Market Trader Forum

Verfasst am: 24.07.2008, 18:32 Aufrufe: 977

at" ); Inputs: PeriodStoch( 5, 1 ), PeriodSmoothing1( 3, 1 ), PeriodSmoothing2( 3, 1 ), OverBought( 80, 0, 100 ), OverSold( 20, 0, 100 ); Variables: fast_k( 0 ), slow_k( 0 ), slow_d( 0 ), summ; { Berechnung fast_k, slow_k } StochasticNormal( High, Low, Close, PeriodStoch, PeriodSmoothing1, PeriodSmoothing2, fast_k, slow_k, slow_d ); { Digitalisierung } if (22*slow_k+8*fast_k)/30 >50 then summ=1; if (22*slo ...

Verfasst am: 14.05.2008, 11:47 Aufrufe: 331

Fisch, Danke. Zitat: Ich habe noch mehr Pivot-Indikatoren für MT4. Falls Du etwas anderes suchst, maile ich Sie Dir. nun ja, ich könnte sehr gut gebrauchen diese Levels von MT ACD (die die im Rechner von MT DB berechnet werden, keine andere) Dazu natürlich noch die Berechnung von Market Pivot Vielleicht auf diesem Wege läßt sich das Verzicht auf das orginale MTDB Tool verschmerzen

Verfasst am: 14.05.2008, 11:35 Aufrufe: 872

Hallo Hugo1, vor allem, wenn Du dich für kurzfistige Handestyle interessierst, würde ich Dir empfehlen die Auseinandersetzung mit dem MT ACD System (vor allem für Bund Future), der auf statistischer Basis die geignete Entries und Targets berechnet. Falls Du C, Visual Basic oder Java progrmmieren kannst, könntest Du einen Rechner zur Berechnung der Level für verschiedene Märtkte programmieren. Dann kannst Du die ber ...

Verfasst am: 07.05.2008, 07:43 Aufrufe: 988

Manchmal ist er klein, wie vielleicht in der letzten Zeit, aber bei manchen Kursverläufen gibt es schon signifikante Unterschiede wenn man mit oder ohne MP-Lage berechnet. Und zu anderen Aspekten des Systems übergehend, möchte ich folgendes anmerken: Settlement Close ist ein künstliche Close und hat mit dem Handelsclose nichts zu tun. Daher hat in der Berechnung von Market Pivot nicht zu suchen. Ist das doch logisc ...

Verfasst am: 06.05.2008, 22:35 Aufrufe: 988

11.2007 als Grundlage nehme, dann machst Du folgende Berechnungen mit "CLOSE" (wenn ich falsch liege bitte hilf mir, habs nur kurz ueberflogen): 1. Berechnung MarketPivot Zitat: if currentbar> Tage1+1 then begin //{Berechne den Market-Pivot fuer EOD-Darstellung} hg = highest(h1, Tage1); lw = lowest (l1, Tage1); area = 0;app = 0; for ii = Tage1-1 downto 0 begin app = app + ((H1[ii]-L1[ii]+1) + AbsValue( ...

Verfasst am: 06.05.2008, 21:39 Aufrufe: 988

2008 20:35 @WP & @JORAM Ganz ganz ehrlich ? Wir hatten damals uebrmaessig darueber diskutiert, ob die Umstellung auf Settlement von Close eine gravierende Wirkung auf die Werte hat. Zum Glueck habe ich noch meine gute alte TS2000i. In der stimmen die Closings naehmlich noch (ob Settlement o. Close). Eine Berechnung (und da spreche ich Stephan an) in TS8, mit Bloomberg, mit Reuters ... eigentlich mit jedem Daten-Prov ...

Verfasst am: 06.05.2008, 20:55 Aufrufe: 988

Auf jeden Fall hat die Art von close eine Wirkung auf Market Pivot, weil diesen Wert Close zu Berechnung braucht. Auf die Level an sich, hat Close wahrscheinlich keinen Einfluss, weil die Abstände von Open zu Hoch und von Open zu Tief gemessen und verarbeitet werden. So oder so, bei der Berechnung kommen immer wieder unvorgesehene Abweichungen, so dass sind die Levels nicht auf die Gold Waage zu legen. Z.B heute gab ...

