Market Trader Forum

Verfasst am: 05.05.2008, 15:18 Aufrufe: 825

Nach den Beobachtungen der letzten Tage braucht man die Berechnung der einzelnen Swinglängen nicht unbedingt. Es kann auch zum Einstieg die Bestätigung durch die Pattern ohne Stochastik abgewartet werden. Obwohl die Swinglängen über starke Schwankungen gegenüber dem Mittelwert aufweisen, lohnt es sich aber einen Teilausstieg zu realisieren, wenn die durchschnittliche Swinglänge erreicht oder ein MT-ACD Ziel erreicht ...

Verfasst am: 17.03.2008, 20:29 Aufrufe: 3544

Aber als Anhalstspunkt: Bei der etwas aufwendigeren Glättung mit ca. 4-5 Tage Glättung iüber das Glaskugelverfahren erreiche ich bei einer Voraussage auf "EIN! Bar/Tag" im Schnitteine Abweichung von ~ 0,02%. Ich habe mich auch nicht verschrieben! Aber man bedenke dieses Signal ist verzögert, und die durchschnittliche "NACHWEISLICHE" Abweichung. Das wollte ich euch eigentlich mit meinem letzten Vorschlag auf einfach ...

Verfasst am: 29.10.2007, 19:30 Aufrufe: 1172

@Wuelle Zitat: Was Boris genau macht, weiß ich nicht. Ich habe so programmiert, daß ich die durchschnittliche Handelsspanne (High-Low; nicht ATR) mit Multiplikatoren versehen habe und zur Eröffnung addiere bzw. subtrahiere. Eingabeparameter sind die Periodenlänge für die Durchschnittsbildung sowie die Mulitplikatoren, um verschiedene Levels zu erhalten. Beispiel: Periodenlänge 1, Multi 0.50 ud 0.75: Es wird 1/2 ...

Verfasst am: 29.10.2007, 18:50 Aufrufe: 1172

@Ernie Was Boris genau macht, weiß ich nicht. Ich habe so programmiert, daß ich die durchschnittliche Handelsspanne (High-Low; nicht ATR) mit Multiplikatoren versehen habe und zur Eröffnung addiere bzw. subtrahiere. Eingabeparameter sind die Periodenlänge für die Durchschnittsbildung sowie die Mulitplikatoren, um verschiedene Levels zu erhalten. Beispiel: Periodenlänge 1, Multi 0.50 ud 0.75: Es wird 1/2 sowie 3/4 ...

Verfasst am: 08.06.2007, 12:07 Aufrufe: 1282

Warum nicht gleich so, jetzt hat es bei mir geklickert! THx. @Joram Ich gebe Dir Recht mit dem Beispiel aus Bund! Trotzdem werde ich da noch mal ein bischen Tiefer bohren. Bund ist glaube auch nicht gut für diese Art Trading. Meine Vorstellung mal grob: Ich nehme 10 Werte und schaue mir die Durchschnittliche Vola an. Jetzt fange ich an mit einem ENtry (vielleicht in 5 Werten von diesen nach einfachem Syste ...

Verfasst am: 04.03.2007, 15:11 Aufrufe: 824

Der Bund Future hat in den letzten 200 Handelstagen eine Handelsspanne von 42 Ticks, der Dax Future 80 Ticks, sowie der Stoxx 50 Ticks. Die durchschnittliche Handelsspanne des Dax Future beträgt somit 2.000 Euro pro Kontrakt am Tag. Entsprechend müssen 4 Kontrakte Stoxx sowie 5 Kontrakte Bund gehandelt werden, um eine 2.000 Euro Spanne zu handeln. Sowohl im Dax wie auch im Stoxx sind dafür über Nacht ca. 16.000 Eur ...

Verfasst am: 28.02.2007, 15:16 Aufrufe: 1146

@ SwingMan Das ist der Stein der Weisen (oder vielleicht auch der Tauben und Blinden)! Mit großem Aufwand werden Werte bestimmt, die etwa der True Range bzw. der ATR entsprechen. Dazu muss man Mitglied werden und erst mal blechen! Das geht doch viel einfacher: Kursänderung nach n Tagen ermitteln und durch n dividieren ergibt die durchschnittliche Tagesperformance. Damit lässt sich für verschiedene Zeiträume ein Rank ...

