Market Trader Forum

Verfasst am: 16.01.2009, 16:33 Aufrufe: 776

Das Buch “ADVANCED TRADING RULES” E. Acar Enthält in Kapitel 15 “The need for performance evaluation in technical analysis” wichtige Informationen und Indikatoren zur Analyse von Strategien. Zu den Indikatoren: Daten einer Strategie können (z. B Performance und Draw Down) nach Excel exportiert und dort weiterverarbeitet werden. Das Datum sollte in Excel als "Text" importiert werden. Man kann so die Funktion ...

Verfasst am: 06.01.2009, 21:48 Aufrufe: 2853

Für das noch nicht genannte Buch Excel 2007 for Scientists by Dr. Gerard M. Verschuuren kann man bei http://www.genesispc.com/Science2007.htm Daten (im EXCEL 07 Format) downloaden Gruß Rossi

Verfasst am: 03.12.2008, 15:45 Aufrufe: 1858

edu/~njohnson/ Die Regeln des Krieges Physiker finden Universal-Formel für bewaffnete Konflikte Von Frank Grotelüschen Physik. - Kriege gelten als das Chaos schlechthin - unberechenbar, unvorhersehbar, zumeist auch undurchschaubar. Doch nun hat ein Physiker der Universität Miami unzählige Daten über Kriege gesammelt und mit speziellen mathematischen Methoden ausgewertet. Danach scheinen moderne Kriege doch regelhaf ...

Verfasst am: 11.09.2008, 01:59 Aufrufe: 5306

ich habe Dienstag Abend noch ein update für die Glaskugel gemacht. Es gab auch am Dienstag Abend nach wie vor keine Änderung. Noch immer sagt die Kugel unbeirrt mit neuesten Daten daß es nach oben geht. Man muß natürlich immer wieder bedenken daß die Prognose als Input(Vorverarbeitung) mit einem gleitenden Schnitt gespeist wird mit gut 4 Tagen Verzögerung. Und der Montag war nur der genau berechnete Wendepunkt. Ein ...

Verfasst am: 10.09.2008, 15:40 Aufrufe: 607

Hab hier ne nette kleine Seite gefunden um sich kostenlos Daten zu ziehen. Da findet man wirklich Daten zu allen dingen die man Traden kann. http://www.fin-rus.com/analysis/export/_eng_/default.asp

Verfasst am: 09.09.2008, 15:47 Aufrufe: 1106

Das Fill Problem wie oben angesprochen: Es wurden nur zwei Drittel der Entry-Fills ausgeführt, bei den nichtausgeführten weisen Gewinner und Verlierer ungefähr die Strategiequote von 2:1 auf. Dürfte bei der 1 Minutenstrategie natürlich deutlich schlechter ausfallen, da dort mit Sicherheit Slippage beim Exit auftreten öfter auftreten wird. 2. Das größere Problem: Anscheinend schreibt das Programm mehrere Daten (fitt ...

Verfasst am: 04.09.2008, 15:51 Aufrufe: 1596

Cancel if close Eine Limit Order, die gestrichen wird, sobald der Kurs so nahe kommt, dass eine Ausführung wahrscheinlich wird. Manche Broker akzeptieren keine cancel-if-close Aufträge. Charts “Malen nach Zahlen” für Erwachsene Computerisierter Systemhandel Foltern der Daten bis sie gestehen (siehe Back Testing). Contrary opinion (Gegensätzliche Meinung) Die Idee eine Aktie zu kaufen, wenn die anderen ...

Verfasst am: 01.09.2008, 16:09 Aufrufe: 5306

Glaskugel ändert ihre Meinung nicht und aktuelle Daten zeigen das gleiche Bild wie die alte Prognose vom 26. Juni (posting vom 24.07.2008 17:55). Ab 8. September kommt eine massive Aufwärtsbewegung. +- 1 Tag. Gruß OPTRADE

Verfasst am: 31.07.2008, 16:28 Aufrufe: 1203

Stark! Ich war fast 2 Jahre nicht mehr bei ProRealtime! Und die haben noch meine Screenings mit den MS daten gespeichert! Sogar die Charteinstrellungen sind noch da.

