Market Trader Forum

Verfasst am: 26.10.2008, 14:50 Aufrufe: 2686

Hi, hab da ein paar ATR Stops rumliegen. Ob die das gleiche jetzt machen weis ich nicht. Musst aber wohl etwas an deine bedürfnisse anpassen. Schreib mir mal ne mail was du da genau suchst, oder hier. Dann schau ich nach. Dein "Edit" verstehe ich nicht. Was hat im Stopmodul ein Stardatum oder die Entrypunktezahl zu suchen ?

Verfasst am: 25.10.2008, 16:20 Aufrufe: 2686

Hi Leute, ich suche einen ATR Stop für Tradesignal. Rene Rose verkauft sowas über seine Seite. Hat jemand von euch etwas ähnliches "for Free" Wäre eine große Hilfe! Edit: was vergessen. Wichtig ist das ich das Start Datum oder die Entry Punkte Zahl selbst eingeben kann.

Verfasst am: 30.07.2008, 17:11 Aufrufe: 1466

@von Bödefeld Mein Stand ist so, dass ich mit ATR Stops und Targets gerade was halbwegs brauchbares für den GBPUSD rausbringe. Auf anderen UL schauts bislang schlecht aus. Und selbst für den GBPUSD komme ich nicht mal auf 20 Punkte avg.Trade und das im 1h TF.

Verfasst am: 20.07.2008, 12:39 Aufrufe: 1466

@wegi Es ist schon in Ordnung. Die ATR kann man verwenden, weil die 50 Punkte für SL und TP muüsste man für verschiedene Paare erst als Optimalwert ermitteln.

Verfasst am: 20.07.2008, 10:43 Aufrufe: 1466

@Swingman, stimmt mein Ansatz mit deinen Programmierungen überein ? So weit ich lese konnte hast du noch ATR basierte Stops /Target verwendet.

Verfasst am: 20.07.2008, 10:18 Aufrufe: 1466

Hittfeld, danke für die Hinweise ! Ich habe den Punkt 4 = Wechsel des PSAR am gleichen Bar mal berücksichtigt, also als Entrybedingung gemacht und zusätzlich nochmal den Thread auf FF studiert, speziell um die Posts von Swingman. Als Stop und Target kommen da unterschiedliche Ansätze zum tragen. FixPips, Variante 3 von Hittfeld und ATR. Ich habe für einen ersten Test ganz einfach mal mit fixen Punkten probiert. Di ...

Verfasst am: 08.05.2008, 07:09 Aufrufe: 1922

In Prinzip mache ich folgendes: Zitat: //-- Balance Line; ATR for(i=0; i 0) { double dOpen = iOpen(NULL,0,i); double dHigh = iHigh(NULL,0,i); double dLow = iLow(NULL,0,i); //-- Open above BalanceLine if (dOpen > BalanceLine) { nUpBars++; upOpenHigh[nUpBars] = 100*(dHigh - dOpen) / AvTrueRange; upOpenLow[nUpBars] = 100 ...

Verfasst am: 28.04.2008, 21:14 Aufrufe: 824

Ich habe mich mal an die Swinglängen gemacht. Noch wird nicht zwischen Inpuls und Corrective Wave unterschieden. Verwendet wurden einfache ATR ZigZags. Zum Vergleich die Werte noch mal von oben vom WR-Orginal: W0Length 4 W1Length 12 W2Length 23 W3Length 38 W4Length 59 W5Length 100 und hier mit MC Falls jemand weitere Ideen, Lösungsvorschläge oder sonstiges hat, stelle ich ihm die simple Funktion für MC ...

Verfasst am: 13.04.2008, 18:11 Aufrufe: 2815

Um an programmtechnisch brauchbare Algorithmen zu kommen habe gestern den halben Tag gebraucht. Im wesentlichen geht es um folgendes: - Wie man anders als gewöhnlich höhere Time Frames berücksichtigt, mit erhöhter Effizienz der standard Indikatoren als Filter für die niedrigeren Time Frames. - Volatilität und Berechnung von Stop Linien als Multiplikator der StdDev (kleine Anpassungen von bekannten ATR Berechnunge ...

