Market Trader Forum

Verfasst am: 14.05.2008, 22:05 Aufrufe: 1581

Er ist nämlich vor Natur her ein Systementwickler und Programmierer. Kein Anwender, wie er immer wieder betont. Nehmen wir das erste Beispiel von heute: Bund Future: Open 114,12 (unter Market Pivot9 Entry: 114,06 um 8:30 UHr Exit: Short Target 113,72 um 11 Uhr Profit:34 Ticks. Mit zwei Kontrakten macht das 680 Euro (minus Spesen) Da muss die Oma lange stricken um so einen Verdienst zu haben. - So isses! Mein b ...

Verfasst am: 14.05.2008, 13:26 Aufrufe: 919

com/preisebestellung/index.html#02c42799d81022e02 Die Futures Realtime Edition des VectorBull wendet sich mit Realtime-Analysen an den aktiven Daytrader, der sich in verschiedenen Zeithorizonten Prognosen für folgende Futures stellen lassen kann: Dax Future, Bund Future, Eurostoxx Future, Euro Future, SMI Future, FTSE100 Future, Mini S&P Future, Mini Dow Future, Mini Nasdaq Future und Mini Russell Future. Die smart ...

Verfasst am: 14.05.2008, 11:35 Aufrufe: 1581

Hallo Hugo1, vor allem, wenn Du dich für kurzfistige Handestyle interessierst, würde ich Dir empfehlen die Auseinandersetzung mit dem MT ACD System (vor allem für Bund Future), der auf statistischer Basis die geignete Entries und Targets berechnet. Falls Du C, Visual Basic oder Java progrmmieren kannst, könntest Du einen Rechner zur Berechnung der Level für verschiedene Märtkte programmieren. Dann kannst Du die ber ...

Verfasst am: 13.04.2008, 10:10 Aufrufe: 2815

Irgendwie erinnert mich das alles an das, was ich in diesem Forum schon vor Jahren vorgeführt habe und "kein Schwein" interessierte sich dafür. Bill Williams System, Pivots, Swingmans Levels. Alles ist schon seit Jahren mit Bund Future hier demonstriert worden. Wie schön ist zu sehen, dass sich der Forschung-Kreis dort schließt, wo ich vor Jahren angefangen habe. Irgendwann kommt der ATP Fritze dazu ein "Market Piv ...

Verfasst am: 19.02.2008, 11:52 Aufrufe: 1327

Beim Bund gab von Mai bis November 2006 ein Marktumfeld, mit dem das System nicht zurecht kam. Die Stoxx Performance wurde aber fast ausschließlich auf der Shortseite produziert, während der Index fleißig gestiegen ist! Man müßte das System genauer analysieren, um Stärken und Schwächen bzw. das geeignete Marktumfeld herauszufinden. Stoxx Future 5 Minuten Daten seit 2005 Bund Future 5 Minuten Daten seit 2005

Verfasst am: 15.02.2008, 17:12 Aufrufe: 2048

Zitat: Man kann natürlich auch Aktien-Spreads handeln: Porsche long BMW short, wenn man glaubt, daß Porsche mehr PS aufs Börsenparkett bringt. das heisst wohl Pair Trading. Oder nicht? # Zitat: Bei Financial Futures machen wohl nur Intermarket Spreads Sinn, nicht wegen der Reduzierung der Margin, sondern weil es eine Handelsmöglichkeit ist, relative Bewegungen bzw. unterschiedlich starke Bewegungen zu handeln. I ...

Verfasst am: 15.02.2008, 10:40 Aufrufe: 2048

@Joram am 14.02.2008 10:41 Ich verstehe. Bei Financial Futures machen Kalender Spreads zwischen den Futures, die zu einer Marginreduktion führen, wohl keinen Sinn. Warum sollte der Dezember Dax Future stärken Steigen oder Fallen als der September Kontrakt? Lieferengpässe in Dax-Titeln zu Weihnachten sind eher nicht zu erwarten. Der Spread zwischen Bund und Bobl ist ja eine Spekulation auf die Zinsdifferenz, die off ...