Verfasst am: 19.07.2008, 17:31 Aufrufe: 1466

Entry nur erlaubt wenn wir flat sind. Meine Zeit langte noch für ein paar erste Tests auf den gbpusd, eurusd und eurjpy. 30 Min, 1h und 4h. Ohne Handelzeiteinschränkung, 2007 bis heute, auf GTIS Daten. Die Equitykurven erspare ich euch hier an dieser Stelle. Gehen im besten Fall seitwärts, meist jedoch nach unten. Bin etwas entäuscht, aber die Equitykurven zeigen, dass es in den letzten Monaten positive Ergebnisse ...

Verfasst am: 03.07.2008, 20:24 Aufrufe: 1443

@Hittfeld: Jaja, die gute alte Fünfer. Das Ding ist auch heute noch mit Programmiersprache ein Murks. Vor allem, weil die ja eigentlich ihre Daten damit verkaufen möchten. Und die teuren Fundamentaldaten sind sicher bis heute eine Lachnummer, ebenso wie die Ausfälle auf ihren Servern im RT Bereich. Der Filter ist doch aber idiotensicher und vielseitig. Seit aber Yahoo EOD zum Runterladen hat ist das Ding tot. Schade ...

Verfasst am: 03.07.2008, 19:20 Aufrufe: 822

Update 03.07.2008 - ShortDay rot : TickDiff ZENFIRE/TRADESTATION blau : TickDiff ZENFIRE/eSIGNAL PS: Die TickDiff ergab sich erst nach dem Reload der TradeStation Daten, da TS ja einen Systemausfall im FastMarket hatte. Schoenes verlaengertes WE. Gruss Mike

Verfasst am: 02.07.2008, 23:41 Aufrufe: 822

@WP http://www.ampfutures.com/contract_specs.html .... schau mal da. Vielleicht haben wir bei den Einstellungen fuer die EUREX usw Fehler gemacht. Vielleicht liegts auch daran das keinerlei Volume Daten fuer EUREX usw geliefert werden ... Nur bei der CME. Hast Du Dein Feed in MC auf Live gestellt ? Schau mal. Mike

Verfasst am: 02.07.2008, 22:17 Aufrufe: 822

Habe da einige Reports aus Amerika gesehen und auch mit Leuten gesprochen die es eigentlich wissen muessen. Die sind alle im Stress. Wenn bei denen der Stress anfaengt dann ist "die Kakke" am dampfen Smile

. Ich werde mal morgen berichten was wegen den Daten rausgekommen ist. Hast Du schon mal etwas von diesem Feed gehoert : http://feedcomponent.com/FeedWorX/FWXDataFeed.html ? Soll angeblich das einzige nicht DMA-Feed ...

Verfasst am: 02.07.2008, 22:12 Aufrufe: 822

Jetzt sind wir aber vom Thema wieder ganz weit weg . Habe morgen mit TT und MAN eine Konferenzschaltung um zu klaeren, warum die Daten auf TT nun wirklich gar nichts mehr mit der "Realitaet" zu tun haben. Auf was handelst Du ? Mike

Verfasst am: 02.07.2008, 18:40 Aufrufe: 822

Freud mich. Nein ich habe es mom auch noch nicht geschafft. Angeblich soll das aber gehen wenn man ein real Account hat und nicht nur die Simu faehrt. Somit hab ich dann jetzt mal ein Account aufgemacht. Allerdings noch keine Life-LogIn Daten. Es gibt ja mom mehrere LogIns fuer Zenfire. Vielleicht liegts auch an den unerschiedlichen Brokern. Welchen nimmst Du ? Zenfire soll ja nur ein "Abklatsch" vom TT-Feed sein. N ...

