Market Trader Forum

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Nach Regel erfolgt der Einstieg nach Close über Level hier LGW! Das wäre Punkt 1!
So werde ich es auch dokumentieren!

Hätte man in der Realität ein früheres Entry gewählt!

Wie ist Eure Meinung?

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

m.E. ist das nach den Regeln. Man kann nichts dafür,dass die Kerze so lang war....

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@FISCH

Nach Regelwerk machst Du das vollkommen richtig. Joram hat mit seinem 2. Satz auch recht. Ich wüsste auch nicht was man dagegen sagen sollte. Habe selten einen DR-Bar gesehen, an dem der Trend keinen Anschluss fand. Ausserdem hast Du hier einen guten "ProStop" (ich bleibe dabei).

GBoos

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Danke Joram und GBoos.

Ja, nach Regel ist es klar!
Aber wenn man die Regeln einmal zur Seite legt! Hätte man dann ein früheres Entry gewählt!
Vielleicht um die 1,1720 oder 1,1750? Es geht mir nur um eine praktische Diskussion ausserhalb der Regeln!

Ich denke eher an einen früheren Einstieg, als an keinen Einstieg!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Fisch,

wenn man die Regel beiseite legt, dann sind wir in einem anderen Forum vielleicht besser aufgehoben, bei FX Strategy z.B.

Es geht m.E. darum, dass wir hier für die gewisse Software und die gewisse Ideen einige klare Regel zu finden versuchen. Und in diesem Fall ist unerheblich, wie man das sonst traden würde. Die Frage ist, ob man das so getradet hätte wie in den Regel beschrieben worden ist. Und was daraus wurde. Nur so kann man die Regel testen.
Wie Du das in der Realität tradest ist für das Projekt meiner Meinung nach unerheblich. ´

Ich bin der Meinung, dass frühere Einstieg besser als kein Einstieg ist, nur in dem seltenstem Fall für mich richtig ist. ich verzichte gern auf Gewinn wenn ich zu große Risiko eingehen muss.
Morgen ist auch Trading. Man muss nicht jeden Tag unter Aktion-zwang stehen.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Aus der Charttechnik kann man natürlich mit den Trend- und Resistbruch bei 1.1720 argumentieren, dass man rein geht, wenn klar ist, dass die Marke LGW gebrochen wird und der Schluß auch mit hoher Wahrscheinlichkeit drüberbleibt und dann LGW + 1/4 Grid als Stopbuy nehmen.

Aber wie Joram sagt, dann kann man auch komplett anders handeln. Es ist ja oft genug der Fall, dass durch das Warten Fehlsignale vermieden werden.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Danke für Eure Meinungen!

Je länger ich darüber nachdenke, ist es sicherlich richtig einfach die Regeln einzuhalten.
Einmal vermeiden Sie Verluste das andere Mal liegt der Einstieg ein bischen spät. Auf längere Sicht wird sich das ausgleichen!

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@Fisch

Joram hat ansatzweise Recht.

Ich denke hier versucht sich gerade ein kleiner Gedankenfehler einzuschleichen. I Das Riskmanagment ist entscheidend. Du kannst theoretisch auch 50/50 spielen und doch ein profitables System fahren. Dein Risk muss nur angepasst sein.

Das ist aber ein Problem bei MT-ACD. Das ist fast immer nahezu 1:1. Denn auch heute ist im EURUSD wieder folgende Situation eigentlich schon tragisch und vom Ansatz her praktisch nicht genug überdacht.

Bei 2 Kontrakten ist der max. Gewinn nach Regelwerk

LW (GWL) = 1.1717
MWL = 1.1739
TL1 = 1.1761

max. Profit 1. Kontrakt = 22 Pips
max. Profit 2. Kontrakt = 44 Pips
max Profit = 66 Pips

Ich weiss Ihr minimiert den StopLoss auf 1/2 Grid. Aber nehmen wir mal an Ihr würdet das nicht so machen, dann hättest Du ein Risk von 2 * Grid = 56 Pips. Also Chance/Risiko nahezu 1:1. Ok, aber bleiben wir bei 1/2 Grid = 28 Pips. Somit kommt Ihr schon auf ein Chance/Risiko Verhältnis von rund 2.4. Eigentlich so lala.

Aber theoretisch wäre doch folgende Sache zu beachten. Wenn ich die Bedingungen aus dem regelwerk des Systems vernachlässige, dann würden sich folgende Ergebnisse herausstellen :

Bei 2 Kontrakten ist der max. Gewinn ohne Regelwerk

LE = 1.1705
MWL = 1.1739
TL1 = 1.1761

max. Profit 1. Kontrakt = 34 Pips
max. Profit 2. Kontrakt = 56 Pips
max Profit = 90 Pips

Wenn ich dann Euer 1/2 Grid StopLoss nehme, dann wären wir bei einem Chance/Risiko Verhältnis von gerundet 3.2. Und wo ist der Beweis das O<>MP ausschlaggebend ist ? Ich weiss das können nur Tests zeigen. Aber ich komme mom nicht so schnell dazu. Ihr habt aber den EURUSD im Nov. ausgewertet und beobachtet. Wenn Ihr sagt das die Entries mit dem Regelwerk Gewinne > 25% der Gewinne ohne Regelwerk bei gleichem DrawDown gemacht haben, dann muss man davon ausgehen, daß O<>MP wichtig ist. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem.

