Market Trader Forum

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

Auswertung zu SwingMan's Reversal

Zur Grundlage des Trading-Ansatzes:

Quelle: ..w.trader24.info/technik/trendlinien.html#spike-wende

Der Spike als Grundelement der Trendwende

Eine Trendwende ist unmöglich ohne das Entstehen eines Spikes, also eines Bars, der nach oben oder unten herausragt, auch als Fraktal bezeichnet. Jedoch entstehen Fraktale viel zu häufig, als dass man sie erfolgreich traden könnte. Man muss sie daher mit den anderen technischen Indikatoren verbinden. Zusätzlich sollte man noch folgende Regeln beachten:
• Man geht erst in Gegenrichtung in den Markt, wenn das andere Extrem des Fraktal-Bars herausge-nommen wird (gemeint ist: durchbrochen wird). In einem Aufwärtstrend shortet man also erst, wenn das Tief des Wendebars herausgenommen wird. Diese Regel gilt allerdings in erster Linie für Sekundärmärkte, wie Bonds und Aktienindizes, weniger für Rohstoffe, also für Primärmärkte, wo die Kurse durch die Futures bestimmt werden. Hier finden sich häufig sehr steile Wenden mit großen Bars.
• Für die Sekundär-Märkte, wie den Aktienmarkt, ist es dagegen typisch, dass auf einen großen Bar (und die meisten Spikes sind große Bars) weder eine Trendfortsetzung, noch eine scharfe Wende folgt, sondern eine Seitwärtskonsolidierung mit kleineren Bars, sehr häufig ein Inside-Bar. Dies gilt auch im Intraday-Bereich, besonders bei Stundencharts.
• Wenn also unsere anderen Indikatoren, die wir verwenden, nach dem Entstehen eines Spikes für eine Wende sprechen, warten wir solange ab, bis das Tief bzw. das Hoch des Spike-Bars herausgenommen wird und gehen dann erst in den Markt.

Zur Auswertung

Es wurden jeweils 10 min-Charts verwendet und nach größeren Spikes im Bereich der Mittagszeit gesucht, die im Sinne von Voigt einen Außenstab darstellen. Der Ausbruch aus der sich meistens anschließenden InSt-Range sollte nach SwingMan's Idee mit Hilfe von Stop Buy/Sell getradet werden können (SL: 10 P).

Für die Auswertung wurden erfasst: Höhe des Spikes; zeitliches Ende des Spikes; Stop Buy/Sell; Extrempunkt des Ausbruchs bis zum Beginn einer Umkehr, die Exit erforderlich machte; zeitlicher Beginn des Ausbruchs; nutzbare Punktzahl (ohne Gebühren / Slippage)

Die nutzbare Punktzahl stellt das Maxium dar, was erreichbar war. In der Praxis würde man sich mit weniger begnügen müssen, da die Umkehr ja zunächst erkannt werden muss. Andererseits darf man keinesfalls pennen, den oft kehrt der Kurs ziemlich schnell erneut um, und ein wesentlicher Teil der Buchgewinne wird wieder abgegeben.

Kommentar

Ein entsprechendes Szenario ergab sich etwa an jedem zweiten Tag. Nimmt man den Ausnahmetrade vom 19.7. mit 46 P heraus, kommt man auf einen Durchschnitt von 10,2 P. Unterm Strich wird man einige Mühe haben, 10 P im Mittel zu erreichen, d. h. das CRV haut niemand vom Hocker.

Die Zeiten in der Spalte "Ausbr Beginn" lassen erkennen, dass die Ausbrüche sehr häufig nach US-Zahlen oder sonstigen Nachrichten auftreten. Man muss also über ein entsprechendes Nervenkostüm verfügen.

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