Verfasst am: 06.05.2008, 20:35 Aufrufe: 988

@WP & @JORAM Ganz ganz ehrlich ? Wir hatten damals uebrmaessig darueber diskutiert, ob die Umstellung auf Settlement von Close eine gravierende Wirkung auf die Werte hat. Zum Glueck habe ich noch meine gute alte TS2000i. In der stimmen die Closings naehmlich noch (ob Settlement o. Close). Eine Berechnung (und da spreche ich Stephan an) in TS8, mit Bloomberg, mit Reuters ... eigentlich mit jedem Daten-Provider ergibt ...

Verfasst am: 06.05.2008, 11:20 Aufrufe: 988

Lieber Freund, ich kann leider MT ACD Chart mit den Level nicht posten, weil - wie ich das schon oben erklärt habe, MT ACD Tool funzt bei mir nicht mehr. Die Gültigkeit ist abgelaufen und das Toll startet nicht mehr. Ich kann aber die Levels aus dem Excel Makro Berechnung posten, die von unserem liebeswürdigen Rossi programmiert wurde. Nach meiner mehrmonatigen Beobachtung stimmern die Excel Werte und MT ACD Tool We ...

Verfasst am: 05.05.2008, 15:18 Aufrufe: 478

Nach den Beobachtungen der letzten Tage braucht man die Berechnung der einzelnen Swinglängen nicht unbedingt. Es kann auch zum Einstieg die Bestätigung durch die Pattern ohne Stochastik abgewartet werden. Obwohl die Swinglängen über starke Schwankungen gegenüber dem Mittelwert aufweisen, lohnt es sich aber einen Teilausstieg zu realisieren, wenn die durchschnittliche Swinglänge erreicht oder ein MT-ACD Ziel erreicht ...

Verfasst am: 13.04.2008, 18:11 Aufrufe: 1796

Um an programmtechnisch brauchbare Algorithmen zu kommen habe gestern den halben Tag gebraucht. Im wesentlichen geht es um folgendes: - Wie man anders als gewöhnlich höhere Time Frames berücksichtigt, mit erhöhter Effizienz der standard Indikatoren als Filter für die niedrigeren Time Frames. - Volatilität und Berechnung von Stop Linien als Multiplikator der StdDev (kleine Anpassungen von bekannten ATR Berechnunge ...

Verfasst am: 17.03.2008, 23:26 Aufrufe: 2147

Beispiel Period = 4 2 x WMA (Integer (Period/2)) -WMA (Period) 2*(2/3*C(0) + 1/3 *C( 1) ) - (4/10* C(0) + 3/10* C(1) + 2/10 *C(2 ) + 1/10 *C(3 ) =(40-12)/30 * C(0 ) + (20-9) /30 * C((1) - 2/10 *C(2) - 1/10 *C(3 ) = (28)30 * C(0) + (11) /30 * C(1) - 2/10 *C(2) - 1/10 *C(3 ) = 1/30 * ( 28* C(0) + 11 *C(1) - 6 *C(2) - 3 *C(3) ) Der heutige Wert und der gestrige Wert gehen extrem stark in die aktuelle Berec ...

Verfasst am: 23.02.2008, 18:45 Aufrufe: 390

In einem Forum habe ich vor Jahren mal ähnliche Überlegungen wie Herr Bump veröffentlicht: Herr Florek schreibt "Der TD REI basiert auf der Berechnung eines 2- Tagesmomentums der Höchst- und Tiefstkurse" in Prozent, er ist ein Quotient. Für den Zähler schreibt er "Diese Differenzen werden miteinander addiert, über eine Periode von 5 Tagen aufsummiert." Das ist ist bisher korrekt. Die Absolutwerte der Differenzen we ...

Verfasst am: 29.01.2008, 18:35 Aufrufe: 1092

@Wuelle, ich habe zwei Jahre lang Tag um Tag das MT ACD System per Hand real getestet. Oft habe ich danach getradet. Die Genialität der Berechnung der Entries und Exits habe ich tagtäglich gesehen (mit Ausnahme von Tagen an denen die Häufung von Schwarzen Löchern überhand nahm) Deshalb brauche ich keinen Programmierer der mir das System backtestet. Ein Programmierer versteht gewöhnlich was von Programmieren aber n ...

