Market Trader Forum

Verfasst am: 23.06.2008, 19:51 Aufrufe: 848

@wegi "Wobei der Effekt sich mit einem größerem Timeframe relativiert." Eben. Und darum möchte ich vergleichen können um zu wissen, wo der Effekt klein genug wird. Ansonsten: Du hattest nicht hergezogen, aber Georgs Bemerkung gestern um 11:18 ging an Dich und da ging es darum, dass ich mein 1 Minutendingen zurück halte oder wie auch immer. Hätte schreiben sollen "bei wegi herziehen" und nicht "mit wegi herziehen".

Verfasst am: 23.06.2008, 18:36 Aufrufe: 848

habe ich zwar mal kurz angeschaut, aber da MT4 nicht meine Plattform ist und die postings teilweise dürftig geschrieben sind, so dass man Code studieren müsste, habe ich das nicht weiter verfolgt. @Bödefeld Im Forex solltest du immer die Kurse deines Brokers einsetzen, bei dem du handelst, da dir der Broker die Kurse stellt und teilweise "verstellt". Gleiches gilt mit NinjaTrader und IB. Wobei der Effekt sich mit ei ...

Verfasst am: 08.04.2008, 18:39 Aufrufe: 2172

Bei der Option rettet man dann noch ein wenig Restwert. Jedenfalls bei meinen ATM Dingern. Wenn man weit im Geld einkauft, dann muss man sowieso mehr retten. Gerade was den Ausstieg angeht, hat man am Ende nicht den unbedingt den gleichen Effekt wie bei Aktien. Bei False Breakouts hat man bei der Aktie gleich ein Minus. Bei der ATM Option hat man noch ein wenig Restzeitwert, der sich retten lässt. Ich red mal ins Bl ...

Verfasst am: 29.01.2008, 12:22 Aufrufe: 854

Wo sind denn diese übriggebliebenen 55%? Die sind nämlich in den kurzfristig entstandenen Schwarzen Löchern verschwunden. Die allerdings äußerst instabil sind. Dieses Effekt ist oft zu beobachten wenn man nach einem wohlbedachten Entry die Preise in entgegengesetzten Richtung rennen sieht und man die Position auf Stopplos Marke glattstellen muss. Kurz danach, ändert sich die Trendrichtung und die Preise erreichen die ...

Verfasst am: 02.04.2007, 21:22 Aufrufe: 2440

Eine Option hat ein nicht lineares Verhalten und muß so eingesetzt werden daß man in Tradingrichtung mehr gewinnt als im umgekehrten fall verliert. Als Daytrader sind diese Auslenkungen sehr gering und es muß genau untersucht werden ob diese nichtlineare Verhalten bei den relativ kleinen Tagesauslenkungen überhaupt zum tragen kommt. Wirkt sich dieser Effekt nicht aus(da Tagesauslenkung zu gering) so ist der Future ei ...

Verfasst am: 13.02.2007, 16:41 Aufrufe: 2440

Zitat: Joram schrieb am 12.02.2007 19:01 Ich gehe davon aus, dass es die Annahme stimmt, dass bei OGBL diese Smile/Skew Effekt nicht vorhanden ist und dadurch sind die OGBLs berechenbarer als die Optionen auf die andere Märkte. Wo steht das? MFG Hittfeld

Verfasst am: 12.02.2007, 19:01 Aufrufe: 2440

Abgesehen von den abgehoben Strategien die auf NULL Risiko ausgelegt sind und kein NICHT BWLer verstanden hat, muss es noch irgendwelche andere Vorteile geben. Vielleicht ist das Risiko tatsächlich geringer und Gewinnchance größer? Ich gehe davon aus, dass es die Annahme stimmt, dass bei OGBL diese Smile/Skew Effekt nicht vorhanden ist und dadurch sind die OGBLs berechenbarer als die Optionen auf die andere Märk ...

Verfasst am: 12.02.2007, 18:16 Aufrufe: 2440

Dann ist das das gleiche, als wärst Du auf einem Konto long geblieben und hättest auf dem anderen Konto einen kurzen Shorttrade gemacht, bei dem Du 10 Ticks Gewinn gemacht hättest, denn zur gleichen Zeit hättest Du in der Longposition auf dem anderne Konto 10 Ticks Minus gemacht. Also gleicher Effekt wie 10 Ticks vorher die Longposi beenden und dann 10 Ticks tiefer wieder einsteigen, wo Du jetzt einfach noch 100 Euro ...

Verfasst am: 24.01.2007, 07:01 Aufrufe: 632

Zitat: von Bödefeld schrieb am 23.01.2007 20:03 1) 3, aber noch kein Effekt. 2)Wie kommst Du mit dem Pi..bogen voran? @ von Bödefeld Zu 1): Ab einem bestimmten Stadium merkt man nichts mehr. Zu 2): Es läuft gut!

Verfasst am: 23.01.2007, 20:03 Aufrufe: 632

Wieviel Maß hast Du schon intus? 3, aber noch kein Effekt. Konfus? Ich finde es problemlos verstehbar. Huch, hab ich schon die Erl.... wie hieß das noch? Wie kommst Du mit dem Pi..bogen voran? Apropos Konfus: Unsere Tradestationecke ist die Area 51 http://53669.rapidforum.com/area=051

Verfasst am: 04.06.2006, 09:10 Aufrufe: 439

Zitat: SwingMan schrieb am 03.06.2006 13:37 @von Bödefeld "Der einzige Effekt beim Spiel ist es zu sehen wo man im Vergleich mit den anderen steht. Aber das kann einem doch so egal sein." - Ich glaube daß so ein Spiel dem mentalen Training zuzuordnen ist. Wenn man unter Stressbedingungen (Regelmässigkeit, Tradingplatform, etc.) ein Platz vorne belegen kann, ist auch eine Bestätigung für das eigene Tradingstil und B ...

