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Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Market Trader Forum Foren-Übersicht -> Bund-Future (Trading Game 2006)
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chris


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Tradinggame 10.05.06
Verfasst am: 10.05.2006, 07:17

Open 115,06 < Pivot 115,18

Long bei L-Grenzwert 115,17
Short bei S-Entry 114,98




_________________
 
chris


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Verfasst am: 10.05.2006, 16:10

 
chris


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Verfasst am: 10.05.2006, 16:13

 
SwingManT


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Verfasst am: 10.05.2006, 16:21

@Chris

Hast keinen Long gewagt heute?
 
chris


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Verfasst am: 10.05.2006, 16:23

Long Einstieg um 12:30 wurde verworfen.
- Stochastik war im überkauften Bereich und drehte bereits nach unten.
- Umkehrbalken
- Mittagszeit

Wäre ausgestoppt worden.

Um ca. 13:35 wurde Long Grenzwert zwecks Reentry knapp verfehlt + 2PS nicht erfüllt.





 
chris


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Verfasst am: 10.05.2006, 16:38

Wie man es auch dreht und wendet, es wäre heute (bei Einhaltung der Regeln) kein westentlich besseres Ergebnis möglich gewesen.

Selbst wenn man bei Long Entry eingestiegen wäre. Durch den Protective Stopp war um 12:35 Schluß....

 
Ernie


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Verfasst am: 10.05.2006, 17:23

@ Chris
Heute konnte man sehen, dass man mit dem Trailing-Stopp von Voigt auch ziemlich heftig auf die Schnauze fallen kann. Offensichtlich wurde aber auch oft versucht, die Stopps ganz gezielt abzufischen.
Unangenehm zu traden waren vor allem die sehr großen Ausbruchsbalken, im BuFu leider ziemlich häufig. Größere Gewinne sind danach eher selten drin.

An solchen Tagen bewährt sich der Trading-Ansatz von Holsinger (Traders’ 12.05)

"Long: Kurs > O, Kurs > C1, Kurs > bisheriges TH
Short: Kurs < O, Kurs < C1, Kurs < bisheriges TT
Ich suche nach bestätigten Trends im 60 min-Chart und steige dann ein. Dann setze ich einen festen Stopp und bleibe bis Marktschluss drin."

Aber dafür braucht man Nerven wie Drahtseile!
 
SwingMan




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Beiträge: 885


Verfasst am: 10.05.2006, 18:10

@Chris

Zitat:

- Stochastik war im überkauften Bereich und drehte bereits nach unten.



- Das ist auf was ich immer aufmerksam laut Jack Bernstein gemacht habe: der überkaufte Berecih für die Stochastic kann man getrost ignorieren.

- Als ich heute die Kurse verfolgt habe, habe ich ein Long Entry um 11:35 gesehen. (Mischregel...)

 
Ernie


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Verfasst am: 10.05.2006, 18:45

Zitat:

SwingMan schrieb am 10.05.2006 19:10
Mischregel



@ SwingMan
Wie lautet die? Etwas für alle Lebenslagen?

Mit dem Entry hast Du aber recht.


Zuletzt bearbeitet von Ernie am 10.05.2006, 18:48, insgesamt einmal bearbeitet

 
chris


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Beiträge: 313


Verfasst am: 10.05.2006, 19:03

@SwingMan

"- Das ist auf was ich immer aufmerksam laut Jack Bernstein gemacht habe: der überkaufte Berecih für die Stochastic kann man getrost ignorieren. "

Das beachte ich auch eigentlich nicht. Ich habe bei meine Auswertungen allerdings bemerkt, dass es sinnvoll ist den Verlauf der Stochastik zu beobachten. Also die Kurse laufen nach oben und die Stochastik seitwärts oder besser bereits nach unten. Wenn mich nicht alles täuscht benutzte @Ernie in seinen Auswertungen die Stoch. auf diese Art.

Damit meine ich also nicht die klassische Divergenz.

" Als ich heute die Kurse verfolgt habe, habe ich ein Long Entry um 11:35 gesehen. (Mischregel...)"

Hier hätte man evtl. einsteigen können, da vorher short Mittelwert fast erreicht wurde. Du meinst demnach den Gummibandeffekt oder? Im Grunde hätte es jedoch heute auch nicht viel gebracht, weil um 12:35 Uhr der Protective Stopp zum Einsatz gekommen wäre.

@Ernie

Ich dachte schon deine Gewinnserie bricht nicht mehr ab. Wie ist dein Resumee mit Anwendung der Voigt-Regeln bis jetzt?
Gibt es ein Backtesting von Holsingers Trading-Ansatz?