Verfasst am: 10.02.2007, 14:15 Aufrufe: 4369

Hi Dieter, ich hatte damals nur die 10 Tage-Trial Version mit Neoticker. Wenn eine TS-Version rauskommt, werde ich versuchen noch mal einen Test zu bekommen um zu ergründen, wie die Berechnungen zustande kommen. Einiges konnte ich aus der Hilfe erkennen, auch dass in Targetberechnungen neben den Danton-WaveTargets die durchschnittliche Swinggröße miteingeht und nun nach dem orangenen Entrysignal Anfang Dezember auch ...

Verfasst am: 08.01.2007, 05:25 Aufrufe: 1440

Ich habe es vor Jahren mal begonnen, nachdem ich die Bücher von J.Ross gelesen hatte. Und ich trade Ausbrüche nur mit dieser Methode (Werte), wenn gleich ich andere Muster suche. Aber die Grundidee ist die selbige. Meine Märkte kann ich mit dieser Methode super abdecken und habe rein statistisch gesehen damit eine durchschnittliche Erfolgsquote von 86,29% pro Markt. Doch warum nimmst Du zum Exit Deiner Position nur ...

Verfasst am: 09.10.2006, 00:01 Aufrufe: 2038

er schreibt, dass er das Open für 00:00 Uhr ansetzt. auch war wohl irgendwo die Bemerkung, dass das auch für Bund funzt. Rein visuell mal durchgeschaut und ich finde die Trades, die dabei rauskommen einfach haarsträubend. ist auch ziemlich gewagt zu denken, dass durchschnittliche Tagesranges zur Hälfte vom Open nach oben und unten gerechnet werden können und dann auch noch als Einstieg taugen sollen. Bei einem 100 Pi ...

Verfasst am: 30.09.2006, 15:51 Aufrufe: 1519

im Bereich von 500 P landen können. Zu 2: Die Abhängigkeit vom Wochentag ist übrigens im FDAX bedeutend weniger stark ausgeprägt als beim BuFu. Zwar ist auch hier der Montag der schwächste Tag, was die durchschnittliche Handelsspanne angeht, aber die Unterschiede sind wesentlich geringer. Zu 3: Heißt das ich soll mal wieder in die Kirche gehen? Ich ziehe die vor, wo das Gesangbuch Henkel hat und der Vers 3,50 € kos ...

Verfasst am: 29.09.2006, 15:14 Aufrufe: 713

com/topic=100576617490) Es war für mich außerordentlich überraschend, dass sich die Werte im BuFu, FDAX und EURUSD so wenig unterscheiden. Ich nehme deshalb an, dass die Berechnung der Levels im Prinzip nach den Wahrscheinlichkeiten erfolgt, mit der sie erreicht bzw. überschritten werden. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass eine zusätzliche Anpassung an die durchschnittliche Vola bestimmter Handelstage üb ...

Verfasst am: 10.09.2006, 19:12 Aufrufe: 2212

Für den Dax-Index und die Einzeltitel habe ich einige statistische Werte in einer Grafik dargestellt. Durchschnittliche Tagesspanne Vola nach Fend(rechte Achse) Minimale Auslenkung (all-time) 95%-Auslenkung Man erkennt die hohe 95% Spitzenauslenkung (~7%) bei MAN und Infineon. Der Dax hat im Vergleich zu den Einzeltiteln jeweils den geringsten Wert. Einzige Ausnahme ist Schering, welche, bis auf die 95%-Spitzenaus ...

Verfasst am: 07.09.2006, 11:29 Aufrufe: 4318

@Optrade Auf Deiner Homepage unter komplexe Strategien http://www.vandermart.at/Loesungen_3.htm gibst du u.a. folgende Daten an: Max. Zeit des Underl. aus Startpos. zur ersten Schwelle: 8 Tage Durchschnittliche Zeit für Auslenkung innert zweier steigender, fallender Agitationsschwellen: 6,25 h bzw. 0,73 Handelstage. Wie finden diese Größen bei den Strategien Anwendung? Wie berechnet man die Zahlen? (Bin leider ni ...

