Market Trader Forum

Verfasst am: 25.09.2007, 21:01 Aufrufe: 4762

Er macht aber keinen Awesome Oscillator und auch keinen Alligator. Da weiß ich leider auch nicht weiter. Den Alligator kannst Du mit einfügen von DisplacedSMA bzw. Displaced EMA machen. Weiß nicht mehr auswendig ob der Bill den SMA oder den EMA nimmt. Den AO hab ich mir bei denen grad in der Survey gewünscht

Verfasst am: 24.07.2007, 19:32 Aufrufe: 2460

2007 16:50 @Fisch Der Euro hat zur Zeit mit dem Sommer nichts zu tun (meine ich). Es sind makroökonomische Einflussfaktoren...! Welche Indikatoren hast Du drin? Die Pivots habe ich in dieser Form nicht gesehen. - Übrigens: weil ich mich für etwas längere Zeit mit MT4 beschäftigen muß, habe das TS5-Abo für eine Weile ausgesetzt. Pivot habe ich mal irgendwo aufgegabelt und NonLagZigZag und 60 EMA Hier sind sie: ...

Verfasst am: 01.05.2007, 20:22 Aufrufe: 2649

War mal als Yannis Process veröffentlicht. Bei ca 3,5 Trades pro Jahr (SP500) nur Long in 76 Jahren kein Verlustjahr und durchschnittlich 21 % pa.. Es ist einfach ein Weekly 16EMA System, wo aber nicht NACH Schneiden des Kurses mit dem EMA getradet wird, sondern der zukünftige Schnitt ermittelt und als Buy/Loss-Stop verwendet wird. Bei Weekly kein RE-Entry innerhalb der Woche, bei Nutzung von Tagescharts 84er EMA. ...

Verfasst am: 01.05.2007, 19:53 Aufrufe: 2649

@Hittfeld Ich kann programmieren was Du meinst, es ist aber sehr kryptisch beschrieben und weiß nicht was Du haben möchtest. Schreibe bitte: 1. EMA 16 zeichnen 2. Zweiten EMA nach vorne verschieben(?) 3. usw

Verfasst am: 01.05.2007, 18:35 Aufrufe: 2649

Als kurze Bemerkung: in NASDAQ haben sich die Umker- und Shortsignale angehäuft. In Xetra noch nicht. 1. Was`n Pech, wir sind ja schon short (Wizard of OZ) 2. ich habe mal in Deinem Dealbook-Setup mit dem EMA gespielt: 16 mit 1hr und 4 hr ! Finde ich als Stop gut. 3. Ich suche einen Code (Am besten für Prorealtime oder zur Not Dealbook) : Signal x 16 ema weekly mit ZUKÜNFTIGEM X 16 EMA als Stop und Ohne Wieder ...

Verfasst am: 28.04.2007, 16:15 Aufrufe: 1376

Für Leute die keine Zeit oder Lust für Trading haben können auch den Dax auf Wochenbasis mit einem VLX und einer EMA 100 Traden. Handelsregeln: Kaufe Freitag Abend Long wenn der VLX ein neues Kaufsignal gibt. Lasse die Position so lange offen bis sie 10 mal mehr wert ist oder du ausgestoppt wurdest. Stop wird unter das Low der Kauf Candel gelegt. Filter: Long Only wenn die Kurse über der EMA 100 sind. Short Only ...

Verfasst am: 27.04.2007, 16:33 Aufrufe: 2649

Hier der WHS Code für den Oszillator unten ============================ indicator ThreeLine_oHighLowsOsc; input Period = 3, PeriodEMA = 35; draw line_high("3LBLongTrade", Histogram), line_low("3LBShortTrade", Histogram), Zero("Z0")=0; vars i(number), j(number), lst(number), fst(number), ThreeLBHigh(series), ThreeLBLow(series), lastHigh(number), lastLow(number), BodyHigh(series), BodyLow(series), mavg(series); be ...

Verfasst am: 26.04.2007, 16:37 Aufrufe: 2970

Also EMA würde ich nicht benutzen, eher Distant Coefficient Ehlers Filter.

