ich bin bis jetzt nicht vom Mondeinfluss überzeugt. Ein Delta-Zyklus soll über 4 Mondzyklen laufen, hast du das mal überprüft? _________________
SwingMan
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Verfasst am: 30.01.2006, 19:19
@Rossi
Überprüft habe ich nichts!
Tatsache ist daß nur am 2.Nov.2005 (vor 4 Neumond Zyklen) der Short im Gewinn war, die anderen im Dezember/Januar nicht.
Rossi
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Verfasst am: 30.01.2006, 20:14
@Swingman,
liegt beim 4-Monate Referenzzyklus der Neumond im Oktober?
4 Vollmonde müssen vergangen sein
17.10
16.11
15.12
14.01
SwingMan
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Verfasst am: 30.01.2006, 21:10
Hier der Chart:
Rossi
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Verfasst am: 30.01.2006, 21:34
@Swingman
wenn es eine 4 Monde-Periode gibt, müßte das mit Hilfe einer Autokorrelationsmessung ungefähr zu ermitteln sein.
Der Vollmond hängt auch von der Zeitzone ab.
Rossi
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Verfasst am: 31.01.2006, 09:00
Nach esoterischen Statistiken folgen nun analoge Statistiken für die Kalendertage.
Wiederum wird Close betrachtet.
Rossi
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Verfasst am: 31.01.2006, 09:04
Rossi
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Der 5. des Monats scheint ein besonderer Tag zu sein.
Die Gesamtkurve ist auffällig ausgeglichen.
wuelle
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Verfasst am: 31.01.2006, 13:44
@Rossi
Kannst Du bitte ein paar erklärende Worte schreiben?
Was bedeutet 9 Tages Minimum am Kalendertag?
Welches Phänomen tritt am 5 Kalendertag eines Monats 16 mal auf?
Welchen Zeitraum hast Du untersucht?
Danke!
Rossi
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Verfasst am: 31.01.2006, 16:33
@Wuelle
Ich habe das oben schon kurz erklärt.
Ich definiere (nachträglich): ein Minimum an einem Tag lag vor,
wenn 4 Tage vor diesem Tag und 4 Tage nach diesem Tag kein niedrigerer Close-Wert zu finden war.
Analog war die Berechnung beim Hoch.
Die Datenreihe geht bis 1994 zurück.
Am 5. eines Monats gab es in der Vergangenheit
16 mal ein 9-Tageshoch
12 mal ein 9-Tagestief
----------------------------
28 Extrema
Ernie
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Verfasst am: 31.01.2006, 17:46
@ Rossi
Schön und gut, aber ist die Wahrscheinlichkeit nicht etwas dürftig?
Von 94 bis 05 sind 12 Jahre = 144 Monate. 28 / 144 = 19,4 % aller Monate.
Darauf kann man doch wohl kaum einen sinnvollen Ansatz aufbauen, oder hast du da eine brauchbare Idee?
Rossi
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Verfasst am: 31.01.2006, 21:08
@Ernie,
ich habe noch mehr wundersame Sachen auf Lager.
Ich habe die Daten vom Bufu in 4 Monde-Zyklen aufgeteilt, und jeden 4 Monde-Zyklus
normiert.
Jetzt kommt das Merkwürdige: Es entstand eine Kurve mit Tiefpunkten am Neumond. Pro Mondphase 4 Tiefpunkte in der Nähe von 0, 7, 14, 21.
Das entspricht im Prinzip den Ergebnissen der Tabelle mit den 9-Tage Minima.
Beginn der Datenaufzeichnung 1992
Rossi
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Verfasst am: 31.01.2006, 22:39
@Ernie
>Schön und gut, aber ist die Wahrscheinlichkeit nicht etwas dürftig?
>Von 94 bis 05 sind 12 Jahre = 144 Monate. 28 / 144 = 19,4 % aller Monate.
Diese Rechnung hatte ich mir selbst aufgemacht.
>Darauf kann man doch wohl kaum einen sinnvollen Ansatz aufbauen, oder hast du da eine >brauchbare Idee?
Mein Idee ist, dass ich auch andere Hochs/Tiefs auswerte (5,7,11), vielleicht gibt es neue Gesichtspunkte.
