Market Trader Forum

Verfasst am: 02.07.2008, 17:28 Aufrufe: 822

Data1 = ZENFIRE - Feed Data2 = TradeStation Data3 = eSignal mehr Datenfeeds werden folgen . Indicator 1 = Anzahl der Ticks rot = Zenfire Ticks blau = Tradestation Ticks cyan = eSignal Ticks Indicator 2 = TickDiff zu den einzelnen Datenfeeds (Peaks entstehen durch verspaetete Datenlieferung) rot = TickDiff Zenfire/Tradestation blau = TickDiff Zenfire/eSignal cyan = TickDiff Tradestation/eSignal Gruss Mike

Verfasst am: 14.05.2008, 18:01 Aufrufe: 1581

Hi Joram, Dieses MT ACD System- ich habe schon eine Beitrag dafür hier gefunden, aber in den kann ich nicht reinschauen? Wird der erst nach einer gewissen Anzahl Beiträgen freigeschaltet? Oder meinst du einen anderen?

Verfasst am: 16.04.2008, 21:26 Aufrufe: 1981

praktischer Vorschlag: Alle die sich beteiligen wollen, sagen hier mal. Ja, ich bin dabei. Dann teilen wir die Jahresgebühr durch die Anzahl und @SwingMan schickt uns eine PM mit seiner Kontonummer. Wir überweisen dann an SwingMan den Anteil. Einfach aber effektiv. Für mich gilt: Ja, ich bin dabei. Gruß

Verfasst am: 08.04.2008, 14:33 Aufrufe: 2169

Mille Grazie. Also der Multiplikator ist die Anzahl der Aktien, die ich mit einer Option abdecke. Habe vorhin im Paperaccount 10 Optionen gekauft und gesehen, dass ich das 1000fache Minus im Buch habe, also Option 4 Cents runter und 40 Öre Minus im Account. Somit kann ich also ganz gut arbeiten. Wegen des Zeitwert habe ich mir überlegt, dass ich Kurzläufer nehme, dann zahle ich nicht so viel Zeitwert, der mir sowi ...

Verfasst am: 19.02.2008, 20:42 Aufrufe: 4420

Verfasst am: 13.02.2008, 13:47 Aufrufe: 2048

Zitat: "Spreadtrading erhöht einfach die Anzahl der (Differenz-) Geschäfte die man tätigen kann. Man kann auf die einfache Differenz, z.B. Dax heute - Dax morgen, oder auf die zweifache Differenz (Dax - S&P) - (Dax - S&P morgen) setzen." so ungefähr ist die Idee. Durch die Differenzen reduziert sich Marginpflicht und man kann mit einem 30 K Konto viel mehr Geschäfte als sonst tätigen. Es gibt nicht zu viel Literat ...

Verfasst am: 13.02.2008, 13:26 Aufrufe: 2048

Es werden einfach Differenzen gebildet und darauf plaziert man die Wetten. ALternativ kann man eigene Differenzen bilden und diese handeln. Gold zum Silber, Brent zum WTI, Weizen zu den lebend Hühnern, Dax zum Kospi-Index usw. Spreadtrading erhöht einfach die Anzahl der (Differenz-) Geschäfte die man tätigen kann. Man kann auf die einfache Differenz, z.B. Dax heute - Dax morgen, oder auf die zweifache Differenz (Da ...

Verfasst am: 28.09.2007, 11:20 Aufrufe: 1780

@Swingman angemessen ist für mich Gesamtkosten/Anzahl der Mitglieder. Gruß Rossi

Verfasst am: 13.09.2007, 16:11 Aufrufe: 3399

@Joram Kein Interesse an einer Auswanderung, obwohl ich von Anzahl her der Cards/2006 sowohl zu den Deutschen aber auch zu den Rumänen gehören könnte.

Verfasst am: 28.08.2007, 14:44 Aufrufe: 4615

@Rossi interessant wäre zu wissen bei welcher Anzahl von Verlusttrades unmittelbar nach dem SL es am gleichen Tag ein Reversal gab? Gruß OPTRADE

Verfasst am: 16.07.2007, 11:42 Aufrufe: 835

binsearch.info/groups.php Oder verwendet die Suche auf dieser Seite und sucht einfach mal was zu einem Stichwort was euch interessieren könnte. Wichtig dabei die Anzahl der Tage für das Alter hoch setzten. Bei den deutschen Anbietern steht ganz klar der Download von Filmen (neuste Kino und Porons) und Software im Vordergrund. Aber da gebe ich Joram recht, ich leihe mir auch lieber eine DVD aus. Und einen neuen Kin ...