Verfasst am: 14.02.2008, 10:16 Aufrufe: 2048

Ich habe mal einen Spread Bund - Bobl gerechnet. Der Eurex Margin Kalkulator rechnet für den Bund 1.400 Euro und für den Bobl 800 Euro Margin. Für eine Position Short Bund Long Bobl kommt 1.310 Euro Margin heraus. Es findet also kaum eine Reduktion in der Marginanforderung statt. Interactive Brokers errechnet auch nur eine minimale Differenz in der Margin Anforderung zwischen Bund alleine zu Bund long und Bobl short ...

Verfasst am: 30.01.2008, 11:24 Aufrufe: 851

@GBoos Das Chart ist auf Ein-Kontrakt-Basis erstellt. Wahrscheinlich sollte man nicht ganz soviel Kontrakte wie Monsieur Kerviel nehmen, aber man wird versucht sein, doch mehr als einen Bund Future zu handeln. Somit können die Rücksetzter schon ganz ordentliche Ausmaße annehmen. Interessant wäre über "Selbstadaption" eine Form von Moneymanagement zu betreiben und so den Lerverage zu steuern. Veränderung an den Sy ...

Verfasst am: 29.01.2008, 13:09 Aufrufe: 1676

Und? Hat schon jemand bewiesen, dass die Ergebnisse des "neuen" Clayburg´s Systems signifikant besser sind als die Ergebnisse des "alten" MT ACD Systems von Swingman im Bund Future? Wie ich verstanden haben, gibt es bis jetzt in dem Forum die User die nicht begriffen haben sollen wie man MT ACD System von Swingman anwenden kann. Das hat natürlich Swingman in die Verzweiflung getrieben so dass er die weitere Forschung ...

Verfasst am: 27.01.2008, 10:41 Aufrufe: 1676

... zum Laufen zu bringen? John benutzt dieses Signal nach seiner Aussage in Europas führender Fachzeitschrift für Trader in erster Linie, um die Funktionsweise der sog. "Parallelfunktionen" zu zeigen. Der Sinn und Zweck dieser im Paralleuniversum "wie ein System arbeitenden Funktionen" ..._delay,.._stop und ..._target ist mir allerdings noch nicht klar. Das Early Breakout Signal an sich erzeugt im Bund Future ...

Verfasst am: 25.01.2008, 14:54 Aufrufe: 1676

Die untenstehende Lösung kauft auch bei Ausbruch des Hoch/Tief der Early Range zu einem späteren Zeitpunt. Das Problem mit dem Stop hat sich erledigt. Es funktioniert. Danke für den Hinweis! {Early Range Breakout by John F. Clayburg (Traders 1/0 Cool

Version 1.00 fuer Bund Future 24. Jan 2008 von Helmut Version 1.01 Kauf bei Ausbruch nicht nur am ersten Balken nach der WaitPeriod.} Inputs:waitPeriodMins(60), Target( ...

Verfasst am: 24.01.2008, 22:02 Aufrufe: 1676

Ich habe das System für den Bund Future in Multicharts adaptiert. Läuft soweit ganz gut, aber die Stops funktionieren nicht. Wenn das Kursziel nicht erreicht wird, wird die Position erst zum Handelsende geschlossen. Könnt Ihr erkennen, woran es liegt? {Early Range Breakout von John F. Clayburg (Traders 1/0 Cool

Version 1.0 fuer Bund Future am 24. Jan 2008 von Wuelle} Inputs:waitPeriodMins(60), Target(0.20), StopLoss ...

Verfasst am: 24.01.2008, 10:38 Aufrufe: 3735

@Swingman, ich habe keine Turbulenzen bemerkt. Ich lese keine Zeitungen. Ich lese Charts. Und die Charts von Bund Future waren in den letzten drei Tagen erfreulicherweise eindeutig. Jeder Blödman mit Pivot System konnte das traden. Man musste kein Genie dazu zu sein. Aber danke für die Empfehlung von Fachseminar. Bestimmt werden genug Interessierte daran ein Freude haben. Ich halte allerdings nichts von den Seminar ...