Verfasst am: 03.09.2006, 21:14 Aufrufe: 2212

Die Grundlagen: Start: 5900 Schwellen: +-50 +-100 +-150 +-200 Up-Schwellen: 5950 - 6000 - 6050 - 6100 Down-Schwellen: 5850 - 5800 - 5750 - 5700 Eine Bewegung zwischen zwei Schwellen bringt ~27 Punkte. 95%-Maximalauslenkung: 4,65% Durchschnittliche Tagesspanne (High-Low): 1,39% Vola nach Fend: 14,47% Tabellarische Auflistung der Positionen: Unter "Extrem 1" ist die Extremsituation 1 dargestellt - kein ...

Verfasst am: 03.09.2006, 11:23 Aufrufe: 4318

Die Grundlagen: Start: 5900 Schwellen: +-50 +-100 +-150 +-200 Up-Schwellen: 5950 - 6000 - 6050 - 6100 Down-Schwellen: 5850 - 5800 - 5750 - 5700 Eine Bewegung zwischen zwei Schwellen bringt ~27 Punkte. 95%-Maximalauslenkung: 4,65% Durchschnittliche Tagesspanne (High-Low): 1,39% Vola nach Fend: 14,47% Tabellarische Auflistung der Positionen: Unter "Extrem 1" ist die Extremsituation 1 dargestellt - kein ...

Verfasst am: 01.09.2006, 11:31 Aufrufe: 4318

Daher möchte ich die einzelnen Schritte kurz erläutern und hoffe, dass es zum besseren Verständnis für Joram, Fisch et al. beiträgt. A) Berechnung der stat. Zahlen: max. und min. Auslenkung, durchschnittliche Tagesspanne. Diese Zahlen sind somit vorgegeben und es können die Schwellen berechnet werden und um diese Schwellen herum wird das Modell aufgebaut. B) (z.B. Leguan Modell 1) Es werden ITM Optionen verwende ...

Verfasst am: 30.08.2006, 11:15 Aufrufe: 4318

Zahl 16: Um verschiedene Volas vergleichen zu können wird sie immer anualisiert d.h. auf ein Jahr hochgerechnet. Für eine doppelte Auslenkung braucht es im Schnitt die 4 fache Zeit. Die durchschnittliche Abweichung für einen Tag haben wir bereits berechnet. Wir haben je nach Feiertagen zwischen 250 und 260 Handelstage. Also nehme ich die berühmten 256 Tage. Die Auslenkung wird von einem Tag hochgerechnet und wird nic ...

Verfasst am: 28.08.2006, 19:07 Aufrufe: 4318

Sollte der Kurs kurz vor vor Laufzeitende am Ausgagsniveau stehen so würde zur weiteren Zeitwertgenerierung die entsprechenden Positionen ATM eröffnet werden. @Kanada "Die erste Schwelle (+/- 70) entspricht der durchschnittlichen Tagesschwankung: 70/5790= 1,21%? Die letzte Schwelle entspricht der mit 95% Wahrscheinlichkeit zu erwartenden max. Auslenkung: 250/5790 = 4,32%? Die Abstände (60Punkte) zwischen den Schw ...

Verfasst am: 17.08.2006, 14:51 Aufrufe: 852

aspx?Topic_ID=44952 Für Optrade/Swingmans Ansatz muss man nur die SwingLength durch die Swingbars oder SwingTime teilen. Außerdem bekommt man ein Gefühl für die durchschnittliche Swinglänge oder man lässt sie sich berechnen. Ich denke auch, dass bei intraday Momentum/Breakout-Strategien Ziele, an denen Teilgewinne mitgenommen werden, wichtig sind, gerade wegen der Veränderung der Futures-Märkte in den letzten 5 J ...

Verfasst am: 31.05.2006, 19:22 Aufrufe: 900

Die Einbeziehung der Methoden von Voigt und das neue Regelwerk haben sich bewährt. Insbesondere konnten der maximale und der durchschnittliche Verlust erheblich verringert werden. Das Pay Off Ratio hat sich dadurch deutlich verbessert und infolgedessen ist der Profitfaktor rasant angestiegen. Zu bedenken ist jedoch stets, dass diese Auswertung in ruhiger Analyse erstellt worden ist. Die Ergebnisse stellen insofer ...

