Market Trader Forum

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

Open 115,70 < Pivot 115,99

Long bei L-Grenzwert 115,78
Short bei S-Entry 115,63

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SwingManT · Verfasst am: 20.04.2006, 08:56

@Chris

- Kannst Du bitte die Anzahl der Kontrakt-Einheit für diese Woche berechnen? Es bleibt uns nicht mehr lange Zeit die Simulation des ersten Monats zu simulieren, gleich geht es mit echtem virtuellen Geld los!

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

Was meinst du mit Anzahl der Kontrakt-Einheit?

SwingManT · Verfasst am: 20.04.2006, 11:14

@Chris

Das habe ich vor einer Woche glaube ich, bezogen auf das Money-Management und Positionsgröße beschrieben:
- Startkapital 50.000€
- Risiko 5% = 2.500€
- Bei 25 Punkte Verlust = 25*10€*(10 Kontrakte) => 2*5 Kontrakte wenn man die Staffelung 2-1 Tradet. Die Kontrakt-Einheit KE = 5.

(Bitte noch einmal berechnen!)

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- Erste Woche = 50 Punkte Gewinn * 5 KE = 250 Punkte gesamt = 2.500€

- Kapital für die zweite Woche = 52.500€

usw.

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

Hier mal die vorläufigen Trades für heute.

1. Trade: Ausstieg aufgrund des 2. Umkehrbalkens
2. Trade: Ausstieg wegen Umkehrbalken und/oder Zeitstopp

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

@SwingMan

OK!

SwingManT · Verfasst am: 20.04.2006, 11:37

@Chris

Man muß sich schon anstrengen, um nach Dubai zu fliegen...
Mit berechneten 5% oder 10% Gewinn pro Woche kommt folgendes heraus:

- Vielleicht erhöhen wir das Risiko...

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

@SwingMan

Wenn ich den durchschnittlichen Punktegewinn schaffe, dann müsste es eigentlich ausreichen.
Sagen wir einfach mal 250 Punkte/Monat!

Bei 10 Kontrakteinheiten (20 Kontrakte) hat man Risk per Trade von
25 * 10 *10 = 2500 Euro oder 5 %

Bei den durchschnittlichen 250 P/Monat würde sich ein Gewinn von
250 * 10 * 10 = 25000 Euro oder 50 % ergeben.

Kapital nach einem Monat 75000 Euro
2. Monat 15 Kontrakteinheiten = 250 * 15 * 10 = 37500 Euro

Gesamt: 112500 Euro oder 125 %

Davon muss man noch Gebühren/Slippage abziehen. Dafür wurde die wöchentliche Anpassung der Kontrakteinheiten nicht mit einbezogen.
Zudem hat sich durch den Ausstieg am 2. Umkehrbalken das Initial Risk deutlich veringert. -24P dürften daher nicht mehr allzu oft vorkommen.

SwingManT · Verfasst am: 20.04.2006, 12:13

@Chris

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

Das Inital Risk ist bei unserer Dokumentation (2 Kontrakten) bei 12+12 = 24 Punkten oder 240 Euro.
Gerechnet auf 5000 Euro wären das knapp 5%.

Bei 50000 Euro und 5% Risk könnte man demnach mit 20 Kontrakten handeln.

SwingManT · Verfasst am: 20.04.2006, 12:32

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

Eine kleine Aufstellung der bisherigen Ergebnisse. Allerdings ist das nicht wirklich signifikant.
Einige Trades würde ich mit heutigem Wissenstand so nicht mehr durchführen.
Beispielsweise -48 Punkte am 05.04.06. Liquidierung jeweils beim 2. Umkehrbalken und nicht warten bis der Katastrophenstopp ausgelöst wird.

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

@Ernie

"Die Regel scheint sich zu bewähren."

Ja, das sehe ich auch so. Ich habe nach dem kurzen Beobachtungszeitraum den Eindruck gewonnen, dass die meisten guten Trades sofort nach überschreiten der Schwellen dynamisch in Trendrichtung laufen. Alle anderen will man eh nicht haben.
Sicherlich wird man mit dieser Regel auch einige wenige Gewinn-Trades verpassen, aber insgesamt dürften sich die engen Stopps (hoffentlich) als positiv erweisen.

Zumindest die Equity-Kurve wird um einiges stabiler.

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ Chris
Die Trefferquote wird natürlich kleiner. Dafür sollte aber das Pay Off Ratio zunehmen und insgesamt hoffentlich auch der PF.

SwingManT · Verfasst am: 20.04.2006, 15:07

@all

Eigentlich haben sich um 10:00 und um 11:10 Uhr zwei ausgeprägte Leisten gebildet, so daß man auf dem Entry mit der 5Min Regel verzichten konnte!
Ein Entry bei 115,78 (LGw) wäre begründet, 1P und die Stochastic sprachen auch dafür.

Ich bin immer noch der Meinung daß die 5Min Regel für die erste Tradingstunde wichtig ist.
Tagsüber kann/soll man Alternativen haben, weil die Kursdynamic anders als am frühen Morgen ist.

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

chris · Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 313

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Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ Chris
Damit Du Dich nicht wieder über unterschiedliche Ergebnisse wunderst.
Ich hatte beim Entry um 11.35 h versehentlich meine eigenen Regeln nicht eingehalten. Die korrigierte Fassung steht in meiner Auswertung.
Regeln aufstellen und tatsächlich beachten sind immer noch zweierlei Paar Schuhe!

Deinen Entry um 15.10 h habe ich wg. divergenten Verlaufs verworfen. Neues Hoch beim Kurs, aber nicht beim SSToch.