GBoos

GBoos

SwingManT · Verfasst am: 05.12.2005, 14:10

@Fisch

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@SWINGMAN

MT-ACD ist schlagbar ....... Wenn man es einsieht, dann wird es zum besten System der Welt. Wenn nicht dann führt man solche Diskussionen wie wir hier. Du hast auch keine ausschlagegebenden Statistiken und Tests vorgebracht. Also ist nichts bewiesen. Wir arbeiten alle dran, es zu beweisen.

Aber bevor man nichts bewiesen hat, ist es nicht gültig !!!!! Ein grosser UrVater meiner Familie hat mal gesagt :

Was Du ererbst von Deinen Vätern, erwirb es um es zu besitzen .......

Wir alle haben unsere Baustellen. Ich denke man sollte mal mehr und mehr kritischer werden. Wir sehen alle, daß es Probleme gibt. Und Deine Aussagen scheinen mir manchmal sehr situationsabhängig zu sein. Aber Du kannst ein Handelssystem nicht mit 999 Bedingungen füllen. Oder Du bestellst den SuperComputer von IBM, der schafft es dann wahrscheinlich alle Bedingungen in einer Sekunde abzuarbeiten, denn sonst bekommst Du ein Signal und der Markt ist schon 30 Minuten weg. Du bist zu theoretisch.

Setze Dich mal 1 Monat 24 Stunden vor alle Märkte und dann verstehst Du die Probleme der Leute hier. Das kann man nicht mit Aussagen : ". . . . ja wenn dann und dann das und dann das und aber .... " aus der Welt schaffen.

Das System muss kurz und knapp sein und muss klare Bedingungen haben. Aber das werden immer mehr. Also wieder auf die Basis zurück und elementare Fragen ausklammern etc.. Du könntest helfen, in dem Du bitte mal die ASCII Datein mit den Werten für die Ups etc. fertig machst. Dann einfach in Excel rein und man kann schon mal eine Menge Fragen ausschleissen. Ich will nicht nur zum meckern hier sein. Aber wir müssen etwas ändern. So geht es nicht weiter und führt keinen zum Erfolg bzw. Ergebnis.

Ich selbst hinke auch weit hinterher. Aber genau das ärgert mich ja. Die Entwicklung von dem MT-Programm usw. ist jetzt meines Erachtens nicht mehr wichtig. Reine Zeitverschwendung. Du weisst noch gar nicht was MT-ACD bringt und arbeitetst schon an der visuellen Darstellung. Ich heirate doch nicht eine hübsche Frau, wenn ich nicht was was drin steckt !!!!! ich würde mir wünschen, Du würdest an dem Output von MT für die Werte Up, Dn etc. arbeiten. Wie ich oben beschrieben habe, könnte das dann schon mal einige Fragen ausschliessen. Wir haben genug Datenbank-leute hier (ROSSI ???).

Wir fangen an uns im Kreis zu drehen.

GBoos

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@ gboos

Das ist ja das was ich schon beim FDAX ( http://53669.rapidforum.com/topic=101376838219 ) angesprochen hatte "Und genau dann wenn es super für mich läuft mit Ziel 3 und mehr habe ich nur noch eine Miniposition, bin aber zu groß, wenn es gegen mich läuft und der Protective Stopp nicht greift.Der gestrige Tag hat ja gezeigt, dass dies wohl für den FDAX kein Einzel-Problem sein wird, d.h. an allen Doji-ähnlichen Tagen auftreten kann oder sogar wird. "

Im Endeffekt drehen wir uns im Kreis. Bei "Welche Instrumente soll man traden? " hatte ich ja schon mal angemerkt, dass ein Ausbruchssystem hohe Zielerreichungswerte für Ziel 3/4 haben muss, um erfolgreich zu sein. Und dann darf man nicht so früh glattstellen bzw mus eventuell die bei MW abgebaute Position über einem gewissen Level noch einmal aufstocken.

Beim FDAX und wie es scheint ab und zu auch im Bund wird jeder wohl einen diskretionären Faktor einbauen müssen, wann er die Levels prozyklisch auf Ausbrüche tradet und wann es besser ist auf ein Countertrendstrategie zu fahren.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP

Muss Dir vollkommen Recht geben ...... Nur ändern kann man es nur so wie ich es am Anfang des Forums geschrieben habe.

GBoos

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@All,

1. Ich will das Regelwerk nicht in Frage stellen deshalb die Frage ja im Plauder Thread!
2. MT-ACD war im November im EurUSd ein sehr gutes System. 60% Gewinn ist doch OK!
30 % mehr wäre möglich gewesen durch anderes RM/MM (vermute ich)!
3. Mit Verlusttrades muss man Leben können!
4. MT ist meiner Meinung nach sehr wichtig im MT-ACD (Ich denke sogar im Moment noch zu wenig MT in MT-ACD) ist aber nur ein Bauchgefühl! Wenn man das manuell testen will, ist der Aufwand sehr hoch!
5. Reserven sollte man trotzdem suchen. Da kann und darf auch ein Gedanke mal nicht so gut sein und wieder verworfen werden. Oder nicht?
6. Ist doch mal eine erfrischende Diskussion!
7. ein junger und ungeduldiger Mann Danke SwingMan

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Einige Dinge aus der Diskussion könnten wir mit Backtest testen und klären!

