Market Trader Forum

Verfasst am: 07.07.2009, 22:55 Aufrufe: 4610

... Average( TrueRange(), Period_ATR ); stopValue = atrValue * Start_Factor; trailValue = atrValue * Trail_Factor; initStopLevelLong = Close - stopValue; initStopLevelShort = Close + stopValue; If Activate_Stop Then Begin If ! LongPos() Then Begin Sell("Init Long") Next Bar at initStopLevelLong Stop; stepCondLong = False; End ...

Verfasst am: 16.01.2009, 17:22 Aufrufe: 778

... ots indicator and text to screen} Plot1(Round(Neg(PrcDD),1),"Current%DD"); Plot2(Round(Neg(MxPrcDD),1),"Mx%DD"); Plot3(Neg(DDLimit)," StopLimitDD"); If Plot2 crosses under Plot3 then begin Value97=Text_New(Date, Time, High+(C/80), "Close of account"); If GetBackGroundColor=1 then Value98=Text_SetColor(Value97, Tool_Cyan) Else begin If GetBackGroundColor1 then Value99=Text_SetColor(Value97, Tool_Blue);end ...

Verfasst am: 06.05.2008, 22:35 Aufrufe: 1923

11.2007 als Grundlage nehme, dann machst Du folgende Berechnungen mit "CLOSE" (wenn ich falsch liege bitte hilf mir, habs nur kurz ueberflogen): 1. Berechnung MarketPivot Zitat: if currentbar> Tage1+1 then begin //{Berechne den Market-Pivot fuer EOD-Darstellung} hg = highest(h1, Tage1); lw = lowest (l1, Tage1); area = 0;app = 0; for ii = Tage1-1 downto 0 begin app = app + ((H1[ii]-L1[ii]+1) + AbsValue( ...

Verfasst am: 08.04.2008, 14:57 Aufrufe: 4762

Verfasst am: 16.02.2008, 13:29 Aufrufe: 1331

618; end; if TradeSwitch and time > 930 and time < 1300 and marketposition = 0 then begin if c < R1 then sellshort ("SellShort_R1") next bar at R1 limit; if c > S1 then buy ("Buy_S1") next bar at S1 limit; if c > R1 and c < R2 then buy ("Buy_R2") next bar at R2 stop; if c < S1 and c > S2 then sellshort ("SellShort_S2") next bar at S2 stop; end; if marketposition = 1 then begin sell from entry ("Buy_S1") next bar at P ...

Verfasst am: 29.01.2008, 07:27 Aufrufe: 1871

Kann dem Mann ( und mir) geholfen werden ----- letzter Satz ---- ??? MFG Hittfeld Recently I got into a discussion with one of the members here about the Decision Moose and it got me thinking about re-engineering it, at least, coming up with a way that is nearly the same but has my own minor quirks. My basic premise begins with the same key concepts: 1. 10 week and 45 week trend of nine key asset classes that ...

Verfasst am: 28.01.2008, 22:13 Aufrufe: 1678

@wegi Die Kombination Echtzeitkurse über die TWS und Kurs-Historie über das End of Day Abo von esignal finde ich gut und günstig. Zusätzlich kann man sogar kostenlose Kurse von Yahoo einlesen, falls die daily Historie von esignal zu kurz ist. Wer will, kann auch sein Bloomberg anschließen. Wichtig für mich war, neben der Kompatibilität zu Easy Language, daß man wie in der 2000i eigene ASCII Dateien einlesen kann.

Verfasst am: 27.01.2008, 18:06 Aufrufe: 1678

Bgzl TradesToDay, da wird dir diese Funktion fehlen: Funktion TradesToday ************ Inputs: Date0(NumericSimple) ; Vars : Loop(0), Cnt(0) ; Cnt = 0 ; for Loop = 0 to 10 begin if (EntryDate(Loop) = Date0) then Cnt = Cnt + 1 ; end ; { next Loop } TradesToday = Cnt ; ***********

Verfasst am: 25.01.2008, 14:54 Aufrufe: 1678

@Wegi Multicharts verhält sich genauso. Das war so nicht gewollt. Die untenstehende Lösung kauft auch bei Ausbruch des Hoch/Tief der Early Range zu einem späteren Zeitpunt. Das Problem mit dem Stop hat sich erledigt. Es funktioniert. Danke für den Hinweis! {Early Range Breakout by John F. Clayburg (Traders 1/0 Cool

Version 1.00 fuer Bund Future 24. Jan 2008 von Helmut Version 1.01 Kauf bei Ausbruch nicht nur am erst ...