Es gibt bekannte Trader, die auf eine bestimmte Konstellation warten und dann voll einsteigen. Mit einem vernünftigen Stop-Loss könnte sich vielleicht doch "vernünftige Strategie" entwickeln lassen.
Ich betrachte meine "Beiträge" mehr als Brainstorming-Anreize. Dahinter stecken meist mehrere bis viele Stunden Arbeit. Ich würde mich freuen, wenn unsere hochintelligenten Mitglieder des Forums Forschungsarbeiten selbstlos unterstützen würden und selbst konstruktive Beiträge liefern würden.
Swingman braucht zur Entwicklung neuer Strategien harte Fakten.
Rossi
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Verfasst am: 01.02.2006, 08:59
@Swingman,
ich halte es für sinnvoll die 4 Monde-Zyklen genauer zu analysieren, ob es spiegelbildliche Verläufe gibt oder typische Strukturen.
Das Problem dabei sind die Missing Values, verursacht durch handelsfreie Tage.
SwingManT
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Verfasst am: 01.02.2006, 09:04
@Rossi
So ist es. Mit den regelmässigen Mondphasen kann man kaum richtig die Handelstage beurteilen.
Hast das Delta Buch gelesen? Ich habe vergessen welche Perioden berücksichtigt werden.
In der Market-Matrix werden sie aber auch nur als Stütze für andere Auswertungen benutzt.
Rossi
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Verfasst am: 01.02.2006, 17:21
@Swingman,
im Delta Buch geht es um die Zahl 4 Mondtage, -monate, jahre.
Autokorrelation im Bereich 112 Tage und 1140 habe ich nicht feststellen können.
Die Extrema am 5. Kalendertag lassen nicht auf einen bestimmten Mondtag schließen.
Der 5-te Monatstag hat doch mit den Mondphasen nichts zu tun. Man soll ihn vergessen.
Rossi
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Verfasst am: 01.02.2006, 21:48
@Swingman,
es folgt die 11er Statistik.
Rossi
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Verfasst am: 01.02.2006, 21:50
Kalendertag 5 bleibt, neu 10
Rossi
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Verfasst am: 01.02.2006, 21:54
Rossi
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Verfasst am: 01.02.2006, 21:57
Kalendertag 5 überrascht auch hier!
Rossi
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Verfasst am: 02.02.2006, 06:57
Aus Versehen habe ich gestern zwei Charts vertauscht.
Rossi
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Verfasst am: 02.02.2006, 07:00
Diese Fehlermeldung erscheint bei mir
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 04.02.2006, 15:47, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
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Verfasst am: 02.02.2006, 11:03
Ich möchte euch nicht vollständig mit Statistiken zuhauen.
Ich habe anstatt der Close-Statistiken auch Statistiken für High und Low, für unterschiedliche Low- und High-Zeiträume, für Mond-und Kalendertage.
Bei Interesse nur nachfragen
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 02.02.2006, 11:27
@Rossi
hast Du vielleicht auch schon überlegt, wie kann man das praktisch anwenden?
Ich denke, dass Du eine hervorragende Grundlagenforschung betreibst. Nur ich scharre schon mit Hufen um diese Statistiken umzusetzen.
Am besten wäre, wenn Du das für DAX Index machen würdest. Dann hätte man vielleicht sich überlegen können, eine Option zu kaufen.
Ein kleines Beispiel:
Ich habe am 25. Januar - nach dem DAX seine kleine Korrektur vollzogen hat, mir einen ODAX Call 5400 Februar auf den Tradingbildschirm geholt. Der Preis war 60 Punkte (300 Euro). Der DAX stand bei 5400. Seit dem beobachte ich die Entwicklung des Calls (im Urlaub natürlich nicht)
Heute ( nach 9 Tagen) steht der ODAX bei 330 Punkten (1550) Euro. Der Preis des Calls hat sich verfünffacht. In 9 Tagen. Kann man mit Deiner Statistik auch solche Spekulationen anstellen? Das hätte für mich eine praktische Bedeutung. Deine Statistik muss z.b. sagen, dass der DAX jetzt fällt, dann kaufe ich sofort ein Februar Put 5600.
Sonst weiß ich nicht wie ich Deine Erkenntnisse einsetzen kann.