Verfasst am: 06.01.2008, 12:56 Aufrufe: 1168

Beim Lesen des Buches von Jackson habe ich mir eingeprägt wie er das statistische Erreichen der Levels im Trading berücksichtigt. Nachteil bei ihm ist aber die erwähnte statische Berechnung der Pivotwerte. Vermutlich mit der Berücksichtigung der dynamischen ATR, oder die MT-ACD Werte, kommt man den Marktbewegungen näher. Frage: hast Du, oder hast Du vor die Statistiken von Erreichen der Trading-Levels, im Sinne von ...

Verfasst am: 01.01.2008, 11:44 Aufrufe: 883

... ur mal den GBPUSD darübergezogen und siehe da, es passt. Hab es im 15 und 30 Min TF angetestet. Und es ist eines der ersten Systeme die ich kenne, die im 15 Min TF einen AverageTrade von 18 Punkten schafft. Die restlichen Kennzahlen passen auch. In der Form würde ich es jedoch nicht traden, noch nicht. Ich mach da noch einen Trendfilter rein und shortfähig. Und ich stelle von % - Werten für Stoploss auf die ATR ...

Verfasst am: 28.12.2007, 12:36 Aufrufe: 1168

@ALL Ich habe mal versucht diese ATR "Geschichte" fortzusetzen. Die fixen ATR Levels zu berechnen ist ja ganz schoen. Wenn man nun aber mal die letzten Monate/Jahre verfolgt, so faellt doch auf, das mit zunehmender Vola keine ATR Levels (Targets) antizipiert werden koennen, wenn die Extrem auf einer Seite (long/Short) erreicht wurden und der Markt ein jeweiliges Daily High/Low gemacht hat. Die Frage lautet somit fue ...

Verfasst am: 19.12.2007, 17:39 Aufrufe: 1168

Verfasst am: 29.10.2007, 19:30 Aufrufe: 1168

@Wuelle Zitat: Was Boris genau macht, weiß ich nicht. Ich habe so programmiert, daß ich die durchschnittliche Handelsspanne (High-Low; nicht ATR) mit Multiplikatoren versehen habe und zur Eröffnung addiere bzw. subtrahiere. Eingabeparameter sind die Periodenlänge für die Durchschnittsbildung sowie die Mulitplikatoren, um verschiedene Levels zu erhalten. Beispiel: Periodenlänge 1, Multi 0.50 ud 0.75: Es wird 1/2 ...

Verfasst am: 29.10.2007, 18:50 Aufrufe: 1168

@Ernie Was Boris genau macht, weiß ich nicht. Ich habe so programmiert, daß ich die durchschnittliche Handelsspanne (High-Low; nicht ATR) mit Multiplikatoren versehen habe und zur Eröffnung addiere bzw. subtrahiere. Eingabeparameter sind die Periodenlänge für die Durchschnittsbildung sowie die Mulitplikatoren, um verschiedene Levels zu erhalten. Beispiel: Periodenlänge 1, Multi 0.50 ud 0.75: Es wird 1/2 sowie 3/4 ...

Verfasst am: 29.10.2007, 14:26 Aufrufe: 1168

Leider ist es wie so häufig, einer kupfert nur vom anderen die ollen Kamellen ab. Der Inhalt des Links steht haargenau mit Wort und Bild in der Traders-Beilage. Man ergeht sich langatmig über TR und ATR, was heute in jedem einfachen Lehrbuch steht, aber über die Berechnung der Levels nicht ein Sterbenswort. Immer schön an der Oberfläche plätschern! Leider steht mir das Buch von Art Collins nicht zur Verfügung. Abg ...