Verfasst am: 15.06.2007, 15:39 Aufrufe: 868

@All - Danke für die guten Wünsche! Leider könnt ihr mich nicht nach Siebenbürgen begleiten, weil zu dieser Zeit eine erhöhte Anzahl von herumfliegenden Vampiren gibt (wir machen eine Art Familientreff), und es ist etwas gefährlicher als sonst. ------------------------------- (Ich schreibe hier weiter, auch wenn mit dem Thread nicht direkt zu tun hat) - Zufällig habe ich auch in der letzten Zeit die Bücher von Tha ...

Verfasst am: 01.06.2007, 15:56 Aufrufe: 1311

Damit hängt auch die Verlässlichkeit der Prognose zusammen. Jetzt ist es folgendermaßen. Wenn mit verschiedensten Zeitfenstern und verschiedenster Anzahl Koeffizienten sowie diversen Fenstertypen ein ähnliches Ergebnis kommt so weiß ich daß das Maximale geboten wird. Aktuell trifft es beim DAX einigermaßen zu. Aber so wie es ist ist leider kein zuverlässiger Einsatz möglich da man zahlreiche Tests bei dem zu testende ...

Verfasst am: 20.04.2007, 19:53 Aufrufe: 2964

Ich verstehe das so: a) Sobald der laufende Kurs des heutigen Tages das Hoch des drittletzten Blocks auch nur für 1 Sekunde überschritten hat, ist das ein Longsignal. Und zwar unabhängig von den Farben des letzten bis drittletzten Blocks. Der Close des heutigen Tages spielt dafür keine Rolle. Ebenso ist der Zeitbedarf für die Entwicklung der Formation (Anzahl der verstrichenen Handelstage) unerheblich. b) Hält ma ...

Verfasst am: 17.04.2007, 11:54 Aufrufe: 1943

@Joram Zitat: Hannover ist ene sehr gemütliche Stadt. Abgesehen von den Einwohnern - Vermutlich hast Du Recht. Laut Statistiken ist Hannover die Stadt mit der grössten Anzahl von Schwarzfahrer in den öffentlichen Verkehrsmitteln. (In Frankfurt gibt es bestimmt viel mehr davon, sie lassen sich aber nicht erwischen...)

Verfasst am: 12.03.2007, 15:55 Aufrufe: 1100

Jetzt würde ich nicht mehr auf diese Tage wetten. Die Anzahl der Montage an denen zu größeren Bewegungen kommt ist gestiegen, die Zahl der Dienstage mit höherer Vola ist dagegen gesunken (nur Gefühlmäßig - ich bin zu faul um das mit Excel auszuwerten) Ich denke, dass die Auswertung, die du vor einem Jahr gemacht hast, sollte man wiederholen und in den 6 monaten Abständen neu machen. Außerdem würde ich als die zu übe ...

Verfasst am: 04.03.2007, 21:07 Aufrufe: 2852

@Wuelle Ich habe hier eine GestutztStAbwNo gebastelt. Mindesteingaben Bereich, Anzahl der Elemente, die in einer sortierten Liste an einer(!) Seite abgeschnitten werden. An der anderen Seite werden automatisch genau so viele Elemente abgeschnitten. Dann wird die gestutzte Streuung berechnet. Bei Swingman werden oben die 5 größten Werte abgeschnitten. Beispiel C10 =GestutztStAbwNo(B1:B3;5) --------------- ...

Verfasst am: 27.01.2007, 18:08 Aufrufe: 2852

In der roten Zelle rechts oben, N1, können andere Drehtage gewählt werden. Minimum 30. Maximum=Anzahl der vorhandenen Kursdaten, hier 171 Gruß Rossi

Verfasst am: 15.01.2007, 11:29 Aufrufe: 2852

Verfasst am: 23.11.2006, 12:57 Aufrufe: 1848

Ziel bei diesem Handelsansatz ist es, sich lediglich den kurzfristigen Ausbruch an den vordefinierten Handelsmarken (lokale Hochs bzw. Tiefs) zu Nutze zu machen, welche überwiegend mit einem starken Umsatzanstieg einhergehen, da an diesen Marken eine größere Anzahl von Marktteilnehmern Positionen neu eröffnen, Gegenpositionen schließen oder bereits bestehende Positionen aufstocken. Wird ein positives Handelsergeb ...

