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Rossi


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Verfasst am: 24.11.2005, 12:52

1993 arbeitete Donald L. Jones mit ähnlichen Charts. Ob er sie normierte weiß ich nicht.

Seine Methoden sind beschrieben in "value-based power trading using the overlay demand curve to pinpoint trend & predict market turns"
_________________
 
Rossi


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Verfasst am: 24.11.2005, 21:00

Freitag, normiert, C > O


Unmittelbar nach dem Open 8:01 fällt der Kurs unter 100, um am frühen Vormittag über 100 zu steigen. Dies ist an mehreren Tagen zu beobachten.

Ich denke, es sinnvoller nur Tage zu untersuchen mit Kurs über 100 um 10 Uhr.




 
Rossi


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Verfasst am: 24.11.2005, 21:04

Freitag, normiert, C<O

Die Freitagverläufe scheinen aus dem Rahmen zu fallen .


 
Rossi


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Verfasst am: 27.11.2005, 14:25

Montag, normiert, C > O



 
Rossi


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Verfasst am: 27.11.2005, 14:27

Montag, normiert, C < O

 
Rossi


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Verfasst am: 07.12.2005, 10:22

Hier bewertet Dimitri Speck selbst den Einsatz saisonaler Muster in Handelsstrategien


http://www.faz.net/s/RubEA492BA0F6EB4F8EB7D198F099C02407/Doc~E4BFE0F5555AB49C4B5E9D7DD33A89B83~ATpl~Ecommon~Scontent.html
 
Rossi


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Verfasst am: 07.12.2005, 15:43

Bufu nach Kalendertag, nicht normiert

Daten von Joram.


6-7 Tage Schwingungen sind zu beobachten und
deutliche Unterschiede beim Auf- und Abschwung.

Am Jahreswechsel sinkende Kurse.


 
Rossi


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Verfasst am: 07.12.2005, 15:50

Bufu nach Kalendertag, normiert

Daten von Joram.


6-7 Tage Schwingungen sind zu beobachten und
weniger Unterschiede beim Auf- und Abschwung.


Am Jahreswechsel sinkende Kurse.


 
Rossi


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Verfasst am: 07.12.2005, 18:46

Mit diesem Bild sieht man mehr




 
Rossi


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Verfasst am: 07.12.2005, 18:50

Interessanterweise zeigt meine Fourierauswertung eine Zykluslänge von 3,5.
Offensichtlich wird eine halbe tatsächliche Schwingung als eigene Schwingung betrachtet.

Korrekt ist wahrscheinlich 2*3,5 = 7 Tage Zykluslänge.




 
Joram




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Verfasst am: 07.12.2005, 18:56

@Rossi,

toll. echt. Jetzt sag uns noch wie wir das praktisch für Trading nutzen können? Intraday zum Beispiel.
_________________


 
Rossi


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Verfasst am: 07.12.2005, 19:39

@Joram

Ich verweise nochmals uaf diesen Artikel

"Hier bewertet Dimitri Speck selbst den Einsatz saisonaler Muster in Handelsstrategien


http://www.faz.net/s/RubEA492BA0F6EB4F8EB7D198F099C02407/Doc~E4BFE0F5555AB49C4B5E9D7DD33A89B83~ATpl~Ecommon~Scontent.html"

Einige statistische Merkmale der Mittelwerte fallen mir auf:

Wenn ein 7 Tage Tief erreicht wurde, ist der erste Anstieg der größte, der 2. Wert steigt im Schnitt nicht so stark.

Das Close dieses Tages liegt normalerweise über dem Close des Vor-Vortages.

Du wirst bestimmt noch mehr sehen.



 
Joram




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Verfasst am: 07.12.2005, 21:28

@Rossi,

vielen Dank, das ist schon was.

Zitat:

Du wirst bestimmt noch mehr sehen.




Ich befürchte nicht. Ich gucke zu aber ich sehe nicht das was Du siehst. Allerdings habe ich auch nicht Dein Wissen und Erfahrung.



_________________


 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 14:52

Aus knapp über 500 Tagesdaten vom Bufu, habe ich die Differenzen zum Vortag gebildet,
und ein Histogramm erstellt,

der häufigste Wert liegt bei 0,063.