Verfasst am: 06.01.2008, 12:56 Aufrufe: 646

In einer nächsten Phase habe mir vorgenommen die Trading-Levels nochmals zu untersuchen. Beim Lesen des Buches von Jackson habe ich mir eingeprägt wie er das statistische Erreichen der Levels im Trading berücksichtigt. Nachteil bei ihm ist aber die erwähnte statische Berechnung der Pivotwerte. Vermutlich mit der Berücksichtigung der dynamischen ATR, oder die MT-ACD Werte, kommt man den Marktbewegungen näher. Frage ...

Verfasst am: 06.11.2007, 21:52 Aufrufe: 750

Ich würde auch ein Korrelationssystem nicht ohne Stops losschicken. Die Frage des Moneymanagements ist ein Hauptproblem. Nicht nur Stops und Posigröße spielen hier eine Rolle, sondern auch Margin und Hebel sind zu beachten. Der Ansatz mit der Berechnung von Cor auf Basis SMA scheint mir nicht sinnvoll. Wie man weiß, funktionieren GD Systeme in langen trendigen Märkten. In kleinen Timeframe auf Basis Korrelation ...

Verfasst am: 29.10.2007, 14:26 Aufrufe: 646

Leider ist es wie so häufig, einer kupfert nur vom anderen die ollen Kamellen ab. Der Inhalt des Links steht haargenau mit Wort und Bild in der Traders-Beilage. Man ergeht sich langatmig über TR und ATR, was heute in jedem einfachen Lehrbuch steht, aber über die Berechnung der Levels nicht ein Sterbenswort. Immer schön an der Oberfläche plätschern! Leider steht mir das Buch von Art Collins nicht zur Verfügung. Abg ...

Verfasst am: 28.10.2007, 18:27 Aufrufe: 646

Aus dem von "goso" dargestellten Code (http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=40589) werde ich nicht schlau. M. E. müssten sich insgesamt 6 Linien ergeben, nämlich X +- 0,5 ATR, X +- ATR, X +- 1,5 ATR. Frage 1: Was ist X, etwa der Close des Vortages? (Das würde eigentlich gut zur Berechnung der True Range passen.) Frage 2: Die von "zentrader" genannten Formeln unter # 7 müssten unzutreffend sein? G ...

Verfasst am: 22.10.2007, 18:11 Aufrufe: 439

Ich habe den über das Template zum Laufen bekommen. Und scheinbar ist es so, dass die countBars, die hier auf 950 steht, eben dafür sorgt, dass das Skript nicht für mehr Bars durchläuft. Wenn ich diesen Wert in MT4 verändere, dann tut sich im Indikator zumindest nix. Und die Berechnung habe ich jetzt mal ohne Schleife übernommen nach TS5. Die Werte und der Verlauf sind gleich, kleine Differenzen sind wohl Kursunt ...

Verfasst am: 22.10.2007, 17:51 Aufrufe: 439

mq4 geholt, in den Indikator-Ordner kopiert, im Metaeditor geöffnet und compiliert. Ich kann den Indikator jetzt auch in MT4 auch über einen Chart ziehen, nur es wird nix gezeichnet. Evtl. kannst du das mal probieren. Und mich würde auch die Berechnung interessieren. Dazu bräuchte ich eine Info von dir wie MT4 hier arbeitet. Im Code ist eine While-Schleife, die scheinbar bis 950 läuft. Heist das für jeden neuen Bar, ...

Verfasst am: 30.09.2007, 19:40 Aufrufe: 959

Das System an sich sind doch nicht die Levels, aber das was man mit ihnen macht. Erni hat mehrere dokumentierte Versuchreihen durchgeführt, dass ihm zu einem stabilen System verholfen htte (hoffentlich), ich habe auch mehrere TestReihen durchgeführt und festgestellt, dass die Berechnung der Levels eine große Orientierungshilfe für den Intraday Trading bietet. Was GBoos oder anderen damit gemacht haben kann ich nic ...

