sehr lang ist. Aktuell bei ca. 500 Bars. Sonst kommt nur Mist. Den Analysezeitraum muß ich durch ein Hanningfenster schicken dadurch ist es nicht möglich jüngere Kurse zu nehmen. Für mich der Beweis, daß in den kursen eine unglaubliche Zyklik steckt die jedoch von starkem Sperrfeuer durchzogen ist. Deswegen ist vermutlich auch der lange Analysezyklus nötig um die Speu vom Weizen zu extrahieren, bzw. Zyklik zu finden. Das Ganze läft auf einem alten entwicklungssystem und der Rechenaufwand ist so gewaltig daß ich inzwischen fast 10 Minuten auf ein Ergebnis warte. Man müßte alles neu programmieren, dieser Aufwand ist aber ebenfalls sagenhaft. Andererseits die Ergebnisse lassen mich nur noch staunen.

Ich bin der Meinung daß die Prognose dem Grundmuster folgt und wenn der Chart durch Sperrfeuer torpediert wird und eine andere Richtung nimmt dieser dann jedoch recht rasch wieder der Logik des Grundmusters folgt.

Bezüglich eines Bandpass hast Du sicher recht, da sich die Qualität nach wenigen Versuchen mit Filtern verbesserte. Es sind eben sehr zeitaufwendige Versuche nötig. Aber es ist ja auch erst der Anfang.

Ich denke es ist noch viel Forschungsarbeit nötig aber wie es scheint lohnt die Arbeit.
Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Der folgende Bandpass stammt von Ehlers (elliptic Filter) "Mesa and Trading Market Cycles"
und ist sehr effizient
Ich musste die Smilies abschalten

Filt8=0.0774*Price + 0.0778*Price[1] + 0.0778 * Price[2] + 0.0774 * Price[3] + 1.4847 * Filt8[1] - 1.0668 * Filt8[2] + 0.2698 * Filt8[3];
Detrend40=0.95*Filt8-0.95*Filt8[1]+ 0.9*Detrend40[1];

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

vielen Dank. Ich werde es einsetzen und ansehen. Braucht aber ein wenig Zeit. Aktuell habe ich Hochpass zweiter Ordnung. Ich habe festgestellt daß der Chart für die Berechnungen so aufbereitet sein muß daß die relevanten swings zum Ausdruck (Zeitraum so 30 Tage) kommen und alles andere weg ist. Deshalb habe ich auch erst über 4 Tage geglättet.

Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

"Deshalb habe ich auch erst über 4 Tage geglättet."

Mit dem Bandpass kann das entfallen. Das Ergebnis, Cycles von 8 bis 40 Bars, ist wunderbar gesmoothed.

Gruß

Rossi

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

ich möchte dann das Ergebnis deiner Formel wieder zurückrechnen daß der Originalchart rekonstruiert wird aus der Prognose. Weißt Du aus dem Stehgreif wie deine Formel rückzurechnen ist?(rekursiver Filter). Beim aktuellen Hochpass ist das kein Problem da ich die Parameter kenne und das Prognoseresultat dann einem Tiefpass zuführe, was jedoch noch nicht umgesetzt ist. Daß es geht ist fix. Nur wie?

Immer klarer wird wie wichtig es ist daß erst die relevanten Informationen, swings, bestmöglich herausgearbeitet werden mit der richtigen Filterung.

Gruß OPTRADE

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

das ist eine interessante Frage. Ich würde es mal so versuchen:

Forme die Gleichung nach Filt8 um und setze deine Ergebnisse ein.

Detrend40=0.95*Filt8-0.95*Filt8[1]+ 0.9*Detrend40[1];

Filt8=..............

Gruß

Rossi

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi
o.k. schritt für Schritt. Test läßt sich leicht durchführen. Chart(a) --> Umformung --> (Arbeitsdaten) --> Umformung(invers) --> Chart(b).

