Market Trader Forum

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Nur los...
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SwingManT · Verfasst am: 11.10.2007, 10:21

Hier ist eine System das nach den ACD Regeln aufgebaut ist.

http://www.forex-tsd.com/manual-trading-systems/7705-oilfxpro-d-t-s-s-150-pips-per-day-40-000-pips-per-annum.html

Eine letzte Variante, wo auch die Umkehrs der ACD berücksichtigt weden:
http://www.forex-tsd.com/expert-advisors-metatrader-4/9880-oilfxpro-double-quad-b-o-free-version-e.html

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@SwingMan:

Du weisst ja, dass ich eigentlich stets als erstes im Stile einer "Metastudie" ansehe, welche Studien, Kommentare und Drittberichte es dazu ansonsten gibt, bevor ich eine Sache studiere:

Der "Schöpfer" ist , mit Vorsicht gesagt, "nicht unumstritten"!!

MFG

Hittfeld

SwingManT · Verfasst am: 11.10.2007, 13:47

@Hittfeld

Mir egal, was für ein Geschäftsmann er ist - die Ideen sind wichtig. Er ist auch weiter auf der Suche und Entwicklung wirtschaftlicher Systeme.

Jedenfalls, es ist interessant die Beschreibung des letzten Systems "OILFXPRO double-quad b/o free version E A " zu lesen, und die Ähnlichkeiten mit dem original ACD festzustellen.

Ich habe mir schon ein FX-ACD System skizziert, als Kombination eines Open-Break mit dem Synergie System. Insbesondere für Frauen ist das interessant - man beschäftigt sie zwischen 8:00 und 22:00 Uhr, und man hat seine Ruhe.
Ich bin eigentlich auf der Suche nach so etwas, weil inzwischen ist meine Frau von den Gewinnmöglicheiten im Forex überzeugt, und ich muß ihr etwas anspruchvolles empfehlen, sonst lacht sie mich aus.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Erster Test des Systems SRDC1.

Ob nachfolgende Regeln jetzt alle sind weis ich nicht, ich habe den Thread nicht bis aufs letzte Analyisert.

Die Regeln:
Das High und Low des Vortages dienen als Entrytrigger für den Folgetag.
Long also per buy stop at High vom Vortag.
Als Profittarget kommt ein fixer Punktewert, ab 10 Punkten zum Einsatz.
Es ist nur ein Trade am Tag erlaubt, egal ob Long oder Short.
Am Tagesende wird ein evtl. laufender Trade glatt gestellt.

Über einen Stop konnte ich nichts finden, deswegen wird geprüft ob sich ein passender fixer Stoplosswert finden lässt.

Gehandelt wird der GBPUSD, 10000 Stück. Somit zeigt die Equity-Kurve die Punkteanzahl an.
Slippage, Spread oder weitere Kosten sind vorerst nicht berücksichtigt.
Als Timeframe kommt aktuell der 30 Min-Timeframe zum Einsatz, da ich aktuell keine kleinere Auflösung des Underlyings mit historischen Kursen habe, noch nicht.

Durch verschiedene Testläufe habe ich herausgefunden, dass man die Handelzeit einschränken muss. Diese wird auf 7 - 20 Uhr eingeschränkt. Auch das TagesHigh/Low wird in diesem Zeitraum ermittelt.
Ein 24h Tageszeitraum war mit keiner Konstellationen erfolgreich.

Durch einen Optimierlauf über Profittarget und Stoploss, jeweils von 10 - 50 Punkten, lag diese Einstellung in einer "grünen" Mitte. D.h. kleine Veränderungen nach oben und unten bewirken auch nur kleine Veränderung in den Zahlen.

Hier die Auswertung für Profittarget bei 24 Punkten und Stoploss bei 31 Punkten (0,0024/0,0031).

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Nachtrag noch. Der Handelszeitraum war von Feb. 2004 bis aktuell.

Es ist in der Tat so, dass bei überschreiten der Vortagestrigger ein Profittarget von 10 Punkten mit einer Warscheinlichkeit von über 80% erreicht wird.
Nur muss dafür ein extrem weiter Stop gesetzt werden (so 100 Punkte), der dann am Ende kein profitables Ergebnis herauskommen lässt.

Die Kennzahlen zeigen im Moment einen zu geringen Average NetProfit, der das System unter Berücksichtigung der Kosten nicht profitabel werden lässt.

Ich werde das System versuchen zu verbessern:
- Berechnen der Stops und das Profittarget in Abhängigkeit der ATR, um näher am Markt zu sein.
- Evtl. zeigt sich ein Trendfilter auf der gleichen oder höheren Zeitebene als Vorteilhaft. Warum soll ich einen Longeinstieg zulassen, wenn ein starker Abwärtstrend herscht.
- Muss wirklich jede Vortagesrange gehandelt werden ? Evtl. sind große oder kleinere Bars besser.