 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 14:57

Mit Hilfe dieser Linie habe Bereiche festgelegt, die jeweils ungefähr gleich viele Werte beinhalten. Die Bereiche erhielten Namen -3, ..,3
unterer___oberer____Name
-1,29____-0,22_____ -3
-0,219____-0,07_____-2
-0,069_____0,03____ -1
0,031_____0,14_____ 1
0,141_____0,27_____ 2
0,271_____1________3
 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 15:16

Interpretation des Bildes. Wenn die Kurse stark sinken, Bereich -3 ( -1,29____-0,22_____)
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmals im Bereich -3 sinken, besonders hoch für den Folgetag.




 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 15:25

Interpretation des Bildes. Wenn die Kurse stark sinken, Bereich -2 ( -0,219____-0,07)
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmals im Bereich -2 sinken, besonders hoch für den 3. Folgetag. Die Verteilung unterscheidet sich stark von der Verteilung des Bereichs -3




 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 15:42

BUFU_04a.jpg


Interpretation des Bildes. Wenn die Kurse schwach sinken, Bereich -1 ( -0,069_____0,03)
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmals im Bereich -1 sinken, besonders hoch für den 3. Folgetag. Die Verteilung unterscheidet sich stark von der Verteilung des Bereichs -3


 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 15:48

Interpretation des Bildes. Wenn die Kurse steigen, Bereich 1 (0,031_____0,14)

dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmals im Bereich 1 steigen, besonders hoch für den 1. und den 3. Folgetag. Die Verteilung unterscheidet sich stark von der Verteilung des Bereichs -3





 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 15:53

Interpretation des Bildes. Wenn die Kurse steigen, Bereich 2 (0,141_____0,27)

dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmals im Bereich 2 steigen, besonders hoch für den 1., den 2. und den 3. Folgetag. Die Verteilung unterscheidet sich stark von der Verteilung des Bereichs -3



 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 15:59

Interpretation des Bildes. Wenn die Kurse stark steigen, Bereich 3 (0,271_____1,0)

dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmals im Bereich 3 steigen, besonders hoch für den 1. Folgetag.

Die Verteilung unterscheidet sich kaum von der Verteilung des Bereichs -3



 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 16:03

Korrektur für -1

Interpretation des Bildes. Wenn die Kurse schwach sinken, Bereich -1 ( -0,069_____0,03)
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmals im Bereich -1 sinken, besonders hoch für den 2. Folgetag.
 
Rossi


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Verfasst am: 31.12.2005, 16:10

Wenn am einem Montag im Betrachtungszeitraum die Kurse besonders stark sanken, Zone -3, -1,92-0,22, dann beobachtet man besonders häufig das übernächste Auftreten der Zone-3 rund 9 Tage später, also am übernächsten Freitag




Zuletzt bearbeitet von Rossi am 05.01.2006, 17:42, insgesamt einmal bearbeitet
 
Rossi


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Verfasst am: 05.01.2006, 17:10

Nach der allgemeinen Datenanalyse, werden die Untersuchungen differenziert.

Ich triggere die Daten zunächst mit dem Montag.

Untersucht werden Folgetage wenn am Montag eine bestimmte Zone erreicht wird.

Wann wiederholt sich ein Close in der gleichen Zone?

Zusätzlich untersuche ich, wann das Close in der gleichen Zone zum 2. Mal auftritt.
 
Rossi


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Verfasst am: 05.01.2006, 17:29

Wenn am einem Montag im Betrachtungszeitraum die Kurse besonders stark sanken, Zone -3, -1,92-0,22, dann beobachtet man besonders häufig 3 Tage später, Donnerstag, ein Absinken der Kurse in der gleichen Zone.


 
Rossi


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Verfasst am: 05.01.2006, 17:44

Wenn am einem Montag im Betrachtungszeitraum die Kurse besonders stark sanken, Zone -3, -1,92-0,22, dann beobachtet man besonders häufig das übernächste Auftreten der Zone-3 rund 9 Tage später, also am übernächsten Freitag


 
Rossi


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Verfasst am: 05.01.2006, 17:57

Wenn an einem Montag die Kurse in Zone -2 sanken, wiederholte sich das in den Folgetagen recht gleichmäßig. Es fällt auf, dass es relativ wenige Ereignisse sind.



