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Autor
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Typischer Kursverlauf des BU Intraday
Verfasst am: 07.11.2005, 19:36
Auf der Traders World berichtete Dimitri Speck über "Saisonalität und Zyklen"
Dadurch angeregt, untersuchte ich den Intraday Kursverlauf vom BuFu. Die Daten bekam ich von einem Mitglied.
Ein Chart zeigt die Daten nicht normiert, der andere normiert. Verarbeitet wurden rund 350 000 Minutendaten.
Möglicherweise lohnt sich das Traden besonders zwischen 9:31 und 10:18
und zwischen 14:28 bis 15:56
Man sollte sich gut überlegen, ob man innerhalb dieser Zeiten gegen die Zyklen handelt.
@Rossi
Guck Dir bitte mit "Edit" die Syntax, sonst wird nichts angezeigt
.
_________________
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 07.11.2005, 19:46, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 07.11.2005, 19:54
Ich bin gerne bereit einige Kursverläufe für die Mitglieder zu analysieren und ins Forum zu stellen.
Voraussetzung: Zusendung von Daten im ASCII-Format.
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
Verfasst am: 07.11.2005, 20:37
@Rossi
Sehr interessant.
Kannst Du Deinen Beitrag eine wenig erläutern! Wie erfolgte die Analyse!
Ich mache zwar auch selbst eine Zeitzonenanalyse meiner Systeme, da habe ich aber ein System und kann sehen zu welcher Zeit Trades mit einer größeren Gewinnwahrscheinlichkeit liegen. Die Zeiten mit schlechten P/L Verhältnis schließe ich für zukünftige Trades dann aus.
Idee stammt von Larry Williams" long term secrets for short term trading"
Was ist bei Deiner Analyse die Basis für das Ergebnis!
Zuletzt bearbeitet von Fisch am 07.11.2005, 20:37, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 07.11.2005, 21:10
Basis der Auswertung waren die Jorams Daten vom BUFU seit 3.11.2003.
Über fast 2 Jahre wurden die Minutendaten gemittelt.
Beispiel: Die Minutendaten von 9:11 seit 3.11.2003 werden gemittelt.
So erhält man die nichtnormierten Daten.
Bei den normierten Daten habe ich alle Minutendaten eines Tages durch den ersten Kurs des Tages geteilt und mit 100 multipliziert.
Mit Excel ist das nicht zu schaffen, weil es nur rund 65000 Datensätze einlesen kann, also nahm ich Access, der Rest der Analyse erfolgte mit verknüpften Abfragen, die Chart-Dartstellung machte Excel. (Das ist nichts für Laien!)
Wenn ich Zeit habe, werde ich die Analyse auf die Werktage übertragen und untersuchen,
ob das Kursverhalten über die Woche gleich ist.
Klaus
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 07.11.2005, 21:16
@Rossi
vielen Dank für die Analyse. Das wäre tatsächlich interessant noch zusätzlichen Analysen zumachen:
1. Wochentage,
2. Verteilung auf Monats-tage.
3. Verteilung auf Monate (z.b. Volatilität in der einzelnen Monaten)
ich vermute dass Montag das schwächste Tag im Bufu ist, Und die schwächste Monate sind die Sommer Monate. Das ist mein Verdacht aus Erfahrung. Aber wie das statistisch aussieht, habe ich keine Ahnung.
Brauchst Du EOD Daten von Bund Future?
_________________
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 07.11.2005, 21:34
@Joram,
ich will ja Herrn Speck keine Konkurrenz machen, schließlich lebt er davon. 
Die EOD-Daten über mehrere Jahre wären nützlich.
Je besser man einen Kursverlauf kennt, desto besser ist man vor Überraschungen gefeit.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 07.11.2005, 21:38
@Rossi,
ich werde Dir das zu BuFu schicken was ich habe.
_________________
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 08.11.2005, 13:52
Der letzte Chart war im Prinzip ein Wochenchart.
Interessanter sind Charts für die Wochentage, da können sich Überraschungen zeigen.
Morgen bringe ich den Donnerstagchart.
Interpretieren könnt ihr bestimmt selbst.
Mir fällt auf dass die Mittwoch-Kurve recht flach ist und sich vom Wochenchart stark unterscheidet.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 08.11.2005, 14:20
@Rossi,
dann kann man am Mittwoch einen Ausflug machen, Vormittag einkaufen gehen oder die Wohnungsputz auf Mittwoch verschieben. Das ist schon ein Erkenntnisgewinn
_________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 08.11.2005, 14:21, insgesamt einmal bearbeitet
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
Verfasst am: 08.11.2005, 16:32
@Rossi,
danke für Deine Erklärungen. Jetzt ist mir alles klar! Wirklich interessant! Bin schon gespannt auf die Wochentageauswertungen.
