Market Trader Forum

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Das Buch “ADVANCED TRADING RULES”

E. Acar

Enthält in Kapitel 15

“The need for performance evaluation in technical analysis”

wichtige Informationen und Indikatoren zur Analyse von Strategien.

Zu den Indikatoren:
Daten einer Strategie können (z. B Performance und Draw Down) nach Excel exportiert und dort weiterverarbeitet werden.

Das Datum sollte in Excel als "Text" importiert werden.

Man kann so die Funktionsweise mehrer Strategien im Zeitablauf vergleichen und Stärken und Schwächen in Excel herausarbeiten.

Gruß

Rossi

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Diese Funktion aus dem Buch wandelt das TS- Datum in ein Excel Datum mit einer Stringrückgabe um.

Inputs: DateSelect(Numeric);
Variables: YearPortion(""), StringMonth(""), StringDay("");
YearPortion = NumToStr(1900 + IntPortion(DateSelect * .0001), 0);
If DateSelect >= 1000000 Then StringMonth = MidStr(NumToStr(DateSelect, 0), 4, 2)
else
StringMonth = MidStr(NumToStr(DateSelect, 0), 3, 2);
StringDay = RightStr(NumToStr(DateSelect, 0), 2);
FixDate=YearPortion + StringMonth + StringDay;

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Den habe ich gerade zur Demonstration abgeschrieben. (Schreibfehler sind möglich.)

Gruß

Rossi

Input: StartEqu(20000), DDLimit(20);
Vars: MyEquity(0),HighEquity(0), DD(0),MxDD(0),PrcDD(0), MxPrcDD(0), MxCount(0), TextNumber1(0),
TextNumber2(0);
{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -}
{Calculates Draw Down and Max. Draw Down in percent}
MyEquity=StartEqu +I_OpenEquity;
if MyEquity>HighEquity then HighEquity=MyEquity;
DD=HighEquity - MyEquity;
If DD>MxDD then MxDD=DD;
If HighEquity<>0 then PrcDD=DD/(HighEquity/100);
If PrcDD > MxPrcDD then MxPrcDD = PrcDD;
{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -}
{Plots indicator and text to screen}
Plot1(Round(Neg(PrcDD),1),"Current%DD");
Plot2(Round(Neg(MxPrcDD),1),"Mx%DD");
Plot3(Neg(DDLimit)," StopLimitDD");
If Plot2 crosses under Plot3 then begin
Value97=Text_New(Date, Time, High+(C/80), "Close of account");
If GetBackGroundColor=1 then

Value98=Text_SetColor(Value97, Tool_Cyan)
Else begin If GetBackGroundColor<>1 then Value99=Text_SetColor(Value97, Tool_Blue);end;end;
{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -}
{ Sends draw Down to ASCII file}
Print(file("c:\Performance\IMMCHF.txt"),FixDate(date),";",- PrcDD:3:0,";",- MxPrcDD:3:0,";", DDLimit:3:0) ;

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wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Rossi

In Mulitcharts ist die Funktion "I_OpenEquity" leider nicht verfügbar. Aber man kann sich mit der PushPop-DLL behelfen. Damit kann man die Kapitalkurve und daraus abgeleitete Berechnungen in einem Indikator plotten und somit als ASCII-Datei abspeichern.

http://traders2traders.com/code&overviews/pushpop.htm

Cheers

Wuelle