Verfasst am: 15.01.2008, 08:19 Aufrufe: 3533

Das war ein Potential drin. Leider nur die wenigsten haben das erkannt. Als Beispiel der Anwendung von Levels und auch der Vermischung von verschiedenen Levelsarten ist der Verlauf von Bund Future am Vormittag des 15. Januars 2008. Der Bund ging nach dem Open mit Gap zunächst in die Korrektur bis zum berechneten Level: Grenzwert Short 115,49 , der normalerweise als Short Entry man nutzen könnte um eine Ausbruch ...

Verfasst am: 16.08.2007, 22:45 Aufrufe: 570

Dank an Georg, daß er dieses Forum in Leben gerufen hat. Als Geburtstagsgeschenk absolvieren die Märkte heute eine fulminante intraday Bewegung. 99 Ticks im Bund Future sowie über 400 Punkte im YM runter und dann wieder rauf. Bis zu 91 Punkten in 5 Minuten. Was will man mehr? :-) Tip: Schaut Euch die Anlagen Eurer Geldmarktfonds an.

Verfasst am: 02.07.2007, 13:59 Aufrufe: 988

@Wülle Zitat: Für mich sind statistische Analysen über das Verhalten des Bund Future in der Vergangenheit eine Form des Erkennens. d'accord so verstehe ich die Rolle der Statistik auch. Du schreibst - eigene Regel aufzustellen, die zur Persönlichkeit passen. Um nicht abgehoben zu Philosophieren. Entweder biegt man die Persönlichkeit zu den Gegebenheiten (Psychotraining ist ein Weg dafür) oder findet man aus wa ...

Verfasst am: 02.07.2007, 13:00 Aufrufe: 988

... nicht selbst entwickelt hat, bringt von daher besondere Probleme mit sich, weil unter Umständen das Vertrauen in die Signale fehlt. Eigenes Backtesting mit historischen Daten kann dieses notwendige Vertrauen in den Handelsansatz verstärken, wobei man sich bewußt sein sollte, daß man einen Markt nicht durch historische Daten verstehen kann. Für mich sind statistische Analysen über das Verhalten des Bund Future ...

Verfasst am: 02.07.2007, 09:46 Aufrufe: 988

htm Es ist ganz interessant, welche Metapher man über den Markt bzw. sich selbst im Markt verwendet. Eine Zeit lang habe ich an Tagen, an denen der Bund Future sehr trickreiche, Verlust bringende Bewegungen vollführt hat, gesagt: "Der Bund bewegt sich heute wie eine Schlange". Später fiel mir auf, daß ich mich wie das Kaninchen vor der Schlange verhalten hatte! Schlechte Metapher, hab ich dann abgeändert. Smile

...

Verfasst am: 19.06.2007, 21:26 Aufrufe: 761

Ich benutze für das Managen von meinen Orders in TWS ein Front End Tool von Jerry Sy: Autotrader. http://www.autotradersoftware.com Mit dem Toll bin ich seit über zwei Jahren sehr zufrieden, weil ist unkompliziert und beinhaltet alles was ich zum Handeln von Bund Future brauche. Seit einigen Tagen nach einer automatischen Update von Vista und von Windows XP SP2 meldet sich mein Autotrader mit Fehlermeldung und ...

Verfasst am: 02.05.2007, 13:25 Aufrufe: 877

@Swingman, Heikin Ashi habe ich leider in Metastock nicht, was die anderen Chartarten angeht, dann hast Du recht. Bollinger Bänder wären aber nicht falsch. Eine Frage, warum programmierst Du eigentlich kein Bot um über API auf TWS Bund Future intraday Traden zu können? Dann kannst Du Bot sogar von Büro aus über Remote kontrolieren und Steuern? Was ist ein Problem dabei? Mit einem Small Stake Konto ist das nicht s ...

