Market Trader Forum

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Hier meine Replica, einzig die Farberkennung von dem mittleren Band stimmt noch nicht, da sie aber keine Rolle bei den Setups spielt, bin ich zu faul da noch zu ermitteln:

Für Ind:

<pre>
input:
Price(AvgPrice),lengthSR(25),LengthSt1(20), TrigAvg(5), LengthThick(35),
upColor1(cyan),dnColor1(magenta),UpColor(blue), DnColor(red);
vars:
it(0);

//SR_Line
it = VWAP_SMA(Price,lengthSR);

plot1(it,"SR_Line ");

if plot1 > plot1[ 1 ] then setplotcolor(1,upColor1);
if plot1 < plot1[ 1 ] then setplotcolor(1,dnColor1);

//Stack
value1 = TimeSeriesForecast (LengthSt1, 0);
value2 = XAverage (value1, TrigAvg) ;
Plot2 (value1, "Stack1");
Plot3 (value2, "Stack2");

IF (value2 >= value1) THEN
BEGIN
SETPLOTCOLOR (2, DnColor) ;
SETPLOTCOLOR (3, DnColor) ;
END ELSE
BEGIN
SETPLOTCOLOR (2, UpColor) ;
SETPLOTCOLOR (3, UpColor) ;
END ;

//Thick
value3 = TimeSeriesForecast (LengthThick, 0);
value4 = XAverage (value3, TrigAvg) ;

Plot4 (value4, "Thick");
IF (value4 >= value3) THEN
BEGIN
SETPLOTCOLOR (4, DnColor) ;

END ELSE
BEGIN
SETPLOTCOLOR (4, UpColor) ;
END ;
SetPlotWidth(4, 4);

</pre>

und Paintbar
<pre>

[LegacyColorValue = true];

{ VWAP MA }
input:
Price(AvgPrice),length(25),upColor(cyan),dnColor(red);
vars:
it(0);

it = VWAP_SMA(Price,length);

if( L > it ) then
begin
PlotPB(High, Low, Open, Close, "SR-Line", Green );
end
else if( H < it ) then
begin
PlotPB(High, Low, Open, Close, "SR-Line", Red );
end
else
begin
PlotPB(High, Low, Open, Close, "SR-Line", White );
end;

</pre>

Sieht dann so aus, oben Replica unten Orginal.

<img src="http://www.boersentrendonline.de/upload/REP.jpg">
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wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@WP

Sind die Funktionen:
- TimeSeriesforecast
- vwap_sma

Tradestation-Funktionen ?

Könntest du die auch bitte posten ?

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

VWAP_SMA

 { VWAP SMA }


input:


      Price(NumericSeries),length(NumericSimple);


vars:


     PV( 0),


     Vol( 0),


     dayBar1( 0),


     len( 0),


	 it( 0);





if date <> date[ 1 ] then


   dayBar1 = barNumber;





len = MinList(BarNumber-dayBar1,length);





PV = price * Ticks;


Vol  = Ticks;





value1 = summation(Vol,len);


if value1 <> 0 then


   it=summation(PV,len)/value1


else


   it=Price;


VWAP_SMA = it;











mit Funktion Summation 


inputs: Price( numericseries ), Length( numericsimple ) ;


variables: Sum( 0 ) ;





Sum = 0 ;





for Value1 = 0 to Length - 1 


	begin


	Sum = Sum + Price[Value1] ;


	end ;





Summation = Sum ;

und






inputs: Length( numericsimple ), TgtBar( numericsimple ) ;


variables: oLRSlope( 0 ), oLRAngle( 0 ), oLRIntercept( 0 ), oLRValue( 0 ) ;





Value1 = LinearReg( C, Length, TgtBar, oLRSlope, oLRAngle, oLRIntercept, oLRValue ) ;





TimeSeriesForecast = oLRValue ;





mit Funktion LinearReg





{ Linear Regression multiple-output function; see MULTIPLE-OUTPUT FUNCTIONS note 


  below }





inputs: 


	Price( numericseries ), 


	Length( numericsimple ), { Length > 1 }


	TgtBar( numericsimple ), { use negative integer for future, positive for past }


	oLRSlope( numericref ), 


	oLRAngle( numericref ), 


	oLRIntercept( numericref ), { left intercept, at vertical through 


	 Price[ Length - 1 ] }


	oLRValue( numericref ) ;





variables: 


	SumXY( 0 ), 


	SumY( 0 ), 


	SumX( 0 ), 


	SumXSqr( 0 ), 


	OneSixth( 1 / 6 ), 


	Divisor( 0 ) ;





if Length > 1 then 


	begin


	SumX = Length * ( Length - 1 ) * .5 ;


	SumXSqr = Length * ( Length - 1 ) * ( 2 * Length - 1 ) * OneSixth ;


	Divisor = Square( SumX ) - Length * SumXSqr ;


	SumXY = 0;


	for Value1 = 0 to Length - 1 


		begin


		SumXY = SumXY + Value1 * Price[Value1] ;


		end ;


	SumY = Summation( Price, Length ) ;





	oLRSlope = ( Length * SumXY - SumX * SumY) / Divisor ;


	oLRAngle = ArcTangent( oLRSlope ) ;


	oLRIntercept = ( SumY - oLRSlope * SumX ) / Length ;


	oLRValue = oLRIntercept + oLRSlope * ( Length - 1 + ExecOffset - TgtBar ) ;


	LinearReg = 1 ;


	end


else


	LinearReg = -1 ;

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