 
Ernie


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Beiträge: 973


Verfasst am: 11.05.2006, 05:19

Zitat:

chris schrieb am 10.05.2006 20:03
1. Wie ist dein Resumee mit Anwendung der Voigt-Regeln bis jetzt?
2. Gibt es ein Backtesting von Holsingers Trading-Ansatz?



Zu 1.: Die Anwendung der Regeln im 10 min-Chart ist wirklich sehr klar und einfach. Man erhält völlig eindeutige Handlungsanweisungen. Häufig kommt man bereits ziemlich früh in eine Position. Vor allem ist die frühere Unsicherheit beim Entry an den MT-ACD-Levels erheblich reduziert.

Unabhängig davon bleibe ich im Zweifel lieber raus (z. B. bei unsicherem 2PS oder falsch laufender SStoch). Bei den guten Ergebnissen kann man sich das leisten, man muss nicht jeden Trade auf Biegen und Brechen nehmen.

Fazit: Ich bin restlos begeistert.

Zu 2.: Gibt es natürlich nicht. Es war ein Interview in Traders'. Wenn man das machen will, muss man eigentlich nur jede Stunde in den 60 min-Chart schauen, um zu prüfen, ob der Kurs nach einem vorläufigen Tageshoch oder -tief gedreht hat und ein Trend eingesetzt hat bzw. ob die Bedingungen erfüllt sind. Hat mir mächtig imponiert der Mann. Aber die Nerven muss man haben.

Noch etwas zum heutigen Trade:
Ich war in der fraglichen Zeit nicht anwesend und hatte später nur flüchtig auf den Chart geschaut. Daher hatte ich zunächst auch den Eindruck, dass eine Position in der Mittagszeit ausgestoppt worden wäre. Wie es tatsächlich hätte gehen können, steht in meiner Auswertung.
Aber wenn es um Trading mit echtem Geld geht oder um konkrete Ergebnisse wie bei Dir, dann wird man sich schon überlegen, ob man nicht lieber einen guten Gewinn sichert, anstatt ihn größtenteils wieder abzugeben. Vermutlich hätte ich den 2. Kontr. zeitig liquidiert, als sich nach Erreichen von LoMi ein Kursückgang abzeichnete.

Ross hat eine 50%-Regel, wonach er seine Stopps so setzt, dass von einem bestimmten Mindestgewinn an (ich glaube 100 $) nur noch maximal 50% wieder abgegeben werden. Das setzt eine klare Grenze und bewahrt davor, dass sich der Gewinn völlig in Wohlgefallen auflöst.

 
Joram




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Beiträge: 2238


Verfasst am: 11.05.2006, 07:01

@Erni


Zitat:

Die Anwendung der Regeln im 10 min-Chart ist wirklich sehr klar und einfach. Man erhält völlig eindeutige Handlungsanweisungen. Häufig kommt man bereits ziemlich früh in eine Position. Vor allem ist die frühere Unsicherheit beim Entry an den MT-ACD-Levels erheblich reduziert.




ich gebe dir hier absolut Recht. Ich habe mich in letzten zwei-drei Wochen sehr intensiv mit Voigt System auseinander gesetzt und die unzählige Bund Future Charts analysiert. Die Anweisungen des Systems von Voigt sind klar und einfach. Es bleibt kaum Spielraum zum Überlegen. Ich bin dabei mein ganzes Tradingsverhalten umzukrempeln und mit Voigt´s System mein Trading neu anzufangen. Was mir bei Voigt am meistens gefällt ist das, dass er vollkomm ohne Indikatoren auskommt und nur mit nackten Charts arbeitet. Man braucht nichts zu programmieren und sich mit Indilkatoren herumzuschlagen. Das Programmieren kann man dann als Gehirnjogging nebenbei betreiben, aber man kann ohne ganz gut auskommen.

Man muss sich auch nicht mehr überlegen, wie und ob man die historische Kurse adjustieren sollte, welche Close man nehmen muss. Man braucht eigentlich überhaupt kein kompliziertes Chartprogramm. Das Chart-Tool von TWS würde auch langen, allerdings hat es keine 10 Minuten Darstellung (entweder 5 min. oder 15 Minuten).

Desweitern habe ich noch Probleme eine Entscheidung zu treffen, ob ich ein Ausbruch, Bewegung oder Trend traden sollte. Von dieser Entscheidung hängt nämlich ab, wie man die Stopps setzt und wie man die Targets definiert.
Hier braucht man mehr Erfahrung bei der Chartinterpretation nach den Regeln von Voigt.