Verfasst am: 18.04.2007, 11:08 Aufrufe: 2647

@ Swingman hier ein Beispiel von heute wie ich den Bund Future zu traden pflege: 1. Es werden mit MT ACD Tool die Entries ermittelt (Long Entry 113,95; Short Entry 113,84) 2. Es werden mit MT ACD Tool die Ziels berechnet: Long Target 1 -> 114,12 3.die beiden Charts geben mir die Orientierung in welcher Richtung entwickelt sich der Trend. Three Line Break ist nur als Orientierunghilfe für die Intraday Trendwende - ...

Verfasst am: 17.04.2007, 12:07 Aufrufe: 2647

@Swingman Zitat: Wie ich in dem geposteten Chart bei den Devisen gemacht habe, sollte man auf 10min nur in Richtung des übergeordneten Trends auf 1 Std. die Signale traden. Das kann für Devisen gut funktioniern. Bei Bund allerding ist 60 Minute Frame ziemlich unpraktisch. Der Future bewegt sich studnenlang kaum und dann macht seine Tages Range innerhalb einer Stunde. Und wenn das mit dem Trendumkehr erfolgt, dann ...

Verfasst am: 02.04.2007, 21:22 Aufrufe: 2434

Hallo ich habe nicht alles durchgelesen und deshalb kann sein daß folgende Erklärung schon aufgetaucht ist. Zum Einsatz von Optionen: wenn man nur mit einer Option anstatt!!! eines Futures agiert so macht dies nur unter folgenden Bedingungen Sinn. Eine Option hat ein nicht lineares Verhalten und muß so eingesetzt werden daß man in Tradingrichtung mehr gewinnt als im umgekehrten fall verliert. Als Daytrader sind die ...

Verfasst am: 12.03.2007, 14:39 Aufrufe: 682

Ein Blick auf die Grafik soll uns zeigen, wie weit sich der Bund dem Basispreis der geschriebenen Option im Verlauf genähert hat. Dazu möchte 50 Punkte über (unter) dem Eröffnungskurs des Bund Future eine horizontale Linie zeichnen, und zwar aufgerundet (abgerundet) auf den nächsten Basispreis. Beispiel: Der Bund öffnet bei 115,25 115,25 + 0,50 = 115,75 Aufrunden führt zum Basispreis bei 116,00 125,25 - 0,50 = ...

Verfasst am: 07.03.2007, 13:44 Aufrufe: 742

Zitat: Boxtrading: Die ersten Stunden des Tages markieren eine Box und die Grenzen der Box werden als Breakoutlevel genutzt! Eine ähnliche Idee hatte Williams vor einigen Wochen für den Bund Future vorgeschlagen. Am Nachmittag den Ausbruch aus der 8- 13 Uhr Handelsspanne des aktuellen Tages zu handeln und am Vormittag den Ausbruch aus der 13 - 18 Uhr Handelsspanne des Vortages. Das sieht auf den ersten Blick viel v ...

Verfasst am: 07.03.2007, 13:33 Aufrufe: 742

Somit kann man mit der TWS halbautomatisches Trading realisieren. Fisch hat im Thread "FX SRDC" ein gutes Beispiel dazu erwähnt: Boxtrading: Die ersten Stunden des Tages markieren eine Box und die Grenzen der Box werden als Breakoutlevel genutzt! Eine ähnliche Idee hatte Williams vor einigen Wochen für den Bund Future vorgeschlagen. Am Nachmittag den Ausbruch aus der 8- 13 Uhr Handelsspanne des aktuellen Tages ...

Verfasst am: 05.03.2007, 14:41 Aufrufe: 1518

. @Ernie hat seit ca. einem Jahr im Bund Future und FDAX monatlich dokumentiert daß mit seiner Strategie ein durchschnittlicher PF von 14 erreichbar ist. Zeige uns noch eine ähnlich dokumentiertes und erfolgreiches System, und nur dann darfst Du das eine oder andere bevorzugen. Jetzt bin ich älter geworden und weiß etwas mehr, aber schon in meinen jungen Jahren mußte ich feststellen daß auch mit einer durchnittliche ...