Verfasst am: 26.04.2007, 14:07 Aufrufe: 2970

Ergänzung an: Zitat: - Ein Trend gilt so lange bis er umkippt... - Umkippen für einen Long-Trend würde bedeuten daß ein roter Bar unter dem EMA schliesst. Auf dem untergeordneten Timeframe tradet man dann nur Short. Es können auch Trendkombinierte Fälle auftreten: - Im Wochenfenster ist man Long. Im Tagesfenster wartet man auf Longsignale. - Im Tagesfenster drehen die Kurse, und ein roter Bar ist erschienen. - Im 4 ...

Verfasst am: 18.04.2007, 13:55 Aufrufe: 2649

@Fisch Es ist in Ordnung. Ich zeichne aber noch zusätzlich einen EMA 35. Die Stundenbars müssen auch über/unter diesen GD bleiben, um den Trend richtig zu erwischen. WHS ist blöd, aber nützlich. Bei den Bars werden die High/Lows der nicht angezeigten Bars ausgegeben. Nimmst zwei Bars nebeneinander, und siehst ganz komische Werte. Ich habe gerade versucht Signale zu generieren, es klappt aber nicht, gerade weil die ...

Verfasst am: 18.04.2007, 09:51 Aufrufe: 1948

Ich will die Strategie nicht heruntermachen, aber sie ist nach Gebühren nicht mehr so interessant - im Vergleich mit anderen (die von mir benannten hatten unwesentlich mehr Aufwand aber sehr viel mehr Rendite). Eine ähnliche wäre: Yanis: weekly Preis Xing ema16 mit Preis X ema 16 der FOLGEwoche als Stop. Rendite > 20 % Interessanter wäre es, sie mal auf den Estx50 wegen der besseren Skalierbarkeit bzw auf andere ...

Verfasst am: 17.04.2007, 13:13 Aufrufe: 2649

So könnte der Worksheet in VisualChart aussehen. Alle Gds sind EMA 48. Traden in Richtung der Bars auf Wochenbasis: Long für weiße, Short für schwarze Bars, übereinstimmend mit der Position zum GD. Wenn die Bars zu lange sind, Entry bei 2 Linien und nicht bei 3.

Verfasst am: 13.04.2007, 20:25 Aufrufe: 2756

... 2),2) + MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2)) / 10)) / (HHV(C,10) - LLV(C,10)); Plot( ST1, "SwingTrade-1", 3, styleThick); ST2= EMA ...

Verfasst am: 13.04.2007, 20:23 Aufrufe: 2756

... ((MA(C,2) + MA(MA(C,2),2) + MA(MA(MA(C,2),2),2) + MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2)) / 10)) / (HHV(C,10) - LLV(C,10)); Plot( EMA ...

Verfasst am: 17.01.2007, 10:09 Aufrufe: 3990

@Rossi Habe ich oben in diesem Sinn geschrieben: "...und für jeden Indikator der ein EMA benutzt". Meinetwegen kann man auch für SMAs oder sonstwas benutzen. Wichtig ist nur daß die Berechnung nicht kompliziert ist. Ein Problemchen für manche Scriptsprachen wäre das Median. In sein verheriges Buch (MESA usw.), hat Ehlers die Berechnung nur als DLL zur Verfügung gestellt, und ich war ehrlich sehr frustriert! Im neu ...

Verfasst am: 16.01.2007, 11:06 Aufrufe: 3990

@Rossi Gerade am Wochenende habe ich ein paar Indikatoren von Ehlers programmiert. Sie sind ausgezeichnet! Aber, mit Fraktale hat nur die Bezeichnung zu tun. Das wesentliche sind seine Berechnungsalgorithmen, insbesondere die adaptiven. Es wird der Dominante Zyklus ermittelt, und für jeden Indikator der ein EMA benutzt, wird eine automatische Anpassung gemacht. Toll!