Verfasst am: 28.10.2007, 18:27 Aufrufe: 1168

Zitat: Fisch schrieb am 07.08.2007 20:35 Weil ich gerade ATR Level im Forum gelesen habe. @ Fisch Ich habe nochmal in die Forex-Beilage von Traders gesehen und bin auf die ATR-Levels gestoßen. Leider steht bei Traders wieder mal nicht drin, wie sie berechnet werden. Aus dem von "goso" dargestellten Code (http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=40589) werde ich nicht schlau. M. E. müssten sich insgesamt ...

Verfasst am: 16.10.2007, 20:53 Aufrufe: 922

Ich werde dennoch mal alternative Stops probieren. Zu den Range-Ausbrüchen. Ja, ich hatte das was, das die Range von 7-9 Uhr ermittelte und darauf einen Ausbruch handelte. Im Prinzip diente ein vielfaches der ATR innerhalb dieser Zeit als Ausbruchstrigger. Das lief halbwegs. Was ich auch probiert habe, war der Handel von Inside-Days und dessen Ausbruch über den vorherigen Outside-Bar. Das sind für mich aber "ren ...

Verfasst am: 14.10.2007, 20:28 Aufrufe: 922

@Swingman Das muss ich mir mal anschauen, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Testreihe - Nachtrag. Wie ich vermutet habe, fällt das Ergebnis besser aus, wenn als Stop kein fester Wert, sondern ein vielfaches der ATR hergenommen wird. Wähle ich eine ATR, die im Schnitt an die obigen Target/Stoploss - Levels herankommt, dann steigt der Average Trade auf 5,5 Im weiteren Testverlauf zeigte sich, dass ein Targ ...

Verfasst am: 14.10.2007, 18:04 Aufrufe: 922

Nur muss dafür ein extrem weiter Stop gesetzt werden (so 100 Punkte), der dann am Ende kein profitables Ergebnis herauskommen lässt. Die Kennzahlen zeigen im Moment einen zu geringen Average NetProfit, der das System unter Berücksichtigung der Kosten nicht profitabel werden lässt. Ich werde das System versuchen zu verbessern: - Berechnen der Stops und das Profittarget in Abhängigkeit der ATR, um näher am Markt zu ...

Verfasst am: 14.10.2007, 15:43 Aufrufe: 2815

@Fisch Und hier wäre die erwähnte Kombination: - Trading Sessions - Marktvolatilität (ATR auf 4 Std. Bars = rote Linien) - HiLo Linien intraday - Oscillatoren Am Freitag war eine sehr schöne Übereinstimmung der Trendwenden mit den Trade Sessions!

Verfasst am: 10.10.2007, 12:50 Aufrufe: 1044

Das Verhältnis der Volas ist 1:4, und das ist gut so. Bei M5 ist schon über 1:5. In ca. 20-25% der Trades kommen Gegenbewegungen die über 1/2 ATR liegen, und mit dieser Methode könnte man vielleicht früher aussteigen, und bei Gelegenheit wieder einsteigen. Die Idee ist daß man bis zu einem ATR nach dieser Methode aussteigen soll. Nach 1 ATR würde ich einen SL auf 1/2 ATR setzen, und ab 2 ATR einen TrailingStop = 3 ...

Verfasst am: 08.08.2007, 21:14 Aufrufe: 5306

@von Bödefeld :-) @Joram Wenn man "atr levels" ins Google eingibt, findet man den Code von Mike Ischenko auf seiner Seite http://forex-master.ru. Gibt es dort noch mehr zu entdecken? Du kannst doch russisch... Vielleicht können wir uns noch Anregungen holen. Auf der HP von esignal gibt es auch einen Code für ATR-Levels.

Verfasst am: 07.08.2007, 20:35 Aufrufe: 1168

Weil ich gerade ATR Level im Forum gelesen habe.

Verfasst am: 07.08.2007, 19:04 Aufrufe: 5306

@wuelle anderseits hatte lifra7 durchaus Recht. Der Artikel im Traders Beilage ist schlampig verfasst. Es ist zwar der Name Ischenko erwähnt, aber die Berechnung des ATR Levels ist fleißig verschwiegen worden. Der Autor des Artikels ist ebenfalls unbekannt. Wie bist Du darauf gekommen nach Ischenko zu googeln?

