Market Trader Forum

SwingManT · Verfasst am: 19.10.2005, 16:57

@gboos hat einen interessanten Vorschlag für Pair-Trading auf Devisen gemacht:

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Ich bin skeptisch, das Pairtrading im FX funktioniert.
Es gibt Zeiten, da laufen EURUSD und Swissy oder Cable und USDYEN so wie im Chart zu sehen. Das ändert sich aber häufig drastisch.

Anonymous · Gast

@FISCH

Ich meine nur EURUSD / USDCHF . Und da ich das seit Jahren jeden Tag trade kann ich sagen :

EURUSD UND USDCHF LAUFEN IMMER GEGENLÄUFIG !!!!!!

GBoos

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Also hier streitet man ja wohl um Kaisers Bart: Der CHF wird in enger Bandbreite zum Euro geführt, also wären EurUsd und CHFUSD fast deckungsgleich.

Da aber der SchweizerFranken in Relation zum USD nicht geführt wird, sondern nur der Dollar in Relation zum CHF notiert, ergibt sich das reziproke Spiegelbild USDCHF.

Würde man den EurUsd als UsdEur darstellen, ergäbe sich ja das gleiche Spiegelbild. Also nur spiegelbildliche Darstellung, kein handelbares gegenläufiges Pair.

Cerberus24

Anonymous · Gast

@HITTFELD

Wenn dies so ist wie Du sagst , was sicher theoretisch richtig wäre, dann weiß ich nicht was ich in 6 Jahren hier praktisch gehandelt habe. Von Deckungsgleichheit nach Spiegelung etc. kann hier überhaupt keine Rede sein. Ganz ehrlich ?

Handel das Ding, schau Dir die Charts an und dann überlege bitte nochmal was Du hier geschrieben hast. Wenn ich etwas spiegele, dann ist das Spiegelbild VOLLKOMMEN KONGRUENT zum Original. Wenn Du mir die Kongruenz von EURUSD und USDCHF beweist, dann vermache ich Dir alles, was ich habe (inkl. meine Frau). Das meine ich ernsthaft.

GBoos

seeralf · Anmeldedatum: 30.08.2005 Beiträge: 146

@ all

pairtrading gibt imho nur sinn, wenn es dem ziel dient, das risiko
für das portfolio zu reduzieren und den ertrag zu steigern....
siehe dazu markowitz...
eur/usd und usd/chf haben eine negative korrelation von 98%,
(siehe http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm,)
bringen also keine risikominimierung.....
um das portfolio zu diversifizieren, sollten werte mit geringer
korrelation aufgenommen werden......

mfg

SwingManT · Verfasst am: 20.10.2005, 09:10

@seeralf

Der Link bringt die Meldung:
"Oups... La page que vous avez demandé n'existe pas !"

- Schön daß Du auch mitmachst, kannst uns aber nur kurz beschreiben wo Dein Interessenbereich liegt?

seeralf · Anmeldedatum: 30.08.2005 Beiträge: 146

@ all

wenn ich die seite über meine favoriten aufrufe, geht es
die adresse ist schon richtig, warum es von hier über den link
nicht funktioniert, weiß ich auch nicht....
z.Z beschäftige ich mich mit forex, davor habe ich den dax
gehandelt und bereite mich auf die börsenhändlerprüfung
ende des jahres vor.....
würde mich aber gerne meinen fähigkeiten entsprechend
einbringen und die sache voranbringen...

mfg

SwingManT · Verfasst am: 20.10.2005, 09:22

@seeralf

Nach Navigieren kommt man auf die Seite. Vielen Dank.

- Im Prinzip kann man sich sehr gut negative Korrelationen zu Nutze machen, in unseren Beispiel ist die Korrelation zu groß damit ich etwas anfangen kann.

Das Pair-Trading wie ich es kenne macht folgendes:
- Man nimmt zwei korrelierte Aktien
- Man berechnet anhand der Volatilität und BarRange bestimmte Verhältnise (Faktoren)
- Wenn diese Faktoren bestimmte Levels erreichen wird Pair-getradet (die Korrelation der beiden Aktie wurde gestört, es liegt eine Abweichung vor, und man setzt auf eine Rückbewegung)

Anonymous · Gast

Aslo wenn ich richtig folgen konnte, soll die fast konst. Spiegelung nur ein Filter sein, damit man keine Trades eingeht, wenn die beiden gegenlaeufig sind.
Das macht schon Sinn, wenn man weiss, wie weit unterscheide Zeitlich auseinander liegen duerfen.
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SwingManT · Verfasst am: 20.10.2005, 09:48

@Paeda

Es ist eine der Möglichkeiten.
Wichtig ist nur zu wissen ab welchen Level der berechneten Faktoren ein Trade einzugehen ist, abhängig ob die Kurse zu- oder auseinander gehen.