Verfasst am: 03.06.2006, 13:37 Aufrufe: 439

@von Bödefeld "Der einzige Effekt beim Spiel ist es zu sehen wo man im Vergleich mit den anderen steht. Aber das kann einem doch so egal sein." - Ich glaube daß so ein Spiel dem mentalen Training zuzuordnen ist. Wenn man unter Stressbedingungen (Regelmässigkeit, Tradingplatform, etc.) ein Platz vorne belegen kann, ist auch eine Bestätigung für das eigene Tradingstil und Belastbarkeit. Wenn der Adrenalinspiegel stei ...

Verfasst am: 03.06.2006, 09:55 Aufrufe: 439

da sieht man wie realitätsnah das Game ist. Wenn man wirklich etwas probieren will, dann nimmt man lieber den paper-account von IB. Da gehen inzwischen auch die Eurex Orders. Der einzige Effekt beim Spiel ist es zu sehen wo man im Vergleich mit den anderen steht. Aber das kann einem doch so egal sein.

Verfasst am: 31.05.2006, 11:15 Aufrufe: 405

Der Reset-Effekt von Jochen Steffens (aus Investor's Daily) Es gibt ein Phänomen, das jeder Daytrader kennt und mit dem er Tag für Tag kämpft: Emotionen! Hier sind besonders folgende zu nennen: Euphorie, Freude und Gier / Angst, Verzweiflung und Resignation. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen unglaublich guten Trade im Dax-Future hinter sich. Kaum eingestiegen, schoss der Markt in die richtige Richtung.

Verfasst am: 28.04.2006, 09:36 Aufrufe: 1176

Im diesem Sinne wie bei Fisher können wir Gummiband nicht anwenden, weil unsere Levels viel zu schmal sind SE-LE? oder SGW-LGW? somit sollen wir vielleicht unterscheiden zwischen Rubber Band nach Fisher und Gummi Band in allgemein. Wie auch immer, es läßt sich nicht bestreiten, dass so ein Effekt vorkommt, wenn die Kurse weit (oder vielleicht zu weit) in eine Richtung laufen und dann zurück eine Korrektur der Ü ...

Verfasst am: 07.03.2006, 18:57 Aufrufe: 3150

@Rossi "Ehlers weiß, dass viele Zyklen wirken; " Genau diesen Effekt erkenne ich auch und zwar folgendermaßen: Über das Eingangssignal wird ein gewisses Zeitfenster gelegt. Aus diesem werden nach gewissen Berechnungen Koeffizienten gewonnen mit denen man das gleiche Zeitfenster nochmals bearbeitet. Daraus wiederum ergibt sich ein sogenanntes Differenzsignal zwischen soll und ist für ein Bar im voraus/für jedes Bar i ...

Verfasst am: 07.02.2006, 07:14 Aufrufe: 465

Averaging?? Der Ausdruck gibt in dem Zusammenhang keinen Sinn. Averaging = Cost Average Effekt: Es werden stets gleiche Kapitalbeträge in das gleiche Instrument investiert, z.B. Monatsbeträge in einen Fonds. Bei niedrigem Kurs werden mehr Anteile gekauft als bei hohem.

Verfasst am: 03.02.2006, 09:57 Aufrufe: 520

- Die Regel mit dem ReffOpen hat man aufgenommen, als der erste 5-Min Bar lang war, um die Refferenzlinie zu verschieben. Es ist und bleib so daß die ersten 5 Minuten von den Open-Order die auch am Vorabend gestellt werden können beeinflußt werden. Dieser Zucken in den ersten 3-5 Minuten hat eigentlich mit der Umsetzung von Strategien tagsüber nichts zu tun, und ist nur ein Effekt der geballten Marktorder. Ist der ...

Verfasst am: 12.12.2005, 19:49 Aufrufe: 553

Ich meine nicht die 2PS sondern: 1. Eröffnung vor 8,00 Uhr Range und Breakout genau nach MT-ACD Long! 2. Eröffnung vor 14,00 Uhr Range dann Breakout in die gleiche Richtung! Diesen Effekt sieht man häufiger 1. Eröffnung in Europa 2. Eröffnung in Amerika! Übrigens dokumentiere ich star und stur. Es glingt nur noch nicht vollkommen das Gehirn abzuschalten!

Verfasst am: 17.11.2005, 10:47 Aufrufe: 1102

067 (=14,61%) eine Handelsspanne von mindestens 17 Ticks. Das Chart zeigt die Verteilung der 30 Minuten Intervalle im Tagesverlauf, bei denen die Handelsspanne mindestens 17 Ticks betragen hat. Hier sieht man besonders den Effekt, den die Veröffentlichung der Wirtschaftszahlen aus den USA hat. Der Donnerstag weist am Nachmittag eine überdurchschnittliche, am Vormittag eine unterdurchschnittliche Volatilität auf ...

Verfasst am: 20.09.2005, 16:26 Aufrufe: 366

Der reele Open hat sich künstlich verschoben, und diese Verschiebung kann man ignorieren. Die übertriebenen langen Bars der ersten 5-10 Minuten werden von geballten Computer-Order verursacht, danach verläuft der Tag wieder normal. Unterschiedlich verhalten sich z.B. die Kurse an den Tagen wo Anschläge, Katastrofen usw., passieren, wo der Effekt der Verschiebung länger dauert und man darf ihn nicht sofort berücksic ...