Ich habe mich mal mit den adaptiven Oszillatoren beschäftigt.
WR produziert zu jedem Chart eine Statistik über Swingcounts, -dauer und -länge, getrennt nach Inpuls- und Correctivewellen.
Sieht dann für ER2 im 1 Min-Chart so aus:
Cycle Counts
Degree All I C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 2709 1336 1373 472 310 460 300 206 123 99 66 48 32 26 18
1 686 482 204 328 106 116 40 26 7 8 1 2 2
2 349 269 80 202 54 60 12 7 1
3 210 169 41 133 23 23 10 10 2 2 1 1
4 134 104 30 77 22 22 4 4 1 1 1
5 78 69 9 60 8 8 1 1
6 60 54 6 48 6 6
7 48 44 4 40 4 4
Cycle Period Std Alg
Degree All I C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 4 5 3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 5 3
1 12 15 7 15 7 14 9 12 4 8 6 16 10
2 23 27 10 28 10 25 12 23 28
3 38 42 19 44 20 42 20 29 15 15 17 23
4 59 67 30 73 28 49 30 36 25 72 55
5 100 107 41 110 39 90 60 58
6 129 138 53 139 53 128
7 161 169 81 169 81 168
Cycle Range Std Alg
Degree All I C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1,258 1,669 ,858 1,864 ,944 1,598 ,913 1,482 ,894 1,539 1,045 1,529 ,875 1,781 ,967
Die Cycle Range werden dann für Zielzonen verwendet.
Zuletzt bearbeitet von wp am 23.04.2008, 16:51, insgesamt einmal bearbeitet
GBoos
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Verfasst am: 23.04.2008, 21:27
@WP
Stephan .... saubere Arbeit ..... hab Dir was per Email geschickt ....
Ich nehme an die "ABA's" sind in Eigenregie entstanden ?
Gruss GBoos
Zuletzt bearbeitet von GBoos am 23.04.2008, 21:29, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
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Verfasst am: 24.04.2008, 05:50
@wp
In meinen Cycles-Zeiten habe ich gelernt daß man die Zyklen untereinander abziehen soll.
Die nackten bringen nicht viel. Es ging aber um GDs. (GD5- GD13, GD13 - GD34 usw.) Das bringt eine Filterung der Schwingungen unter dem kurzen GD.
Versuch mal auch die Stochastics abzuziehen, mal gucken wie es aussieht.
wp
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Verfasst am: 24.04.2008, 14:04
@swingman
Ich habe jetzt mal den Ergodic mit den Wavelängen gefüttert. Mal sehen, ob das besser ist.
Value1 = XAverage(TSI(Price, KAdjustC1, KAdjustC2, u), SmthLen);
Plot1 (Value1, "OscC1");
If value1 >= value1 then setplotcolor(1,upcolor) else setplotcolor(1,downcolor);
Value2 = XAverage(TSI(Price, KAdjustC2, KAdjustC3, u), SmthLen);
Plot2 (Value2, "OscC2");
If value2 >= value2 then setplotcolor(2,upcolor) else setplotcolor(2,downcolor);
Value3 = XAverage(TSI(Price, KAdjustC3, KAdjustC4, u), SmthLen);
Plot3 (Value3, "OscC3");
If value3 >= value3 then setplotcolor(3,upcolor) else setplotcolor(3,downcolor);
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 24.04.2008, 14:15
...
Zuletzt bearbeitet von wp am 04.11.2009, 18:26, insgesamt einmal bearbeitet
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 28.04.2008, 20:14
Ich habe mich mal an die Swinglängen gemacht. Noch wird nicht zwischen Inpuls und Corrective Wave unterschieden. Verwendet wurden einfache ATR ZigZags.
Zum Vergleich die Werte noch mal von oben vom WR-Orginal:
W0Length 4
W1Length 12
W2Length 23
W3Length 38
W4Length 59
W5Length 100
und hier mit MC
Falls jemand weitere Ideen, Lösungsvorschläge oder sonstiges hat, stelle ich ihm die simple Funktion für MC zur Vefügung.
Zuletzt bearbeitet von wp am 28.04.2008, 20:21, insgesamt einmal bearbeitet
wp
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Verfasst am: 05.05.2008, 14:18
Nach den Beobachtungen der letzten Tage braucht man die Berechnung der einzelnen Swinglängen nicht unbedingt.
Es kann auch zum Einstieg die Bestätigung durch die Pattern ohne Stochastik abgewartet werden. Obwohl die Swinglängen über starke Schwankungen gegenüber dem Mittelwert aufweisen, lohnt es sich aber einen Teilausstieg zu realisieren, wenn die durchschnittliche Swinglänge erreicht oder ein MT-ACD Ziel erreicht wird.
Higher Degree gibt die Richtung (zweite Zahl in der Klammer) vor:
Lower Degree die Einstiege
Zuletzt bearbeitet von wp am 05.05.2008, 14:22, insgesamt einmal bearbeitet
GBoos
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Verfasst am: 06.05.2008, 00:05
@WP
Hallo Stephan ....
Ich moechte Dir mal im folgenden Chart zeigen, dass man rein in der Betrachtung der Waves etwas "zu spaet" dabei ist. Hey nicht falsch verstehen : ICH WILL HIER NICHTS KRITISIEREN !
Ich arbeite gerade am Zusammenhang zwischen Zonen, MarketDelta und MarketDepth. Leider kann ich dazu noch keine weiteren Ausfuehrungen machen. Ist aber eine recht interessante Sache. Wenn du Dir meinen Chart betrachtest, dann kannst Du wunderbar sehen, das an der "Pivots" sich das MarketDelta mit der MarketDepth sehr signifikant und fruehzeitig aendert. Man kann es auch einfacher sehen : da wird umgeschichtet. Ich kann leider nach wie vor noch nicht sagen, mit welcher Signifikanz das an bestimmten Zonen, Extensions oder aehnlichen Levels vollzogen wird. Trotzdem geht mit dieser Studie der Alert fuer das Ende eine Bewegung frueher an jeder Stochastic oder aehnliches.
Meine Analysen mache ich mit dem Datenfeed direkt aus TT7 ueber API. leider bekomme ich die Daten noch nicht einwandfrei in MC oder TS. Muss die Darstellung nach wie vor im "gefilterten Datenfeed" machen.
Gruss Mike
Zuletzt bearbeitet von GBoos am 06.05.2008, 00:12, insgesamt einmal bearbeitet
wp
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Verfasst am: 06.05.2008, 12:36
Hi Mike,
dann kommt man aber wieder etwas weg vom Trendtrading hin zu einem Countertrendansatz, wenn ich die "X" als Einstiege sehe oder meinst Du die "X" als Exit zusammen mit Zonen? _________________
Zuletzt bearbeitet von wp am 06.05.2008, 12:37, insgesamt einmal bearbeitet
GBoos
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Verfasst am: 06.05.2008, 14:28
Hi Stephan ...
ich meine die "X" als moegliche Exits oder zumindest als Warner an Zonen ... Im "Niemandsland" haben diese kaum eine Bedeutung. Das sind keine Entries !! Da sind Deine viel viel besser .