Chart A und B müssen identisch sein. Diese Rückumformung ist nicht unwichtig.

Gruß OPTRADE
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi
Der Filter funktioniert sehr sauber aber: Der Bandpass siebt alles aus was unter 8 Bars und über 40 Bars liegt. Wenn meine Berechnungen dann darüber laufen macht es sofort Bumm! Der Chart wird in dieses Band gedrückt und die Prognose schwingung schaukelt sich so hoch auf (Gegenteil von Dämpfung) daß es unbrauchbar wird. Andererseits ist die Hervorsage während der Rekonstruktion während des Zeitfensters, was jedoch nur ein Bar vorausblickt fast 100%. Nur ist es nicht brauchbar da die Zeitverzögerung vom Eingangssignal mehrere Tage benötigt und nach dem Filter zu stark geglättet ist. Für mein Verfahren also problematisch.
@swingman
Wenn das Eingangssignal durch den von Rossi angegebenen Filter geführt wird so müßte nach meinem Dafürhalten die FT so wie Du sie anwendest sehr erfolgsversprechend für eine Analyse sein und in Folge eine Fortführung der Schwingung sauber werden. Im Prinzip läuft es dann auf die Funktion eines PLL hinaus.
Gruß OPTRADE
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SwingManT · Verfasst am: 06.03.2006, 11:09

@Optrade

- Wenn ich wüsste was ich mache, wäre alles leichter...!
Ich hatte auch vor den Ehlers-Filter einzubauen.

Ich habe noch ein paar Berechnungsvarianten probiert. Im Prinzip funktioniert alles, nur die Backfunktion stimmt nicht so wie es sein sollte, darum auch die Prognosen sind schwach.
Auf reine trigonometrische Funktionen funktioniert einwandfrei. Irgendetwas mit der Filterung mache ich falsch.

SwingManT · Verfasst am: 06.03.2006, 11:28

- Hier ein Link mit einigen Beiträgen über Ehlers Arbeiten:

http://www.mesa.co.uk/papers/

- Source Codes(!) für verschiedene Sprachen:
http://www.equis.com/Customer/Resources/TASC/Article.aspx?Id=29

- Artikel:
http://www.meyersanalytics.com/publications/MesaVsGDFT.pdf

LMS Predictor:
http://www.jamesgoulding.com/Research_II/Ehlers/Linear%20Prediction.doc

Cycles Tutorial by J.Ehlers (Sehr schöne Bilder):
http://www.trading24.org/technical-analysis-indicators/cycles-tutorial.php

- Ein Artikel und EasyLanguage Code auf russischm, wenn @Joram sich wieder in Forum meldet:
http://subscribe.ru/archive/job.education.filter/200409/09194234.text

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman
nach dem Rossi-filter

sollten die Spektralanteile bei der Spektralzerlegung sauberer hervortreten. Möglichereise ist das eine Hilfe für dich. Meine Arbeiten sehen recht gut aus, nur ist das gesamte System von der Funtion her sehr labil und es kommt recht häufig in einen instabilen Zustand. Nur sind die Situationen klar ersichtlich. Entweder es funktioniert mit gutem Ergebnis oder es wird instabil und explodiert. Dazwischen gibt es nichts was schon recht positiv ist. Es ist abhängig wie das Zeitfenster eingestellt wird. Ein klein wenig vor oder zurück im Fenster, egal ob hinten oder vorne kann schon über diese Situation von "sein oder nicht sein" entscheiden. Ich suche noch die Ursache was dies auslöst.
Gruß OPTRADE
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SwingManT · Verfasst am: 06.03.2006, 11:38

@Optrade

Ich habe nicht mitgekriegt ob Du Intraday oder EOD arbeitest?