Verfasst am: 05.05.2006, 20:25 Aufrufe: 433

Ergebnisse gestern (Donnerstag): Das durchschnittliche Kapital der 99 Besten :50934,05 Euro. Die 99 besten Trades heute brachten einen durchschnittlichen Verlust von 491,84 Euro. Das durchschnittliche Kapital dieser Trader: 48974,73. Gruß Rossi

Verfasst am: 23.03.2006, 07:35 Aufrufe: 602

@Erni ein sehr unerfrohlicher Tag. Die Mittwoch-Tagesrange war kleiner als die durchschnittliche 10 Wochen Mittwochs-Tages Range. Obwohl LT1 erreicht wurde, hat der Handel verlust gebracht. M.E. war gestrige Short Entry aber nicht getriggert. Nach meiner Interpretation des Market Pivots war gestrige Short Entry <117,93 Ich hoffe, dass der gute Fisch am WE schafft es die breit im Forum verstreute Regel zu samm ...

Verfasst am: 03.02.2006, 19:46 Aufrufe: 520

Zu den Ergebnissen. Ich habe die Börsentage von 3.10.2005 bis zum 18.11.2005 untersucht. Die Unterschiede waren nicht zu groß und wahrscheinlich nicht signifikant. Der Durchschnittliche erste Bar betrug 46% des Grids. Kein erster Bar war in diesem Zeitraum größer als der Grid. Zum Vergleich: der durchschnittliche erste Bar der letzten 29 Börsentage betrug 43,5% des durchschnittlichen Grids. Periode 03.10.05-18.1 ...

Verfasst am: 03.02.2006, 13:01 Aufrufe: 520

@Swingman Zitat: - Oder: man hat den Grid-Wert. Ist der erste Bar größer oder kleiner? Das kannst Du schnell als Regel feststellen, wenn Du 10-20 Tage zurück auswertest und uns mitteilst. Nichts leichteres als das. In den letzten 29 Börsentagen war der Grid- wert einmal größer als der erste 5-Min-Bar (27.12) und einmal gleich (02.01). ansonsten war die durchschnittliche Göße des ersten 5-Min. Bars < als 50% d ...

Verfasst am: 02.02.2006, 17:58 Aufrufe: 621

@Ernie Zitat: In der Auswertung für Jan 06 hatte ich einen PF von 2,1 bei 61% Gewinn-Trades angegeben. Dies und auch das durchschnittliche Ergebnis pro Trade von +3,1 P zeigt , dass im Schnitt die erzielten Gewinne kleiner als die Verluste sind. Das verstehe ich nicht: nur wenn PF < 1 ist, oder das durchschnittliche Ergebnis pro Trade negativ ist, sind im Schnitt die Gewinne kleiner als die Verluste.

Verfasst am: 02.02.2006, 11:41 Aufrufe: 621

@ SwingMan @ Joram Gut, einverstanden. Dann mache ich das ab heute weiter im BuFu 2-1 und stelle dafür den FESX ein. Noch zum FESX: In der Auswertung für Jan 06 hatte ich einen PF von 2,1 bei 61% Gewinn-Trades angegeben. Dies und auch das durchschnittliche Ergebnis pro Trade von +3,1 P zeigt , dass im Schnitt die erzielten Gewinne kleiner als die Verluste sind. Das liegt i. W. daran, dass sehr häufig weder der Prot ...

Verfasst am: 08.01.2006, 16:34 Aufrufe: 1725

Zitat: Joram schrieb am 08.01.2006 15:02 30% p.a. (nach Steuer) ist schon eine sehr angenehme Rendite. Schaut mal: wenn jemand mit mit einem 100.000 Konto jedes Jahr eine durchschnittliche Rendite von 30% erreicht, wie viel Jahre braucht er dann um ein Millionär zu werden? 130.000 169.000 219.700 285.610 371.293 482.681 627.485 815.731 1.060.450 Voila! NEUN Jahren! Ich bin jetzt 53, ich habe 100.000 und ich möchte ...

Verfasst am: 08.01.2006, 15:02 Aufrufe: 1725

30% p.a. (nach Steuer) ist schon eine sehr angenehme Rendite. Schaut mal: wenn jemand mit mit einem 100.000 Konto jedes Jahr eine durchschnittliche Rendite von 30% erreicht, wie viel Jahre braucht er dann um ein Millionär zu werden? 130.000 169.000 219.700 285.610 371.293 482.681 627.485 815.731 1.060.450 Voila! NEUN Jahren! Ich bin jetzt 53, ich habe 100.000 und ich möchte spätestens mit 65 J. eine 1. Mio. Konto ...