Verfasst am: 02.07.2008, 17:28 Aufrufe: 822

Hier nur mal ein kleines Beispiel fuer Trader die auch auf Tick-Base Systeme oder ganz einfach nur Charts laufen haben. ich moechte nur mal zeigen wie unterschiedlich die Datenversorgung der einzelnen Anbieter mit Ticks und Speed ist. Wer automatisierte Systeme laufen laesst sollte mal andere Datenanbieter testen (Stichwort Slippage). Data1 = ZENFIRE - Feed Data2 = TradeStation Data3 = eSignal mehr Datenfeeds werde ...

Verfasst am: 23.06.2008, 11:46 Aufrufe: 847

Also jedenfalls ist es schon richtig, dass Du bereits in anderen Foren schon einiges gepostet hast, aber ich bin da nie richtig mitgekommen. Erstens muss ich mich in x-verschiedenen Foren rumtreiben um zu sehen was gerade abgeht und dann ist da auch immer viel Gequatsche von anderen dazwischen. Das kostet mich zuviel Zeit, um erst mal die Daten zu sammeln, die zu der Idee gehören. Ich sag meinen Leuten auch nicht ...

Verfasst am: 21.06.2008, 16:11 Aufrufe: 1581

@SwingMan Danke, aber leider finde ich keine InteractiveBrokers Daten, ich habe schon gegoggelt. Ich habe auf Tradesignal auf den GTIS Daten getestet(3 Jahre) und dann aber gemerkt als ich die 3 Monate Historie von IB genommen habe, das ich das System in die Tonne treten kann. Ist schon ein Wahnsinn das da so viel Unterschied sein kann. Darum wäre es wichtig die Daten meines Bokers zum testen zu haben. Aber leider g ...

Verfasst am: 21.06.2008, 15:44 Aufrufe: 1581

Da gabs mal einen, der dann nach Thailand ist und IB Daten verkauft hat. SCMagic. Aber der is vorbei glaub ich. Ansonsten kannste Metatrader installieren und mit dem Dingen Historien holen. Sind aber keine IB Historien logischerweise. Ansonsten hilft nur ne Weile sammeln bis man genug hat. Mit Amibroker kann man glaub ich inzwischen 180 Tage und mehr sammeln. Kannst ja Demo ziehen und dann mal backfillen. Ansclhießen ...

Verfasst am: 21.06.2008, 11:51 Aufrufe: 1581

Hallo , Ich bin am Systeme testen für Forex Spots. Das Probem ist ich brauche InteractiveBrokers Historische Intradydaten. Die 3 Monate die ich von IB kriege sind zu wenig. Nur die Majors würde ich brauchen. Weis jemand zufällig wo man solche Daten kriegen kann?

Verfasst am: 18.06.2008, 17:48 Aufrufe: 661

Gibts eigentlich hierfür noch Interesse? Täglich upgedatete Daten (adi und adt) für Bund und EURUSD sowie die kompletten (lizenzabfragefreien) Installationsdaten für MarketTrader Vers 06.02.20 ((jaja, wie die Zeit vergeht)). Wenn ja, wo könnten die Daten ambesten und einfachsten eingestellt werden? MFG und schlaft ruhig weiter...... Hittfeld - der einsam wacht und die Stellung hält

Verfasst am: 15.05.2008, 22:27 Aufrufe: 3192

Ich verstehe leider nur Bahnhof. Wahrscheinlich meine Deutschkenntnisse dafür nicht ausreichend sind. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe. Bestimmt andere User haben mehr Nutze davon. Ich komme am Besten mit Deinen Excel Makros zu recht: Daten angeben, Button drucken, Ergebnisse ablesen. Order angeben. Fertig. Für Wissenschaft/Forschung bist Du, Swingmann und PhD Hittfeld zuständig. Mir muss man schon konkret sag ...

Verfasst am: 14.05.2008, 12:29 Aufrufe: 701

Ich kann aber nicht. So nutze ich nur normale Pivots und MidPoints. MTACD ist bei mir nicht mehr vorhanden. Tradesignal läuft nicht mehr bei mir. MTDB habe ich nicht mehr und auch keine Lust die Daten einzugeben, wenn ich es hätte. Ich hätte es gerne, um zu sehen, ob mit meinem heutigen Wissen im FX, mehr als damals aus MTACD zu machen ist. Da ich es aber nicht habe, kann ich nichts damit machen. Deshalb hätte ich es ...