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

ich habe alles mögliche versucht, von Devisen 5 Minuten bis Aktien sämtliche Zeiträume. Ich habe bis jetzt die besten ergebnisse mit Aktien auf Tagesbasis mit Zeitfenstern die so um die 500 Tage liegen. Ich möchte mich aber noch nicht festlegen, da die Anzahl der Versuche noch viel zu gering ist, und jeder Test seine Zeit dauert. Ich setze im Moment eben dort fort, wo die besten Ergebnisse auftauchen. Ich möchte aber bei diesem Punkt noch besonders vorsichtig bezüglich einer Aussage sein.
Interessant ist daß ich auch noch fern in der Zukunft recht klare Ergebnisse bekomme. Eine Überlegung wäre wenn die Prognose einen klaren Umkehrpunkt in einem swing anzeigt dies zu kombinieren mit mit zusätzlichen einfachen Indikatoren(MACD, RSI, Stoch. usw.) im Chart oder HS ein Einstiegssignal gibt.
Daß im Chart zyklische Schwingungen stecken müssen würde ich nachdem was ich hier sehe als Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen.
Gruß OPTRADE
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SwingManT · Verfasst am: 06.03.2006, 12:32

@Optrade

Ich soll Dir besser für ein paar Commodities EOD Kursdaten schicken (Schweinebäuche, Orangensaft z.B.), die angeblich ausgeprägte Zyklen haben.

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

das wäre sehr gut denn Commodities habe ich nur Metalle. Schreib dazu von welchem Du dir am ehesten was erwartetst daß ich es in der Reihenfolge gewichten kann. 4000 Bars bzw. Tage sind vollkommen ausreichend.

Gruß OPTRADE
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@all kleiner Zwischenbericht

Versuch:
Eingangssignal wurde geglättet: 4 Tage das muß sein sonst werden die swings mit vielen kleinen unmöglichen Schwingungen überlagert. Dann wird dieses Signal der Analyse mit anschließender Synthese zugeführt.
Ergebnis: Mit der Langfristprognose hat er seine Probleme: Der Originalchart hat bis zum Prognosestartzeitpunkt einen eher seitlichen Trend, läuft dann noch 97 Tage seitwärts und bticht dann relativ steil nach oben aus.
Prognose bringt: Nach dem Prognosestartzeitpunkt fällt der Trend in einem klaren Trendkanal ab und bricht dann am 108 Tag steil nach oben aus. Aber: Alle swings bleiben in diesem Trend überlagert erhalten und stimmen selbst noch nach über 100 Tagen mit einer Toleranz von ca. 2 Tagen.
Fazit: Rekonstruktion des Langfristcharts ist zu ungenau und ist möglicherweise eine Lotterie. Man muß sich auf die Swings konzentrieren. Chart ist BMW

Gruß OPTRADE
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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Optrade

Lese bitte die Seiten 3 und 4 aus dem Artikel:
http://www.meyersanalytics.com/publications/AdaptNCycleGDFT.pdf

- Es geht um die Anzahl der Bars für 5 Min. Auswertungen.

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman
sehr interessant. Ich muß es mir genau überlegen und vermutlich noch zwei mal durchlesen um alles richtig zu kapieren und einzuordnen. Dann dieses know how im Programm richtig verwerten. Auch für deine Methode sind wichtige Hinweise dabei. Besonders wichtig die passende Fensterlänge. Durch diese Erkenntnisse sollte man auch im 5Minutenbereich zu verwertbaren Ergebnissen kommen.
Schritt für Schritt.
Gruß OPTRADE
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

der erste Teil, wenn ich das richtig aufgefaßt habe beschreibt jenes Problem was wir mit dem Hanningfenster gelöst haben. Vorteil bei Hanning: Die Seitenbänder werden stark unterdrückt. Nachteil: die Kurse an den Fensterenden sind sehr klein gewichtet.

der zweite Teil beinhaltet etwas was mir schon durch den Kopf ging. Das Fenster für die Spektralzerlegung wird nur so lange gemacht daß es beispielsweise immer nur die Länge von 3 Perioden der zu analysierenden Frequenz ausmacht. Bei der DFT sehr wichtig wenn Phasenverschiebungen im Spiel sind. Weiters werden alle älteren Schwingungen ausgeblendet. Muß den Text aber nochmals ganz genau ansehen.
Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

der folgende Filter von Ehlers eliminiert zwei und drei Bar Zyklen.