Verfasst am: 04.03.2007, 16:37 Aufrufe: 821

Zitat: Somit ist Bund ein Markt für small budget trader besser geeignet als FESXX oder FDAX. Ich denke der beste Future für Trader mit wenig Kapital, die eine eher Swing-orientierte Strategie handeln ist der CAC40. Dass dort weniger Kontrakte im Orderbuch stehen und gehandelt werden ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Problem, wenn man nicht mit Stopps im 6-10 Tick Bereich operiert. Der Vorteil von diese ...

Verfasst am: 04.03.2007, 15:11 Aufrufe: 821

Der Bund Future hat in den letzten 200 Handelstagen eine Handelsspanne von 42 Ticks, der Dax Future 80 Ticks, sowie der Stoxx 50 Ticks. Die durchschnittliche Handelsspanne des Dax Future beträgt somit 2.000 Euro pro Kontrakt am Tag. Entsprechend müssen 4 Kontrakte Stoxx sowie 5 Kontrakte Bund gehandelt werden, um eine 2.000 Euro Spanne zu handeln. Sowohl im Dax wie auch im Stoxx sind dafür über Nacht ca. 16.000 Eur ...

Verfasst am: 04.03.2007, 14:35 Aufrufe: 821

@Erni, vielleicht nicht wörtlich, aber dieser Spruch über Tanzer habe ich in Deinem Beitrag gefunden und mir bemerkt als ein Charaktermerkmal von Dir. Deftig und Bayrisch. Jetzt finde das leider nicht wieder. Daher gebe ich mich geschlagen. Es geht aber um wesentliches. Zitat: welchen Rat willst Du damit Hittfeld erteilen? Ich wollte nur damit sagen, dass meines Wissens der Kollege Hittfeld keinen Bund Future ...

Verfasst am: 03.03.2007, 20:28 Aufrufe: 821

März sehr massiv BundFuture gehandelt. Bund hat m.E. mehr Vorteile als ESTOXX. Vor allem ist er mehr liquide. Vielleicht haben sie mit dem Bund den FDAX gehedget? Weil an den gleichen Tagen ebenfalls FDAX Volumen ungewöhnlich stark gestiegen war. am 2.März scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Euro Bund Future 02.03.07 22:18 116,38 116,56 116,23 116,42 1.302.509 01.03.07 22:19 116,34 116,64 116,08 116,34 2. ...

Verfasst am: 12.02.2007, 15:38 Aufrufe: 2434

Zitat: wenn man für eine Futures Imitation auch nicht viel weniger Margin benötigt, dann sehe ich darin keinen Sinn. doch ich sehe darin einen Sinn. Und zwar - ich kann eine Synthetische Future Position EOD halten und diese tangiert meine Intraday Geschäfte nicht. Beispiel . Ich bin im Bund EOD Long mit einem Kontrakt. Ich möchte aber intraday Bund shorten. Ebenfalls mit einem Kontrakt. Aber die LongPosition mus ...

Verfasst am: 12.02.2007, 09:04 Aufrufe: 2434

In dem nächsten Experiment würde ich gern die Optionen für andere Zwecke nutzen. Erstens: Zum Imitation von Long oder Short Future Positionen für PositionTrading und für Absicherung von Short oder Long Future Positionen für Positionstrading. Zur Erinnerung ein Synthetischer Long Bund Futures Kontrakt für z.B. März wäre in diesem Fall (Bund steht bei 115,03) Long 1 OGBL 115 Call März Short 1 OGBL 115 Put Mä ...

Verfasst am: 09.02.2007, 17:01 Aufrufe: 2434

Zitat: von Bödefeld schrieb am 09.02.2007 13:34 aber wenn Du eh darauf gesetzt hast, dass der Kurs runter geht, warum hast Du nicht gleich den Bund geshortet? Ich dachte Optionsgeschäfte sind eher dazu da, mehrere Szenarien zu vermixen und dadurch die Chancen für einen Gewinn höher zu schrauben als mit einem einfachen Rein und Raus Spiel beim UL. Auf jeden Fall trotzdem schön, dass es geklappt hat. War der Sinn darin ...