Verfasst am: 12.05.2008, 15:31 Aufrufe: 3192

Es folgen nun Auswertungen nach Benford für die einzelnen Wochentage. (Basis: rund 200 Tage) Der Donnerstag weicht stark von den Benford-Anteilen ab. Über 3 Jahre gleicht sich das wieder aus. 200/5 = rund 40 Tage für eine Analyse sind sehr (zu) wenig Daten Gruß Rossi PS: Bitte überprüft selbst die Daten.

Verfasst am: 09.05.2008, 22:52 Aufrufe: 3192

Für die Anfangsziffern in Zahlen des Zehnersystems gilt zum Beispiel: Zahlen mit der Anfangsziffer ‚1‘ treten etwa 6,5-mal so häufig auf wie solche mit der Anfangsziffer ‚9‘.“ Theoretische Zahlen bei: http://www.mathekiste.de/neu2001/benfordsgesetz.htm Ich habe das für den Bund ausprobiert rund 1500 Daten (absolute prozentuale Änderung gegenüber dem Vortag). Das Ergebnis läßt sich sehen. Gruß Rossi Dazu noch ...

Verfasst am: 06.05.2008, 12:43 Aufrufe: 1922

@WP ich weiß auch nicht, womit diese Abweichung verursacht wurde. Abgesehen von Rundungsfaktor käme noch die Datenbasis in Frage. Z.B. die Wahl der Daten bei Rollover. Ich weiss es nicht, aber schon vor vielen Monaten, als ich noch den Swingman´s Toll hatte, stellten wir die Abweichungen zwischen Deinen und meinen Levels fest. Ich erinnere mich dass vor Jahren gab es auch schon die Differenzen zwischen den Level die ...

Verfasst am: 06.05.2008, 01:05 Aufrufe: 824

Ich kann leider nach wie vor noch nicht sagen, mit welcher Signifikanz das an bestimmten Zonen, Extensions oder aehnlichen Levels vollzogen wird. Trotzdem geht mit dieser Studie der Alert fuer das Ende eine Bewegung frueher an jeder Stochastic oder aehnliches. Meine Analysen mache ich mit dem Datenfeed direkt aus TT7 ueber API. leider bekomme ich die Daten noch nicht einwandfrei in MC oder TS. Muss die Darstellung ...

Verfasst am: 02.05.2008, 10:20 Aufrufe: 1608

@ all Multicharts User. Frage: Kann ich beim MC die IB-Daten mit einem externen Datenfile kombinieren, damit ich eine lange Historie erreiche ? Ich brauche leider für meine Systeme eine Historie von einem halbem Jahr, 30 Minuten Daten und auch Tagesdaten.

Verfasst am: 29.04.2008, 18:02 Aufrufe: 955

Eine Antwort auf diese Frage suggeriert diese “Wissenschaftliche Datenbank für Ahnenforschung”, die mittels eines Pop-Up-Werbefensters auf der Webseite dises Forums einen “Genealogie-Test“ anbietet - allerdings muss man erstmal 89,- EUR zahlen (also liebe Forumsfreunde: Erstmal nur gucken, aber NICHT DEN TEST MACHEN!) Ein Konterfei von Adolf (um ein Vielfaches größer als die Abbildungen von Einstein, Elvis etc.) be ...

Verfasst am: 26.04.2008, 17:58 Aufrufe: 2815

Aha. Also die historischen Daten sind auch anders als die, die man damals erhalten hätte meinst Du?

Verfasst am: 26.04.2008, 07:19 Aufrufe: 2815

Ich meinte damit die historischen Daten, die man dann erhält. Die sind unsauber, haben Kurslücken usw. Die "junge" Vergangenheit hat meist gepasst, aber in 2007 gings dann oft los. So konnte ich das definitiv bei vielen beobachten.