Wie ist der Stand denn bei Dir @WP. GBoos sagte ja er ist noch nicht ganz soweit. Bei mir ist die DAtenmenge für MT-ACD zu klein in TSe 2.1.. Also diese Tests gehen bei mir erst mit der Version 3.0. Einen Termin aber gibt es noch nicht! Vielleicht müssen wir alle noch ein bischen Geduld haben.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@FISCH

So hat es sicher auch keiner verstanden, daß Du das Regelwerk in Frage stellen wolltest. Und wenn schon, warum soll das schädlich sein. Ich mache das jeden Tag. Ja ich stelle sogar MT-ACD jeden Tag auf das neue in Frage. Nur so kann ich objektiv sein. Das sind nicht alle hier.

Mit MT meinte ich das Programm selbst. Nicht MT als System !!!!!!! Sorry wenn ich das nicht klar genug gemacht hatte.

GBoos

SwingManT · Verfasst am: 05.12.2005, 15:12

@GBoos

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@ Fisch

Das Problem ist, dass man die Berechnung für intraday-Test mit Data2 machen muss oder mit einer anderen Möglichkeit höhere Zeitrahmen zu speichern und das funktioniert bei mir auch in der TSE3 nicht.

Nur mit intraday-Daten sind die Historien zu kurz, da man ja mindestens 100 Tage zurück braucht, um die O-Up/O-Dn Werte für heute zu berechnen. D.h. für einen Backtest von 200 Tagen braucht man die ID-Historie von etwa 350 Tagen ohne Data2.

Das einzige, was funktioniert, ist die Ausgabe der aktuellen Werte, wenn man EOD-Daten verwendet und ReffOpen manuell eingibt.

Die Alternative für schnelle grobe Backtests ist: Verzicht auf die Unterscheidung wenn Open> MP, dann O-Up ..., sondern einfach nur O-Up/O-Dn unabhängig vom MP zu berechnen.

Frage: Will man das? Das macht dann Sinn, wenn kein starker Trendmarkt vorliegt und die Open sich sowieso in der Nähe des MP befinden.

Der Unterschied wäre im FDAX zwischen 1-3 Punkten bei den ersten Levels

1. Mit MP

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP

Deswegen bat ich SwingMan ja mal einen Output in Form einer ASCII Datei aus MT für die Auswertung zu machen. Wenn wir dann für jeden Tag Up ... Dn etc hätten, wäre alles leichter realisierbar und sicher auch in TradeSignal einzulesen.

Aber SwingMan ist arm dran mit der Zeit und somit müssen wir warten.

GBoos

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@WP

Eine Berechnung ohne MP macht, so denke ich, keinen Sinn. Sehe ich genauso wie Du!

ja das gleiche Problem mit Data2 habe ich ja auch! Ich versuche deshalb die MT-ACD Level nur Intraday (5min) zu berechnen und damit unabhängig von Data2 zu sein! Wenn man jetzt genug hist. Daten nimmt, könnte es funktionieren!

Verzwickte Kiste!

SwingManT · Verfasst am: 05.12.2005, 15:36

@wp

AUF KEINEN FALL soll man die MP bei der Berechnung der OUps, ODns ignorieren. Blättere mal in MT zurück, und wirdst sehen daß manchmal gewaltige Unterschiede gegeben hat.

Keine Ahnung ob das positiv oder negativ das Trading beinflusst hat. Man kann sich aber ein paar Tage aus solchen Perioden aussuchen und im Intraday Chart angucken.

- Ich habe eigentlich angefangen das Export-Modul zu schreiben, nur inzwischen vergessen weiter zu machen!

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@WP,

würde es nicht mit den Intraday Daten von GBoos (1 min EURUSD) funktionieren?

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@SWINGMAN

Dann würde ich Dir gerne ein Vital-Mittel schicken, damit Du Dein Gedächtnis wieder erlangst. Wäre super wenn Du diesem Thema oberste Priorität widmen könntest.

DANKE.

GBoos

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@All

zu meiner Bemerkung es ist noch zu wenig MT-System in MT-ACD der heutige Chart im Euro!

Ich habe aber keine Idee wie.

SwingManT · Verfasst am: 05.12.2005, 16:11

@Fisch

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan

ich bekenne mich schuldig!

LGW war aber schon bei 1,1717! Das Entry war also doppelt gut! Siehst Du noch mehr?

SwingManT · Verfasst am: 05.12.2005, 16:28

- Bemerkenswert wie an manchen Tagen die MT und MT-ACD Marken erreicht werden. Wichtig ist nur in einer Richtung zu traden, und jegliche Gegentrend Gedanken zu unterdrücken. So wie @Joram sagte: morgen gibt es auch einen Tradingtag.