Verfasst am: 01.02.2007, 15:07 Aufrufe: 1107

Ich verwende diese Tools um die Prämien der OGBL´s in Echtzeit zu berechnen. Darüberhinaus kann man den Zeitwerteffekt errechnen, indem man an dem Rädchen Restlaufzeit schraubt. Somit kann man die Chancen und Risiken von Trades unter Berücksichtigung des Zeitwerts analysieren. Beim Trading können sich zum Beispiel folgende Fragen ergeben: F: Der Bund Future notiert 23 Tage vor Verfall der Option bei 115, die 115. ...

Verfasst am: 30.01.2007, 16:17 Aufrufe: 1107

Zur Berechnung von Optionen auf den Bund Future habe ich für das Forum ein Excel Arbeitsblatt angefertigt und stelle es zum Herunterladen bereit. Voraussetzung ist, daß in Excel das Hoadley Add-In "HoadleyOptions" installiert ist. Dazu in Excel "Extras, Add-Ins: Durchsuchen“ (im Verzeichnis C:/Programme/HoadleyOptions das Add-In HoadleyOptions auswählen und mit OK bestätigen). Das Add-In muß mit einem Häckchen vers ...

Verfasst am: 25.01.2007, 21:40 Aufrufe: 2008

Gestern waren sehr lange Staus auf der Autobahn hier im wilden Süden. Sicher kommt das Heft noch. Optionen schreiben, wie die Jungs auf dem Titelblatt tue ich auch. Smile

Allerdings nicht auf den Stoxx, sondern auf den Bund Future. Das sind nette Nebeneinkünfte und man kann auch den längeren Zeithorizont spielen und somit das Daytrading diversifizieren.

Verfasst am: 17.11.2006, 08:48 Aufrufe: 916

Dazu noch Fraktale dritter Ordnung, wo drei Kerzen rechts und links höher/tiefer sind. Andere Ordnungen haben keinen nennenswerten Beitrag geleistet. Dies allerdings für den Bund Future. Bei Aktien kann das anders aussehen, aber wenn in den DAX Werten man nur den Ein- und Ausstieg Long bei Cross der Fraktale (2nd und 3rd Order) nimmt (nur Longs), dann kommt man im weekly Timeframe auf eine gute Performance. Shorts h ...

Verfasst am: 13.11.2006, 17:00 Aufrufe: 991

ABN AMRO MArketindex ist für mich leider TOT! WIe wir hier - wie auch in anderen Threads festgestellt hatten - strickt ABNAMRO für den dax und Bund eigene - vom laufenden und vom nächsten Future abgeleitete- Kurse, um Fikos bzw rolling zu vermeiden. Eigentlich ok. Nicht ok: Es gibt von denen (auf meine mehrfache telefonische Rückfragen nebst deren Rückrufen) KEINE historischen EOD Datenreihe, die man in den MT impo ...

Verfasst am: 08.11.2006, 16:23 Aufrufe: 991

Zitat: Joram schrieb am 01.11.2006 22:11 also ich habe keine Ahnung, was die dort handeln. Auf der DemoPlattform ist das auf keinen Fall Bund. Bund hatte heute seinen High bei 118,20. Und bei den ABN AMRO steht 118,43. Was für Kurse nutzen sie? Das ist mir ein wenig dubiose So, da Joram nicht fragt, habe ich gefragt: Der MarketindexBUND ist kein Futureskurs sondern wird aus dem Eurexfeed des laufenden und des ...

Verfasst am: 16.10.2006, 17:02 Aufrufe: 897

Und dann kannst Du mit Swingman kooperieren. Für einen künftigen Programmierer ist die Chance mit Swingman zusammenzuarbeiten so viel Wert wie ein Jackpot im Lotto. Ich kann mit Visual Chart nicht anfangen - ich nutze das nur als Daten Quelle für mein Bund Future EOD - sonst nichts. Nur ich bin kein Maßstab, ich benutze nur und ausschließlich Chartprogramme zu Chart Betrachtung. Und ich nutze eigentlich nur Metast ...

