Market Trader Forum

Verfasst am: 03.07.2008, 20:24 Aufrufe: 1446

Das Ding ist auch heute noch mit Programmiersprache ein Murks. Vor allem, weil die ja eigentlich ihre Daten damit verkaufen möchten. Und die teuren Fundamentaldaten sind sicher bis heute eine Lachnummer, ebenso wie die Ausfälle auf ihren Servern im RT Bereich. Der Filter ist doch aber idiotensicher und vielseitig. Seit aber Yahoo EOD zum Runterladen hat ist das Ding tot. Schade nur, dass man die verzweifelten Schimp ...

Verfasst am: 16.04.2008, 21:46 Aufrufe: 1123

Ich suche einen Kalman Filter, um ihn in Excel auszuprobieren Gruß Rossi

Verfasst am: 16.04.2008, 12:34 Aufrufe: 2817

Joo! Öfter mal etwas Neues! Wenn man sich mal kritisch die ganzen Systeme auf FF über längere Zeit ansieht und bewertet, läuft es fast immer nach dem selben Stiefel ab. -Zuerst Euphorie und wenig Kritik und Realismus -Dann kommen die ersten größeren Verluste oder Verlustserien! -Dann werden diverse, möglischst exotische "Filter"indikatoren eingeführt um diese Verluste zu vermeiden. -Jetzt wird das System meis ...

Verfasst am: 13.04.2008, 18:11 Aufrufe: 2817

Um an programmtechnisch brauchbare Algorithmen zu kommen habe gestern den halben Tag gebraucht. Im wesentlichen geht es um folgendes: - Wie man anders als gewöhnlich höhere Time Frames berücksichtigt, mit erhöhter Effizienz der standard Indikatoren als Filter für die niedrigeren Time Frames. - Volatilität und Berechnung von Stop Linien als Multiplikator der StdDev (kleine Anpassungen von bekannten ATR Berechnunge ...

Verfasst am: 17.03.2008, 21:00 Aufrufe: 3544

... sting geschrieben daß die Rahmenbedingungen für ein einfaches Verfahren nicht ganz übereinstimmen. Aber es bestehen gute Chancen wenn es nur darum geht die Verzögerung aufzuheben es auch mit den nicht ganz stimmenden Rahmenbedingungen schaffen könnte(aber ich weiß es wirklich nicht sicher, aber der Versuch könnte sich lohnen). Ein geglättetes Signal ist naturgemäß verzögert. Bei einem sauber programmierten Filter ...

Verfasst am: 17.03.2008, 20:29 Aufrufe: 3544

Bei der Glaskugel wird erst das signal gegelättet, je nachdem, 5 Tage gewichtet (ca. 2 Tage Verzögerung) oder über einen etwas aufwendigeren rekursiven filter mit ca. 4-5 Tage Verzögerung. Nun ist natürlich logisch daß bei einem geglätteten signal ein Bar in die Zukunft wesentlich leichter zu bestimmen ist als bei einer Voraussage auf Close Basis. Aber als Anhalstspunkt: Bei der etwas aufwendigeren Glättung mit ca. 4 ...

Verfasst am: 26.02.2008, 21:13 Aufrufe: 1007

Schon mal jemand Breakouts mit MACD kombiniert? Erfahrungswerte? Im Newletter von Van Tharp taucht ein Hinweis auf, dass sich MACD mit Divergenzen gut macht. Divergenzen und Breakouts hängen zusammen. Wollte nciht auf den nächsten Newsletter warten, daher frage ich mal so in die Runde. Da Divergenzen eh hier ein Thema sind, vielleicht das als Anregung. "Mechanically trading MACD crossovers in the traditional way i ...

Verfasst am: 23.02.2008, 21:06 Aufrufe: 874

@von Bödefeld ob die "Vereinfachung" in diesem Fall sinnvoll ist, ist fraglich. Betrachtet man die Mittelwerte als Filter, ist die nicht vereinfachte Version für mich aussagekräftiger. Die vereinfachte Version bringt eher rechentechnische Vorteile. Gruß Rossi

Verfasst am: 28.01.2008, 10:02 Aufrufe: 1678

Aus einem Email vom heute www.Clayburg.com New Workspace for the Directional Day Filter System I have worked up a new TradeStation Workspace for the Directional Day Filter System that utilizes separate time frames to trade the E Mini Dow (YM) futures. The workspace contains charts for a 7:20 am, 8:30 am and a 9:00 am start time. The delay times, percentage for calculating the dominant trend and price t ...