Verfasst am: 22.11.2006, 17:18 Aufrufe: 1396

:-) Ungeprüft würde ich wohl die Vermutung äußern, je größer die Handelsspanne, desto länger die Zeit die zwischen Hoch und Tief. Deine Zahlen scheinen die These zu widerlegen. Hierin liegt das Potential Deiner Statistik. Man geht nicht nach einer vorher definierten Anzahl von Ticks, also mit einem festen Kursziel aus dem Markt, sondern nach einer vorher festgelegten Zeitspanne. Und zwar nicht nach einer BarsSinc ...

Verfasst am: 19.10.2006, 18:19 Aufrufe: 1466

Meine Tests der letzten Wochen haben ergeben, dass mit dem Trailstop immer wieder zu viele Pisp abgegeben werden! Ich weiß noch nicht, was wir als Ziel nehmen! (Markante Kurse, Feste Anzahl Pips, SweetPoints) Ideen sind gefragt! Offene Fragen! Der FX Tag ist ja um 0,00 Uhr oder 2:00 Uhr zu Ende je nach Datenlieferant! Damit auch die Tagescandle! Da ich keine Lust habe um 3:00 Uhr Nachts Order zu plazieren oder Stop ...

Verfasst am: 09.09.2006, 16:52 Aufrufe: 2212

@kanada "Die Anzahl der Schwellenberührungen könnte sogar noch etwas höher liegen, da die intraday Schwankungen nicht berücksichtigt wurden." Die Tagesschwankungen werden schon berücksichtigt. Ich habe drei Grafiken eingestellt sehe aber plötzlich nur noch eine....? Ist das bei euch auch der Fall? Gruß OPTRADE

Verfasst am: 09.09.2006, 16:05 Aufrufe: 2212

Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied zwischen Dax und einzelnen Titeln so gravierend ist. Da ist natürlich klar, dass man lieber die Finger vom Dax lassen soll. Die Anzahl der Schwellenberührungen könnte sogar noch etwas höher liegen, da die intraday Schwankungen nicht berücksichtigt wurden. Wäre eine Untersuchung der Anzahl von Schwellenberührungen aller Dax-Titel sinnvoll in Hinblick auf die Auswahl de ...

Verfasst am: 05.09.2006, 13:48 Aufrufe: 3120

... 07/26/06 EUR/USD -30 07/27/06 EUR/USD 70 07/28/06 EUR/USD 100 07/31/06 EUR/USD 0 (entry missed) 08/01/06 EUR/USD 100 08/02/06 EUR/USD -25 08/03/06 EUR/USD 85 08/04/06 EUR/USD 110 08/08/06 EUR/USD -30 08/09/06 EUR/USD 50 Zitat: - Wie bleibt es mit der Frage: wieviele EUR/USD Lots kann man für die 5000$ bei forex.com traden? Ein Lot ist 10.000 Stück dort. - Wenn man die Anzahl ...

Verfasst am: 05.09.2006, 13:30 Aufrufe: 3120

Verfasst am: 05.09.2006, 12:58 Aufrufe: 3120

Verfasst am: 02.09.2006, 11:39 Aufrufe: 767

Kalenderwoche 35/06: 28.08.06: + 31 Punkte (- 4 P Kosten) 29.08.06: - 10 Punkte (- 2 P kosten) 30.08.06: 0 Punkte 31.08.06: 0 Punkte 01.09.06: 0 Punkte Ergebnis KW 33: + 21 Punkte Anzahl der Trades: 3 (Tradingwoche) Kosten pro Trade = 2 Punkte Ergebnis Gesamt: 123 Punkte Ergebnis Gesamt: + 88 Punkte (Ergebnis abzüglich kosten)

Verfasst am: 27.08.2006, 12:48 Aufrufe: 767

Kalenderwoche 34/06: 21.08.06: 0 Punkte 22.08.06: +16 Punkte (- 2 P kosten) 23.08.06:+ 13 Punkte (- 4 P kosten) 24.08.06: + 11 Punkte (- 2 P kosten) 25.08.06: - 18 Punkte ( -4 P kosten) Ergebnis KW 33: + 22 Punkte Anzahl der Trades: 6 (Tradingwoche) Kosten pro Trade = 2 Punkte Ergebnis Gesamt: 102 Punkte Ergebnis Gesamt: + 73 Punkte(Ergebnis abzüglich kosten)