Verfasst am: 07.08.2007, 17:48 Aufrufe: 5306

Spaß muss sein. Auf TMW im Thread "ATR Levels" schrieb ich: "Ich meine gehört zu haben, daß es in Deutschland eine kleine Gruppe von Tradern gibt, die dieses Konzept wesentlich verfeinert haben. Diese Leute sind wahrscheinlich noch verschwiegener und erfolgreicher als es die Turtles je waren. In fünfundzwanzig Jahren kommt das Buch auf den Markt Smile

" Fallt mir jetzt bloß nicht in den Rücken. Smile

) Ich warte schon ...

Verfasst am: 13.07.2007, 16:29 Aufrufe: 2453

2007 16:11 Ich entwickle im 30Min Raster und halte Trades auch teilweise Tage. Es spielt eine Rolle, ich habe unterschiedliche Daten getestet ! - Es geht tatsächlich um Timeframes. Für EUR/USD hat man die ATR(14) in Pips: 1 Wo = 151 1 Ta = 69 4 Std. = 27 1 Std. = 15 30 min = 14 15 min = 12 5 min = 8 Im 30 min Fenster bedeuten 3 Pips eine Abweichung von 21,4% der Vola, im Tagesfenster 4,3%, und im Wochenfenster 2%.

Verfasst am: 08.06.2007, 12:07 Aufrufe: 1279

nehme neue Werte mit hoher oder niederiger Vola je nach dem wie das Konto sich entwickelt-. Herr W schreibt ja, man kann nur das Konto und das Risiko kontrollieren nicht den Kurs. Und da hat er auf jeden Fall Recht. Praktisch würde ich das mal im FX probieren. Durchschnittliche Vola zwischen 60 und 200 Pips. Traden auf 5 oder 10 Minuten TF. Stops 2x ATR oder so ähnlich. Werde am WE noch ein bischen lesen und prob ...

Verfasst am: 06.06.2007, 15:13 Aufrufe: 1279

@Fisch Lesen kann man diese Beobachtung nirgendwo. Allgemein soll man versuchen vom unteren Zeitfenster, im Trend des übergeordneten Fenster einzusteigen. Beispiel: - man möchte Daily traden, und man setzt einen Stop-Loss = 1ATR. - wenn man auf 4 Std. einsteigt, kann man zwei Falscheinstiege verkraften, und man hat dieselbe Daly-ATR als Verlust. -------------------------------------------------- Nebenbei bemerk ...

Verfasst am: 31.05.2007, 14:08 Aufrufe: 1314

Hui, danke für die Mühe. Was meinst du mit einem Exit Prozentual zu dax? Bitte mal kurz in worten beschrieben. Meinst du einen angpasten ATR? Mir ist aufgefallen das man das ganze mit Oops Signalen abgleichen sollte. Aber das ganze tatsächlich zu traden. Funktionieren wird es sicherlich aber es ist schon fast zu langweilig bzw. zu unkreativ. Der Stop von Voigt hingegen (mit Inside Kerzen) finde ich wiederrum s ...

Verfasst am: 02.05.2007, 13:56 Aufrufe: 619

Zitat: Die Werte des Indikators bewegen diesen erst in eine bestimmte Richtung, wenn der Kurs um einen bestimmten Prozentsatz bewegt hat. - Hier würde ich immer die ATR nehmen. Man kann schwer sagen wieviel Prozent im DAX, im Bund oder in ein Devisenpaar zu nehmen sind. Die Idee mit einem ATR-Anteil könnte man auch für die 3LB Charts für die Boxhöhe anwenden.

Verfasst am: 27.04.2007, 15:43 Aufrufe: 2647

Verfasst am: 26.04.2007, 11:42 Aufrufe: 2964

Tosca ... Fibonacci - Beeindrukend Deine Italienkentnisse! Der Grund dieser Periodenauswahl liegt in der Formel der Zeitkrümung. Ich habe mal geschrieben, daß in den normalen Charts, die ATR zweier Perioden im Verhälnis mit der Wurzel der Periode ist. Beispiel: ATR auf 4Std. ist ca. zwei mal größer als für 1Std. Weil die Verläufe der 3LB Charts komischer als bei den Barcharts ist, sollte wenigstens das ATR Verhält ...