Verfasst am: 18.01.2008, 18:56 Aufrufe: 3544

@von Bodefeld, die Bedingung mit dem Alligator dient als Filter. Bill Williams geht davon aus, dass ein Long Swing, der unter dem Alligator beginnt mehr Potential hat als ein Long Swing der über dem Alligator startet. Alligator ist einfach ein Filter. Muss man nicht haben. Nach seiner Lehre waren heute in 10 Min. Chart nur zwei gültige Umkehrbars (Divergent Bars) ein Bearisch Bar um 10:30 Uhr der von Tages Hoch b ...

Verfasst am: 03.12.2007, 11:29 Aufrufe: 3578

2007 11:41 @Fisch Einfach und gut, wenn man schon wirklich so was noch suchen sollte, fand ich die folgende Technik: http://www.8ung.at/kernconsult/MES-Strategie.htm Sie erinnert ein bisschen an die Technik die ich für GBL Trading benutze. allerdings ich nutze 10 Minuten Chart und ich nutze ein wenig andere Filter als er. Aber prinzipiel ist das sehr ähnlich und profitabel. Und für Forex (alle Paare und TimeF ...

Verfasst am: 12.11.2007, 10:04 Aufrufe: 1090

Finde ich nicht praktikabel. Da sind mir sämtliche Ableitungen auf die reinen Preiskurven wesentlich lieber und selbst die sind bei Änderung der Handelsgewohnheiten schon schlimm genug, aber deutlich flexibler und leider das Einzige was man zur Verfügung hat Wenn ich Wochentage als Filter akzeptiere oder alles was unerklärliich aber statistisch richtig ist, dann könnte ich auch gleich in den NN Bereich abdriften. D ...

Verfasst am: 11.11.2007, 06:14 Aufrufe: 1090

Man kann lange und ziemlich gut mit unbewiesenen Ad-hoc-Erklärungen leben. Die wahren Hintergründe werden häufig erst Jahrzehnte später erkannt und begriffen. Bestimmte Wochentage als Filter fand ich auch zunächst als willkürlich und als zu starke Einengung. Die Ausführungen von Williams haben mich jedoch überzeugt. Insbesondere für mehrtägige Ansätze ist es schon sinnvoll, nicht gerade einzusteigen, wenn die komm ...

Verfasst am: 10.11.2007, 20:28 Aufrufe: 1090

... age der OHLC zum vorvorigen Bar nehmen muss oder die Lage der Bars im Verhältnis zum ersten Bar des Patterns. Wisst ihr wie ich meine? Die Lage welcher OHLC zueinander beschreiben eindeutig das Pattern, um die Ähnlichkeit ausreichend darzustellen und wieder zu finden? Hat aber dann mit Know your drivers auch wenig zu tun. Ist rein statistisches Gefummel. Fände ich aber auf diese Weise sinnvoller als einen Filter ...

Verfasst am: 01.11.2007, 09:22 Aufrufe: 1147

If anything it turns out to be emotionally difficult, but this difficulty can be ameliorated with adequate capital knowing that the potential drawdown is well planned for and that human intervention will be needed only if a predetermined level of drawdown(risk) is exceeded. If you have a second thought, read filter, for your system, then test that filter and see if it holds up in testing. Your filter may just turn ou ...

Verfasst am: 30.10.2007, 06:55 Aufrufe: 1561

Ich habe es gestern gegen Mittag gestartet, und das System hat bis jetzt um die 180€ gemacht, d.h. die Theorie funktioniert. Was der Kalman Filter aus dem Buch betrifft, es gibt bei forex-tsd einen Thread wo ein Mitglied den Algorithmus programmiert hat, insofern gibt es Sourcecode für eine Umsetzung. Man muß aber etwas tiefer in die Materie einsteigen, weil so wie ich sehen konnte, sind die Korrelationen im SMA Mu ...