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 09.11.2005, 14:22
Hier kommen meine Donnerstag-Auswertungen des statistischen Market-Profiles.
Ich denke, davon kann Georg stark profitieren.
Die Skalierung entspricht der von Mittwoch.
Der Verlauf unterscheidet sich stark vom Vortag.
Generell ist zu sagen, dies sind Mittelwerte. Um genauere Aussagen machen zu können, sind weitere Untersuchungen notwendig.
Ich freue mich über die gute Resonanz. 
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 1700
Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 09.11.2005, 14:33
@Rossi
Gerade habe ich darüber nachgedacht, daß heute ein Flat-Tag war, und morgen geht es wieder los.
Jetzt weiß ich mehr: am Vormittag kann man schlafen, und am Nachmittag soll man aufwachen und loslegen.
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
Verfasst am: 09.11.2005, 14:34
Klasse Auswertung Rossi!
Hat nicht jemand 1 min Daten von EURUSD in einer GrößenOrdnung die für Rossi's Analys benötigt wird? Wäre wirklich interessant ob es solche Ergebnisse auch im FX gibt.
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 09.11.2005, 14:38
@ROSSI
Wieviel Jahre an Daten brauchst Du für EURUSD ? Kann glaube ich bis 1997/98 liefern.
GBoos
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 09.11.2005, 15:10
@GBoos
Intraday mindestens zwei Jahre, je mehr desto besser (ASCII-Format). Schicke ruhig alles, dann kann man auch Änderungen im Verhalten untersuchen.
Beachtet die Auswertung bei
http://www.seasonalcharts.de/
Ergebnis der Auswertung über 33 Jahre:
"Der Kurs des Euro zum US-Dollar, wie man ihn heute meist angibt, ist der
Kehrwert der vor Einführung des Euro üblichen Angabe der Fremdwährung in
der einheimischen Währung (also etwa des Dollars zur DM). Aufgrund der
kurzen Geschichte des Euro bezieht sich der Chart überwiegend auf das
Verhältnis der Mark zum Dollar.
Ein steiler saisonaler Anstieg lag im September vor. Auffallend ist das
Verhalten um den Jahreswechsel. Von Anfang bis Ende Dezember stieg der Kurs,
bis Ende Januar fiel er dann genauso scharf. Die übrige Zeit war der Verlauf
tendenziell seitwärts.
Hierin gleicht das Verhalten dem des Yen zum Dollar. Zum Jahreswechsel fließt
Geld aus dem Dollarraum, um dann sogleich wieder zurückzukehren. Über die
Gründe mag man spekulieren (Steuer- oder Bilanzstichtag?). "
Was jetzt läuft hängt mit der Zinsdiffernz zusammen.
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 09.11.2005, 16:03
@Rossi
Email wird nicht gehen, bei einer Historie von 138MB für Minuten Daten.
GBoos
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
Verfasst am: 09.11.2005, 17:52
@GBoos
Große Files kann man über http://www.YouSendIt.com übertragen.
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 09.11.2005, 18:23
@SwingMan
Stelle die Daten heute Nacht auf meinen Server. Bis 12.00 Uhr kann man sie dann runterladen. Adresse gebe ich noch bekannt.
GBoos
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 09.11.2005, 18:31
@ALL
EURUSD 1min Daten unter http://gboos.dyndns.org/data/eura0.csv.gz zum herunterladen.
Gepackt sind das 20MB (ungepackt 328MB) für Daten seit 1998.
AB 12.00 Uhr morgen werde ich die Daten vom Server nehmen.
GBoos
Zuletzt bearbeitet von GBoos am 09.11.2005, 18:45, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 09.11.2005, 19:22
@GBoos
ich hatte dir unter "Private Nachrichten" meine E-Mail-Adresse zugesandt
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 09.11.2005, 19:59
@GBoos
fast 2,5 Millionen Datensätze, das hatte ich noch nicht 
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
Verfasst am: 09.11.2005, 20:01
Rossi schrieb am 09.11.2005 20:59
@GBoos
fast 2,5 Millionen Euro, das hatte ich noch nicht
- Es wäre aber Zeit...
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
Verfasst am: 09.11.2005, 20:03
Man gut, dass es Computer gibt!
Da hat die Access DB auch schon ein bischen zu knuffen! 
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 09.11.2005, 20:05
@ALL
Da Rossi die Daten nunmehr hat, werde ich sie auch wieder vom Server nehmen. Ich sehe hier 89 Zugriffe von unterschiedlichen IP´s auf die Datei. Soviele Mitglieder hat das Forum nicht mal. Ich will ja nicht negativ denken !!! Aber Leute, wenn ich hier etwas anbiete, dann sollte das nicht weiter getragen werden. OK !!!!!