Verfasst am: 24.01.2008, 22:02 Aufrufe: 1678

Ich habe das System für den Bund Future in Multicharts adaptiert. Läuft soweit ganz gut, aber die Stops funktionieren nicht. Wenn das Kursziel nicht erreicht wird, wird die Position erst zum Handelsende geschlossen. Könnt Ihr erkennen, woran es liegt? {Early Range Breakout von John F. Clayburg (Traders 1/0 Cool

Version 1.0 fuer Bund Future am 24. Jan 2008 von Wuelle} Inputs:waitPeriodMins(60), Target(0.20), StopLoss ...

Verfasst am: 15.01.2008, 11:43 Aufrufe: 941

Im Omega STAD Club Vol 1 S. 65 ff. wird eine Lösung vorgestellt, wie man einen Markteintritt auf den jeweiligen Levels programmieren kann. If High < Resistance3 then begin Buy next bar at Resistance2 Stop; Buy next bar at Resistance3 Stop; End; If Low > Support3 then begin Sell next bar at Support3 Stop; Sell next bar at Support2 Stop; End;

Verfasst am: 30.12.2007, 15:00 Aufrufe: 1331

Gruß Rossi {Value80 = Marketposition beim letzen Bar} Inputs: Len(32), MMstop(1450),PO(400),BigPointValueT(1000); Vars: MA(0); If Barnumber = 1 then begin cleardebug; Value80=0; Print("BigPointValue",BigPointValueT); end; MA=Average(close,Len); {*************** Entry Signals*************} If Close > MA and lowestbar(low,3)=0 then begin Buy("Trend LE") at High+1 Point Stop; End; If Close < MA an ...

Verfasst am: 28.10.2007, 17:43 Aufrufe: 587

... ate[ 1 ] then dayBar1 = barNumber; len = MinList(BarNumber-dayBar1,length); PV = price * Ticks; Vol = Ticks; value1 = summation(Vol,len); if value1 0 then it=summation(PV,len)/value1 else it=Price; VWAP_SMA = it; mit Funktion Summation inputs: Price( numericseries ), Length( numericsimple ) ; variables: Sum( 0 ) ; Sum = 0 ; for Value1 = 0 to Length - 1 begin Sum = Sum + Price[Value1] ; end ...

Verfasst am: 20.10.2007, 15:56 Aufrufe: 587

... quot;); if plot1 > plot1[ 1 ] then setplotcolor(1,upColor1); if plot1 < plot1[ 1 ] then setplotcolor(1,dnColor1); //Stack value1 = TimeSeriesForecast (LengthSt1, 0); value2 = XAverage (value1, TrigAvg) ; Plot2 (value1, "Stack1"); Plot3 (value2, "Stack2"); IF (value2 >= value1) THEN BEGIN SETPLOTCOLOR (2, DnColor) ; SETPLOTCOLOR (3, DnColor) ; END ...

Verfasst am: 14.09.2007, 18:10 Aufrufe: 3401

... em anderen Forum, wo es um Kursdaten geht, und warum man nie in MT4 (ASCII)Kursdaten von fremden Brokern als der eigene Broker benutzen soll: Zitat: Regarding charts that match: It's easy to say, "Just get a data feed that's the same for TFEFX, FXPP, and the AutoTrader." Until you are in the trading software arena, you have no idea how difficult it is to acquire or develop a live data feed. I know I didn't. End ...