 
Rossi


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Verfasst am: 05.01.2006, 18:07

Wenn am einem Montag im Betrachtungszeitraum die Kurse sanken, Zone -2, dann beobachtet man besonders häufig das übernächste Auftreten der Zone-2 rund 5 Tage später, also am nächsten Montag.

Es fällt auf, dass dieses Ereignis nicht in der ersten Woche auftritt und dass es sind nur sehr wenige Ereignisse sind.



 
Rossi


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Verfasst am: 05.01.2006, 18:33

Wer will kann nun selbst weiter analysieren. Diese Tabelle gilt für den Trigger Montag, erstes serielles Auftreten der gleichen Zone. Ganz links seht ihr die Häufigkeit des Auftretens.



 
Rossi


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Verfasst am: 05.01.2006, 18:35

Diese Tabelle gilt für den Trigger Montag, zweites serielles Auftreten der gleichen Zone. Ganz links seht ihr die Häufigkeit des Auftretens.




 
Rossi


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Verfasst am: 05.01.2006, 18:36

Diese Tabelle gilt für den Trigger Montag, zweites serielles Auftreten der gleichen Zone. Ganz links seht ihr die Häufigkeit des Auftretens.




Ergebnis2.jpg
 
Rossi


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Verfasst am: 29.01.2006, 19:38

Nach dem Delta-Traders-Artikel gibt es einige Spekulationen über die Wirkung des Mondes.





 
SwingMan




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Verfasst am: 29.01.2006, 21:51

@Rossi

Sehr schön!

- Dieselbe Auswertung brauchen wir aber auch für den DAX-Index.


Man sieht daß immer nach dem 3-ten Tag nach einer Mondphase ein Long-Peek zu erwarten ist, und dann nach zwei Tagen ein Short-Peek!

- Die Kosmische Mond-Strategie für den Bund-Future

- An jedem Mondphasentag, am nächsten Tag für 3 Tage Long gehen.
- Nach diesen 3 Tagen, Position drehen und für 2 Tage Short gehen.

Vielleicht kannst eine kurze Auswertung machen, man wird vermutlich sehr gut liegen!

--------------------------------------------------------------------

Für Montag dem 30.01.06 ist ein bißchen problematisch ob man am Montag oder am Dienstag Long zu gehen ist. Ich werde bis Dienstag abwarten.

- Dienstag: Long am Open
- Position bis Donnerstag halten

- Donnerstag gegen Mittag Position auf Short drehen
- Position bis Montag halten.




Zuletzt bearbeitet von SwingMan am 29.01.2006, 21:52, insgesamt einmal bearbeitet
 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 07:40

Ich werde zunächst noch 2 Statistiken erstellen:

Wie verteilen sich 9-Tage Hochs?
Wie verteilen sich 9-Tage Tiefs?

Möglicherweise bringen sie interessante Informationen.
 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 08:43

Die Formel zu Berechnung der Mondtage stammt aus dem Internet. Den Link dazu habe ich gestern veröffentlicht.

Die berechneten Daten stimmen nicht mit denen der folgenden Tabelle überein.

http://www.astro.unibas.ch/popastro/mondphase_06.shtml

Ich vermute, dass die Formel falsch ist.



 
SwingManT


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Verfasst am: 30.01.2006, 08:48

@Rossi

Ich habe bisher 3 Formeln untersucht, keine funktioniert richtig.
Allgemein, für Voll- und Neumond stimmen die Tage, dazwischen aber nicht.
Aus diesem Grund habe ich eine Tabelle erstellt, zur Zeit die Jahre 2005 und 2006. Ich werde auch die anderen Jahre aufnehmen.


Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 30.01.2006, 08:49, insgesamt einmal bearbeitet
 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 09:10

Bei http://www.vollmond.info/de/vollmond-kalender.html

fand ich Tabellen
 
SwingManT


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Verfasst am: 30.01.2006, 09:19

@Rossi

Ich habe von hier abgetippt:
http://www.timeanddate.com/calendar/
 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 09:27

Auf der Suche nach dem Vollmond fand ich ein Handbuch zur technischen Analyse

http://www.teletrader.com/downloads/fsa/books/TechnAnalyseUndIndikatoren.pdf
 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 10:40

Mittwoch, 15. März 2006, 00:35:24 Uhr

Beim Vollmond so kurz nach Mitternacht unterscheiden sich die Aussagen der Tabellen. Kein Wunder, der "Vollmond" ist nicht nur ein Ereignis von Minuten.

