Market Trader Forum

Verfasst am: 07.07.2009, 22:55 Aufrufe: 4610

com ***“ Funktion "LongPos" Meta: Synopsis("Reports True if the systems marketposition is long"); LongPos = MarketPosition = 1; // *** Copyright tradesignal GmbH *** // *** www.

Verfasst am: 08.02.2009, 20:41 Aufrufe: 1331

Das Buch THE SCIENCE OF FINANCIAL MARKET TRADING von Don K Mak arbeitet mit der TS Das Buch gleicht den Büchern von Ehlers, hat wissenschaftlichten Background. Was mir nicht gefällt: Es arbeitet mit der Funktion AMAFUNC2, die man bei Jurik Research erwerben muß. Immerhin wird eine Ersatzfunktion genannt. Gruß Rossi

Verfasst am: 19.01.2009, 14:28 Aufrufe: 778

@Rossi In Mulitcharts ist die Funktion "I_OpenEquity" leider nicht verfügbar. Aber man kann sich mit der PushPop-DLL behelfen. Damit kann man die Kapitalkurve und daraus abgeleitete Berechnungen in einem Indikator plotten und somit als ASCII-Datei abspeichern. http://traders2traders.com/code&overviews/pushpop.htm Cheers Wuelle

Verfasst am: 16.01.2009, 16:49 Aufrufe: 778

Verfasst am: 23.06.2008, 12:01 Aufrufe: 1107

Ich hab hier ne Funktion in einer include Datei und bekomme bei Aufruf der Funktion die Fehlermeldung 17: Missing arguments. Verstehe aber nicht warum und ein Fehlercheck in der include Datei selber bringt keinen Fehler. Der Fehler soll aber bei der Null unten sitzen, da wo die ganzen Klammern wieder geschlossen werden. Ich verstehe nicht, weshalb in der Formel, wo der Funktionsaufruf erfolgt ein Fehler angezeigt wi ...

Verfasst am: 28.04.2008, 21:14 Aufrufe: 825

Ich habe mich mal an die Swinglängen gemacht. Noch wird nicht zwischen Inpuls und Corrective Wave unterschieden. Verwendet wurden einfache ATR ZigZags. Zum Vergleich die Werte noch mal von oben vom WR-Orginal: W0Length 4 W1Length 12 W2Length 23 W3Length 38 W4Length 59 W5Length 100 und hier mit MC Falls jemand weitere Ideen, Lösungsvorschläge oder sonstiges hat, stelle ich ihm die simple Funktion für MC ...

Verfasst am: 18.03.2008, 00:32 Aufrufe: 3544

So richtig klar sind mir diese Daten hier nicht." Bei einem Funktionsgrafen(vorverarbeitetes Signal, Chart) der +- um die Nullachse pendelt(deshalb die Trendextraktion, früher beschrieben), und die langläufige Historie auf einen Effektivwert von 0,707 normiert wird, (ausgegelichene Energiebilanz auf positiver wie negativer Halbwelle, entspricht Cos(45) und einem durchschnittlichen Spitzenwert v. 1, cos(0)) so beträg ...

Verfasst am: 28.01.2008, 11:02 Aufrufe: 1678

http://mba.us.com/trading/ELreference2000i.pdf Die Reserved Word Quick Reference in Pruitts "Building Winning Trading Systems" bezieht sich offensichtlich auf die damalige TS 6.0 und nicht auf 2000i. Die Übersicht ist auch nicht vollständig. Es fehlt zum Beispiel die Funktion IFF. Die Codes in Pruitts Buch wiederum sind für 2000i geschrieben und müssen für Multicharts und Tradestation Version 8 angepasst werden ...

Verfasst am: 27.01.2008, 19:26 Aufrufe: 1678

@von Bödefeld Mit der TradesToday-Funktion hatte ich auch Schwierigkeiten. Deswegen habe ich die Funktion TradesToday durch eine gleichnamige Variable ersetzt. Diese setzte ich am Tagesbeginn auf Null und nach Eröffnung einer Position (if MarketPosition = 1 bzw. -1) auf den Wert 1, um (über die Bedingung: if TradesToday = 0 then buy/sell) zu gewährleisten, daß pro Tag nur eine Position gehandelt wird. @Wegi ...

Verfasst am: 27.01.2008, 18:06 Aufrufe: 1678

Bgzl TradesToDay, da wird dir diese Funktion fehlen: Funktion TradesToday ************ Inputs: Date0(NumericSimple) ; Vars : Loop(0), Cnt(0) ; Cnt = 0 ; for Loop = 0 to 10 begin if (EntryDate(Loop) = Date0) then Cnt = Cnt + 1 ; end ; { next Loop } TradesToday = Cnt ; ***********

Verfasst am: 14.12.2007, 19:49 Aufrufe: 1614

@WP Vielen Dank für den Darvas Code. Wie kann man denn mit MC den Charthintergrund, wie in Deinem Bild mit dem MACD, einfärben? So weit ich weiß, arbeitet die Funktion SetPlotBGColor nicht in Verbindung mit Charts.

Verfasst am: 14.12.2007, 13:57 Aufrufe: 1614

Ich denke wichtig für dich ist die Funktion drawbox: drawbox { drawBox by deMicron Nov. 02, 2003 } Inputs: LX(numeric), LY(numeric), RX(numeric), RY(numeric), BoxTop(numeric), BoxBot(numeric), BoxColor(numeric); { (LX,LY)......W........(RX,LY) . . . . . . . . H H . . . ...