_________________


 
SwingMan




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Beiträge: 885


Verfasst am: 11.05.2006, 07:10

@Joram, @Chris, @Fisch, @Rossi & @all

Zitat:

Ich bin dabei mein ganzes Tradingsverhalten umzukrempeln und mit Voigt´s System mein Trading neu anzufangen.



Zitat:

Fazit: Ich bin restlos begeistert.



- Jungs, es freut mich sehr eine nützliche Empfehlung gemacht zu haben!
Diese Bemerkungen könnte man auch auf die Webseite von Voigt veröffentlichen, so wie bei den üblichen PRs gemacht wird.


Zuletzt bearbeitet von SwingMan am 11.05.2006, 07:13, insgesamt einmal bearbeitet

 
Joram




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Verfasst am: 11.05.2006, 07:19

@Swingman,

Du bist ein richtiger Trendscout. Danke. Tausendmal Danke, dass Du uns auf das Buch von Voigt aufmerksam gemacht hast.

allerdings bedaure ich keinesfalls mich in den letzten 8 Monaten mit MT-ACD intensiv beschäftigt zu haben. Das war eine sehr interessante Erfahrung die Kursbewegung aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich kann aber auch nicht verbergen, dass ich zu sehr gelitten habe dadurch, dass ich das Prinzip von MT System nie ganz verstanden habe, und immer wieder war ich von Zweifel geplagt ob meine Kursjustierung die richtige ist, und welche Close besser für die Berechnung geeignet ist.

Bei dem System von Voigt fällt das Problem weg. Und das ist das was ich dabei gut finde.
Simplicity is the Pinnacle of Mastery !

_________________


 
Fisch


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Verfasst am: 11.05.2006, 09:09

@SwingMan

ich bin mittlerweile aiuch ein Fan von Voigt. Es gibt auch viele Dinge von Voigt die bei Ross und anderen ähnlich erklärt sind, auch wenn die High und Lows dort anders heißen.

Reserven sehe ich in den Stops von Voigt! Die Stopregeln sind mir manchmal noch zu starr.
Zum Beispiel wenn man 20 Ticks im Plus liegt und nach Ausbruchsstopregel den Stop wegen Innerbar wieder zurück setzt auf zum Beispiel 30 Ticks. Vielleicht sogar noch unter Entry.

Ein Problem habe ich auch mit dem Initstop nach Voigt beim Ausbruch. Zuerst bei Long auf das Low der Ausbruchsbar. Damit habe ich eine Risiko X=(Entry - Low) * Anzahl Kontrakte. Ist die Ausbruchsbar eine Aussenbar, was ich ja erst nach der nächsten Bar weiß setze ich den Stop auf das Low der vorhergehenden Bar. Damit habe ich ein höheres Risiko Y = (Entry - Low) * Anzahl Kontrakte. Damit erhöhe ich mein Anfangsrisiko. Das widerstrebt mir enorm! Aber es gibt ja nichts, was man nicht verbessern könnte.

Wir sollten vielleicht unsere Enerie auf diesen Teil des Voigtsystems konzentrieren!
 
SwingManT


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Verfasst am: 11.05.2006, 09:22

@Fisch

Risiko bleibt immer Risiko. Wenn man wie bei den CFDs die Anzahl der Kontrakte mit dem 2% Kapitalverlust berechnet, hat man einen allgemeinen Risikowert.
Ob die Differenz (Entry-Low) klein oder groß ist, spielt in diesem Fall keine Rolle.
Man kann auch von Anfang an die möglichst größere Differenz nehmen, und entsprechend die Kontraktzahl berechnen. Wenn das Risiko kleiner wird, kann man sich nur freuen...
 
Joram




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Verfasst am: 11.05.2006, 09:47

@Swingman

Zitat:

Risiko bleibt immer Risiko. Wenn man wie bei den CFDs die Anzahl der Kontrakte mit dem 2% Kapitalverlust berechnet, hat man einen allgemeinen Risikowert.




das habe ich nicht verstanden. Was haben die CFDs damit zu tun?
_________________


 
Fisch


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Verfasst am: 11.05.2006, 09:47

Zitat:

SwingManT schrieb am 11.05.2006 10:22
@Fisch

Risiko bleibt immer Risiko. Wenn man wie bei den CFDs die Anzahl der Kontrakte mit dem 2% Kapitalverlust berechnet, hat man einen allgemeinen Risikowert.
Ob die Differenz (Entry-Low) klein oder groß ist, spielt in diesem Fall keine Rolle.
Man kann auch von Anfang an die möglichst größere Differenz nehmen, und entsprechend die Kontraktzahl berechnen. Wenn das Risiko kleiner wird, kann man sich nur freuen...