Verfasst am: 18.07.2007, 11:49 Aufrufe: 2460

@Joram Die Infos auf der Webseite sind für die Allgemeinheit, und für das vorhandene Programm. Der Autotrader ist etwas Neues, und die Infos darüber haben nur Kunden oder Newsletter Abonnenten bekommen. Der AutoTrader ist ein Add On für MT4. TradeMonster ist einer der Broker der MT4 als Platform benutzt. Jetzt läuft gerade, so wie üblich eine Art Subscription, aus diesem Grund liefert man das Programm nur Ende d ...

Verfasst am: 19.06.2007, 21:26 Aufrufe: 762

Es geht um folgendes Problem. Ich benutze für das Managen von meinen Orders in TWS ein Front End Tool von Jerry Sy: Autotrader. http://www.autotradersoftware.com Mit dem Toll bin ich seit über zwei Jahren sehr zufrieden, weil ist unkompliziert und beinhaltet alles was ich zum Handeln von Bund Future brauche. Seit einigen Tagen nach einer automatischen Update von Vista und von Windows XP SP2 meldet sich mein Aut ...

Verfasst am: 11.06.2007, 13:11 Aufrufe: 1581

Das ist der alte Tradestation Code, wer ihn noch verbessern will. Zu beachten: Erst ab dem sechsten Handelstag werden die richtigen Werte angezeigt. Tradesignal kennt Opend(1) ... nicht. Ind: inputs: factor(100), manuell(false); //Factor fuer MarketPivot und R/S //ES,Bund=100, DAX,CAC40,Z,ER2 =10, ESTX50,YM=1, EURUSD=10000; vars: oMP(0),oR1(0),oR2(0),oS1(0),oS2(0),factor1(0); if manuell=true then ...

Verfasst am: 10.06.2007, 15:18 Aufrufe: 1581

@Fisch nun jetzt fängt an verständlicher zu werden. Vergleiche bitte die beiden Aussagen: Zitat: ...im Sinne der Auction Market Theorie aus den End of Day Kursdaten durch numerische Integration berechnet. Die Market-Pivots entsprechen dem Schwerpunkt der Marktaktivität in der berücksichtigten Periode. In einer späteren Phase des Projektes wird man anhand der Intraday Kursdaten eine präzisere Berechnungsmethode ein ...

Verfasst am: 10.06.2007, 11:11 Aufrufe: 1581

1. Einführung 1.2 Market Pivots 1.3 Pivotlinien 1.4 Trading Zonen 1.5 Market Trend 1.6 Trading Grids 1.1 Einführung Eine persönliche Einarbeitung in die Theorie der Marktbewegungen nach den klassischen Verfahren ist sehr zu empfehlen, damit man die Hintergründe und Nuancen der MTH besser versteht. Im Bereich „Links“ findet man einige Adressen. 1.2 Market Pivots Mit einem speziellen Algorithmus werden für e ...

Verfasst am: 31.05.2007, 11:38 Aufrufe: 1315

... aily, Intraday; Code for Use with Tradestation 8 ****} {Definition of the Variables} Vars: MP(0), EP(0), INSIDE(false), OUTSIDE(false); {Assignment of the Variables} MP = Marketposition; EP = EntryPrice; INSIDE= H < H[1] and L > L[1]; OUTSIDE = H > H[1] and L < L[1]; { Break of Inside Bar} If INSIDE=TRUE Then Begin Buy next bar at H + 1 Point Stop; Sell short next bar at L - 1 Point Stop; End ...

Verfasst am: 29.05.2007, 07:28 Aufrufe: 2756

... : period (13), smooth(3),ex1(25),ex2(75); vars: MYRS(0), num(0),den(0),exswing(0); if currentbar > period+smooth then begin MYRS=RSI(c,period); num= maxlist(MYRS-Lowest(MYRS,period),1); den=maxlist((Highest(MYRS,period)-Lowest(MYRS,period)),1); value1=100*(num/den); exswing= maxlist (Average(value1,smooth),1); plot1(value1,"exswing"); plot2(ex1,"1"); SetPlotColor(2,blue); plot3(ex2,"2"); SetPlotColor(3,red); end ...

