Market Trader Forum

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Nach Swingmans Link

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=10185&CP=0&F=IOKQ#newmsg

Links am Rand bedeutet z. B. 1 0 1

1 H > H Vortag
0 L < L Vortag
1 C > C Vortag

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Joram,
-----------O--------H---------L---------C
3.02.---119,90--120,37--118,81--120,37
Heute--120,28--120,48--120,20--120,30
-------------------H>H3.2-L >L3.2--C<C3.2
--------------------1----------1---------0

Heute 110 ist ein UP-Bar Zeile 2

folgt--------Up-Bar---------WRB----NRB-------Down-Bar
2------------28%-----------12%-----5%---------56%

Nach der Statistik ist die Wahrscheinlichkeit dass es morgen runter geht 56%

Beachte die weiteren Hinweise von Bueschl

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Heute komme ich nicht mehr zu Auswertungen, deshalb allgemeine Infos.

Her Buechl hat seine Fälle numeriert von 1 bis 8

Wer sich mit Dualzahlen auskennt kann leicht umrechnen:

Beispiele:
H L C
1 0 1
als Dualzahl gesehen entspricht im Dezimalsystem von rechts nach links gerechnet:
1*1 + 0*2 +1*4 = 5
Diese Zahl zieht man von 8 ab und erhält Herrn Buechls Zahl 8-5=3

H L C
0 0 1
als Dualzahl gesehen entspricht im Dezimalsystem von rechts nach links gerechnet:
1*1 + 0*2 +0*4 = 1
Diese Zahl zieht man von 8 ab und erhält Herrn Buechls Zahl 8-1=7

Umgkehrt:

Buechl 5
------------------------H L C
8-5=3 Als Dualzahl 0 1 1------------- (1*1+1*2+0*4)

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Rossi

prima, bis hier habe ich verstanden

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Jetzt kommen die Auswertungen mit dem Trigger (Bedingung) Open morgen ist größer als das Close heute.

Beispiel: Wie hatten heute einen 3er Tag WRB, (H=1, L= 0, C=1),
wenn morgen früh der Open-Kurs über dem Close von heute liegt, gilt die Tabelle:

UP-Bar 86%, WRB 4%, NRB 10% Dow-Tag 0%

und die Zahlen rechts oben:

wkt, dass H >= H gestern 90%,
wkt dass L < L gestern 4%
wkt, dass C >= C gestern 72%

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Jetzt kommen die Auswertungen mit dem Trigger (Bedingung) Open morgen ist kleiner als das Close heute.

Beispiel: Wie hatten heute einen 3er Tag WRB, (H=1, L= 0, C=1),
wenn morgen früh der Open-Kurs unter dem Close von heute liegt, gilt die Tabelle:

UP-Bar 36%, WRB 5%, NRB 37% Dow-Tag 21%

und die Zahlen rechts oben:

wkt, dass H >= H Vortag 41%,
wkt dass L < L Vortag 26%
wkt, dass C >= C Vortag 32%

Die Wahrscheinlichkeiten haben sich drastisch verändert.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Rossi

Ich würde vorschlagen jeden Abend die aktuellen Prozentzahlen im Bufu-Thread zu posten. Dann können sich @Joram und @Ernie besser auf die Tagesgeschehnisse einstellen, und wir erfahren auch etwas mehr!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Swingman,

ich aktualisiere nur am Wochenende meine Daten, das reicht für meinen Research.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Rossi

faszinierend. Ich kann nachvollziehen, dass Du das nur am WE die Berechnungen aktualisierst. Für die Forschungszwecke ist das auch ausreichend. Daher eine Bitte: Kannst Du auch am WE eine kleine Zusammenstellung von Prognosen und deren Richtigkeit zusammenstellen. für die laufende Woche.
Z.B.
Montag-> Prognose (so und so) ; Reales Ergebnis (so und so)
Dienstag -> Prognose (so und so); Reales Ergebnis (so und so)
...
...
Freitag ->Prognose (so und so); reales Ergebnis )so und so)

Dann sehen wir ob die Trefferquote der Vorhersage man praktisch nutzen kann.

Außerdem ist das möglich das gleiche Verfahren auf DAX (Dax Index) anzuwenden?)
Es gibt zwar Leute, die behaupten, dass DAX man nicht handeln kann (und dadurch haben sie den Swingman im TMW Forum auch verärgert), aber DAX kann man wohl handeln. Über Optionen.