Verfasst am: 20.04.2007, 09:42 Aufrufe: 698

Zitat: wegi schrieb am 19.04.2007 20:01 Danke, ich teste gerade ein Breakoutsystem (art ATR + Vola ausbruch), allerdings im Forex-Markt. Ich werde die beiden auch mal codieren und mal schauen obs sich lohnt. Allerdings mit anderen Stops, denke ich. Hallo wegi, kannst Du einen Link zur Systembeschreibung reinstellen? Danke Hittfeld

Verfasst am: 19.04.2007, 20:01 Aufrufe: 698

Danke, ich teste gerade ein Breakoutsystem (art ATR + Vola ausbruch), allerdings im Forex-Markt. Ich werde die beiden auch mal codieren und mal schauen obs sich lohnt. Allerdings mit anderen Stops, denke ich.

Verfasst am: 18.04.2007, 14:36 Aufrufe: 2647

@SwingMan ATR 1:2 kommt im EURO 1h : 10 min hin. Close ist richtig! Hab ich auch irgendwo gelesen! Wann hätte ich denn im Chart ein Entry? Oder noch keins? Da sehe ich noch nicht klar!

Verfasst am: 05.04.2007, 11:34 Aufrufe: 816

Wenn sich die Linien um einen bestimmten Level anhäufen, dann kann man ziemlich sicher diesen Level als Resistance oder Support berücksichtigen. Wenn die Barranges zu klein oder zu groß sind, und die projezierten Pivotmarken komisch aussehen, dann nimmt er die Marken aus einem anderen Zeitfenster(!). Das Problem habe ich längst gelöst, indem man die ATR berücksichtigt, oder noch besser die Filterung bezogen auf die ...

Verfasst am: 27.03.2007, 16:44 Aufrufe: 4108

Posting von Frank über BarRanges / Yahoo Group Hi Kenneth, Hope you're well. For example the current range on Er2, you begin with your ATR, Now ER2 works normally around an R13-15 bar as it's primary range, you can begin with setting up a Range chart of R13 R15 Day and apply the 2nd parameter encapsulation. Once you have applied the 2nd encapsulation you'll see a 'star', this star is based on the two movement of 13 ...

Verfasst am: 27.03.2007, 10:42 Aufrufe: 5527

Verfasst am: 24.03.2007, 17:55 Aufrufe: 5527

.. Regarding Range bars. The best way is to start at theTrue range of the market you are trading, begin with working out your ATR of the past 20 days. Once you work out the true range you begin to work with the volatility of the market. This true range increases and decreases with volatility, in time you'll adjust your range bars so they become dynamic based on volatility. First stage, work out the 3rd of the aver ...

Verfasst am: 28.02.2007, 15:16 Aufrufe: 1143

@ SwingMan Das ist der Stein der Weisen (oder vielleicht auch der Tauben und Blinden)! Mit großem Aufwand werden Werte bestimmt, die etwa der True Range bzw. der ATR entsprechen. Dazu muss man Mitglied werden und erst mal blechen! Das geht doch viel einfacher: Kursänderung nach n Tagen ermitteln und durch n dividieren ergibt die durchschnittliche Tagesperformance. Damit lässt sich für verschiedene Zeiträume ein Rank ...

Verfasst am: 27.11.2006, 14:15 Aufrufe: 728

Morgen werde ich mit ihm telefonieren. Wenn nicht, dann muß ich mein uraltes BullChart wiederbeleben und sie einbauen. Es geht um die Boxgröße, die man anhand der ATR berechnen soll. Alles andere, was in der klassischen Berechnung benutzt wird, ist eigentlich unzufriedend. Mir fehlt jetzt die Zeit meine letzten EOD-Trading Gedanken zu systematisieren, es läuft aber in der Erstauswertung über P&Fs! Darum, bitte sich ...