Smooth=(Price + 2*Price[1]+ 2*Price[2]+ Price[3])/6
Aus dem letzten Buch: Cybernetic Analysis for Stocks And Futures Seite 33

Gruß

Rossi

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi
ich werde es testen, Danke. Den längerfristigen Trend zu analysieren erachte ich als nicht besonders erfolgreich, da das System vermutlich niemals wissen kann wie die Richtung längerfristig sich entwickelt. Ich versuche mich ausschließlich auf die Swings zu konzentrieren. Das größte Problem sind einfach die Amplitudenverhältnisse. Man sieht zwar in der Prognose wann etwas kommt und nach unten oder oben aber man weiß nicht wie stark. Und klarerweise entstehen durch die verzerrten Größenverhältnisse doch nicht unerhebliche Probleme. Ein Teil der verzerrten Größenverhältnisse kommen meiner Meinung nach beim hochrechnen der ausklingenden Prognoseschwingung.
Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

im letzten Buch hat Ehlers seinen Bandpass erweitert.

alpha = 0,07

Smooth = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) /6;

Cycle = (1 - .5*alpha)*(1 - .5*alpha)*(Smooth- 2*Smooth[1] + Smooth[2]) + 2*(1 - alpha)*Cycle[1]- (1 - alpha) *(1 - alpha)*Cycle[2];

Nach der Zyklusberechnung vom letzten Buch hat der Dax am Freitag einen dominanten Zyklus von 48,04 Tagen.

Im ersten Buch Rocket Science wäre eine derartige Zykluslänge nicht zugelassen worden, danach wäre die Zykluslänge 20,68.

Der Chart zeigt den Dax, Smooth und Cycle. Du siehst schön den aktuellen Zyklus.

[IMG]http://www.boersentrendonline.de/upload/EhlerFilter.jpg[/IMG]

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi
mir ist beim letzten Versuch mit dem Ehlers-Filter schon aufgefallen daß dieser bereits Schwingungen stark herausarbeitet. Hast Du obige Grafik mit dem Dax und dem nun angegebenen Filter durchgeführt?
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

die typischen Hoch bzw. Tiefpassfilter auch die von Ehlers machen Probleme. (technisch perfekt für natürliche Schwingungen, schwierig beim Chart) Wenn beispielsweise im Chart ein klares Wellental ersichtlich ist so kann dieses zerlegt das Resultat mehrerer Schwingungen sein welche außerhalb des Frequenzspektrums des Bandpasses liegen. Das Resultat nach dem Filter ist nur noch schwerlich dem Original sauber zuzuordnen. Wenn ich dann noch Probleme mit den Größenverhältnissen bekomme so wird zwar eine Prognose zum Output des Filters möglich aber schon problematisch zum Originalchart. ich werde aus diesem Grund die Glättung bzw. Detrend mit gleitenden Durchschnitten anwenden und hoffentlich die Probleme besonders die Instabilität des System in den Griff bekommen.

Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

"Hast Du obige Grafik mit dem Dax und dem nun angegebenen Filter durchgeführt?"
Ja.

Ehlers weiß, dass viele Zyklen wirken; er ist nur am aktuellen dominanten Zyklus interessiert. Dieser Zyklus soll eine bestimmte Mindestlänge haben, damit der Lag, den seine Berechnungen naturgemäß haben, nicht zu falschen Entscheidungen führt.

Damit will (kann) er kurzfristige Vorhersagen treffen und Indikatoren optimal einstellen.

Für dich ist interessant, dass du nun weisst, was du nicht verwenden kannst, weil du alle Zyklen berücksichtigen willst.