Ja man muss für die Positionsgrößenberechnung das Low der vorhergehenden Bar nutzen, sonst kann man sein blaues Wunder erleben! Nur so hat man ein gleichbleibendes Risiko!
Man verliert aber eventuell an Performance!

 
Joram




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Verfasst am: 11.05.2006, 10:04

@Fisch,

man kann aber auch so machen wie Voigt beschrieben hat:
a) S. 277 ff
b) S. 282 ff

Wo ist das Problem? Swingman hat Recht. Ein Risiko bleibt immer ein Risiko. Egal wie man das optimieren würde. Wenn man einen Tag ohne Trend erwischt ist das ein Massaker. Und das passiert ungefähr ein mal pro Woche. Danach ist man traumatisiert. Oder auch nicht. Das hängt aber von den verbliebenen Kontostand ab.
_________________


 
Fisch


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Verfasst am: 11.05.2006, 10:17

@SwingMan @ Joram

Den Inhalt der Seiten habe ich noch nicht im Kopf! Ich lese es heute abend nach!

Mir ist klar: Ein Risiko bleibt immer ein Risiko. Ohne Risko kein Trading. Alles Klar!

Es geht doch aber um folgendes: Traden eines Ausbruchs! Stop liegt auf Low der Ausbruchsbar! Ich will 2% pro Trade riskieren! Entfernung vom Low(=Initstop) zum Entry seien 10 Ticks! Daraus folgt ich kann 2 Kontrakte bei einem Konto von 10000 € handeln und verletze nicht die Risikoregel.

Nun Geht der Trade in unsrere Richtung! x Ticks im plus. Bis hierhin alles Bestens. Die nächste Bar ist eine Innerbar! Nach Voigt: Setze den Stop auf Low einer Bar vor der Ausbruchsbar! Ist das Low dieser Bar zum Beispiel 10 Ticks unter dem Einstiegslow erhöhe ich mein ursprüngliches Risiko um 100 %. Das sollte man nicht tun!

Ich hätte also mein Kontraktanzahl mit dem Low der Bar vor Ausbruch brechnen müssen!

Was ist daran falsch?
 
SwingManT


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Verfasst am: 11.05.2006, 10:19

@Fisch

Zitat:

Ich hätte also mein Kontraktanzahl mit dem Low der Bar vor Ausbruch brechnen müssen!



- Genau das habe ich gemeint:

Zitat:

Man kann auch von Anfang an die möglichst größere Differenz nehmen, und entsprechend die Kontraktzahl berechnen. Wenn das Risiko kleiner wird, kann man sich nur freuen...


 
Fisch


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Verfasst am: 11.05.2006, 10:26

@SwingMan

dann sind wir einer Meinung!
 
Joram




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Verfasst am: 11.05.2006, 10:38

@Fisch, Swingman´

D´accord

allerdings kleine anmerkung am Rande. Voigt beschreibt Trading des Ausbruchs ein wenig anders. Das sit ein Ausbruch mit engem Stopp auf Tickbasis. Das was Du beschrieben hast, nennt Voigt ein Handel der Bewegung.


_________________


 
Fisch


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Verfasst am: 11.05.2006, 10:42

Zitat:

Das was Du beschrieben hast, nennt Voigt ein Handel der Bewegung.




Das ist korrekt! Ist mein Fehler! Trend, Bewegung, Ausbruch! Ich schreib es mir hinter die Ohren. Da hilft nur wiederholen und festigen!

 
Joram




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Verfasst am: 11.05.2006, 10:57

Wir sollen aber diese Beiträge in den anderen Thread "transferieren", sonst ist der Thread von Chris "verhunzt".

@Swingman,

ist das möglich die Beiträge zu Voigt System zu verlegen?
_________________




Zuletzt bearbeitet von Joram am 11.05.2006, 11:03, insgesamt einmal bearbeitet
 
SwingManT


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Verfasst am: 11.05.2006, 11:00

@Joram

So schlimm ist es auch nicht, und @Chris liest auch mit um die eigene Performance zu verbessern.
Auch die Beiträge sind nur Kommentare, keine großen Tradingregeln.


Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 11.05.2006, 11:00, insgesamt einmal bearbeitet
 
Rossi


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Verfasst am: 11.05.2006, 16:17

Rangliste___________ Kapital_______ Gewinne
Neu______________ 51.495,06_____ 575,06

Tradingergebnisse
Neu______________ 47.503,60_____ -735,60



Gewinne-/Verluste beim Traden gestern




_________________


 
SwingManT


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Verfasst am: 11.05.2006, 16:20


@Rossi

Genau so eine Grafik habe ich mir gewünscht!
Man sieht sehr gut wie die durchnittlichen Ergebnisse liegen.
 
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