Wenn dabei ein Average Netprofit von 8 oder höher herauskommt, wäre es eine Überelegung wert.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wegi

Ja, im Nebenthread habe ich die Trading Sessions Uhrzeiten erwähnt, Du liegst genau richtig.

Ich habe nur kurz die Tage bei mir durchgeblättert.

Ein paar allgemeine Bemerkungen:
- Die Tage als solche, und ihre Tagesrange sind nicht so wichtig.
Es gibt ein interessantes Buch: "Beat the Odds in Forex Trading" von Igor Toshchakov.

Er postuliert drei Ideen, auf welche dann sein System aufgebaut wird:

1. There are only two possible directions of a market movement.

2. The market moves permanently.

3. The market forms its trading range daily.

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Aufgrund dieser Postulate habe ich den FX-ACD indicator aufgebaut.

Wichtig ist als Basis (oder Refferenz-Range) den Asian Markt zu nehmen (0:00-6:00 Uhr).
Dann, ermittelt man den Range dieser Periode.
Der Tagesverlauf wird man um die Mitte des Mittelwertes verfolgen können, und wird sich innerhalb eines Tagesranges (oder ca. 2 Ranges auf 4 Std.) entwickeln.
WICHTIG: Wenn in den ersten 6 Stunden der Range eine großen Teil des Tagesranges schon verbraucht hat, gibt es im Rest des Tages fast nur Schwankungen, es bleibt nicht viel Energie im Markt auch noch einen ausgeprägten Trend zu bilden.

In diesem Sinn, würde ich nur die Tage nehmen wo dieser 6 Std. Range kleiner als z.B. die Hälfte des Tagesranges ist.
Weiter kommt man im Bereich der ACD Regeln, d.h. Durchbruch des Ranges traden, d.h. man könnte schon zwei Entrys am Tag haben.
Einen GD soll man schon als Trendfilter nehmen.

Im Chart habe ich ein GD 34 / weighted, auf HLC/3 genommen.
Man sieht daß wenn der 6 Std. Range kleiner als der Abstand zweier roten Linien ist (ca. 1/2 Tagesrange), die Punkte leichter zu machen sind.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Swingman
Das muss ich mir mal anschauen, so ganz verstanden habe ich es noch nicht.

Testreihe - Nachtrag.

Wie ich vermutet habe, fällt das Ergebnis besser aus, wenn als Stop kein fester Wert, sondern ein vielfaches der ATR hergenommen wird.

Wähle ich eine ATR, die im Schnitt an die obigen Target/Stoploss - Levels herankommt, dann steigt der Average Trade auf 5,5

Im weiteren Testverlauf zeigte sich, dass ein Target von 5 ATR und ein Stoploss von 1,5 ATR einen Average Trade von über 6 brachten. Das sind nun aber teilweise über 130 Punkte Target !. Allerdings leidet die Trefferquote zu sehr.
Wie kommt das ?
Eine Analyse der Trades zeigt dann, dass viele Trades dann am Tagesende beendet werden, ein Großteil davon im Plus, wenn auch teilweise wenig.

Bei dieser Variante dürfte ein Trendfilter auf Tagesbasis eine Verbesserung bringen, getreu dem Motto "Never fight against the trend".

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@wegi

Gute schnelle Arbeit! Bestätigt meine handische Beobachtung. Problem sind die Stops und Slippage und Spread. Sehe ich auch so. Vielleicht kannst Du noch etwas herausholen. Substanz könnten die Zeiten haben. Ich selber trade vor 9:00 Uhr nur Range. Ausbrüche sind oft gefakt. Da müsste man ein wenig austesten. Mich würde interessieren wie die Equity mit fixed Risk aussieht, kannst Du das mit wenig Aufwand ausprobieren. Dann wäre noch EURJPY interessant als Vergleich zum Cable. Aber Schritt für Schritt.

@Swingman

Toshachakov ist eine gute Basis und Deine Überlegungen finde ich nachvollziehbar und logisch. Mit den Zeiten muss man noch ein wenig spielen. Aber das ist eindeutig ein zweites System. Wenn man so will SRDC3 auf Basis ACD. Wegi macht noch SRDC1. Wir sollten die Systeme auseinanderhalten und vorerst getrennt beobachten und weiter entwickeln. Später kann es vielleicht eins werden. Beide werden voneinander profitieren. Die Probleme der Zeit (session) besteht für beide Systeme. Von der Substanz halte ich SRDC3 für ausbaufähiger. Aber beide haben Ihre Berechtigung.