Verfasst am: 25.04.2008, 18:39 Aufrufe: 2815

Zitat: ist die Datenbasis von den FX-Brokern einfach schrott, Warum? Die lliefern doch die Daten mit denen man auch traden muss. Also ist die Datenbasis doch eher korrekter, als die von gekauften Daten, die durch nachträgliche Korrektur von Fehlern, aber so nie bei einem selbst während des Tradings ankommen würden und daher eher falscher sind als der Feed, den man auch traden würde.

Verfasst am: 14.04.2008, 13:05 Aufrufe: 1223

Zitat: von Bödefeld schrieb am 14.04.2008 09:35 Aha. Ich habe ODL, da bekomm ich nur Währungen und Rohstoffe. Danke Hittfeld Habe inzwischen Tradecommander bzw. TWSLink gefunden. Da kann man auch mit MT4 in der TWS Autotraden und die TWS Daten charten. Habs noch nicht probiert, wäre aber eine gute Lösung. Auch für Joram, weil es nix kost. Kauf noch einen Rechner zum Probieren

Verfasst am: 14.04.2008, 09:35 Aufrufe: 1223

Aha. Ich habe ODL, da bekomm ich nur Währungen und Rohstoffe. Danke Hittfeld Habe inzwischen Tradecommander bzw. TWSLink gefunden. Da kann man auch mit MT4 in der TWS Autotraden und die TWS Daten charten. Habs noch nicht probiert, wäre aber eine gute Lösung. Auch für Joram, weil es nix kost.

Verfasst am: 14.04.2008, 09:14 Aufrufe: 1223

Zitat: Wie bekommst Du da die Bunddaten rein? Genauso wie Du die FX Daten bekommst. Ich verstehe weiterhin die Frage nicht. Schau Dir das Bild unten an.

Verfasst am: 10.04.2008, 12:18 Aufrufe: 5306

Laut Glaskugel(Prognose mit Daten incl. 04 April, d.h Prognoseschwingung ab letzten Montag) Kehrtwende ab Freitag und hoch bis Dienstag(ohne Gewähr Gruß OPTRADE

Verfasst am: 08.04.2008, 16:12 Aufrufe: 5306

@Mercure hallo wie ich am 6.April das Posting eingestellt habe habe ich erst alle wichtigen Wendepunkte für die nächsten 14 Tage eingestellt. Da mir aber die Parameter für die Prognosegüte doch zu wenig stabil erschienen habe ich dann die restlichen Daten(Wendepunkte) aus dem Posting wieder gelöscht. Ich wollte mich im Forum dann doch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gruß OPTRADE

Verfasst am: 08.04.2008, 14:13 Aufrufe: 5306

OPTRADE, was sagt Deine Glaskugel mit den neuesten Daten ? War`s das erst mal der Korrrektur ? Ein Flat (w = y) mit unterschießender Welle x Mercure

Verfasst am: 06.04.2008, 00:56 Aufrufe: 5306

Kurze Prognose mit neuesten Daten, d.h. start ab der Prognoseschwingung 07 04 2008: Prognosegüte ist nicht der Hit aber mal sehen. Kommenden Montag nehme ich als Referenztag 0 an und die folgenden Daten sind auf dieses Datum bezogen(Wie bekannt ist die Prognoseschwingung geglättet und für den Kurzfristbereich nur zur groben Orientierung gedacht!) Montag = 0 0 fallend 3 Kehrtwende steigend Gruß OPTRADE

Verfasst am: 01.04.2008, 08:18 Aufrufe: 1600

@SwingMan Schade. Weißt du zufällig, ob dieser Anwender regelmäßig die Daten aktualisiert hat und somit seine Datenbank einigermaßen vollständig ist? MfG kanada

Verfasst am: 29.03.2008, 20:28 Aufrufe: 5306

Das dürfte jetzt endgültig das letzte update mit diesen alten Daten sein, außer es besteht ein Interesse das weiter zu verfolgen. Ansonsten macht es so oder so keinen Sinn mehr.

