Das ist nicht verwunderlich. Wer verschiedene Datenfeeds vergleicht, der wird unterschiedliche Bars bekommen.
Damit muss man leben. Auf lange Sicht dürfte sich das alles ausgleichen.



Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 04.04.2006, 09:47, insgesamt einmal bearbeitet

Genau da wird es doch interessant.
Wo hat er im Gewinn wieviel pyramidisiert und wie genau hat er abgesichert?
Das ist doch der springende Punkt.
Es ist ja nicht die Frage ob man pyramidisieren sollte oder nicht, sondern das WIE.

Ansonsten bin ich skeptisch, dass man jetzt wegen einer einzigen Erfahrung wo mal einer einen guten Gewinn reingeholt hat, gleich denkt, dass die bisherige Vorgehensweise falsch war.

"Nach seiner Erfahrung" ist ja nett, aber kann man das in Regeln fassen und daraus einen wiederholbaren Erfolg machen?
Ich kann auch Lotto spielen, weil ja jede Woche welche gewinnen und trotzdem werde ich sehr wahrscheinlich nie einen Winner einfahren.
Solange also die "Erfahrung" nicht in Worte gefasst und anschließend von jedem wiederholt werden kann, sollte man deshalb nicht nervös werden oder Minderwertigkeitsprobleme bekommen.
Also her mit der Vorgehensweise, ansonsten bleibt das Thema im Bereich der Mythen und Legenden.

- In diesem schwerwiegendem Fall trägt @wp die Verantwortung...

- Wenn man sich die Formeln anguckt, wird bei der Berechnung der Area einmal der Abstand (H-L) genommen, und dann abs(Close-Open).
Aus diesem Grund ist der Body einer Kerze automatisch zwei mal berücksichtigt, so wie es nach meiner Theorie sein sollte!

Die Kerze vor fünf Tagen hatte keine Schatten, und die anderen hier und da. Aus diesem Grund habe ich die Vermutung daß der Schwerpunkt sich rechnerisch nach oben verschiebt.
Ohne Verdoppelung der Area zwischen Open/Close wäre bestimmt tiefer gewesen.

Man kann auch mit dem Taschenrechner überprüfen.

Die 117.52 sind bei mir der Pivot von gestern. Ich habe eigentlich an meinen Codes seit Wochen nichts verändert.

Auch bei einer Verdopplung scheint der mir zu hoch, wenn mathematisch 4 Kerzeschwerpunkte darunter sind und einer in diesem Bereich, dann kann der Schnitt nicht größer sein.



Zuletzt bearbeitet von wp am 04.04.2006, 16:26, insgesamt einmal bearbeitet

Also etwas größer ist er schon......!

Ich verwende die letzte Version des Programms. Verändert habe ich daran nichts.

Der Fehler könnte an den Schlusskursen liegen. In SwingMans Tabelle sind statt der Schluskurse die Settlement-Kurse enthalten. Das Problem hatten wir schon öfter.

Nachfolgend die exakten und von mir überprüften Kurse. Ich vergleiche sie täglich mit den Charts. Im Zweifelsfall schaue ich bei der Eurex unter Delayer Quotes nach.

- Die Sache mit meinen Settlement Kursen ist tatsächlich nachteilig.

Einen Hinweis:

Bei OnVista gibt es neuerlich unter Futures auch den Bund-Future, und es gibt auch historische Kursdaten!