Market Trader Forum

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@ALL und vor allen Dingen SwingMan

Ich stelle hier von Tag zu Tag mehr fest, daß meine Werte im MT mehr und mehr von denen der anderen zahlreichen Forumsmitglieder abweichen. Ich aktualisiere diese jeden Abend und am Morgen. Dabei stelle ich fest, das sich die Werte für BarRange, Grid, Up´s & Dn´s immer weiter von denen der Postings entfernen. Selbst die Werte der Marketpivots stimmen langsam nicht mehr.

Ich benutze eSignal als Datenfeed. Da ich aber nach Kenntnisnahme über dieses Problem auch mit anderen Datenquellen vergleiche, kann ich bezgl. der Daten für OHLC keine Unterschiede feststellen. Jedenfalls per Auge und Hand nicht. Lediglich im Volumen gibt es erhebliche Unterschiede. Da dies aber in MT-ACD keine Rolle spielt, ist es zu vernachlässigen.

Am meisten macht mir die Kursaktualiesierung Sorgen, da bei der Eingabe der Werte morgens (ReffO) etc. die Unterschiede am grössten sind. Um auch unsere Entwicklung in der TradeSattion auf ordnungsgemäße Berechnung zu überprüfen, braucht man aber eine Referenz.

Und da ich nicht mehr sicher bin, was nun Referenz ist und was nicht, stelle ich mom meine Postings ein. Auch mein Trading mit MT-ACD habe ich nun eingestellt, weil ich nicht weiss welche Werte ich eigentlich handel. Die richtigen oder die falschen ?

GBoos
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GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@ALL

Eine Bitte an alle TradeSignal-User oder User die ein anderes Datenfeed ausser TradeNavigator und eSignal nutzen. Könntet Ihr mir bitte DAILY-Daten vom BundF für den Zeitraum ab 2000 (oder später wenn vorhanden ab mind. 2002) zur Verfügung stellen ?

Ich habe einen kurzen Datenabgleich nach einer Aktualisierung von SwingMan gemacht und trotzdem weiter Unterschiede festgestellt. Hier mal eine Übersicht der Werte für heute nach Aktualisierung :

JORAM´s Werte : (?)

TR = 0.42
BR = 0.492 / 0.086
Grid = 0.133
Oup = 0.157 / 0.074
Odn = 0.206 / 0.112

SWINGMAN´s Werte : (TradeNavigator)

TR = 0.42
BR = 0.50 / 0.094
Grid = 0.138
Oup = 0.157 / 0.074
Odn = 0.208 / 0.111

GBOOS´s Werte : (eSignal)

TR = 0.42
BR = 0.50 / 0.094
Grid = 0.138
OUp = 0.171 / 0.089
Odn = 0.196 / 0.111

Ich weiss nicht woran es liegt und würde daher mal gerne mit anderen Datenfeeds einen Vergleich anstellen. Wäre super wenn Ihr mir da helfen könntet. Danke. Datei bitte im csv- o. txt-Format an gboos@online.de

GBoos

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP & @FISCH

Vielen Dank für Eure Daten.

@WP

Kannst Du mir sagen ob diese adjustiert sind und wenn ja, in welcher Art die Adjustierung vorgenommen wurde. Wenn Du das nicht weißt, dann überprüfe ich das mit Excel. Wäre aber super wenn ich mir das zeitlich sparen könnte.

Danke.

GBoos

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Normalerweise hängt Tradesignal den aktuellen Kontrakt einfach hintendran.

Bei der langen Historie allerdings weiß ich nicht, ob da nicht etwas adjustiert wurde, zumindest für die Jahre vor der Einführung der TSE.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@gboos

Um ein paar Unklarheiten zu beseitigen, habe ich mich noch einmal dran gemacht und den Code in Tradesignal 3 umgesetzt.

Für den Vergleich habe ich in den MTrader die selben OHLC-Werte eingetragen wie sie Tradesignal für den FDAX (Symbol FDXc1) verwendet, d.h. ich habe den Schwachsinn von Reuters und der Eurex mit dem Settlementpreis als Close statt dem Schluß um 22 Uhr an den letzten 5 Tagen übernommen.

Mit diesem Code stimmen die berechneten Werte 100 % überin bis auf die dritte Nachkommastelle (der Wert für den Pivot wurde schon auf NearestTick gerundet).

D.h. bei selber Datenbasis erhält man absolut die selben Werte.

Zum Vergleich

Da der letzte und 30. O-Up Wert für den Array an den letzten Septembertagen genommen wird und damit die Verfallsproblematik und Adjustierung keine Rolle spielt, sollte man mit Tradestation und esignal bei richtiger Berechnung die selben Werte erhalten.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Hier noch die anderen Werte:

1. Bund

Da sich beim Bund im Oktober die Open meist unter MP befanden und nun wieder O>MP gilt, muss für die O-Up-Berechnung auf Werte aus dem August zurückgegriffen werden.

Im Vergleich zu dem unadjustierten Kontrakt bei TS ergibt sich eine kleine Abweichung von ~ 1Tick.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

In dem Zusammenhang mit den obigen Beiträgen stelle ich mir eine ganz praktische Frage:
Wie werden wir mit dem Bund Future am 8. Dezember und an den folgenden Tagen verfahren.
Am 8. Dezember wird Intraday normalerweise der März Kontrakt getradet. Damit ist die Zeitreihe für den Dezember Kontrakt unbrauchbar.
Was für eine Lösung wird vorgeschlagen?
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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@WP

danke sehr schöne Arbeit und Ergebnisse, die einiges erklären. Jetzt sind die Abweichungen im EURUSD klar. Ich habe schon mit @seeralf länger darüber diskutiert! Für das reale Trading ist es unabdingbar die Werte des Brokers zu nutzen, bei dem man auch handelt. Alles andere verfälscht die Werte. Leider gibt es ja nicht den OHLC Kurse im FX. Abweichungen zwischen den Brokern sind nun mal Realität!

Insofern sind die Ergebnisse für das MT-ACD System die wir in diesem Forum gepostet haben, mit äußerster Vorsicht zu genießen!

Gibt es jetzt in TSe 3.0 mit dem Vector Arrayfunktionalität oder sind es von Dir geschriebene Funktionen?

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wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@ Fisch

Die Arrays /Vectoren hat Systemsoft endlich zur Verfügung gestellt.