GBoos
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
Verfasst am: 09.11.2005, 20:15
@GBoos
Du hast Recht, meine Programme sind per Download weit verbreitet im arabischen Raum, und ich kriege keinen Tropfen Sprit dafür!
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005
Beiträge: 1147
Verfasst am: 09.11.2005, 20:58
GBoos schrieb am 09.11.2005 21:05
@ALL
Da Rossi die Daten nunmehr hat, werde ich sie auch wieder vom Server nehmen. Ich sehe hier 89 Zugriffe von unterschiedlichen IP´s auf die Datei. Soviele Mitglieder hat das Forum nicht mal. Ich will ja nicht negativ denken !!! Aber Leute, wenn ich hier etwas anbiete, dann sollte das nicht weiter getragen werden. OK !!!!!
GBoos
OK und Daaaaanke!
Hittfeld, der das Naschen auch nicht lassen konnte
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 10.11.2005, 13:56
Ein neuer Tag, eine neue Vorschau.
Die Freitagsbewegungen zwangen mich, die Skalierung nach oben zu erweitern!!
Geahnt hat jeder den Verlauf, nur gewußt.......?!
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
Verfasst am: 10.11.2005, 18:14
Schön im Chart die 14,30 Uhr Nachrichten am Freitag zu sehen! Für den vernünftigen FX Trader heißt es aber am Freitag zu dieser Zeit ist man flat! War schon gespannt ob man es in Deiner Auswertung sieht! Unterstreicht nochmals die Nützlichkeit Deiner Arbeit! Danke!
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005
Beiträge: 1147
Verfasst am: 10.11.2005, 18:50
Fisch schrieb am 10.11.2005 19:14
....Schön im Chart die 14,30 Uhr Nachrichten am Freitag zu sehen! Für den vernünftigen FX Trader heißt es aber am Freitag zu dieser Zeit ist man flat! ...
Heisst dass, dass das Regelwerk die "übliche Sorgfalt" ( News, CPI, NFP etc) voraussetzt? Dann hätte man sich heute sicher auch die -29 P erspart.
Aber ich dachte, das Regelwerk ersetze alle üblichen "Bauernregeln". Aber ich bin etwas verwirrt, da für mich anscheinend schleichend in das eigentlichg statistische Regelwerk nun Charttechnik und NON_Entry_Filter eingeführt werden. Wird dann nicht aus dem schlanken Schnellboot ein lahmes Dickschiff??
Danke an Alle
Hittfeld
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
Verfasst am: 10.11.2005, 19:09
@Hittfeld
Heute hätte man sicherlich nicht die -29 Pips gespart!
Aber Rossis Analyse bestärkt mich im Glauben an bestimmten Stellen nicht im Markt zu sein. Solch ein Zeitpunkt ist der z.B der 1. Freitag im Monat um 14,30 Uhr. Mit Rossi's Analyse kann man ein System nur verbessern.
Gibt es kritische Zeiten an einem Handelstag nimmt ein dann das System aus dem MArkt und wartet auf einen neuen Einstieg. Das ist dann immer noch ein System. Die Methode die Trades nach Zeiten zu analysieren und dann an bestimmten Wochentagen oder Tageszeiten nicht zu traden habe ich bei Larry Williams "Long term secrets for short term trading" (Wer Interesse hat: ist mir mal als PDF zugeflogen) gelesen. Ist schon erstaunlich wie sich Systeme verbessern, wenn man diese Tatasache berücksichtigt. Deswegen bin ich von Rossi's Arbeit so begeistert. Ich möchte schon ein automatisches System. Warum aber nicht Erkenntnisse nutzen die sinnvoll und jetzt offensichtlich sind. Warten wir mal die anderen Tage in der Analyse ab, dann kann man seine Schlussfolgerungen ziehen!
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005
Beiträge: 1147
Verfasst am: 10.11.2005, 20:22
Fisch schrieb am 10.11.2005 20:09
...Heute hätte man sicherlich nicht die -29 Pips gespart! ..
Ich schon, da nach meinem Chart kein LE 12:50 sondern erst 14:35. Bin ich auch glatt rein und wieder rausgeflogen.
Hittfeld
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 11.11.2005, 12:55
Nach dem aufregenden Freitag scheint der Montag eher ein Ruhetag für den BUFU zu sein.
Skalierung wie Donnerstag.
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 11.11.2005, 13:46
@ROSSI
Kannst DU mal bitte eine vollständige Auswertung machen und nicht nur von Tag zu Tag. Würde das über das WE gehen ?
GBoos
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 11.11.2005, 13:52
@JORAM
Also von "eingeschränktem Handel" an der CME kann wohl keine Rede sein, wenn DU mal auf das Volumen schaust. Das ist gestern höher als der Avg der letzten 5 Tage !!!!