Übrigens, las uns nicht zu schnell werden. Gut Ding will Weile haben. Ich muss schon springen um Deinen Überlegungen zu folgen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Ich habe nochmal genau geschaut. SRDC3 ist das auch nicht! Es ist eben FXACD. Aber auf jeden Fall etwas anderes. Neuer Thread ist fällig und ein wenig INPUT!

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Fisch

Ein MM kann ich darüber legen, kein Problem.

Startkapital 10.000 Euros
Risk 1% vom Closed Capital (reinvest)
oder 1% fix von 10.000 Euros ?

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Wegi

Risk 1% vom Closed Capital (reinvest) wäre interessant!

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Gut.
Ich brauche ein wenig Zeit. Musste eben feststellen, dass mein MoneyManagement-Modul mit der Orderart nicht zurecht kommt. Sowas, sowas ....

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Fisch
@All

Hier die optische Darstellung der Equity-Kurve.
Die oberen beiden sind mit den Einstellungen aus meinem 5ten Beitrag mit den Kennzahlen.
Das MM ist mit fixed Risk vom Closed Kapital, 1%, Reinvest die ganze Periode.
Als Slippage habe ich nur 0,0002 pro RT eingestellt.

Bei den unteren beiden Chart habe ich zusätzlich einen Breakevanstop bei 0,0010 Punkten aktiviert.
Die Kennzahlen kurz dazu:

Und hier der Equity-Vergleich:

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Jetzt habe ich noch schnell einen einfach SMA, Periode 90 auf den Tageschart, als Trendfilter gelegt. Steigt dieser über 5 Perioden dann nur long erlaubt und umgekehrt.

Die Kennzahlen kurz:
Alle Trades Long Trades Short Trades
Total Net Profit $1873,00 $1211,00 $662,00
Gross Profit $4833,00 $3093,00 $1740,00
Gross Loss ($2960,00) ($1882,00) ($1078,00)
Profit Factor 1,63 1,64 1,61

Open Position P/L $0,00 $0,00 $0,00

Total Number of Trades 273 173 100
Percent Profitable 61,54% 61,27% 62,00%
Number of Winning Trades 168 106 62
Number of Losing Trades 105 67 38
Number of Winning Bars 631 407 224
Number of Losing Bars 595 387 208

Average Trade Net Profit $6,86 $7,00 $6,62
Average Winning Trade $28,77 $29,18 $28,06
Average Losing Trade ($28,19) ($28,09) ($28,37)
Ratio Avg.Win.:Avg.Los. 1,02 1,04 0,99

Ich habe kürzere und längere Perioden gewählt, ohne zufriedenstellendes Ergebnis.
Die Equity-Kurve läuft jetzt etwas gleichmäßiger. Aber nur gute 1800 Punkte auf über 2 Jahre, das macht mit MM und Slippage bei gleichen Einstellungen 5531 Euros Gewinn.

Falls jemand eine bessere Idee für einen Trendfilter hat, bitte melden.

Gibts da nicht auch den Ansatz. Wenn open über close vom Vortag, dann positiver Tag und umgekehrt ?

Knappe 7 Punkte sind einfach noch zu wenig.

Ich werde jetzt noch ein wenig mit den Handelszeiten experimentieren.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Hier noch getestet die Variante mit einer Handelszeiteinschränkung.

Gehandelt werden erst Ausbrüche nach 9 Uhr und bis max. 20 Uhr.
Sehr interessant und vor allem ohne Trendfilter. Scheinbar sind vor 9 Uhr wirklich viele Fakes dabei.

Allerdings ist 2007 eine lange Durststrecke.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Nachtrag:
Mit Breakeven bei 10 Punkten, Stoploss bei 31 und Target bei 28 Punkten.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Wegi

danke für Deine Arbeit. Jetzt wissen wir das. Es ist profitable aber lohnt sich nicht und die Zeiten spielen eine wichtige Rolle im FX. Ich muss mir das noch ein wenig genauer ansehen, aber ich glaube nicht, dass man noch viel verbessern kann. Die Ergebnisse bestätigen meine manuellen Beobachtungen. Es gibt gute Tage, da sieht man förmlich welche Rolle High und Low vom Vortag spielen und man hat dann einen guten Einstiegspunkt. Oft sind es aber nur kurze Test's und man muß vorsichtig sein. Ich trade das nur in der Form den Ausbruch abzuwarten und dann auf eine Korrektur zu warten. Diese sollte möglichst bis zum Level oder einer anderen wichtigen Widerstand oder Unterstützungslinie gehen. Erst dann suche ich einen Einstieg in die kleinen Trends.

Lohnender könnte die Variante mit den Ausbrüchen nach einer Range vor den einzelnen Session sein. Also SRDC 3. Also Range von 0,00 - 9,00 Uhr vielleicht auch bis 9:15 Uhr bilden und dann den Ausbruch analog SRDC 1. Dann könnte Swingman's FX-ACD mit ins Spiel kommen.