_________________
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830
Verfasst am: 02.02.2006, 13:48
@Joram,
Ausgangspunkt der letzten Untersuchungen war für mich die Frage, ob die Mondtage einen Einfluß auf Hochs und Tiefs haben.
Ich habe analoge Auswertungen für den Dax gemacht. Es spricht aus meiner Sicht wenig für einen derartigen Einfluß.
"Deine Statistik muss z.b. sagen, dass der DAX jetzt fällt, dann kaufe ich sofort ein Februar Put 5600"
Da hältst du dich besser an Swingmans Programme, auf die kannst du dich bestens verlassen.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 02.02.2006, 14:55
@Rossi,
ja gut, danke für den Ratschlag. ich warte ganze zeit darauf, dass Swingman sich ins Zeug legt und ein vernünftiges Programm für DAX Prognose entwickelt. Ein Programm mit dem keine 1000 CFD zu traden sind, sondern nur und ausschließlich Call und Put auf DAX. Der Option Tracker ist der erste Schritt in die richtige Richtung
Sonst muss ich meine Faulheit überwinden und das Buch von Berni Schaeffer gründlich lesen um mir was einfallen zu lassen.
Nach der Statistik ist die Wahrscheinlichkeit dass es morgen runter geht 56%
Beachte die weiteren Hinweise von Bueschl
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 07.02.2006, 08:38
@Rossi und @Joram - Kopiert bitte im Nebenthread die Beiträge der letzten Auswertungen, weil es ein separates sehr interessantes Thema ist.
@Joram
Zitat:
Was ist WRB, Was ist NRB?
- @Rossi hat hier nur Auswertungen gemacht.
Im Link, bei TMW steht alles am Anfang, und auch Kommentare dazu. Wenn man alles zunächst gelesen hat soll man @Rossi Fragen stellen.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 07.02.2006, 08:41
@Swingman
ist schon gut. In meinem nächsten Urlaub lese ich mir das genau. Sonst habe ich keine Fragen mehr.
_________________
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 07.02.2006, 09:27
@Joram
- Aufmerksam lesen sollte man den ersten Beitrag von @Bueschl, und die anderen überfliegen.
@Rossi
- Interessant für uns sind die Auswertungen ab dem Beitrag #28, wo es um die Opens geht.
- Vermutlich verbessern sich die Zahlen wenn man die 2-Bar Formation mit der Open-Lage kombiniert.
Wir haben die Open Lage bezogen auf dem Market Pivot als Grundlage der Berechnungen. Vielleicht sind sie alle falsch!
- Zusätlich ist noch dasselbe auf Wochenbasis zu statistizieren.
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830
Verfasst am: 07.02.2006, 09:33
@Swingman,
ich möchte noch die Kalendertage und die Wochentage untersuchen.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 07.02.2006, 09:34
@Swingman
Zitat:
@Joram
- Aufmerksam lesen sollte man den ersten Beitrag von @Bueschl, und die anderen überfliegen.
Danke für die Empfehlung. Das tue ich irgendwann bestimmt wenn ich Zeit für Fortbildung finde
Zur Zeit beschäftigen mich aber wichtigere und praktische Probleme der Durchführung der Pyramiding/Averaging Intraday.
_________________
SwingManT
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Verfasst am: 07.02.2006, 09:40
@Rossi
- Damit man Fragen schon vorbeugt: weil bei der Erstellung der Tabellen Du am besten weißt um was es geht, kannst immer einen Trading-Ansatz zufügen.
Ich vermute daß es viel Zeug geben wird, und es wird schwer sein sich vorzustellen was man damit anfangen kann.
@Bueschl hat das auch so gemacht.
- Auf jeden Fall, die wichtigsten Derehpunkte in den Charts sind die NRW Bars, insbesondere wenn mehr als zwei erscheinen. Ab drei-vier bildet sich schon eine Leiste, und der Durchbruch ist vogesagt, ohne daß man die Richtung wissen muß.
SwingManT
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Verfasst am: 07.02.2006, 09:47
@Joram
Zitat:
Danke für die Empfehlung. Das tue ich irgendwann bestimmt wenn ich Zeit für Fortbildung finde
Zur Zeit beschäftigen mich aber wichtigere und praktische Probleme der Durchführung der Pyramiding/Averaging Intraday.