Gruß und viel Erfolg

Rossi

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

"Ehlers weiß, dass viele Zyklen wirken; " Genau diesen Effekt erkenne ich auch und zwar folgendermaßen: Über das Eingangssignal wird ein gewisses Zeitfenster gelegt. Aus diesem werden nach gewissen Berechnungen Koeffizienten gewonnen mit denen man das gleiche Zeitfenster nochmals bearbeitet. Daraus wiederum ergibt sich ein sogenanntes Differenzsignal zwischen soll und ist für ein Bar im voraus/für jedes Bar in diesem Zeitfenster. Dort wo der Chart diesen Zyklen sauber unterliegt entsteht nur eine sehr kleine Differenz. Starte ich die Prognoseberechnungen an einem Punkt wo diese Differenzen sehr klein sind und für die nahe Zukunft klein bleiben so wird das Prognosesignal sehr gut. In der Praxis dürfte man vermutlich dann arg daneben liegen wenn die letzten 20 Bars sehr große Differenzen aufweisen. Dieser Effekt ist schon sehr eindeutig.

Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

dem geschilderten Problem versucht Ehlers mit der Messung der SNR beizukommen.

Bei Werten unter 6 dB sollte Trading im "Cycle Mode" unterlassen werden.

Rocket Science S. 79 ff.

Wie hoch ist deine SNR im "schlechten" Bereich?

Gruß

Rossi

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

die Pegel der schlechten Phasen zu den besten Phasen ist bei mir ca. 1:3~4. Und diese sieht man klar im Vorhinein. Ich habe mir auch gedacht daß man dann einfach keine sinnvolle Prognose machen kann und man das System ignorieren sollte.

Das Prognosesystem wird bei mir zuerst mit diesen Differenzdaten gefüttert bevor die wirkliche Prognose startet. Ich programmiere jetzt den Versuch daß ich dem Prognosemodul mit der Wurzel dieses Differenzsignals füttere, um so die großen Differenzen(schlechte Phasen) relativ kleiner mache gegenüber den schon kleinen Signalen(gute Phasen). Idealzustand wäre nahe Null.

Gruß OPTRADE

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

System wird nach und nach etwas stabiler. Nach wie vor große Probleme beim hochrechnen der ausklingenden Schwingung. Besonders nach 50 Bars(Tagen) kommt der Fehler immer stärker zum tragen. Grafik zeigt Prognose ohne Rücksicht der Prognosechance(zuvor beschrieben). Der unterste Chart (fast auf der Nullinie) zeigt das Differenzsignal(log) zwischen soll und ist für ein Bar(Tag) im voraus welches im Zeitfensters(Analyse und Berechnungszeitraum für die Prognose) generiert wird. Da es jedoch schon weiterverarbeitet dargestellt wird(log) ist sind hier die schlechten und guten Phasen schwere zu erkennen. (Ist auch im Moment weniger mein Problem)

Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

"Den Analysezeitraum muß ich durch ein Hanningfenster schicken"

Ist das Fenster unbedingt nötig? Dadurch werden die Amplituden reduziert.

Wie groß ist das Fenster? Überlänge führt zu falschen Ergebnissen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Leck-Effekt

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

Das Hanningfenster verhindert ein Störsignal das sich von der Grundfrequenz(Fensterlänge) bis max, Frequenz hinzieht. Normalerweise ist ein Hanningfenster ein muß bei natürlichen Schwingungen. (ein Rechteckfenster darf man nur verwenden bei der FT wenn man es mit einer Schwingung bekannter Grundfrequenz zu tun hat und die Verteilung ihrer Harmonischen analysieren will) Ich habe auch dazu die Arbeit von Ehlers (Link von swingman) gelesen der ein Rechteck verwendet. Seine Begründung ist jedoch fundamental und mathematisch FALSCH. Den Beweis dafür sieht man bei swingmans Arbeiten. Er hat eine FT programmiert wo die Ergebnisse eines Charts mit und ohne Hanningfenster ersichtlich ist. Die Spektralverteilung ohne Hanning macht diese Grundschwingung mit ihrer Vielzahl von Oberwellen deutlich.