Verfasst am: 26.08.2006, 13:02 Aufrufe: 4314

... tstellbar, was im Gesamtsystem jedoch für einen einzelnen Agitationsschritt überhaupt keinen Sinn macht)!" Die permanente Agitation an den Schwellen mit Änderung der Positionsgröße in Kombination mit der nichtlinearen Funktion der Option bildet einen Gesamtfunktionsgrafen der Parabelähnlichen Charakter hat. Man könnte sagen hochgezüchtetes MM in Einbeziehung der Kennlinie der Option. Nach einer gewissen Anzahl ...

Verfasst am: 18.08.2006, 19:15 Aufrufe: 767

Kalenderwoche 33/06: 14.08.06: - 7 Punkte 15.08.06: 0 Punkte 16.08.06:+ 2 Punkte 17.08.06: 0 Punkte 18.08.06: - 8 Punkte Ergebnis KW 33: - 13 Punkte Anzahl der Trades: 5 (Tradingwoche) Kosten pro Trade = 2 Punkte Ergebnis Gesamt: 80 Punkte Ergebnis Gesamt: 62 Punkte(Ergebnis abzüglich kosten)

Verfasst am: 17.08.2006, 10:21 Aufrufe: 767

Kalenderwoche 32/06: 09.08.06: + 38 Punkte 10.08.06: + 57 Punkte 11.08.06: - 2 Punkte Ergebnis KW 32: 93 Punkte Anzahl der Trades: 4 (Tradingwoche) Kosten pro Trade = 2 Punkte Ergebnis Gesamt: 85 Punkte (Ergebnis abzüglich kosten)

Verfasst am: 17.08.2006, 10:05 Aufrufe: 849

Verfasst am: 16.08.2006, 19:55 Aufrufe: 849

Verfasst am: 13.06.2006, 09:53 Aufrufe: 2603

B. 3974 Doji Star Up. Mit Trendfilter gibt es 600 = 15,10% - 4. Der Doji ist von der Geometrie her klar definiert. Darum ist auch die Anzahl in der Tabelle ohne Filter identisch bei den Up und Down Dojis. Wenn man aber die Lage auf dem Trend bezogen berücksichtigt, gibt es Auswertungen für die Long und Short Trade-Richtung. Dann sieht man anhand der Tabelle daß z.B. ein Gravestone Doji Up immer positiv abschneidet, ...

Verfasst am: 11.05.2006, 10:47 Aufrufe: 536

@Swingman Zitat: Risiko bleibt immer Risiko. Wenn man wie bei den CFDs die Anzahl der Kontrakte mit dem 2% Kapitalverlust berechnet, hat man einen allgemeinen Risikowert. das habe ich nicht verstanden. Was haben die CFDs damit zu tun?

Verfasst am: 11.05.2006, 10:47 Aufrufe: 536

Zitat: SwingManT schrieb am 11.05.2006 10:22 @Fisch Risiko bleibt immer Risiko. Wenn man wie bei den CFDs die Anzahl der Kontrakte mit dem 2% Kapitalverlust berechnet, hat man einen allgemeinen Risikowert. Ob die Differenz (Entry-Low) klein oder groß ist, spielt in diesem Fall keine Rolle. Man kann auch von Anfang an die möglichst größere Differenz nehmen, und entsprechend die Kontraktzahl berechnen. Wenn das Risiko ...

Verfasst am: 11.05.2006, 10:22 Aufrufe: 536

@Fisch Risiko bleibt immer Risiko. Wenn man wie bei den CFDs die Anzahl der Kontrakte mit dem 2% Kapitalverlust berechnet, hat man einen allgemeinen Risikowert. Ob die Differenz (Entry-Low) klein oder groß ist, spielt in diesem Fall keine Rolle. Man kann auch von Anfang an die möglichst größere Differenz nehmen, und entsprechend die Kontraktzahl berechnen. Wenn das Risiko kleiner wird, kann man sich nur freuen...