Verfasst am: 26.03.2008, 16:50 Aufrufe: 2815

In den Excel Sheets, glaube ich gesehen zu haben daß Damonl daily Pivots benutzt. Wenn ich bei dem System bleibe, kann sein daß ich etwas ähnliches wie MT-ACD programmiere, es ist aber keine Eile. 1. Ich lese und mache passiv mit. 2. Im von mir oben zitierten damonl thread stützt er sich auf D1, W und M Pivots. Meine generelle Frage geht eigentlich an alle Erfahrenen ob sich aus D , W und M Daten ein lebensfähig ...

Verfasst am: 18.03.2008, 15:03 Aufrufe: 5306

Es ist mehr eine akademische Betrachtungsweise ob das Ding so weit in die Zukunft wirklich noch vernünftige Aussagen bringt. Ich habe jedoch am Vormittag die Sache nochmals mit aktuellen Daten angesehen und zwar läuft der Prognosestart ab letzten Donnerstag. Interessant dabei ist daß die neueste Prognose mit der alten weitgehend übereinstimmt und der Wendepunkt sich lediglich um zwei Tage nach vorne verschoben hat.

Verfasst am: 18.03.2008, 00:32 Aufrufe: 3533

@Rossi "bei einer Prozentsatzangabe sollten Grundwert und Prozentwert ganz klar sein. So richtig klar sind mir diese Daten hier nicht." Bei einem Funktionsgrafen(vorverarbeitetes Signal, Chart) der +- um die Nullachse pendelt(deshalb die Trendextraktion, früher beschrieben), und die langläufige Historie auf einen Effektivwert von 0,707 normiert wird, (ausgegelichene Energiebilanz auf positiver wie negativer Halbwell ...

Verfasst am: 17.03.2008, 21:33 Aufrufe: 3533

Hallo Optrade, bei einer Prozentsatzangabe sollten Grundwert und Prozentwert ganz klar sein. So richtig klar sind mir diese Daten hier nicht. Dein System ist sehr komplex, ich denke, man kann das nur mit einem Elektrotechnik- oder Informatikstudium richtig verstehen. Hinzu kommt, daß Du (selbstverständlich) wichtige Informationen für Dich behältst. Ich denke die Forumsmitglieder interessieren sich brennend dafür: ...

Verfasst am: 17.03.2008, 06:51 Aufrufe: 482

"Jede gut geführte Bank tue deshalb gut daran, alle Mitarbeiter, die Zugang zu sensiblen Daten hätten, mit Sorgfalt auszuwählen. " Also das sollte sowieso gelten. Wenn die das erst jetzt machen (und vielleicht nur bei den Deutschen), dann gute Nacht.

Verfasst am: 16.03.2008, 22:13 Aufrufe: 552

Hallo, welche Möglichkeiten hat man, wenn man die TS8 mit der TWS verbinden möchte? Sowohl Daten als auch Orders. Danke im Voraus. Gruß

Verfasst am: 15.03.2008, 21:44 Aufrufe: 5306

letztes update: es wäre höchste Zeit mit neuen Daten zu synchronisieren. Und bei den Einstellungen müßte ich auch mehr Zeitauf wenden um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Ich habe wie bereits mitgeteilt am Beginn nur den Knopf gedrückt und das Glaskugelergebnis eingestellt(ich war zu sehr unter Zeitdruck). Auch habe ich die updates immer mit den gleichen Einstellungen vorgenommen da es sonst unglaubwürdig wäre.

Verfasst am: 12.03.2008, 22:15 Aufrufe: 3533

Je nach dem ob das system overnight bleibt oder eben nicht ist es entscheident wie lange die Handelszeit ist. Die Produkte auf den Gdax werden genausolange getaxt wie der Fdax. Daher macht es keinen sinn ein system auf Gdax EoD zu testen. Daher nimmt man fdax Daten. Ich will damit sagen das man ein system auf dem Gdax wunderbar testen kann riesen gewinne hat aber wenn man es real tradet wird man dauern ausgepoppt w ...