Verfasst am: 04.05.2007, 08:10 Aufrufe: 878

3) Es gibt angelblich eine alternative Lösung mit Excel, Rossi hat es gemacht, aber das war mir auch ziemlich umständlich für die Datenbankpflege,. PS Zitat: 3. Dennoch hätte ich noch eine letzte Bitte: Könnt ihr mir bitte aktuelle adi und adt für den Bund, dax und ESTX50 zusenden? Wäre sehr nett. swissananlyseatyahoo.de Deine Emailadresse ist fake: message that you sent could not be delivered to one or more ...

Verfasst am: 28.04.2007, 17:11 Aufrufe: 1376

Hier in den Thread sollen alle Ideen für langfr. Trendfolgesysteme hinein, welche keine arbeit machen und auch für berufstätige geeignet sind. Ich habe mir einige Systeme mit Breaks angeschaut. Ich will aber nicht erst in einen Trend einsteigen wenn er schon in fahrt ist. Dort kann man schlecht seine Stops plazieren, da man oft angefischt wird. Hier ist noch eine andere Idee. Stop wieder unter der Signal Kerze. Jed ...

Verfasst am: 27.04.2007, 16:33 Aufrufe: 2649

... lastHigh(number), lastLow(number); begin lst := back(close); fst := front(close); if lst < fst then return; // High, Low Linien for i := fst + Period to lst do begin lastHigh := Close[i]; lastLow := Close[i]; for j:=1 to Period do begin if Close[i-j] > lastHigh then lastHigh := Close[i-j]; if Close[i-j] < lastLow then lastLow := Close[i-j]; end ...

Verfasst am: 16.04.2007, 16:49 Aufrufe: 831

Public Sub Indicator_OnSetParameters(ParamArray ParamList() As Variant) '¡¡ Parameters initialization ObservationPeriod = ParamList(1) StrengthPivot = ParamList(2) NuMaxBarsHighLow2 = ParamList(3) NuMaxBarsHighLow3 = ParamList(4) 'Parameters initialization !! End Sub Public Sub Indicator_OnCalculateRange(ByVal StartBar As Long, ByVal FinalBar As Long) Dim i As Long i = APP.StartBar If Star ...

Verfasst am: 16.04.2007, 16:48 Aufrufe: 831

StartBar = ObservationPeriod End With End Sub Public Sub Indicator_OnCalculateBar(ByVal Bar As Long) With APP Dim Precio1#, Precio2#, Precio3# Dim Bar1&, Bar2&, Bar3&, BarAux&, i& Dim Hay123 As Boolean If Bar <> LastBar Then LastBar3Ant = LastBar3 For i = 0 To 2 LOWBarrasAnt(i) = LOWBarras(i) Next i Else LastBar3 = LastBar3Ant For i = 0 To 2 ...

Verfasst am: 16.04.2007, 16:47 Aufrufe: 831

StartBar = ObservationPeriod End With End Sub Public Sub Indicator_OnCalculateBar(ByVal Bar As Long) With APP Dim Precio1#, Precio2#, Precio3# Dim Bar1&, Bar2&, Bar3&, BarAux&, i& Dim Hay123 As Boolean If Bar <> LastBar Then LastBar3Ant = LastBar3 If LOWBarras(2) <> 0 Then Bar1 = Bar - LOWBarras(0): Bar2 = Bar - LOWBarras(1): Bar3 = Bar - LOWBarras(2) Precio1 = ...

Verfasst am: 03.04.2007, 10:00 Aufrufe: 819

- Die Konkurrenz schläft nicht, und verlangt schon Geld für ein in 6 Monaten entwickeltes System: (Posting in MetaTrader_Experts_and_Indicators) I KNOW THIS MIGHT BE ALLOWED HERE BUT....I been monitoring this forum and noticed a lot traders wasting time and not making anything at the end, SO... After 6 months of development and monitoring live feed, finally incorporated a system into a grid trading style. This E ...

Verfasst am: 28.03.2007, 06:04 Aufrufe: 4626

... mer if you want to use this site. Here's a little insight into how the DowStomper strategy works. You only hold one trade at any one time. You are either Long or Short (or flat, if you have been stopped out - it does happen!). The simple rule is this - Only trade the Dow Jones. If the system suggest Long, go Long. If it suggests Short, go Short. Use a 1% stop loss when you open the trade. Check it every day. End ...