Verfasst am: 30.09.2007, 15:36 Aufrufe: 959

Das beste Beispiel ist ein System, dass ein bekannter Trader und Trainer aus Bühl entwickeln sollte. Mit dem System läßt sich angeblich ganz präzise die Trendwenden auf dem DAX bestimmen, was eine hervorragende Grundlage für ein countertrend trade system wäre. Ist das nicht irre? Die Berechnung der Trendwende Termine ist ein streng behütetes Geheimnis dieses bekannten Traders. Du aber kennst das Geheimnis. Anscheine ...

Verfasst am: 17.09.2007, 07:59 Aufrufe: 474

Rauchen, Alkohol, fettes Essen, Prinzessin etc.. fällt aus. Dafür gesunde Ernährung, viel Sport, kein Stress, etc... Da ich nicht viel von Prognosen halte, werde ich die Berechnung meines zu erwartenden Ablebens nicht ausführen. Die Zeit werde ich nutzen darüber nachzudenken was ich bevorzuge. Schönes Leben und früh sterben oder langes Leben und den Spaß aufschieben, mit Risiko den richtigen Termin zu verpassen. Od ...

Verfasst am: 09.08.2007, 22:03 Aufrufe: 3961

@Optrade, Deine Signatur: Nihil novi sub sole steht im krassen Widerspruch zu Deinen Marktthesen. Die Thesen sind doch ein neuer Sicht der Sache. Bravo und Danke für Deinen Beitrag zur Marktforschung. Prima Idee. Interessant ist wie weit deckt sich Deine Berechnung mit den Berechnungen von Alexander Schwarz. Hast Du das schon mit ihm abgeglichen?

Verfasst am: 07.08.2007, 19:04 Aufrufe: 3961

@wuelle anderseits hatte lifra7 durchaus Recht. Der Artikel im Traders Beilage ist schlampig verfasst. Es ist zwar der Name Ischenko erwähnt, aber die Berechnung des ATR Levels ist fleißig verschwiegen worden. Der Autor des Artikels ist ebenfalls unbekannt. Wie bist Du darauf gekommen nach Ischenko zu googeln?

Verfasst am: 15.06.2007, 15:39 Aufrufe: 478

... liegenden Vampiren gibt (wir machen eine Art Familientreff), und es ist etwas gefährlicher als sonst. ------------------------------- (Ich schreibe hier weiter, auch wenn mit dem Thread nicht direkt zu tun hat) - Zufällig habe ich auch in der letzten Zeit die Bücher von Tharp und John Sweeny (Maximal Adverse Excursion) in die Hand gehabt. MAE habe ich eigentlich in einer organisierteren Form für die Berechnung ...

Verfasst am: 10.06.2007, 11:11 Aufrufe: 862

Berücksichtigt werden 5 und 20 Tage (entsprechend einer Woche bzw. einem Monat). Die Berechnung der Market Pivots werden durch ein grobes Algorithmus im Sinne der Auction Market Theorie aus den End of Day Kursdaten durch numerische Integration berechnet. Die Market-Pivots entsprechen dem Schwerpunkt der Marktaktivität in der berücksichtigten Periode. In einer späteren Phase des Projektes wird man anhand der Intrada ...

Verfasst am: 08.06.2007, 07:42 Aufrufe: 862

@Fisch und warum? Das kann ich nicht ganz verstehen Zitat: Die Berechnung des MP über Intradaydaten und nicht auf EOD über Grid erachte ich auch für genauer und sinnvoller! Nach der Theorie jedenfalls die hinter MP steckt. Ob MP auf das tick genau berechnet wird, halte ich für zweirangig. Wichtig ist zu wissen, wo der Market Pivot liegt um sich bei Open entsprechen für Entry zu vorbereiten, aber ob das ein Tick ...