Verfasst am: 14.11.2006, 19:06 Aufrufe: 1205

Zu 1.: Ein ähnliches Gebilde stellt der 3/10-Oszillator auf der nachfolgenden Web-Seite dar. Man erhält ihn, indem man EMA 10 vom EMA 3 subtrahiert. Im Prinzip unterscheiden er sich von dem Awesome nur dadurch, dass die Berechnung auf die Schlusskurse statt auf die Mittelkurse bezogen ist. Für diejenigen, welche nicht über entsprechende Software verfügen, wird übrigens empfohlen, den 3/10-Oszillator mit dem MAC ...

Verfasst am: 09.10.2006, 15:14 Aufrufe: 2038

... ======= startofday = 080000; endofday = 220000; Feierabend = TimeNum() >= endofday; Handelszeit = startofday <= TimeNum() AND TimeNum() < endofday; firstBar = DateNum()!=Ref(DateNum(),-1); // ======================== Testsettings ============= PositionSize = 1; MarginDeposit = 1; // ============== Tradesignals ============== TimeFrameSet(inDaily); M1 = Ref(H,-1)-Ref(L,-1); M5 = EMA ...

Verfasst am: 09.10.2006, 13:15 Aufrufe: 2038

... 0000; Feierabend = TimeNum() >= endofday; Handelszeit = startofday >= TimeNum() AND TimeNum() <= endofday; firstBar = DateNum()!=Ref(DateNum(),-1); // ======================== Testsettings ============================= PositionSize = 1; MarginDeposit = 1; SetOption("FuturesMode",True); // ============== Tradesignals ============== TimeFrameSet(inDaily); M1 = Ref(H,-1)-Ref(L,-1); M5 = EMA ...

Verfasst am: 08.10.2006, 18:11 Aufrufe: 2038

Der AB-Code für Entries L+S für FXiGoR DYNAMIC Breakout system on Daily Average Range, wie ich es verstanden habe: TimeFrameSet(inDaily); M1 = Ref(H,-1)-Ref(L,-1); M5 = EMA(M1, 5); M10 = EMA(M1, 10); M20 = EMA(M1, 20); FXigor = (M1+M5+M10+M20)/4; TimeFrameRestore(); dopen= TimeFrameGetPrice("O", inDaily); Plot(dopen+TimeFrameExpand(FXigor/2, inDaily), "FXI-up", colorGreen); Plot(dopen-TimeFrameExpand(FXigor/2, in ...

Verfasst am: 04.09.2006, 21:23 Aufrufe: 3126

Zitat: Joram schrieb am 04.09.2006 18:19 @Swingman was für einen Unterschied zum Alligatorsystem ist das? Die Indikatoren sehen sehr ähnlich aus? - Die GDs sind nicht verschoben. Es sind auch keine "normalen" GDs (SMA, EMA usw.) Ich mache aber keine Studie des Systems um weitere Fragen beantworten zu können. Das Programm ist nur ein vorübergehendes Hilfsmittel für mich.

Verfasst am: 28.06.2006, 07:43 Aufrufe: 423

Daher bietet sich folgende Markttechnik an: ein Trade entgegen herrschenden Trend sollte mit viel engeren Stopp Loss abgesichert werden als ein Trade in die Trendrichtung. Z.B. in der gegenwärtiger Phase: Long nur halbe Grid und Short den ganzen Grid. Sowie Erni das erwähnte, die Trendrichtung wird in Multiframen Chart bestimmt. Eine EMA 20 in 60 Minuten Chart reicht schon um zu sehen, ob man mit, oder gegen den Tr ...

Verfasst am: 13.06.2006, 07:28 Aufrufe: 2606

@Erni Zitat: Zu welchem Zeitpunkt siehst Du den? Der ganze Tag zeigte doch kaum einen Trend und war weitgehend von Seitwärtsphasen geprägt. Und hier ist gerade der Knackpunkt. Man darf nicht zu kleine time Frame beobachten. Den Fehler hab ich auch gemacht. Im Endeffekt habe ich Miese, obwohl ich gewinnen könnte. Der Fehler ist, wenn man sich auf die letzten 10 Bars konzentriert und nicht auf den Chart. Schau d ...