Verfasst am: 27.03.2007, 16:44 Aufrufe: 4121

When markets are volatility like in the recent sell-off, that movement of two R13 bars can happen in 1 day, but normally it happens over a number of days. When markets rise volatility drops and any R13 range will take a lot longer to complete. (over a number of days) So if the ATR is around 13 points, you divide that range into 3rd's so you end up with a range around R4.3 and half of 13 becomes 6.5, once again you ...

Verfasst am: 27.03.2007, 15:14 Aufrufe: 5532

@GBoos, auf den ersten Blick sieht es sehr gut aus! Aber in TS5 läuft es so nicht! Für TS ein Beispiel über Funktionen! Vielleicht kann es so gehen! Muss SwingMan am Abend schauen! inputs: DaysBack(numericSimple); vars: highArray( Vector ), myCounter, dayCounter; //Array dimensionieren If CurrentBar = 1 then DimVector( highArray, 0, 50, -1 ); //Intraday Daten If barType < barTypeDaily Then Begin //Tageswec ...

Verfasst am: 23.03.2007, 14:49 Aufrufe: 798

htm Das heisst, dass alte Sprichwort : ... and in the end we`ll all be dead! ist korrekturbedürftig und müsste korrekt heissen: .. and in the end we`ll all be diamonds! Und Du meinst mein Ahne hätte sich viel Kummer erspart, wenn er damals beim versuchten Grenzübertritt auf die Vorwürfe wegen Verstosses gegen Reichsfluchtsteuer et al. daraufhin gewiesen hätte, dass diese kleinen Kieselchen in seinem Mantelsaum ...

Verfasst am: 08.03.2007, 13:49 Aufrufe: 500

Eine Free-Software, die angeblich sehr gut sein sollte. Link: http://www.tucows.com/preview/393646

Verfasst am: 05.02.2007, 00:24 Aufrufe: 1871

Zitat: Hittfeld schrieb am 01.02.2007 07:19 ... 1. Gibts eigentlich Interesse für weitere (Blackbox)-Signale? Ich möchte hier nicht umsonst vollmüllen. Alles EOD/NDO ( End of Day / Next Day Open) ..... Hittfeld @Hittfed Ja, bin interessiert. Lese mich z.Zt. in die ETF's ein. Die (Blackbox-) Signale würde ich gerne vergleichen mit meinem eigenen Signalgeber-Tool. Auch vergangene Signale kommen in Frage für die ...

Verfasst am: 01.02.2007, 07:19 Aufrufe: 1871

... schon dabei bin: Ich trade seit ca 3 Monaten ein NQ Signal 1 + täglich MOO Overnite mit ca 1500 USD Profit pro Monat und Kontrakt. Ich kann gerne dieses BlackboxSignal mal eine zeitlang rechtzeitig VOR Marktöffnung (für alle Berufstätigen) posten. Sozusagen als Stresstest. MFG Hittfeld 1. Gibts eigentlich Interesse für weitere (Blackbox)-Signale? Ich möchte hier nicht umsonst vollmüllen. Alles EOD/NDO ( End ...

Verfasst am: 29.01.2007, 21:26 Aufrufe: 4660

Verfasst am: 29.01.2007, 17:05 Aufrufe: 4660

... WHS Code: indicator Cycle_OPTRADE; input t0 = 13; draw e1("#OPTRADE's# e1",Histogram), rocE1("ROC"), Zero("0")=0; vars price(series), da(series), d0(series), d1(series), e0(series); begin price := (2 * open + 2 * close + high + low) / 6; da := LinRegSlope(price, t0); d0:=wma(da, 5); d1:=displace(d0, 1); e0 := d0 - d1; e1 := wma(e0, 6); rocE1 := e1 - displace(e1,1); end ...