Verfasst am: 20.11.2006, 12:34 Aufrufe: 2915

Hier meine Charts, mit angepasstem P&F Chart. Boxgröße: 0.1927 = ATR/5 = 0.9636/5 Entry war vergleichbar wie bei @Paeda, und jetzt sollte man schon draußen sein, mit Hoffnung auf Reentry. - Man sieht daß auch im September und Oktober zwei Entrymöglichkeiten vorhanden waren.

Verfasst am: 15.11.2006, 14:21 Aufrufe: 1804

Verfasst am: 13.09.2006, 16:17 Aufrufe: 576

Zitat: Hittfeld schrieb am 13.09.2006 16:16 Zitat: Joram schrieb am 13.09.2006 14:07 .. Und der Voigt ist nicht blöd. So,so...... Abeer "there are more ticks for the bucks" ..... und ein Tick ist doch 12,50 € oder??? Und wie sind die ATR/Margin/Risikoverhältnisse um intraday die selbe Kohle einzufahren???? MFG Hittfeld -ein Voigt-Agnostiker-

Verfasst am: 06.09.2006, 11:13 Aufrufe: 3120

You might want to buy the magazine and double check my interpretations. Here goes- EUR/USD - 4Hr chart. Long- Buy set up is the RSI(21) rising above 50 on a closing basis. Enter a Buy Stop at the high of the bar that caused the RSI cross above 50 + 15% of the Daily ATR(21). (15% of the Daily ATR on EUR/USD will be around 15 pips.) The Stop Loss will be the entry price - 30% Daily ATR(21). (About 30 pips) OR a s ...

Verfasst am: 14.07.2006, 13:07 Aufrufe: 1804

B. mehrere Aktien untereinander zu vergleichen, Rankings und Sortierungen zu machen. ------------------------------------ 6. Merrills Patterns - Wenn die Swings richtig erfasst werden, kann man bezogen auf die ATR oder BR die Merrills Patterns einbauen. Weil es keine Dokumentation gibt wie sie aufgebaut sind, und was man damit anfangen soll, wird man versuchen sich von der Webseite von Bollinger die Ideen zu holen.

Verfasst am: 30.06.2006, 15:05 Aufrufe: 4364

Wenn ich die Tradestation Swinglow/Pivot -Funktion nehme, dann ist hier das ebenfalls das Problem die richtige Mischung zu finden. Wie stark muss ein Wert sich vom dem Tief wegbewegen, damit ich mir sicher sein kann, dass es ein markantes Tief ist ohne schon zu viel zu verschenken? 2, 3, 4 höhere Hochs/Closes nach dem Tief, eine oder zwei ATR oder erst wenn das Zwischenhoch überwunden wird? Im Grunde das, was Ross ...

Verfasst am: 19.06.2006, 09:30 Aufrufe: 2603

Die Exits behalte ich weiter auf Punkt 3. - Was Trailingstopps betrifft, in MarketSignal habe ich festgestellt daß der Safe-Zone Stop nach Elder sehr gut ist, kannst untersuchen. Die ATR zu berücksichtigen ist so eine Sache, darum habe ich immer die BarRange (mit Sortieren, Abschneiden usw.) empfohlen. Regelmässig nach 1-2 lange Bars kommen 4-5 kurze, und die ATR steht (statistisch gesehen) immer auf dem falsche Fu ...

Verfasst am: 18.06.2006, 20:46 Aufrufe: 2603

@Ernie zu 1. genau! zu 2. Exit über Volatilitätsstop mittels ATR als InitStop pder Trailingstop basierend auf Vidya. Die Stops habe ich von Stockprofi aus Tradesignal Forum! Er hat dort eine Menge Informationen und unterschiedliche Stopvarianten vorgestellt und in Code umgesetzt. Jeweils long und Shortseite unabhängig betrachtet. Da bastele ich noch rum! Hier steckt noch eine Menge Potential! Die Syteme hatte ich ...