Im BUFU gab es gestern einen grossen Cross, der zum FixPreis (VWAP) abgewickelt wurde. Da wird dann mal drunter und drüber hin und her geschoben, damit es passt. So fühlte sich das gestern auch an. Leider habe ich diesen Input erst heute früh bzw. in der Nacht erfahren.
GBoos
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 11.11.2005, 14:44
@JORAM
Ausserdem ist CME normal offen heute.
GBoos
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 11.11.2005, 15:16
@GBoss
"Kannst DU mal bitte eine vollständige Auswertung machen und nicht nur von Tag zu Tag. Würde das über das WE gehen ? "
An deinen Worten erkenne ich: Das ist das Ungestüm der Jugend.
Ein verteilter Genuß bringt ingesamt mehr Befriedigung!
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 12.11.2005, 09:41
Nach dem Schläfchen von Montag erwacht der BuFu wieder.
Skalierung wie Montag
Könnte mir vorstellen, dass solche Infos auch für Optionen interessant sind.
Es deutet einiges darauf hin, dass für den Trader Dienstag, Donnerstag und Freitag interessant sind.
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434
Verfasst am: 12.11.2005, 23:04
@JORAM
Dann schau mal hier : http://www.cme.com/about/press/cn/04-146veteransday0516481.html
Und die Volumina waren auch völlig normal. Weiss nicht was da für die uns bedeutenden Märkte eingeschränkt ist. Joram, ich scheine das wieder nicht zu verstehen ! Erkläre mir das bitte mal. Danke.
GBoos
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 13.11.2005, 09:49
Diese Untersuchung wollte ich schon lange durchführen:
Das Profil der Closeentwicklung nach Kalendertagen.
Daten von Joram (danke ), BUFU seit 1997, 2244 Datensätze, nicht normiert.
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 13.11.2005, 12:26
Das Profil der Closeentwicklung nach Kalendertagen normiert.
Daten von Joram (danke ), BUFU seit 1997, 2244 Datensätze, normiert.
Ich habe rechts nochmal den 1. Kalendertag eingefügt, so dass der Verlauf klarer wird.
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 13.11.2005, 16:32
Vorbild für meine Untersuchung der Entwicklung der Kurse nach Kalendertagen war ein Chart von Dimitri Speck.
Diese Untersuchung (www.dogsofthedow.com) bezieht sich auf Daten seit 1896, da kann ich nicht mithalten.
Insgesamt sind nach meiner Meinung derartige Ergebnisse mit einer großen Streuung behaftet und deshalb mit Vorsicht zu betrachten.
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 21.11.2005, 21:00
Tagesverlauf des BUFU am Dienstag unter der Bedingung: C > O
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 21.11.2005, 21:03
Typischer Verlauf des BUFU am Dienstag, normiert, C < O
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 21.11.2005, 21:04
Es überrrascht die unterschiedliche Dynamik der beiden Reihen.
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 22.11.2005, 19:33
Typischer Verlauf des BUFU am Mittwoch, normiert, C > O
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 22.11.2005, 19:36
Typischer Verlauf des BUFU am Mittwoch, normiert, C < O
OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
Verfasst am: 23.11.2005, 12:45
@rossi
Deine Analysen finde ich mehr als interessant! Wäre es ein großer Aufwand das für alle Wochentage zu machen? Besonders die Grafiken mit der C>O und umgekehrt bzw mit Zusatzbedingungen. Ich hätte gleich folgende Idee dazu(nur ein Gedanke) Bei Tagen welche statistisch eine große Bewegung versprechen könnte man in die erwartete richtung wie gewohnt einen Future einsetzen und mit kürzestlaufenden Optionen mit den optimal berechneten Parametern einen Hedge durchziehen. Durch die Kurze Laufzeit (so kurz als menschen möglich) ergibt sich eine starke Funktionskrümmung von Future zu Option. Läuft es in die erwartete richtung so wird das Delta der Optionen rasch geringer. in Gegenrichtung größer. Wenn nun die Optionen so berechnet sind daß das pari mit dem Future erst beim Ende der Tagesminimalauslenkung (der Kurs jedoch die unerwartete Richtung einschlägt) erreicht wird so kann die Effizienz nochmals erheblich gesteigert werden. Käuft es richtig so ist der Gewinn möglicherweise nur halb so groß, aber in der Gegenrichtung sollte kein Verlust entstehen.
_________________
Nichts Neues unter der Sonne...
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 23.11.2005, 15:51
Donnerstag, normiert, C>O
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 23.11.2005, 16:13
Typischer Verlauf des BUFU am Donnerstag, normiert, C < O
Er unterscheidet sich stark vom Mittwochverlauf.
_________________
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 24.11.2005, 12:03
Das ist formal die normale Marketprofile Darstellung,
aber nicht Intraday, sondern die Donnerstagsverläufe, normiert, C>O
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