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Joram,

ich lasse mich nicht hetzen und prüfe die bisherigen Daten und Ergebnisse noch mehrmals durch.

Es hat keinen Sinn, vorschnell Ergebnisse zu produzieren und hinterher stellt sich dann raus, sie waren falsch.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Rossi,

Alles klar. Richtige Entscheidung. Die Ergebnisse müssen korrekt sein. Sonst ist das Schrott.
Ich habe übrigens nichts vom nächsten WE geschrieben, sonder von WE allgemein. Somit vom "Hetzen" kann keine Rede sein.
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Ähnlich wie Herr Buechl bringe ich nun einige Auswertungen, in Abgängigkeit von den Vortagespattern.

Strategie:

Wenn das Open von heute > Close von gestern, dann gehe ich Long. Exit zum Close Kurs.
Keine Kosten.

Wer sich über die Ergebnisse wundert, sollte sich die Wahrscheinlichkeiten

Close heute > Close gestern

in der Tabelle rechts oben und aussen anschauen.

Mit Transaktions-Kosten hätte man wahrscheinlich keine Gewinne gemacht.

(Ohne Gewähr)

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Vortag: 1 1 1 nach Buechl 1

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Vortag 1 1 0 nach Buechl: 2

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Rossi,

Tolle Forschung. Gratuliere. Viele Arbeit steckt drin. Respekt.

Grüße

Joram
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Ähnlich wie Herr Buechl bringe ich nun weitere Auswertungen, in Abgängigkeit von den Vortagespattern.

Strategie:

Wenn das Open von heute < Close von gestern, dann gehe ich Short zum Open. Exit zum Close Kurs. Keine Kosten.

Die Ergebnisse haben mich stark überrascht. Ich habe sie mehrmals kontrolliert und hoffe, dass sie stimmen.

Mit Transaktions-Kosten hätte man noch mehr Verluste gemacht.

Die (relativ wenigen) Tage, die mit einem C>O endeten, verursachten die Verluste.

(Ausdrücklich: Ohne Gewähr, bitte selbst überprüfen)

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Die Standardabweichungen H-O und O-L habe ich untersucht. Bei mir waren sie annähernd gleich groß.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@rossi:
Da scheint es ja sehr gut zu laufen, wenn man bei O<C (-1) long geht.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Kann ich mit Hilfe der folgenden Daten das C heute-C gestern vorhersagen: H-H Vortag, L - L Vortag, O-O Vortag, C-C Vortag und Open heute-Open gestern.

Mit einem linearen Regressionsmodell: Nein!

Mit den Daten und dem Modell kann ich nicht vorhersagen, ob das Close von heute über dem von gestern liegen wird.

Die Trefferquote lag bei 50%

das ist ein echtes Münzwurfergebnis!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

In einem amerikanischen Thread behauptete ein Trader, wenn man alle O, H, L, C der letzten 4 Tage für eine Regressionsvorhersage nimmt, könne man mit 80%iger Trefferquote bei der Kusvorhersage rechnen.

Ich habe ein Modell mit 17 exogenen Varaiblen gebaut und mit multipler Regression untersucht.

Die Trefferquote lag wieder bei rund 50%
das ist ein wieder echtes Münzwurfergebnis!

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Rossi

Das einzig wahre bleiben die Zyklen von @Optrade!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Swingman

>Das einzig wahre bleiben die Zyklen von @Optrade!

Ich verstehe zu wenig von der Materie. Dennoch habe im Internet nach Infos gesucht.

Man hat Programme mit Daten ohne Zyklen gefüttert und sie zeigten dann Zyklen an, die gar nicht existierten.

Ich könnte beschwören, dass die Zyklen von @Optrade korrekt sind,
nur darauf wetten würde ich nicht.