- Kein Problem, ich mache mit @Rossi weiter!
Bei der MM Strategie soll man sich auch erinnern was Schäfermeier am Anfang macht (Beispiel):
- Einstieg 12 Kontrakte
- Nach oben ist klar mehr oder weniger.
- Nach unten hat man einen Stop Loss gesetzt.
Er verkauft 1/3, dann wieder 1/3 und dann den Rest, so daß man nicht 12 Kontrakte mit der Verlustgröße des Stop Losses abbucht sondern weniger.
Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 07.02.2006, 09:48, insgesamt einmal bearbeitet
Joram
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Verfasst am: 07.02.2006, 10:31
@Swingman
Zitat:
Bei der MM Strategie soll man sich auch erinnern was Schäfermeier am Anfang macht (Beispiel):
- Einstieg 12 Kontrakte
- Nach oben ist klar mehr oder weniger.
- Nach unten hat man einen Stop Loss gesetzt.
Er verkauft 1/3, dann wieder 1/3 und dann den Rest, so daß man nicht 12 Kontrakte mit der Verlustgröße des Stop Losses abbucht sondern weniger.
Das sieht aber ganz anders als die Methode, die ich jetzt versuche. Wahrscheinlich mache ich wieder was falsches.
Ich erinnere mich, dass wir auch was anderes versuchen wollten. Problem war nur mit Zielsetzung und Stoplos.
Methode von B. Sch. kann sehr gut sein. Ich kann sie aber nicht anwenden. Im Buch von Sch... wird ein Kontogroße 100.000 empfohlen. Damit kann ich für Intraday Trading nicht dienen. Sonst musste ich meine Alterssicherungrücklagen riskieren.
_________________
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 07.02.2006, 10:34
@Joram
Die Kontogröße beeinflußt nur die Anzahl der Kontrakte.
Man kann mit drei anfangen, Stop Loss = 12 Punkte.
Bei minus 4 Punkte -> einen Kontrakt verkaufen
Bei minus 8 Punkte -> den zweiten Kontrakt verkaufen
Bei minus 12 Punkte -> den dritten Kontrakt verkaufen
Bei plus 12 Punkte drei Kontrakte kaufen, und wieder nach der Schema verwalten.
Oder so ähnlich...
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 07.02.2006, 10:50
@Swingman,
der Sinn der Idee mit einem Kontrakt anzufangen und dann nachzukaufen war aber anders. Man wollte den anfängliches Verlust begrenzen.
Gilt nicht mehr das, was Du mir vor ein paar Monaten empfohlen hast? _________________
SwingManT
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Verfasst am: 07.02.2006, 10:52
@Joram
Zitat:
Gilt nicht mehr das, was Du mir vor ein paar Monaten empfohlen hast?
- Im Grunde genommen hast Du Recht: man soll immer das machen was der Rabi empfiehlt, nicht was er tut.
Ich habe nur die Vorgehensweise von Schäffermeier in Erinnerung gebracht.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 07.02.2006, 10:57
@Swingman,
mir steht nicht zu den B.Sch. zu beurteilen oder zu kritisieren. Nur ich glaube nicht daran, dass er so macht wie er beschreibt.
an solchen Tag wie gestern hätte er sich blutige Nase geholt. _________________
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 07.02.2006, 11:14
@Joram
"Nur glaube ich nicht..."
- Besuch doch ein Live-Trading, und erzähl uns dann. Auch im mitgeschnittenen Live-Chat oder was es war, habe ich dasselbe gesehen, und es ist auch ganz logisch so zu verfahren.
Jetzt bin ich aber nicht bei der MM, darum waren nur allgemeine Informationen was ich geschrieben habe.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 07.02.2006, 11:26
Gut, dann mach jetzt ein Thread auf und zeige uns wie B.Sch. MM bei Bund Future funktioniert.
Dann haben wir drei Demo MM Systeme zu beurteilen. Nach einem Monat wissen wir schon was praktikabel ist.
Ich würde eher Dir vertrauen als einem B.Sch. Es geht um die intellektuelle Kapazitäten. _________________
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 07.02.2006, 11:47
@Joram
- Es gibt doch einen Thread über MM.