Verfasst am: 07.06.2007, 21:23 Aufrufe: 862

@Prowler Kompliment, dass geht ja wirklich schnell bei Dir. Die Berechnung des MP über Intradaydaten und nicht auf EOD über Grid erachte ich auch für genauer und sinnvoller! Nach der Theorie jedenfalls die hinter MP steckt. War ja auch ursprünglich mal als Erweiterung angedacht. Bin schon gespannt wie die Ergebnisse abweichen, wenn Du die MT-ACD Levels berechnest. Da wirst Du sicherlich die Methode von SwingMan n ...

Verfasst am: 07.06.2007, 16:29 Aufrufe: 862

Hallo, wie bereits in meiner Vorstellung angekündigt, habe ich versucht die Pivot Berechnung in der TradeStation nachzubauen. Mein Ansatz beruht dabei auf Intraday-Daten. Der betrachtetet Zeitraum wird nicht in bestimmte Intervalle aufgeteilt sondern für jedes Tick wird die Häufigkeit gezählt, d.h. beim Bund sind die Intervalle immer 0,01. Eine Version berechnet das tägliche MarketProfile und daraus dann das arithm ...

Verfasst am: 06.06.2007, 23:22 Aufrufe: 526

σann = σt · √250. Zwecks Erhöhung des Aussagegehaltes sollte man bei der rechnerischen Ermittlung der Volatilität einer Aktie im Falle von Tagesrenditen mindestens 90 Handelstage zugrunde legen, bei Monatsrenditen mindestens 36 Monatsrenditen; denn grundsätzlich steigt die Genauigkeit einer Schätzung mit zunehmender Zahl an in die Berechnung einfließenden Renditen. Da sich indes die Volatilität erfahr ...

Verfasst am: 04.06.2007, 11:47 Aufrufe: 1093

Nach Aktien, Fonds und OS trade ich jetzt hauptsächlich Futures (FESX,ES,BUND) und Forex. Ziel ist es dabei über optimale Intraday-Einstiege profitable länger laufende Positionstrades (2-10 Tage) einzugehen. Aus diesem Grund interessiere ich mich auch für die hier im Forum diskutierten Market-Pivots. Als erstes möchte ich versuchen die Pivot Berechnung auf Intraday-Charts in ELA nachzubauen - dazu bald mehr in der " ...

Verfasst am: 18.05.2007, 09:34 Aufrufe: 233

... anuar-Hoch 2000 bis jetzt nominal also nur 3 Prozent Rendite erwirtschaftet hat, warum steht dann der Dow Jones heute gegenüber damals mit über 13 Prozent im Plus? Ich sage es Ihnen: Nicht nur die US-Konjunkturdaten erfreuen sich beharrlicher Manipulationen. Auch der Dow Jones ist nichts anderes als ein „getürktes" (warum müssen eigentlich wieder die Türken dafür herhalten?) Konstrukt. Denn in seiner Berechnung ...

Verfasst am: 03.05.2007, 10:31 Aufrufe: 460

Wenn sich niemand die Zeit nimmt (gut oder mittelmässig, und mit einer entsprechenden Gewinnbeteiligung) tagsüber auf dem Konto parallel zu dem eigenen Trading zu traden, wo soll mein Interesse für die Entwicklung der Software für das bestmögliche System liegen? Vielleicht gibt es noch ein paar Ideen die einzubauen sind... Schätzungsweise habe ich an dem MT-Programm und die Berechnung der Tradingmarken um die 6 Mona ...

Verfasst am: 02.05.2007, 13:07 Aufrufe: 243

Die Werte des Indikators bewegen diesen erst in eine bestimmte Richtung, wenn der Kurs um einen bestimmten Prozentsatz bewegt hat. Im folgenden Chart sieht man, als Kontrollmöglichkeit, eine preisliche Veränderung um einen festgelegten Prozentsatz. Dem mit der technischen Analyse vertrauten Trader wird eshier also ganz klar sein: Es handelt sich um eine Art der Berechnung, die der RENKO-Chart-Darstellung sehr ähnlic ...

Verfasst am: 02.05.2007, 13:02 Aufrufe: 460

Das sind meine Vorschläge zu Verbesserung des Tools. Ich denke, dass Erni kann noch seine Wünschen äußern. Die anderen User brauchen das Tool meines Wissens überhaupt nicht mehr, weil sie die Berechnung mit anderen Mittel durchführen (Excel oder Trade Station). Ich betone noch mal, dass ich das toll jeden Tag an dem ich trade zu Ermittlung meiner Entries und Targets benutze. An einem Tag wie heute ist das Toll un ...