Verfasst am: 29.01.2007, 16:50 Aufrufe: 4660

Verfasst am: 29.01.2007, 15:36 Aufrufe: 4660

Verfasst am: 14.01.2007, 21:06 Aufrufe: 2855

... schon ewig nicht mehr in Excel programmiert. Hier ist eine benutzerdefinerte Funktion zu dem variablen Mittelwert. Gruß Rossi Public Function Mean_var_inSpalte(Tag_ab As Range, Anzahl_hoch As Long) As Double 'by Rossi für MarketTrader 14.01.2007 Application.Volatile Mean_var_inSpalte = WorksheetFunction.Average(Range(Cells(Tag_ab.Row, Tag_ab.Column), Cells(Tag_ab.Row - Anzahl_hoch + 1, Tag_ab.Column))) End ...

Verfasst am: 09.01.2007, 12:23 Aufrufe: 914

... evaluate the reliableness of this indicator, in cause of the big difference between live trading/watching and "backtesting" / watching after market is closed. Or am I wrong regarding this point? Posted - 01/08/2007 19:46:29 The major difference is that we are used to viewing static Plots as opposed to these dynamic plots. In most of the other indicators, the values of the plots you've experienced end ...

Verfasst am: 09.01.2007, 08:55 Aufrufe: 914

Nachfolgend die txt-Version des Indikators für die TS2000i: } Inputs: TimeSeries((h+l)/2), Width(55), MaxDegree(1), ForwardExtension(5), ShowLeadingEdge(FALSE), ShowPredictedEdge(FALSE), ShowSmTimeSeries(TRUE), LeadingEdgeColor(Blue), LEupcolor(green),LEdncolor(red), PredictedEdgeColor(Magenta), SmTimeSeriesColor(Red), FITupcolor(blue),FITdncolor(red), ExtTimeSeriesColor(Yellow); Variables: LeadingEdge(0), Predic ...

Verfasst am: 04.01.2007, 15:52 Aufrufe: 4660

Verfasst am: 26.11.2006, 15:06 Aufrufe: 649

... re give the impression that time sensitive trading systems, such as short-term moving average crossovers can be consistently profitably traded; once you start dealing with real money reality is quick to set in. 7) Trading During Off Hours – Bank FX traders, option traders, and hedge funds have a huge advantage during off hours; they can push the currencies around when no volume is going through and the end ...

Verfasst am: 15.11.2006, 14:21 Aufrufe: 1810

@ Fisch Von Tradesignal bin ich weg, weil die Betatester damals einen mehrseitigen Vertrag mit unklar formulierten Vertragsstrafen unterzeichnen sollten. Ich halte die Software immer noch für sehr gut. Ich hatte aber schon immer angemahnt, dass die Datenversorgung so nicht bleiben kann und eine esignal, quotecenter oder ähnliche Qualität notwendig ist. Was daraus wurde, sieht man ja jetzt. Zum System: Ich habe ...

Verfasst am: 10.11.2006, 15:04 Aufrufe: 652

Verfasst am: 06.09.2006, 09:34 Aufrufe: 3126

Ein weiteres dortiges ENTROPIA (daily BO-System - kann EM (nur EarlyMorning)gehandelt werden) werde ich mir demnächst wieder antun. Andere habe ich im FX dort nicht (handelbar) gefunden. Aber viel über die Tricks der optischen Täuschung gelernt. Für ER2 trade ich seit langem ein EOM System nach, dass gleichfalls bei C2 jetzt läuft. EOM, da nur End of Month gehandelt wird ( 4.letzter Handelstag long zum MOC, 4. Hand ...

Verfasst am: 04.07.2006, 14:19 Aufrufe: 1700

Zitat: wuelle schrieb am 04.07.2006 00:15 @von Bödefeld Ich wußte gar nicht, daß im eSignal End of Day Abo intraday Kurse geliefert werden. nun weisst Du es

Verfasst am: 04.07.2006, 00:15 Aufrufe: 1700

@von Bödefeld Ich wußte gar nicht, daß im eSignal End of Day Abo intraday Kurse geliefert werden. http://www.esignal.com/esignal/matrix/matrix_charting.asp Nutzer der TradeStation 2000i können mit einem kostenlosen Tool von eSignal relativ bequem Daten in den Global Server importieren. So hat man mit TS2000i in Verbindung mit einem eSignal EoD Daten Abo eine ausbaufähige und zukunftssichere Lösung für das Ma ...