Verfasst am: 11.05.2006, 10:09 Aufrufe: 536

Verfasst am: 09.05.2006, 20:14 Aufrufe: 480

Zitat: ich habe jetzt festgestellt, wo die Probleme bei den Orders sind. Die Anzahl stellt sich unten manchmal wieder auf den default Wert 1. Daher wurden bei mir bei den Bracketorders statt der eingegangenen 35 Stück nur ein Future mit dem engen 5 Tick Stopp verkauft, während die anderen 34 munter 50 Ticks in den Margin Call laufen und dann alle liquidiert wurden. Für mich ist das Spiel damit gelaufen. @wp: Bei ...

Verfasst am: 09.05.2006, 11:39 Aufrufe: 480

@chris Ich habe jetzt festgestellt, wo die Probleme bei den Orders sind. Die Anzahl stellt sich unten manchmal wieder auf den default Wert 1. Daher wurden bei mir bei den Bracketorders statt der eingegangenen 35 Stück nur ein Future mit dem engen 5 Tick Stopp verkauft, während die anderen 34 munter 50 Ticks in den Margin Call laufen und dann alle liquidiert wurden. Für mich ist das Spiel damit gelaufen.

Verfasst am: 27.04.2006, 12:42 Aufrufe: 829

Verfasst am: 20.04.2006, 11:46 Aufrufe: 663

Was meinst du mit Anzahl der Kontrakt-Einheit?

Verfasst am: 20.04.2006, 09:56 Aufrufe: 663

@Chris - Kannst Du bitte die Anzahl der Kontrakt-Einheit für diese Woche berechnen? Es bleibt uns nicht mehr lange Zeit die Simulation des ersten Monats zu simulieren, gleich geht es mit echtem virtuellen Geld los!

Verfasst am: 18.04.2006, 17:26 Aufrufe: 1810

Der erfahrene Trader sieht das aber nicht als Defizit an, sondern hat vielmehr verinnerlicht, dass er sich nur mit dem beschäftigt, was er unmittelbar für seinen Handel braucht." Und die Abbestellung dieses Fehlers? " Jeder Tradinganfänger wird im Laufe seiner Entwicklung feststellen, dass nicht die Anzahl der gelesenen Fachbücher und auch nicht die Höhe des Zeitschriftenstapels neben seinem Schreibtisch ausschlagg ...

Verfasst am: 10.04.2006, 15:41 Aufrufe: 1219

@wp Poste bitte mit der Einstellung 1, so wie in meinem Chart. inputs: Anzahl(1); //Anzahl der höheren Hochs (tieferen Tiefs) für ein Upswing (Downswing) - Über Varianten werden wir uns später entscheiden müssen, jetzt soll man sicher sein daß ein erster und wichtiger Tool zur Verfügung steht.

Verfasst am: 10.04.2006, 15:25 Aufrufe: 1219

meta: subchart (false); inputs: Anzahl(2); //Anzahl der höheren Hochs (tieferen Tiefs) für ein Upswing (Downswing) vars : xBar(0) , xHigh(0), xLow(0), xCount(0), xSwitch(0); vars : xSkip(0), xConfirm(0); vars : pBar(0) , pHigh(0), pLow(0); if xSwitch = 0 then begin if High >= xHigh then begin xHigh = High; xLow = Low; xBar = currentbar; xSkip = 0; end else begin ...

Verfasst am: 06.04.2006, 11:57 Aufrufe: 612

Tatsächlich sind die vorgeschlagenen Stopps zu eng. Vorüberlegungen Es hat sich in den Auswertungen seit Oktober gezeigt, dass mit MT-ACD im BuFu etwa 200 - 400 P geholt werden können. Da zuletzt die Anzahl der Tage mit geringer Handelsspanne und wenig ergiebigen Ausbrüchen zugenommen hat, sollte man sich realistische Ziele setzen: 300 P / Monat. Bei 20 Handelstagen sind das nur durchschnittlich 15 P pro Tag. M ...

Verfasst am: 04.04.2006, 15:09 Aufrufe: 443

Verfasst am: 03.04.2006, 10:32 Aufrufe: 3145

... icklung auf einem alten Entwicklungssystem (bald 20 Jahre alt, ich habe gehofft und gebetet als ich es verstaubt in einer Schachtel vom Dachboden zerrte daß es überhaupt noch funktioniert) entstanden und ich muß erst das gesamte Programmm auf eine moderne Umgebung bringen. Ich habe mit diesem System keinen Internetanschluß und die Berechnungen für ein Ergebnis dauern inzwischen bis 10 Minuten. Ich will die Anzahl ...