DU hast von uns allen die Aufgabe bekommen zu recherchieren. Ich kann nur programmieren, und jetzt mache ich mit MM noch nichts.
Wenn Du meinst daß eine der Varianten besser ist, dann programmiere ich sie.
Mit den vorhandenen Levels ist nur ein bisschen Addition und Subtraktion von Kontrakten zu machen.
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 07.02.2006, 11:57
@von Bödefeld
- Du hast sehr gut die Ideen von BS zusammengafasst!
Verschiebe bitte den Beitrag im neu geöffneten Thread bei Money Management, damit man später mehr darüber diskutieren kann.
@Hittfeld
- Hier ist doch ein Ami-Broker Experte für Dich!
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 08.02.2006, 09:09
Zitat:
SwingManT schrieb am 07.02.2006 12:57
@von Bödefeld
- Du hast sehr gut die Ideen von BS zusammengafasst!
Verschiebe bitte den Beitrag im neu geöffneten Thread bei Money Management, damit man später mehr darüber diskutieren kann.
@Hittfeld
- Hier ist doch ein Ami-Broker Experte für Dich!
@SwingMan
1. Vielen Dank für Hinweis, ich werde vB anmailen.
2. Meine Neuinstallation von MT-ACD läuft, wenn auch mit Problemen. Kontakt mit Dir gestern ca 20.00 hat leider nicht geklappt.
3. Neuinstallation von MS hat anscheinend auch geklappt. Werde jetzt mal sehen, wie man Teildepots dort anbilden kann ( ETFs)
4. Danach ist AB wieder dran.
5. Wo steht eigentlich Dein Reisebericht??
MFG
Hittfeld
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 10.02.2006, 09:13
@Rossi
Hast Du nur die Kalendertage untersucht, oder auch die Handelstage?
MFG
Hittfeld
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 10.02.2006, 09:25
@Rossi
Eine nette Aufgabe für Dich, weil mir scheint das Du unterbelastet bist:
- Gestern habe ich im Buch von Perry Kaufman eine Analyse der Kurse über die Woche:
1. Erste Richtung = Freitag/Montag (C>C1 oder C<C1)
2. Für die nächsten Tage auswerten:
C in dieselbe Richtung = 1
C in Gegenrichtung = 0
Es entsteht die Reihe
MoDiMiDoFr
in der Form 1xxxx
Jede Position wird in Prozente ausgewertet, und man hat an jeden Tag der Woche die Wahrscheinlichkeit ob es Long oder Short geht! _________________
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 10.02.2006, 10:09
Zitat:
Jede Position wird in Prozente ausgewertet, und man hat an jeden Tag der Woche die Wahrscheinlichkeit ob es Long oder Short geht!
Und wenn es erstmal short und dann long geht, und zwar so weit schort, dass Stopplos gerissen wird?
Ich habe schon öfter beobachtet, dass es eine kurze Gegenbewegung gibt, die ziemlich weit läuft, die Stopps abräumt und dann weiter wie gewöhnt läuft. Das ist tückisch an den Systemen für futures, die nur ein Entry on open und Exit an Close haben. Weil man mit Stopplos in den Markt gehen muss, und man wird zu oft ausgestoppt. Damit ist der Ansatz zwar interessant, aber nur für die Tage an denen es ein eindeutiges Trend gibt.
Beispiel: Man prognostiziert dass man short gehen sollte.
Und jetzt:
Open 120,18 - Hoch 120,68 - Tief 120,10 - close 120,16.
Prognose war richtig - es gab close unter Open. Aber wer hätte schon mit ruhigen Nerv 50 Ticks verlust aushalten können? Vielleicht Hittfeld, weil er ein großes Konto hat. Ich nicht. Bei mir wär mit 20 Ticks Schluss mit lustig.
Es sei denn man geht nur mit einem Kontakt in den Markt. Dann hat man am Ende gerade +/- Null und eine Verpasste Chance.
Das sind die Tücken von diesen Systemen. Ich lege doch viel Wert an Statistik. Ich habe sogar mir zwei Bücher über Statistik besorgt. Aber ich habe keine Ahnung wie man diese Erkenntnisse praktisch nutzen kann. _________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 10.02.2006, 10:10, insgesamt einmal bearbeitet