Verfasst am: 27.11.2005, 20:01 Aufrufe: 857

Zitat: Auf der Basis von out-of-sample research war die durchschnittliche prozentuele Genauigkeit des neuronalen Index ..... 74,44 %. Was ist die Genauigkeit? Wie groß war nun die Performance? Ich habe verstanden, dass die 74,44% der Signale voll Treffer waren. Die Perfomance (also Gewinn des Systems) kann man aus der besagten Webseite abslesen. Z.B. für Forex UDD-JPY Pair: 820 pips = $6900 (48 Trading D ...

Verfasst am: 27.11.2005, 18:00 Aufrufe: 857

Das ist ja nichts Neues! Aber wie versteht man den letzten Absatz! "Welche Performance hat das Programm Auf der Basis von out-of-sample research war die durchschnittliche prozentuele Genauigkeit des neuronalen Index ..... 74,44 %. Was ist die Genauigkeit? Wie groß war nun die Performance? Den Artikel kann man vergessen?

Verfasst am: 16.11.2005, 23:10 Aufrufe: 1102

@OPTRADE Sehe ich auch so und deswegen versuche ich die ganze Zeit anzusprechen, wie denn das Verhältnis zu den Entries war. Denn was nützt eine 17 Pkt. Range, wenn diese genau zw. LE/SE gerade gebaut wird. Mich interessiert vielmehr, wann ist die höchste Vola bezugnehmend auf die Entries ??? Heisst für mich : Wie ist die durchschnittliche Vola ab einem Entry um 10.30 Uhr und wie ist die Vola ab einem Entry um 16: ...

Verfasst am: 15.11.2005, 17:42 Aufrufe: 1102

Und das weiß nur Swingman, mir fehlen die Formeln, um Swingmans Trading Level zu errechnen. Ich kann mir jedoch vorstellen, daß es auch beim Trading mit ACD hilfreich ist, wenn man weiß, wie hoch die durchschnittliche Vola Dienstags ab 16:00 Uhr ist und zu welchen Zeiten Scheinausbrüche aus den errechneten Levels sich häufen, man diese also besser ignoriert. Vola/Zeit Analysen können dazu verwendet werden, die ...

Verfasst am: 14.11.2005, 16:28 Aufrufe: 1102

Die durchschnittliche Handelsspanne im 30 Minuten Intervall betrug 10,29 Ticks, die Standardabweichung 6,48 Ticks. Mittelwert plus eine Standardabweichung also 16,77 Ticks. Das Chart zeigt die Auswertung der 30 Minuten Intervalle, in denen die Handelsspanne mindestens 17 Ticks betragen hat. 4365 (=12%) der insgesamt 36392 betrachteten 30 Minuten Bars (seit 6.4.1999) hatten eine Handelsspanne größer oder gleich 17 T ...

Verfasst am: 14.11.2005, 14:25 Aufrufe: 1102

@Wuelle Kannst Du eine Auswertung ab 2000 machen ? Mir schwebt da vor eventuelle Verschiebungen innerhalb von Quartalen oder Jahren zu erkennen. Vielleicht könntest Du Dich mal bitte an folgender Darstellung versuchen : 1. durchschnittliche Spanne 15min für 2000/2001/2002/2003/2004/2005 2. durchschnittliche Spanne 15min 1.Quartal .....usw. für das jeweilige Jahr Wäre das zuviel Aufwand ? GBoos

Verfasst am: 14.11.2005, 13:48 Aufrufe: 1102

@GBoos Es sei mir gestattet, exemplarisch den September Bund Future Kontrakt 2005 im 15 Minuten Intervall darzustellen. Die durchschnittliche Handelsspanne im 15 Minuten Intervall betrug 6,47 Ticks, die Standardabweichung 3,24 Ticks. Mittelwert plus eine Standardabweichung also 9,71 Ticks. Von den ausgewerteten 2146 Bars, hatten 270 Bars (=12.6%) eine Handelsspanne von mindestens 10 Ticks. Das Chart zeigt die Anz ...

Verfasst am: 13.11.2005, 22:31 Aufrufe: 1102

Ich habe die Handelsspannen des Bund Future im 60 Minuten Zeitintervall seit dem 30.4.2004 statistisch ausgewertet. In dem ersten Chart wird der durchschnittliche Umsatz (rote Balken) und die durchschnittliche Handelspanne dargestellt.