Verfasst am: 16.10.2006, 15:52 Aufrufe: 897

Zitat: So viel ich weiß, ist @Joram ein begeisteter User von VisualChart. Begeistert - das ist zu viel gesagt. Ich habe diese Version nur um die historische EOD Daten von Bund Future Parat zu haben. Sonst sind sie über yahoo nicht zu bekommen und Eurex hat sie nur für die letzte 3 Wochen. Ich nutze das visual Cahrt kaum. Ich schau mir manchmal auch ein Chart von DAX, aber das ist auch alles. Zitat: Steht die EO ...

Verfasst am: 11.10.2006, 08:33 Aufrufe: 2036

Zitat: ch versuche herauszukriegen, ob ich das System auf Bund Future anwenden könnte Klar kann man anwenden, aber Ergebnis ist nach meinen Tests jedenfalls bescheiden. Wenn Du mit 1000 Miesen seit dem 8.9. zufrieden bist, bei 38% Treffer? ich muss aber noch sehen, ob ich das mit dem Stop tatsächlich richtig programmiert habe. Momentan hab ich aber gar keine Lust mehr. Ich überlege ernsthaft ins EOD Geschäft zu w ...

Verfasst am: 11.10.2006, 07:55 Aufrufe: 2036

Zitat: Wir kämpfen hier zu dritt ein System ausseinander zu nehmen, und die Mitleser wissen nicht um was es geht! bitte nicht verallgemeinern ich versuche herauszukriegen, ob ich das System auf Bund Future anwenden könnte und ob es besser wäre als das MT ACD mit dem ich sehr zufrieden bin. Zitat: Man muß sich doch intensiv mit der Materie befassen. um dann zurück zu Futures zu kehren?

Verfasst am: 09.10.2006, 07:54 Aufrufe: 2036

Das transylvanische Forex-System hat sich auch als wenig tauglich erwiesen. Aber nach dem was ich hier lese, möchte ich erwähnen, dass ich dass System vom Igor wenig vorteilhaft sehe als ein System die Berechungslevels von MT DB ACD System berücksichtigt. Wenigstens was die Bund Future betrifft. Vielleicht sollte man das für Forex mit Awesome Oscillator kombinieren um den Trend identifizieren zu können, aber mehr ...

Verfasst am: 29.09.2006, 15:14 Aufrufe: 709

2006 09:50 Man könnte nämlich die Berechnung der Ziellevels an die Vola der Wochentage anpassen. Es ist unbestritten, dass die Volatilität der Bund Future sehr eng mit Wochentagen korreliert. Wäre es nicht wünschenswert, wenn die Software automatisch die Zielllevels für den heutigen Freitag berechnet und dafür zieht in die Berechnung die Volatilität von den Freitagen in den letzten 6 Monaten? @ Joram Ich habe ich m ...

Verfasst am: 29.09.2006, 09:50 Aufrufe: 709

Man könnte nämlich die Berechnung der Ziellevels an die Vola der Wochentage anpassen. Es ist unbestritten, dass die Volatilität der Bund Future sehr eng mit Wochentagen korreliert. Wäre es nicht wünschenswert, wenn die Software automatisch die Zielllevels für den heutigen Freitag berechnet und dafür zieht in die Berechnung die Volatilität von den Freitagen in den letzten 6 Monaten? Das ist natürlich ein Traum, w ...

Verfasst am: 28.09.2006, 22:06 Aufrufe: 1396

Eine interessante Frage. (Die Daten seit 1997 hat mir ein Forumsmitglied zur Verfügung gestellt.) Je nach Wochentag ist der Zeitpunkt anders, dennoch gibt es eindeutige Übereinstimmungen und Tendenzen. Gruß Rossi

Verfasst am: 27.09.2006, 10:30 Aufrufe: 712

de/index_d.htm So viel ich erkennen konnte, hat das Tool die Möglichkeit die Trades nach den Wochentagen auszuwerten. Das hat der Vorteil, dass man statistisch auswerten kann, ob es tatsächlich Montag und Mittwoch die signifikant schwache Tage bei dem Bund Future trading sind, oder ob das nur eine Einbildung ist. Wäre das statistisch signifikant (schwache Tage am Mo und Mi) dann hätte man die Woche anders planen ...