Die VBA-Routine rechnet ab Februar einen Tag "falsch"
 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 11:32

Auswertung der Minima mit der falschen(?) Linkformel

0=Neumond
7=zunehmender Mond
14=Vollmond
21=abnehmender Mond



 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 11:35

Auswertung der Maxima mit der falschen(?) Linkformel

0=Neumond
7=zunehmender Mond
14=Vollmond
21=abnehmender Mond

 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 11:38

Hinweis: 4 Tage vor und 4 Tage nach dem Mondtag gibt es keinen anderen Extremwert.
 
SwingManT


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Verfasst am: 30.01.2006, 11:40

@Rossi

Wenn ich richtig interpretiere, kann man mit den Minima etwas anfangen, und mit den Maxima weniger?
 
wuelle


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Beiträge: 336


Verfasst am: 30.01.2006, 12:59

Zitat:

Rossi schrieb am 30.01.2006 10:27
Auf der Suche nach dem Vollmond fand ich ein Handbuch zur technischen Analyse

http://www.teletrader.com/downloads/fsa/books/TechnAnalyseUndIndikatoren.pdf




Die haben eine etwas eigenwillige, um nicht zu sagen falsche Definition des Median in der Software.

"Der Median-Preisindikator wird durch die Addition des höchsten und des tiefsten Kurses des Beobachtungszeitraumes und die anschließende Division durch 2 berechnet. Das Ergebnis ist der Mittelwert oder Durchschnittspreis der täglichen Handelsspanne."

Hier eine korrekte Definition, für alle nicht Statistiker: :-)

"Der Median ist die Zahl, die in der Mitte einer Zahlenreihe liegt. Das heißt, die eine Hälfte der Zahlen hat Werte, die kleiner sind als der Median, und die andere Hälfte hat Werte, die größer sind als der Median."

@Rossi

Mit Median und insbesonders Modalwert könnte man in Excel rumspielen, statt dem sehr aufwendigen Box Whisker Verfahren.


Zuletzt bearbeitet von wuelle am 30.01.2006, 13:41, insgesamt einmal bearbeitet

 
SwingManT


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Verfasst am: 30.01.2006, 13:22

@Wuelle

Zitat:

Mit Median und insbesonders Modalwert könnte man in Excel rumspielen, statt dem sehr aufwenigen Box Whisker Verfahren.



Ich habe festgestellt daß nur mit dem BW-Verfahren zu 100%-en Sicherheit das MT Trading machen kann. Auch kleine Abweichungen der berechneten Market-Pivot-Werte beeinflussen die Tradingentscheidungen.

Für die EOD Strategien im MS-Programm kann man eine vereinfachte Berechnung machen, weil hier die Open-Position um den Market-Pivot nicht so wichtig ist.

 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 14:34

@Swingman

Die Maximumreihe (ohne Wert 29) hat einen Mittelwert von 8,068965517 und eine Standardabweichnung von 2,273248238.

Berechnet man vom Mittelwert 2 * Standardabweichung wären 3 und 13 auffällige Werte.

Die Maximumreihe hat einen Mittelwert von 8,366666667 und eine Standardabweichnung von 2,469592859
Damit fällt nichts auf.

 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 14:45

Addiert man Minima und Maxima der einzelnen Tage,
wären Tag 0 und 22 auffällig mit 24 bzw. 25 Treffern.
 
Rossi


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Verfasst am: 30.01.2006, 14:56

Wenn ihr wollt, schicke ich euch noch Box Whisker Werte, mein Zusatztool für Excel WinStat
berechnet das. Diese Werte liegen in einem engeren Bereich.
_________________


 
SwingManT


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Verfasst am: 30.01.2006, 15:17


@Rossi

Wir habem gerade den Tag 0 (Neumond).

- Weil ich heute Abend für morgen mein Short-Open-Order für 10 BuFu Kontrakte eingeben werde (KM-Strategie), stimmt laut Statistik die Position bis Donnerstag zu halten? Wenn nicht, dann warte ich bis zum Modfinsternis...
 
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