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Rossi

ich arbeite wie ein verrückter daran. Ich war vor diesen Arbeiten überzeugt daß eine Kursbestimmung oder gar Fortschreibung ein Ding der Unmöglichkeit ist. Trotzdem habe ich diese Idee seit vieleb Jahren im Hinterkopf, habe dann vor einigen Jahren einmal gestartet und habe zu schnell kapituliert weil ich nichts brauchbares fand. Trotzdem hat mich der Gedanke nie losgelassen. Erst mit einem Gespräch mit swingman fand ich wieder die nötige Motivation mich nochmals dahinter zu setzen. Heute weiß ich daß die Kursbewegung eine Überlagerung von mehreren Schwingungen ist. Die Schwierigkeitsgrade sind das überlagerte Störfeuer zu differenzieren und des weiteren Schwingungen die im Timeframe Phasendrehungen durchmachen trotzdem erfassen zu können, was mit Fourier fast nicht möglich ist.
Inzwischen habe ich vermutlich die Ursache(unter größtem Vorbehalt!) für die Instabilität des Systems gefunden. Für gewisse Grundparameter muß ich große Gleichungssysteme auflösen, mit 80 Unbekannten, wobei so astronomische Zahlen im großen wie im Kleinen auftreten, daß die doppelte Genauigkeit nicht mehr ausreicht. Der Problematik der ausklingenden schwingung bin ich vermutlich auch auf der Spur, und beruht vermutlich(ebenso unter größtem Vorbehalt) auf der Asymmetrie des Leistungsverteilung der Schwingung(Chart) unmittelbar vor dem Prognosestart. Es ist so als wenn man von einem Berg ein kleines Papierflugzeug von einem Berg mit Aufwinden und Turbulenzen hinunterfliegen läßt aber man das verhalten des Flugzeuges bei Windstille am Boden bei sanftem Anschieben erfassen sollte. In den nächsten Tagen sollte ich wieder ein kleiner Schritt vorwärtskommen.
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Nichts Neues unter der Sonne...

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman
Ein Wort zu den "Turbulenzen". Eine natürliche Schwingung pendelt immer um einen Nullpunkt. Nach jedem Wellenberg folgt ein Wellental und die Energiebilanz der positiven Halbwelle muß mit der Negativen schlußendlich immer wieder übereinstimmen. Hier haben wir es natürlich mit einem Chart zu tun der unter einen gewissen Punkt niemals wieder fallen muß. D.h. Die Schwingungen sind diesem "Trend" überlagert. Nun wird vielleicht verständlich was ich mit dem Berg gemeint habe. Ich muß quasi die Abschußstelle des Flugzeuges auf die Ebene holen, da das Ausklingen der Prognoseschwingung immer bestrebt ist die Energiebilanz von positiver und negativer Halbwelle auszugleichen. Das wird der nächste Schritt wobei ich nicht sicher bin ob damit die Verzerrungen die bisher aufgetreten sind damit behoben werden können, da es eben im Moment nur eine starke Vermutung ist daß dies die Ursache ist.
Wie flugtauglich das Flugzeug wird bzw. wie "robust das Flugverhalten" wird, wenn wir bei diesem Vergleich bleiben, steht noch in den Sternen. Klar ist daß das gesamte Gebilde eine Gratwanderung auf Messers Schneide ist.

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Nichts Neues unter der Sonne...

Anonymous · Gast

@Swingman
@Optrade

neulich habe ich hier:

http://www.godmode-trader.de/news.php?ida=424851&idc=64

folgendes gelesen:

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Harami

Zufällig habe ich heute in der Buchhandlung das Buch von Covel durchgeblättert. Weil ich aber etwas anderes gekauft habe, habe ich für das nächste mal geplant zu kaufen.

Ich bin jetzt dabei Das große Buch der Markttechnik von Michael Voigt zu lesen.
Das Buch empfehle ich jeden auf jeden Fall durchzulesen!

Man kann es auch einmal nur durchblättern und feststellen ob es nützlich sein kann oder nicht. Auch wenn der Aufbau ein bisschen komisch ist, scheinen sehr viele interessante und nützliche Tradinggedanken drin zu stehen.

Deine Frage: "was ist einfacher...", ist aus meiner Sicht falsch gestellt, und kann nur von einem "unerfahrener Trader oder ein Trader mit schlechten Erfahrungen" kommen...!

Die Antwort ist: keine Variante ist einfacher als die andere, um aber erfolgreich zu sein braucht man das "gewußt wie" im Griff zu haben.
Was @Optrade macht, weißt z.B. kein Mensch ausser ihm...

Was bei Dir war, war mehr als sicher eine fehlerhafte Positionsgrößenberechnung, und der Glaube daß der Markt das machen wird was man sich selber vorgestellt hat, und nicht was er will!