Verfasst am: 20.09.2007, 11:41 Aufrufe: 3578

@Fisch Einfach und gut, wenn man schon wirklich so was noch suchen sollte, fand ich die folgende Technik: http://www.8ung.at/kernconsult/MES-Strategie.htm Sie erinnert ein bisschen an die Technik die ich für GBL Trading benutze. allerdings ich nutze 10 Minuten Chart und ich nutze ein wenig andere Filter als er. Aber prinzipiel ist das sehr ähnlich und profitabel.

Verfasst am: 07.06.2007, 16:58 Aufrufe: 1315

Zitat: ...den Prädiktoren die als rekursiver Filter arbeiten, aus dem vorverarbeiteten Signal die Prognoseschwingung (ähnelt dem LPC Verfahren) erzeugen. Den gesamten Verfahrensablauf wird man in der Literatur kaum finden. und jetzt guckt der gemeine Hans blöd aus der Wäsche. Hi, hi....

Verfasst am: 07.06.2007, 13:31 Aufrufe: 1315

org/wiki/Autokorrelationsfunktion (Allgemeines letzter Absatz) http://de.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalyse Nun habe ich erst die Berechnungsgrundlagen für die Prognose. Ich muß an diesem Punkt den Spieß umdrehen und erzeuge mit den Prädiktoren die als rekursiver Filter arbeiten aus dem vorverarbeiteten Signal die Prognoseschwingung und ähnelt dem LPC Verfahren. Den gesamten Verfahrensablauf wird man in der Litera ...

Verfasst am: 11.05.2007, 10:36 Aufrufe: 725

Genau das kann man mit dem Outlook Junk-Mail Filter machen! Wenn eine Mail kommt die man nicht haben will, rechte Maustaste als Spam behandeln und ab jetzt fliegt sie in den Junk-Mail Ordner. Dazu kommt das MS eigene Spamlisten erstellt die man über Liveupdate herunterladen kann. Geht ab Outlook 2003 oder auch XP glaube ich! Gruß Fisch

Verfasst am: 11.05.2007, 10:30 Aufrufe: 725

@ Fisch "Wozu der Kult und noch ein neues Programm! Outlook hat doch ein eigenen Junk-Mal Filter! " Das Programm hilft mir nebenbei Ordnung zu halten. Bisher lief das so: Mit Hilfe von selbst erstellten Filtern in Outlook Express landen für mich wichtige E-Mails jeweils automatisch in eigenen Ordnern. Beispiel: E-Mails von Amazon landen im Ordner Amazon, Mails von Joram im Ordner Joram usw.; andere werden sofor ...

Verfasst am: 11.05.2007, 09:11 Aufrufe: 725

Wozu der Kult und noch ein neues Programm! Outlook hat doch ein eigenen Junk-Mal Filter! Mondeofahrer! Für Ossis Reicht Das! Gruß

Verfasst am: 28.04.2007, 16:15 Aufrufe: 1376

Für Leute die keine Zeit oder Lust für Trading haben können auch den Dax auf Wochenbasis mit einem VLX und einer EMA 100 Traden. Handelsregeln: Kaufe Freitag Abend Long wenn der VLX ein neues Kaufsignal gibt. Lasse die Position so lange offen bis sie 10 mal mehr wert ist oder du ausgestoppt wurdest. Stop wird unter das Low der Kauf Candel gelegt. Filter: Long Only wenn die Kurse über der EMA 100 sind. Short Only ...

Verfasst am: 27.04.2007, 15:43 Aufrufe: 2649

Verfasst am: 26.04.2007, 16:37 Aufrufe: 2970

Also EMA würde ich nicht benutzen, eher Distant Coefficient Ehlers Filter.

Verfasst am: 07.03.2007, 14:11 Aufrufe: 745

Zitat: Wenn der Markt dummpelt, dann ist die Mühe vergebens! In den letzten Wochen, versuche ich nur noch die Ausbrüche über Linien oder Box zu traden, wenn die EOD Candle die Richtung vorgeben! Also wie ein Filter! Die Wahrscheinlichkeit ist dann größer, Bewegung zu erwischen! Ich würde schätzen, das man so bei 70% Treffer liegt!

