Market Trader Forum

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Die Benfordsche Regel ist in der Steufa ein alter Hut! Es gibt noch ein paar mehr von diesen "PowerLaws". 80/20 (Pareto) ist dafür ein weiteres Paradebeispiel.

MFG

Hittfeld

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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Wie kann man das praktisch anwenden (beim Trading, nicht bei der Steuererklärung)?
Ein paar Beispiele bitte.
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Joram,

das theoretische Vorkommen der erten Ziffer ist

nach Benfords Formel
1 0,301030
2 0,176091
3 0,124939
4 0,096910
5 0,079181
6 0,066947
7 0,057992
8 0,051153
9 0,045757

Wenn du bei Deinen Trades feststellst, dass die 1. Ziffernanteile der prozentualen Gewinne der meisten Trades von den Anteilen oben abweichen, könnte man nach dem Grund forschen.

Beispiel: Auffällig viele Trades machen 3,.. % Verluste oder Gewinne, der Anteil wäre dann größer als 0,12.

Gruß

Rossi

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

interessant, thx.
Das muss ich mir durch meinen Kopf gehen lassen.
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Ein weiteres Beispiel: Die ersten Ziffern der Gesamtbeitrage von http://53669.rapidforum.com/

betragen anteilmäßig

1 0,454545455
2 0,090909091
3 0,022727273
4 0,090909091
5 0,068181818
6 0,159090909
7 0,068181818
8 0,045454545
9 0

das korreliert zur Benfordverteilung mit 0,84. Bei den wenigen Gebieten ist ein gewisser Zusammenhang zu erkennen.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Hittfeld,

für ist das neu.

Diese Grafik zeigt für rund 200 Tage die absoluten Abweichungen des C gegenüber dem Vortag (Bund)

Abweichungen 0,01 0,10..0,19 0,02, 0,20..0,29 kamen seltener vor als nach Benford zu erwarten war.

Die Zahlen beim High (absolut und relativ) bringen aus Sicht der Benfordschen Gesetze die besten Ergebnisse.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Es folgen nun Auswertungen nach Benford für die einzelnen Wochentage. (Basis: rund 200 Tage)

Der Donnerstag weicht stark von den Benford-Anteilen ab. Über 3 Jahre gleicht sich das wieder aus.

200/5 = rund 40 Tage für eine Analyse sind sehr (zu) wenig Daten

Gruß

Rossi

PS: Bitte überprüft selbst die Daten.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Montag,

recht gute Anpassung

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Dienstag:

etwas schlechter als Montag

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Mittwoch

Die Korrelation ist noch schlechter

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Donnerstag

minimale Korrelation

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Freitag

Korrelation etwas schlechter als am Montag, besser als die Dienstag-Korrelation

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Ich habe mir überlegt, wie ich die Benfordstatistik aussagekräftiger gestalten kann.

Für den Donnerstag wissen wir ja schon, er ist ein Ausnahmetag, er weicht stark von Benfords Werten ab.

Nun habe ich differenziert:

hellgrün sind Steigerungen im Wert von +0.01 bis +0,09 (1 stellig)

Grün sind Steigerungen im Wert +0,10 bis +0,99 (2 stellig)

für Verluste gilt

Bereich 0.01 bis 0.09 ist hellrot, orange (1 stellig)

im Bereich -0,10 bis -0,99 ist dunkelrot. (2 stellig)

Die Werte im Bereich 5 sind vor allem Werte im Bereich -0,05

Im Bereich 6 bis 9 sind vor allem Steigerungen im Bereich 0,60 bis 0,89.

Alles klar?

Die Verbindung von den "objektiven" Gesetzen von Benford, mit meinen Differenzierungen ist nicht übel.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Hier ist die letzte Statistik nochmals umgestellt, allerdings fehlen hier die Erkenntnisse von benford.

Gruß Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Hier für Joram C-O Statistik für rund 200 Tage

Rot bedeutet, C liegt unter O.

Gruß

Rossi

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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Hallo Rossi,

ich danke Dir dass Du an mich denkst. Ich verstehe leider nur Bahnhof. Wahrscheinlich meine Deutschkenntnisse dafür nicht ausreichend sind. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe. Bestimmt andere User haben mehr Nutze davon.
Ich komme am Besten mit Deinen Excel Makros zu recht: Daten angeben, Button drucken, Ergebnisse ablesen. Order angeben. Fertig.
Für Wissenschaft/Forschung bist Du, Swingmann und PhD Hittfeld zuständig.
Mir muss man schon konkret sagen was die Ergebnisse praktisch bedeuten und wie ich das nutzen kann. Ich kann diese Diagrams nicht interpretieren wie Du das machst. Ich habe keine Ahnung von Statistik.
Viele Grüße

Joram
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