"Überlänge führt zu falschen Ergebnissen."
Vollkommen richtig wenn man zur Spektralzerlegung die Fouriertransformation anwendet. Diese kann nämlich keine Phasendrehungen innerhalb des Fensters verarbeiten. Bei Zu langem Zeitraum können selbstverständlich Muster auftreten dann verschwinden wieder auftreten und das zweite Muster muß mit dem Ersten überhaupt nicht in Phase liegen. Dann ist Schluß mit der Fouriertransformation und führt zu absolut unbrauchbaren Ergebnissen. Die FFT bzw FT wird aber zum allergrößten Teil zur Spektralzerlegung verwendet, da sie sehr simpel zu verstehen ist und es viele fertige Softwaremodule gibt.

Ich verwende eine komplett andere Art der Spektralzerlegung wenn ich überhaupt eine brauche. In der Prognosesoftware verwende ich diese Technik gehe aber von der Analys fließend in die Synthese. Die Spektralzerlegung kann ich als Nebenprodukt herausholen hat aber nur informativen Character für mich. Die Art der Spektralzerlegung kann ich hier unmöglich im Detail erklären, und muß auf Literatur LPC verweisen. LPC ist eine Weiterführung von ADPCM und die Spektralanalyse aus dem LPC Verfahren ist eine Entwicklung die ich selbst vor 14 Jahren gemacht habe. Ich habe es damals benötigt um der individuellen menschlichen Sprache auf die Spur zu kommen(was mir auch gelang, Sprache eines Sprechers analysieren, und synthetisieren daß genau dieser Sprecher künstlich wieder entsteht. Die Maschine wurde mit ASCII gefüttert und die Kiste sprach mit meiner Stimme mit all meinen Eigenheiten. Machte eine Vorführung und ließ "Faust" vortragen.)

Gruß OPTRADE

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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

"Wie groß ist das Fenster?"
Ich hoffe ,daß dich jetzt nicht der Schlag trifft. Zwischen 500 - 1500 Bars. An der Optimierung arbeite ich noch. Eine Überlegung wäre die Fensterlänge erst recht lang annehmen, dann erkennt man die guten und die schlechten Phasen und irgendwie dann für die Berechnungen nur die guten Abschnitte heranziehen. Die jetzige Methode mit der log. skalierung des Differenzsignals ist nicht das gelbe vom Ei da auch bei den guten Phasen Verzerrungen auftauchen.

Im Moment muß ich erst einmal das Programm wieder sauber schreiben und dokumentieren sonst weiß ich in zwei Tagen nicht mehr was ich gemacht habe. Dann wieder sauber darauf aufbauen. Nach wie vor macht mir aber das Abklingen und hochrechnen der Schwingung am meisten Sorgen.
Gruß OPTRADE

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@OPTRADE

vielen Dank für deine Auskünfte. Ich glaube nicht, dass ich dir bei meinem Wissensstand künftig weiterhelfen kann.

In diesem Zusammenhang habe ich von verschiedenen Methoden gelesen, dem Burg-Algorithmus mit dem Ehlers arbeitet oder der Yule-Walker-Methode. Arbeitest du zufällig nach einer dieser Methoden?

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

LPC Modeling LINK

http://www.data-compression.com/speech.shtml
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OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi
"Ich glaube nicht, dass ich dir bei meinem Wissensstand künftig weiterhelfen kann. "
Jeder Hinweis ist willkommen. Beispielsweise dein Hinweis auf Ehlers bezüglich des erkennens prognostizierbarer Phasen war für mich nicht unwichtig, da es eine Bestätigung einer These der Märkte ist deren konforme Konklusion unabhängig voneinander von verschiedenen Verfahren und Leuten herrührt.
Gruß OPTRADE

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