Verfasst am: 17.05.2006, 17:42 Aufrufe: 712

@Erni Zitat: Wie kommst Du ausgerechnet auf EMA 22, etwa nach Elder? Auf jeden Fall stellt ein Durchbruch durch den EMA 22 bzw. 20 einen klaren Trendwechsel dar. Das ist dann wirklich allerletzte Zeitpunkt, um die Reißleine zu ziehen. Ja, das hat Elder empfohlen. Aber für 5 Minuten Chart. Für Bund scheint 22 EMA in 10 Min. Chart auch gut passen. Allerdings gibt es keine Regel ohne Ausnahme: Gestern gab es ziemli ...

Verfasst am: 17.05.2006, 17:28 Aufrufe: 712

2006 13:45 also die Stopptechniken von Voigt sind auch nicht das Non Plus Ultra. Entweder sind die Stopps zu weit oder zu eng. Wie geschrieben, versuche ich z.Z. mit einer 22 EMA als TrSt (in 10 Min. Chart) @ Das alte Problem bei Stopps. Ob sie passend waren, sieht man immer erst später. Dumme Gesichter sind im Preis inbegriffen. Wie kommst Du ausgerechnet auf EMA 22, etwa nach Elder? Auf jeden Fall stellt ein Dur ...

Verfasst am: 17.05.2006, 13:45 Aufrufe: 712

@Erni, also die Stopptechniken von Voigt sind auch nicht das Non Plus Ultra. Entweder sind die Stopps zu weit oder zu eng. Wie geschrieben, versuche ich z.Z. mit einer 22 EMA als TrSt (in 10 Min. Chart) Das ist auch nicht das gelbe vom Ei. Aber in einem tredndlosen Markt alles ist nur ein Hilfsmittel. Hätte man mehr Disziplin und Mut dann hätte man die Stopps weiter setzen. Aber ich bin in der letzten Zeit irgendw ...

Verfasst am: 17.05.2006, 11:21 Aufrufe: 712

@Chris, in der Praxis setze ich mein Stopp auf EMA 22. Jetzt bin ich z.B. ausgestoppt worden (115,51) Aber ob ich immer mein Stopp so lange aushalte ist eine andere Geschichte. Das System ist eine Sache und die Ausführung eine andere. Zitat: Tja, wenn’s bloß so einfach´wäre…. Es sind zwei verschiedene Dinge: auf der einen Seite ein System zu haben das super Signale generiert und auf der anderen Seite dieses dann ...

Verfasst am: 27.04.2006, 14:03 Aufrufe: 1176

@Swingman Zitat: Ein eindeutiger Long-Entry bei 115,09: war das nicht eine Korrektur im Trend? Voight hat betont, dass man auch andere Zeitebenen in die Analyse einbeziehen sollte. auf dem 25 min Chart sieht man eindeutig, dass der Kurs nach unten geht. 21 EMA ist hilfsreich dabei.

Verfasst am: 27.03.2006, 18:32 Aufrufe: 3150

Um die Leistungsfähigkeit testen zu können muß das Prognosesystem in der Lage sein selbständig Ordnung zu erkennen einzuordnen und durch Synthese fortzusetzen. 1. Das Mittlere Bild zeigt den Originalchart(3 Bars geglättet) - 20 EMA In einem Zeitraum von ca. 350 Handelstagen wurde in einem ersten Schritt die Übertragungsfunktion des Chart(Spektralzerlegung) in sehr feinem Raster (analog, also alles umfassend, nicht wi ...

Verfasst am: 22.03.2006, 14:00 Aufrufe: 662

... t nicht das wichtig welche Linien durchkreuzen ein Chart, nur das wie sich die Interpretation der Linien real auszahlt (auf dem Tradingkonto). Wenn man das nur just for fun macht, dann ist ja ein nettes Hobby, wenn man aufgrund dessen traden muss, dann muss man das schon durchblicken. Da es sich nicht um mein Chart handelt, blicke ich das nicht durch, aber das spielt keine Rolle. Übrigens, ich nutze 5 und 22 EMA ...