Verfasst am: 28.02.2007, 19:07 Aufrufe: 1102

@Wuelle wahrscheinlich hast Du einen filter im Browser. Bei mir meldet sich sofort ein Fensterchen mit der Frage Speichern oder Öffnen. Beim Öffnen springt sofort Winzip ein und zeigt drei Dateien. 1 Excel Datei und zwei PDF Dateien. Ich wollte damit sagen, der Link ist korrekt. Wenn Du willst, schicke ich dir die Dateien per Email.

Verfasst am: 09.01.2007, 08:53 Aufrufe: 914

It will also display the polynomial extension of the fit forward in time to bar [-ForwardExtension] References: Legendre Polynomial Fits https://www.tradestation.com/Discussions...?Topic_ID=58534 Savitzky Golay https://www.tradestation.com/Discussions...?Topic_ID=59250 http://en.wikipedia.org/wiki/Legendre_polynomials Peter Seffen, "On Digital Smoothing Filters: A Brief Review of Closed Form Solutions ...

Verfasst am: 30.11.2006, 15:00 Aufrufe: 1440

@Swingman: Nö, er testet noch Gruzndsätzlich sind die Entries breaks von Fraktalen und man kann ganz simpel einen 5 Tick Stop und ein 5 Tick Kursziel nehmen. Eines von beiden beendet den Trade. Soweit ein erstes Testingframe. Eine Divergenzformel für AB gibt es in der AFL-Library, man muss sie nur auf den MACD umstricken und kann dann eine Divergenz noch als Filter nehmen, wenn man will. Gruß P.S. heute vormitta ...

Verfasst am: 20.11.2006, 17:43 Aufrufe: 2921

Zitat: Joram schrieb am 20.11.2006 16:06 ZU der Strategie von Besserwisser: Ist die Strategie, die Du heute vorgestellt hast, besser als die von Besserwisser? Oder gleich gut? Oder schlechter? Hast Du schon mit Profitnity experimentiert? Da sind auch drei GDs als Filter. Swingman kann dir die Strategie beibringen. In Bullen und in Bären Märkten soll sie funktionieren. lese ich jetzt erst. besser, schlechter is ...

Verfasst am: 20.11.2006, 16:06 Aufrufe: 2921

% jährlich - von was? Vom Kapital? Von 10 Mio. ist schon 2,9% mit Bundesschatzbriefen ausreichend zum Leben. ZU der Strategie von Besserwisser: Ist die Strategie, die Du heute vorgestellt hast, besser als die von Besserwisser? Oder gleich gut? Oder schlechter? Hast Du schon mit Profitnity experimentiert? Da sind auch drei GDs als Filter. Swingman kann dir die Strategie beibringen. In Bullen und in Bären Märkten so ...

Verfasst am: 19.10.2006, 11:38 Aufrufe: 1467

2006 10:57 Ich kann es aber nicht programmieren und systematisieren! Deswegen zum Test der Möglichkeit nur Ausbrüche! @ Fisch Wie wäre es mit Umkehrstab im Bereich des bzw. der vorangegangen Fraktale? Als Filter könnte man vielleicht verlangen, das er in einem Bereich von +- X% zum Fraktal liegt. Zum Umkehrstab: Voigt definiert den Umkehrstab hinsichtlich E/S etwas eng, er verlangt oben rot unten grün (ein Gravest ...

Verfasst am: 10.10.2006, 16:24 Aufrufe: 2038

Kahler hattte mal bei Tradesignal ein von der Idee her ähnliches System eingestellt, das aber ohne weitere Filter nicht profitabel ist, zumindest bei den Index-Futures und bei EUR/USD und GBP/USD. http://www.tradesignalonline.com/content.asp?p=cmy/forum/thread.asp&site=1&board=36&thread=21644

Verfasst am: 30.09.2006, 12:50 Aufrufe: 1519

Darum geht es bei den Statistiken, dass unser lieber Rossi macht, festzustellen, ob es singnifikante Merkmale für einzelne Wochentage oder Monatstage oder sogar ganze Monaten gibt an denen ein Trading entweder nicht profitabel sein könnte oder mit Verlusten endet. Dann kann man solche Statistiken als ein Filter heranziehen. Bei 66% profitablen Tagen eines nicht besonder guten Monats hast Du brutto 340 Punkte á 25 ...

