Market Trader Forum

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Wer von Euch (außer SwingMan, der wohl da ist) ist denn auf der diesjährigen Tradersexpo? War schon jemand dort in den letzten Jahren? Lohnt sich ein Besuch!? Welche Workshops haltet Ihr für empfehlenswert? Liste steht im Traders!

Ich bastle noch an meinem Terminplan und bin mir nicht sicher ob es sich lohnt 3 Tage unterwegs zu sein! Irgendwie liegt die Ostsee nicht sehr zentral für solche Veranstaltungen!

Sagt mal, wie Eure Meinung ist!

Gruß!
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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Fisch

angeblich Williams hat vor hin zu fahren.
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

ich bin auch da und mache mit williams einen Stammtisch beim Tradertreff auf

Swingman kommt auch?

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Hallo Teilnehmer!

Macht mal bitte ein Kurzbericht! Wie war es? Was war gut, was war nicht so toll? Was hat Meister Voigt erzählt! Konnte leider doch nicht hin!

SwingManT · Verfasst am: 12.07.2006, 08:48

Ich war nur am Samstag dort, der Meister war nicht da.

Bei IB habe mir ein Family-Konto einrichten lassen. Man kann dann ohne zusätzliche Kosten mehrere Konten haben, um eventuell parallel traden und testen zu können.

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

SwingManT · Verfasst am: 12.07.2006, 11:26

@Ernie

Nein, nein. Er war am Donnerstag und Freitag da, als er unvergessliche Vorträge gehalten hat...

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

In der letzten Ausgabe von Traders Journal findet man ein Interview mit M.Voigt.
Für mich waren folgende Ausagen sehr interessant:

1)
TJ: Wie lange brauchten Sie persönlich,
bevor Sie konstant profi tabel waren?
Welches Ereignis löste bei Ihnen den
Knoten?

MV: Ich denke, dass es ca. 3 – 3 1/2 Jahren
waren, bis ich stabile und vor allem
beständig duplizierbare Gewinne einfuhr.
Das Ereignis „welches den Knoten zu platzen
brachte“ war ein Strandsparziergang
während eines Urlaubs. Dort hatte ich
dann schlagartig erstmalig richtig verinnerlicht,
dass die Börse mich „überleben“
wird und daher keinerlei Zeitdruck bestand.
Ich verinnerlichte und begriff erstmals,
dass ich bis dato jeden Trade so behandelte,
als dürfte ich nur noch dieses
einmal traden und die Börse am nächsten
Tag nicht mehr existent wäre. Somit waren
die Gewinnanforderungen und die Positionsgrößen
immer so hoch, als wäre es
mein letzter Trade. Ich verstand, dass ich
mich immer selber unter Druck setzte und
somit unklug und zu emotional mit dem
einzelnen Trade umging.
Dies war mir natürlich auch schon vorher
klar, aber an diesem Abend, habe ich es binnen
weniger Sekunden verinnerlicht. Denn:
Wer es verstanden hat und nicht macht, hat
es eigentlich nicht verstanden. Ich denke
jeder Leser weiß was ich meine…

2)

TJ: Viele Toptrader sagen, dass der Börsenerfolg
hauptsächlich von gutem
Money Management abhängt. Was ist
ihr persönlicher Money Managamenet
Ansatz?
MV: Es werden grundsätzlich max. 5 % des
Tradingkapitals als Margin pro Trade genutzt.
Zum anderen wird bei jedem Trade
grundsätzlich unterschieden, ob es sich
um einen Trade mit Risiko im Geld (Hohe
Kontrakte, aber geringe Marktbewegung)
oder Risiko im Markt (geringe Kontrakte,
aber dafür große Marktbewegung erwartet)
handelt. Die Stopps werden grundsätzlich
aus markttechnischer Sicht gesetzt und
niemals aus Money-Management Gründen,
das heißt, die Positionsgröße wird vorab so
gewählt, das der Stopp niemals aus Gründen
„des sonst zu hoch zu erwartenden Verlustes“
fernab einer markttechnischen Logik
gesetzt werden müsste.

Diese 5% des Kapitals als Margins sind eine sehr konservative Strategie. Aber deshalb überlebt er wahrscheinlich auf dem Markt.
Für Bund wäre das ca. 16-17 Tausend für einen Kontrakt Intraday. Ich brauche für einen Bund Kontrakt 10 Tausend Intraday, sonst trade ich nicht. Und ich habe gesehen, dass es Menschen gibt, die mit 4-5 Tausden 2 Bund Kontrakte traden. Sind sie tapfer oder nur Gambler?

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Fisch

Genau, alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Wenn man die Kennzahlen des Systems, Gewinnwahrscheinlichekit und Profitfaktor, in eine Simulation eingibt, bekommt man ein gutes Gefühl für den maximalen Kursverlust der entstehen kann. Daran orientiere ich mich.

Die unten gezeigte Simulation ergibt, daß man 1 % des Kapitals einsetzen darf, wenn man 10 % Drawdown akzeptiert bei einer W(G) von 70 % (+- 5%) und einem Profitfaktor von 1.

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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

ER spricht hier nicht vom Stopp, sondern von Kapital-Management.

Es werden hier 5% des Kapitals als Margin pro Trade gesetzt, und der Stopp ergibt sich aus der Markttechnischen Gegebenheiten. Und das würde auch stimmen mit der Grafik von wuelle.
Erklärung:

Wenn ich 16 Tausend an Kapital habe, und 5% davon als Margin einsetzen möchte, dann kann ich nur 1 Bund Kontrakt traden (ca. 800 euro Marign Intraday).
Wenn ich max. 1% des Kapital als Risiko pro Trade akzeptiere, dann sind das 160 Euro, das heisst 16 Ticks.
Wenn man sich die Charts von Bund anschaut unter dem Bedingungen der Markttechnik, dann sind die 16 Ticks als Stopp-los meistens gut getroffen. Bei der Berechnungen mit MT DB Tool von Swingman, geht man auch von 12-14 ticks als Stopp-los (1 Grid).
Das manche unterkapitalisierte Trader keine 16 ticks Stopp-loss akzeptieren würden, ist mir schon klar. Aber damit berauben sie sich nur die Chance mehr aus dem Markt herauszuholen als nur einen Ausbruch von 10 ticks.

Stopp werden nach Markttechnischen Punkten gesetzt. Ob sein System sich Backtesten läßt bleibt weiter unbeantwortet. Genauso wie die Frage nach Backtesten von MT ACD unbeantwortet geblieben ist.

Der Haupt-Backtester hat sein Zyklus Hyperaktivität gerade beendet.
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