Verfasst am: 22.03.2006, 10:02 Aufrufe: 662

Was ich brauche ist ein GD der zwischen 5-50 steht. - In Seitwärtsphasen verläuft er ÜBER und nicht durch die Schwankungen! Das passiert weil hier ein GD z.B. 40 genommen wird. In Trendphasen ist der GD vielleicht 5-8. Die Berechnung ist ziemlich komplex, habe mit SMA gemacht, werde auch mit EMA versuchen. Der Verlauf des GDs ist aber ziemlich zackig, und bin damit nicht zufrieden. Frage: gibt es irgondwo etwas ä ...

Verfasst am: 11.03.2006, 11:28 Aufrufe: 4762

@vonBödefeld - Sorry, aber Colors kann ich nur für Candles definieren. Ich glaubte für Bars kann man im Code schreiben. - Die Dll fängt an zu funktionieren! Ich habe auf jeden Fall den Market Pivot berechnet, alles andere (OUp, ODn usw.) geht auch leicht. Was mir Probleme bringt ist das Musterbeispiel für EMA. Wenn Du die "Delphi-ADK-Velthuis" downloadest und entzippst, befindet sich im Ordner "Last" ein "SampleD ...

Verfasst am: 08.03.2006, 16:13 Aufrufe: 3150

@Rossi Da ich nur versuche zu verstehen was in diesen ganzen Theorien gibt was dem MarketTrader nützlich sein kann, habe ich auch kurz ein KalmanFilter eingebaut. Es ist eigentlich ein EMA, mit a=1/(n+1) statt 2/(n+1). Keine große Wirkung. Mir scheint viel besser mit einem Median Filter zu arbeiten!

Verfasst am: 07.02.2006, 18:39 Aufrufe: 3354

@Fisch wo steht die Code für Elder Safe Zone? Ich habe nur diese Code für Metastock: coefficient:=Input("SafeZone coefficient", 0,10,2.5); bkpds:=Input("Lookback periods",1,252,10); pds:=Input("Trend EMA periods",2,252,21); adv:=Input("plot: today's SafeZone=0, tomorrow's stop=1",0,1,0); plot:=Input("plot: trailing stop=1, Long+Short=2, signals=3",1,3,2); delay:=Input("Entry and Exit signal delay", 0,5,0); {DSP:= ...

Verfasst am: 17.01.2006, 11:01 Aufrufe: 768

Die Verläufe sind etwas stabiler als wenn man die Closes verwendet (wie Hittfeld oder Levy - die grossen Spezialisten...). Zur Trendbestimmung wird ein Indikator aus dem MACD und EMA 30 zusammengebastellt. Auf Tagesbasis gibt es dann das effektive Trading, mit Entry, Stop-Loss, Trailing Stop. Man sieht auch in Deiner Liste, daß die von uns betrachteten CFDs auch vorne liegen, insofern ist die Welt in Ordnung. Die ...

Verfasst am: 08.01.2006, 21:59 Aufrufe: 4610

Bitte die {} Klammern mit eckigen Klammern zu ersetzen REM Indikator "soSigMAcdEMA" REM Signale mit MACD und ROC eines EMA Gleitenden Durchschnitt REM Parameter: REM p=12 (Periode kurz) REM q=26 (Periode lang) REM r=9 (Periode Trigger) REM s=5 (Periode GD) REM 1. Rate of Change for MACD Indikator. ------------------------------------------------------- rem Gleitende Durchschnitte fastMA = exponentialAverage[p](Tota ...

Verfasst am: 28.12.2005, 22:05 Aufrufe: 768

Verfasst am: 17.11.2005, 14:13 Aufrufe: 548

In einem anderen Forum schrieb Swingman: "Regularized EMA In der letzten Ausgabe von Stock&Commodities (July 2003) ist eine sehr interessante Berechnungsformel der EMA veröffentlicht worden. Mit der neuen Berechnung behauptet man die Signale für MACD z.B. (der als etwas träge wirkt) etwas früher zu bekommen (4-8 Tage). Zusätzliche Teste könnte man mit der Überkreuzung zweier GD's machen, Berechnung der RSI, Stocha ...