Verfasst am: 25.08.2006, 21:16 Aufrufe: 628

Im realen Handel kommen nur positive Werte vor. Die Frage ist: Wie verhält sich der Filter bei ausschließlich positiven Werten? Jetzt kommt die Überraschung: Im Prinzip genauso wie ein gleitender Durchschnitt von 5 Tagen. Zum Vergleich: Pivotwerte und gleitender Durchschnitt von 5 in einem Chart. Die beiden Kurven liegen praktisch genau übereinander. Zusammenfassung: Marketpivot verhält sich wie ein Durchschn ...

Verfasst am: 25.08.2006, 19:14 Aufrufe: 628

Nach diesem Bild habe ich den Eindruck, dass Sinuswellen unter 11 Tagen bei O=H kaum gefiltert werden. Zusammenfassung: Marketpivot scheint ein Filter zu sein, der um so stärker filtert, je näher Open am Tageslow liegt. (Ohne Gewähr) Umgekehrt: Wenn sich das Open dem High nähert, wird die Welle stark gedämpft und kaum gefiltert angehoben. Gruß Rossi

Verfasst am: 24.08.2006, 13:35 Aufrufe: 662

Irgendwie schaffen sie nur Verwirrung. Ich würde morgens den Chart posten damit man tagsüber statt klassischen Pivots, die statistischen Marken hat. Ansonsten, nur nach Peaks und Parabolic traden, das klappt ganz gut. Ja, die Parabolic Filter sind ne schöne Sache. Diese ersparen einem größerer Fehltrades. Ich denke, das die Leute sich an die Marken gewöhnen werden und sie irgendwann mehr leute beachten. Als Filter ...

Verfasst am: 14.07.2006, 13:07 Aufrufe: 1810

Verfasst am: 15.06.2006, 19:16 Aufrufe: 2606

Übrigens, das Buch über Markttechnik mal zu lesen ist nicht verkehrt. Danach kann man auch auf die Indikatoren verzichten. Irgendwann hat mir bei Joe Ross gefallen, dass seine Methode OHNE Indikatoren arbeitet. So wie bei Voigt. Aber das stimmt doch nicht. Er benutzt BB als Filter, CCi und noch ein paar anderen Dinger. Aber ich denke, dass man tatsächlich sich auf Price Pattern konzentrieren sollte. Eventuell ...

Verfasst am: 15.06.2006, 09:00 Aufrufe: 2606

Ich habe mal in meinen alten Systemen gestöbert! Zur Aussage Voigt müsste auch auf EOD funktionieren! Da ich kein fertiges VoigtSystem habe, nehme ich mal das Fractalsystem von Williams aber nur die Fractale ohne Filter! Also ganz ähnlich 123 von Voigt! Anfangsdepot 10.000 € und 2% Risiko! Gerechnet mit CFD'S! EOD: Besser ist das ganze auf 60 min: Das System Fractale ist folgendermaßen definiert! Also very einfa ...

Verfasst am: 14.06.2006, 15:51 Aufrufe: 2606

@Rossi Keine Ahnung. Es gibt viele Möglichkeiten Filter einzusetzen, eins davon wären die Zonen der Indikatoren. Aber, wenn man die Charts hat, wozu dann mit verzögerten Indikatoren zu arbeiten? Voigt macht das ganz richtig. Inwieweit seine 2-3 Signale EOD funktionieren, bleibt auszuwerten.