Verfasst am: 22.04.2007, 17:51 Aufrufe: 1141

ich habe so meine Probleme mit dieser Strategie, da diese auf Tagesbasis so nicht funktioniert, zu mindest nicht mit diesen Einstellungen. Weiterhin komme ich nicht ganz auf die Performace, die in dem Dokument angegeben wird, da fehlen immerhin knapp 3000Punkte (Wochenbasis). @ wegi / Hittfeld Das sieht ja nicht berauschend aus! Ich habe Hittfelds Berechnung nochmal nachvollzogen und komme nur auf 12,5% Rendite. ...

Verfasst am: 22.04.2007, 12:09 Aufrufe: 1141

Ändere ich meine Strategie ab, dass ich auch zum Open an dem Bar einsteige, an dem das Signal generiert wurde, habe ich eine sehr hohe Deckungsgleichheit zwischen den Signalen und den Kennzahlen. Damit schaue ich aber in die Zukunft, da der DSS das High und Low zur Berechnung nimmt, somit ist eigentlich erst am Freitag das Signal gültig und ich darf dann nicht rückwirkend zum Montag einsteigen. Beim Exit habe ich au ...

Verfasst am: 17.04.2007, 11:40 Aufrufe: 1141

@ Joram Heißer Tipp! Die Systemdaten sehen mit PF 7,7 / ca. 75 % Trefferquote hervorragend aus. Für ein derartig langfristig angelegtes Konzept findet man solche Werte wahrlich sehr selten. Leider macht er keine Angaben über die Berechnung des TII-Indikators. Es dürfte sich vermutlich um den Trend Intensity Index (TII) von Pee handeln. http://www.trading-konzepte.de/indikator/tii.htm

Verfasst am: 19.03.2007, 12:38 Aufrufe: 2813

Zitat: SwingManT schrieb am 19.03.2007 11:54 @Paeda Einen sehr interessanten Link! Leider wird die Berechnung der Punkte nicht jeden Monat neu gestartet, so daß man auf die Schnelle nicht genau weiß wo er liegt. Jedenfalls, liegt er im Plus. Selbstverständlich kann er die Performance von @Ernie nicht erreichen, es geht aber... Ich werde die Seite mal ein bisschen verfolgen. Mir fällt auf, dass das CRV bei seinen ...

Verfasst am: 19.03.2007, 11:54 Aufrufe: 2813

@Paeda Einen sehr interessanten Link! Leider wird die Berechnung der Punkte nicht jeden Monat neu gestartet, so daß man auf die Schnelle nicht genau weiß wo er liegt. Jedenfalls, liegt er im Plus. Selbstverständlich kann er die Performance von @Ernie nicht erreichen, es geht aber...

Verfasst am: 13.03.2007, 15:10 Aufrufe: 391

... us/minus 50 - Ergebnis durch 100 teilen Beispiel 1: ======= P = 114,50 P1 = P *100 = 11450 Call = (P1 + 50 ) / 100 = (11450 + 50) =11500 / 100 = 115,00 Put = (P1 - 50 ) / 100 = (11450 - 50) = 11400 / 100 = 114,00 Beispiel 2: ======= P = 114,00 P1 = P *100 = 11400 Call = (P1 + 50 ) / 100 = (11400 + 50) =11450 / 100 = 114,50 Put = (P1 - 50 ) / 100 = (11400 - 50) = 11350 / 100 = 113,50 - Bei Deiner Berechnung ...

Verfasst am: 09.03.2007, 12:42 Aufrufe: 613

... E1 ist meiner Meinung nach eine Momentaufnahme der Volatilitätverhältnisse, und mehr braucht man nicht. Wenn man in den Formeln noch die Gebühren berücksichtigt (1,5% z.B.), kann man die optimale Haltedauer ermitteln. Vorteil ist daß man nicht auf Exit Signale warten muß. Algorithmus: man nimmt alle PEs von 1 bis 20, und für jede Periode werden 1,5% als Gebühren genommen. Es wäre schön wenn Du so eine Berechnung ...