Weil Du seit Kurzem in unserem Forum bist, kannst vielleicht ein paar Zeilen über Dich und Deine Erfahrungen im Board (@Eddie hat das auch vorige Tage gemacht) schreiben. Wenn die Themen die wir hier besprechen und unser Tradingansatz Dir entgegenkommen, dann sehen wir weiter...

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Harami

"Was ist einfacher? Die Voraussage zu treffen, wo der Markt morgen steht (ich habe verstanden, dass Optrade danach strebt), oder auf das eingetretene Markt-Ereignis entsprechend zu reagieren?"

Für den "kalkulierbaren" Erfolg ist in erster Linie der Nachweis der Funktionstüchtigkeit eines Systems erforderlich. Wer mich kennt weiß daß ich ein äußerst nüchterner kalkulierender Mensch bin was das Handeln an der Börse betrifft. Prognosen oder Kursvoraussagen sind dann ein wichtiges Hilfsmittel wenn die Funktionstüchtigkeit nachweisbar ist! Daß dieses Unterfangen äußerst schwierig ist muß hier sicherlich niemandem vorgetragen werden. Als ich mich entschied das Projekt der Kursprognose weiterzuentwickeln dann deshalb weil klare Fakten aus den bisherigen Untersuchungen auf dem Tisch lagen und die zukünftige Entwicklung gute Erfolgschancen aufweist.

Meine Erfahrung ist daß sich Trader grundsätzlich in zwei Lager teilen. Die einen entwickeln ein äußerst feines Marktgefühl mit dem sie aus dem Bauch heraus die Entscheidungen treffen und erfolgreich sind. Das Problem: Man hat diese feine Empfindung(manche sagen sie spüren förmlich den Markt) oder man hat es nicht. Dann diejenigen welche mit viel Arbeit Systeme entwickeln und dadurch die Erfolgschance ihres Handelns einschätzen können und dementsprechend danach agieren. Für alle anderen wird es sehr schnell dunkel.

Gruß OPTRADE

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Nichts Neues unter der Sonne...

Anonymous · Gast

@Swingman

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Zum anstehenden ersten "Geburtstag" von 53669.rapidforum.com eine kleine Auswertung mit Hilfe der Fourieranalyse.

Es gab bisher wahrscheinlich einen 186 Handelstage Zyklus im Bund.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Es gibt auch einen Zyklus bei der halben Zykluslänge von oben.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Zum Geburtstag noch eine interessante Auswertung.

Der Chart zeigt die Absolutwerte von O - C.

Es scheint hier einen 6-Tage Zyklus zu geben.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Ich wollte schauen ob zwischen dem Bund und dem 30-YEAR TREASURY BOND (^TYX) Zusammenhänge bestehen. Damit beide Kurven gleich laufen, habe ich 590/^TYX ermittelt.

Es gibt keinen Time-Lag zwischen den Kurven. Die internationale Verflechtung läuft perfekt.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

http://de.wikipedia.org/wiki/Benfordsches_Gesetz

„Je niedriger der zahlenmäßige Wert einer Ziffernsequenz bestimmter Länge an einer bestimmten Stelle einer Zahl ist, umso wahrscheinlicher ist ihr Auftreten. Für die Anfangsziffern in Zahlen des Zehnersystems gilt zum Beispiel: Zahlen mit der Anfangsziffer ‚1‘ treten etwa 6,5-mal so häufig auf wie solche mit der Anfangsziffer ‚9‘.“

Theoretische Zahlen bei:
http://www.mathekiste.de/neu2001/benfordsgesetz.htm

Ich habe das für den Bund ausprobiert rund 1500 Daten (absolute prozentuale Änderung gegenüber dem Vortag).

Das Ergebnis läßt sich sehen.

Gruß

Rossi

Dazu noch ein Spiel

http://www.statistik.uni-dortmund.de/de/content/studieninteressierte/spiele/ziffern.html
und

Erläuterungen

http://www.redscope.org/files/Benfords%20law.pdf

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Auch die täglichen (prozentualen) Gewinne und Verluste sollten den Benfordschen Gesetzen gehorchen.

Eine Analyse der ersten Ziffer kann Hinweise auf Fehler geben.

Quelle: Operational Risk with Excel and VBA S. 117 (Bei den Freunden zu beziehen)

Gruß

Rossi