Verfasst am: 13.06.2006, 09:53 Aufrufe: 2606

" 1. Was heißt bei Stop Buy "für maximal 3 Tage"? 2. Was ist genau gemeint mit "Bar Range / 5"? 3. Was bedeutet in der letzten Spalte der Tabellen: "%Ersch." In #3 (bei Tradesignal) stehen unter Trendfilter mit Local Trend z. B. Gravestone Doji Up 2,92% Gravestone Doji Down 0,99% 4. Nach meinem Verständnis ist Gravestone immer ein bearishes Umkehrsignal. Gehst Du jetzt bei „Gravestone Doji Up” long oder short? U ...

Verfasst am: 05.04.2006, 12:46 Aufrufe: 1887

Hinter jeder Ecke lauert ein neues Überraschungsei! Vor einiger Zeit hatte ich genau die gleichen Probleme. Ist halt vieles ziemlich chaotisch. Als die 2PS-Regel aus der Taufe gehoben wurde, war ich selbst noch nicht dabei. Nach meiner Kenntnis war sie als Filter gedacht, um verfehlte Entries nach einem MT-Signal zu verhindern. Eine Position ist danach nur zulässig, wenn von PAR1 , PAR2 und SStoch mindestens 2 in Ri ...

Verfasst am: 03.04.2006, 09:29 Aufrufe: 516

Kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, wie das zu sehen wäre. In Zukunft kann sich das sowieso jeder selbst ausrechnen. Hat mich 2 Stunden gekostet und ich habe den Short vorhin verpasst. @williams: danke fürs Lob. Das Schöne ist, dass nicht nur ICH die Divergenzen jetzt besser erkenne, sondern AB auch. Ab heute wird mit neuem 2PS Filter gerechnet. Den Bug im Stop hab ich noch nicht beseitigt, ist aber in Arbeit ...

Verfasst am: 30.03.2006, 14:40 Aufrufe: 3150

@Rossi Die Stabilitätsprobleme haben zu meinem angeschlagenen Gesundheitszustand zu einer beschleunigten Ergrauung meiner bereits sehr dünnen Haarpracht geführt. Langsam muß ich aufpassen. Ich werde die Filter sobald eingetroffen gleich testen. Gruß OPTRADE

Verfasst am: 30.03.2006, 14:15 Aufrufe: 3150

@Optrade, mein Glückwunsch zur Lösung deiner Stabilitätsprobleme. Ich habe gerade Besuch. Wenn der weg ist, schicke ich dir direkt zwei interessante Filter. Gruß Rossi

Verfasst am: 29.03.2006, 17:12 Aufrufe: 3150

... n Schwingung ist noch eine weitere Schwingung überlagert die dadurch entsteht daß beim Prognosestart die besagte Bilanz nicht stimmt(Leistung der positiven zu negativen Halbwelle). Desweiteren ist das Differenzsignal unmittelbar vor der Prognose recht hoch. Keine einfache Startbedingung. Wichtig: das System bleibt in jeder Situation stabil. Vorläufiges Ziel ist die Minimierung des Differenzsignals. Mit den Filter ...

Verfasst am: 28.03.2006, 13:25 Aufrufe: 3150

... bereits angeführt mit dem Vergleich Flugzeug vom Berg mit Turbulenzen) Es sind zwei grundverschiedene Probleme die behoben werden müssen wobei ich Schritt für schritt mich vorwärtskämpfe. Besonders offensichtlich wurde die Instabilität mit den 1 Minuten Devisendaten und eignen sich daher besonders für diese Untersuchung. Ebenso wird das Problem extrem verschärft wenn ich die Daten erst durch einen Bandpassfilter ...

Verfasst am: 27.03.2006, 19:34 Aufrufe: 1284

Excel Add In's für vom Feinsten, unter anderem Baxter-King Filter, Arima-Tool www.web-reg.de

Verfasst am: 23.03.2006, 07:46 Aufrufe: 535

Daher sind für mich die berechneten Entry-Levels die maßgeblichen Kriterien für das Trading mit MT-ACD. Entry sollte nach dem Regelwerk nur zulässig sein, wenn diese Levels überschritten werden. Die später hinzugenommene 2PS-Regel diente als Filter, um offensichtliche Fehleinstiege zu verhindern. Zudem erlaubt sie in bestimmten Fällen eine etwas frühere Positionseröffnung statt auf dem Grenzwert bereits bei LoEn bz ...