Heute wäre dafür ein guter Tag gewesen auf vielen Werten

Was denkt Ihr?

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Mit ein wenig Testen und Feinoptimierung ist der Average Trade bei Long jetzt über 8 Punkte. Allerdings komme ich mit Short nicht in die Gänge.

Ich werde dennoch mal alternative Stops probieren.

Zu den Range-Ausbrüchen. Ja, ich hatte das was, das die Range von 7-9 Uhr ermittelte und darauf einen Ausbruch handelte. Im Prinzip diente ein vielfaches der ATR innerhalb dieser Zeit als Ausbruchstrigger. Das lief halbwegs.

Was ich auch probiert habe, war der Handel von Inside-Days und dessen Ausbruch über den vorherigen Outside-Bar.

Das sind für mich aber "rentner" Systeme, da sie zuwenige Trades erzeugen ;-)

Ich bin parallel ja immernoch an meinen Swingtrades daran. Ich werde das die Tage mal vorstellen, was ich da treibe.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Nur kurz.
Gestern war ich in ein russisches Restaurant essen gegangen, leider kommt die russische Speisekarte nur im November...

Abends hat meine Frau die Auswertung des Tages für 4 Paare gemacht = 366 Pips = 2.560€
Meine Aufgabe ist die Trades zu automatisieren, das ist aber etwas aufwendiger.

Wenige Trades in den Sessions (max. 2), Gummiband berücksichtigen.
Das heisst: die Uhrzeiten soll man jedenfalls berücksichtigen (6-12 GMT London, 12-18 GMT USA, und dann Schluss. Musterchart habe ich gepostet).

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wegi
"Das sind für mich aber "rentner" Systeme, da sie zuwenige Trades erzeugen Wink

"

Nicht zu unterschätzen. Wenn man mehrere Rentner für sich arbeiten lässt, kommt trotzdem was raus. Kleinvieh macht auch Mist.
Ich bin deshalb beständig auf Rentnersuche.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wegi

Ich kann Deine Ergebnisse ebenfalls anhand meiner Daten nachvollziehen, allerdings habe ich nicht so lange Historien.
Nachdem ich jedoch. wie es LeBeau vorschlägt, einmal die Entries einfach mit verschiedenen TimeExits bearbeitet habe, um die Qualität des Einstiegs zu erforschen, stellte ich fest, dass sich nach dem Entry mit hoher Wahrscheinlichkeit Trends in die passende Richtung bilden. Also z.B. lohnen sich Exits 10 Bars später wesentlich mehr als die Profit Target/Stoploss Szene.
Habe nur Historie ab Oktober 2006. Dazu hier die Ergebnisse:

http://www.boersentrendonline.de/upload/MTFXGBPUSD30mSRDC1TimeExit10Bars.doc

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Hier noch die Optimierungsergebnisse graphisch für die PT/SL Verhältnisse:

Damit sich keiner wundert, der Backtest wurde mit MultiCharts gemacht, die Grafik mit dem 3D Tool von Amibroker, weil das bei AB einfach schöner aussieht.
Hier der Vergleich:

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Ich kann die Grafiken nicht richtig deuten.

Was hast für einen Average Trade ?

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Schande über mein Haupt, hab die Doc-Datei natürlich nicht angeschaut.

Ich werde die Tests auch mal über meine längere historie machen. Aber interessant ist bei dir auch, das short nicht so gut performed.
Mit 9,6 kommen wir der 10 sehr nahe.

Jedoch muss man bei all den Filtern ect. immer abwägen ob es nicht schon in Richtung überoptimierun geht.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Soll das SRDC1 noch weiter verfolgt werden ?

Oder legen wir es ab, in Theorie profitabel, in der Praxis so nicht umsetzbar ?

Ich werde evtl. noch etwas weiter probieren, evtl. auch mal andere Underlyings.

Da auch ich mal alt werde, kann man Renter-Systeme wohl nie früh genug haben Wink

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wegi
ich nutze die Optimierung nicht, um möglichst das Letzte aus irgendeinem Signal zu quetschen, sondern um zu überprüfen, ob es überhaupt in irgendeinem Variablenbereich eine Chance auf Profitabilität gibt.
Wenn es einen größeren Bereich gibt, der auch bei Änderungen der Variablen innerhalb eines bestimmten Rahmens weiterhin profitabel ist, dann lohnt es sich, in der Richtung weiter zu machen. Wenn Profitabilität aber nur ein Zufallsereignis ist, während die meisten Einstellungen nur Verluste produzieren, muss man das gesamte Konzept abhaken.

Siehe auch Kapitel 6 "The Four Rules of Prudent Optimization" in Art Collins "Beating the Financial Futures Market"
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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641