Verfasst am: 28.02.2007, 21:56 Aufrufe: 613

@Wuelle Bist weiter als ich! Der Source Code für TradeStation ist unbrauchbar, und muß jetzt herumfummeln. Die Idee ist APE als Hilsmittel zu benutzen, und den Alpha als eins der Rankingkriterien zu verwenden. Testen muß man schon was damit anzufangen ist. Wichtig scheint mir insbesondere die Berechnung der Haltezeit, weil dann kann man unabhängig von Kurzielen eine Aktienumschichtung machen.

Verfasst am: 30.01.2007, 16:17 Aufrufe: 501

Zur Berechnung von Optionen auf den Bund Future habe ich für das Forum ein Excel Arbeitsblatt angefertigt und stelle es zum Herunterladen bereit. Voraussetzung ist, daß in Excel das Hoadley Add-In "HoadleyOptions" installiert ist. Dazu in Excel "Extras, Add-Ins: Durchsuchen“ (im Verzeichnis C:/Programme/HoadleyOptions das Add-In HoadleyOptions auswählen und mit OK bestätigen). Das Add-In muß mit einem Häckchen vers ...

Verfasst am: 30.01.2007, 15:58 Aufrufe: 3022

@Rossi Versuch mal bitte den Dominanten Cycle von Ehlers einzubauen, mal sehen was das bringt. Gerade die Behauptung von @Optrade daß er zwischen 10 und 16 Barperioden visuel untersucht, ist ein Hinweis daß der DC etwas bringen kann. In diesem Fall muß man sich aber auf die Berechnung verlassen. Eventuell kann man den DC auch zeichnen lassen, dann hat man die Kontrolle. Per Auswahl könnte man den DC ein- und aussch ...

Verfasst am: 27.01.2007, 17:43 Aufrufe: 1577

Von der Definition her, war der Markt für eine Projektion zu diesem Zeitpunkt nicht geeignet. 2. Abgesehen davon, dass der Artikel sehr oberflächlich die Idee der Projektion beleuchtete, ist eine Punkt positiv anzumerken. Das System ist nicht statisch, sondern dynamisch. Das heißt, dass Deine Berechnung der Projektion von (wahrscheinlich) den 15. November 2006 war nur bis 16. November 2006 gültig. Dann war sie sch ...

Verfasst am: 17.01.2007, 10:09 Aufrufe: 2382

..und für jeden Indikator der ein EMA benutzt". Meinetwegen kann man auch für SMAs oder sonstwas benutzen. Wichtig ist nur daß die Berechnung nicht kompliziert ist. Ein Problemchen für manche Scriptsprachen wäre das Median. In sein verheriges Buch (MESA usw.), hat Ehlers die Berechnung nur als DLL zur Verfügung gestellt, und ich war ehrlich sehr frustriert! Im neuen Buch (Cybernetics usw.) sind alle Formeln für Tra ...

Verfasst am: 16.01.2007, 16:08 Aufrufe: 2382

@Swingman lagere die Berechnung des Dominanten Zyklus in eine Funktion aus, dann kannst mit allen Indikatoren, die Perioden als Input verlangen, wunderbar herumspielen. Du mußt aufpassen, ob als Eingabe Periode oder Periode/2 erfolgen muß. Die Auslagerung als Funktion verkürzt den Code von Ehlers Indikatoren. Gruß Rossi

Verfasst am: 27.11.2006, 14:15 Aufrufe: 404

Morgen werde ich mit ihm telefonieren. Wenn nicht, dann muß ich mein uraltes BullChart wiederbeleben und sie einbauen. Es geht um die Boxgröße, die man anhand der ATR berechnen soll. Alles andere, was in der klassischen Berechnung benutzt wird, ist eigentlich unzufriedend. Mir fehlt jetzt die Zeit meine letzten EOD-Trading Gedanken zu systematisieren, es läuft aber in der Erstauswertung über P&Fs! Darum, bitte sich ...