Verfasst am: 04.11.2007, 14:56 Aufrufe: 1561

So, jetzt habe ich den Code auch mal "reviewed". Ich denke im wesentlichen ist es die Funktion cor, mit der die Correlation berechnet wird und die Berücksichtigung der SMAs. Zusätzlich dann halt die Logik, wie die Trades eingegangen werden. Ich werde es auch mal nächste Woche im MT4 laufen lassen. Was mich aber generell zur Orderverarbeitung interssieren würde: 1) Ich denke die Orders werden nicht zum Close eine ...

Verfasst am: 28.10.2007, 17:43 Aufrufe: 587

VWAP_SMA { VWAP SMA } input: Price(NumericSeries),length(NumericSimple); vars: PV( 0), Vol( 0), dayBar1( 0), len( 0), it( 0); if date date[ 1 ] then dayBar1 = barNumber; len = MinList(BarNumber-dayBar1,length); PV = price * Ticks; Vol = Ticks; value1 = summation(Vol,len); if value1 0 then it=summation(PV,len)/value1 else it=Price; VWAP_SMA = it; mit Funktion Summation ...

Verfasst am: 16.09.2007, 18:49 Aufrufe: 1302

@Hittfeld Danke, es gbt aber direkte Verbindung von VC zum Broker. Ohne TWS Link. Aber TWS Link schaut interessant aus. Nur ich kann die Funktion für Metastock bzw Metatrader nicht finden

Verfasst am: 13.09.2007, 14:08 Aufrufe: 5314

Verfasst am: 13.09.2007, 10:01 Aufrufe: 5314

Ab t=21 könnte die Funktion die "richtigen" Werte liefern. (Blaue Linien vergleichen) Gruß Rossi

Verfasst am: 12.09.2007, 23:38 Aufrufe: 5314

Verfasst am: 31.08.2007, 09:57 Aufrufe: 1041

Zitat: und ich dachte, ich könnte Dir gleichzeitig einen Zusatznutzen verschaffen. @von Bödefeld, das ist wirklich nett von Dir, dass Du an mich gedacht hast. Anscheinend bin ich hier der einzige, der solche "Spielereie" noch gebrauchen könnte. Die anderen benutzen einfach Bracketorder Funktion in TWS und machen sich keine Gedanken mehr um ein Frontend Tool. Vielleicht sollte ich auch das tun. Ist auf jeden Fall ...

Verfasst am: 11.07.2007, 12:04 Aufrufe: 2460

Das Monster habe ich mir noch nicht angeschaut, bin aber skeptisch wegen der Beziehungen zu FOREXONE. Alle MT4 Broker sind als ChartingSoftware Top, als Handelsstation allerdings kritisch, da der Broker (das Einzelgeschäft) manipulieren kann. Deswegen machen viele MT4 für Analyse und Charts, OANDA fürs Traden. 3. WHS - hört sich gut an, Bei GFTUK müsste es schon sein -inklusive Backtesting Funktion- , mein Demo ha ...

Verfasst am: 22.06.2007, 09:35 Aufrufe: 762

@Joram 1. Please only nome de guerre 2. Lizenz bedeutet nur, der Verkäufer darf alles, Du darfst nur zahlen. 3. Betr. Autotrader ist aber im IB internen Forum die angebliche Funktion bestätigt. 4. Ich hatte - nach AT-Lizenzpflicht - nur noch TSIM genutzt, aber das ist 2 Jahre her. 5. TSim ist in Visual basic programmiert. 6. Ich nix Programmierer. Meine Cobol und APL Jahre sind lange her. MFG Hittfeld

Verfasst am: 11.06.2007, 13:11 Aufrufe: 1581

... 2(0),oS1(0),oS2(0),factor1(0); if manuell=true then factor1=factor else factor1=pricescale; if date<>date[ 1 ] then begin value1=MPPIVandRS(factor1,oMP,oR1,oR2,oS1,oS2); end; value2=oMP; value3=oR1; value4=oR2; value5=oS1; value6=oS2; plot1(value2, "MarketPivot"); plot2(value3, "R1"); plot3(value4, "R2"); plot4(value5, "S1"); plot5(value6, "S2"); //if lastbaronchart then print (factor1); Funktion ...

Verfasst am: 12.03.2007, 16:48 Aufrufe: 684

Zitat: Aber Du kannst weiter versuchen eine elegante Lösung zu finden, - Ich glaube in OTracker das Problem gehabt zu haben. Vermutlich ist am besten die Hammer Methode zu benutzen, und eine Funktion zu schreiben wo genau beschrieben wird ab welcher Nachkommastelle das eine oder andere Wert berücksichtigt wird. Ausser 115,49 gibt es auch den 115,99, mit 116,50 und 115,50 Optionsbasis usw.

Verfasst am: 12.03.2007, 14:39 Aufrufe: 684

Beispiel: Der Bund öffnet bei 115,25 115,25 + 0,50 = 115,75 Aufrunden führt zum Basispreis bei 116,00 125,25 - 0,50 = 114,75 Abrunden führt zum Basispreis bei 114,50. Mit der Funktion Aufrunden und Abrunden komme ich der Lösung nicht näher, weil dann auf ganzzahlige Basispreise gerundet wird und nicht, wie im obigen Beispiel gewünscht, ein Ergebnis von 114,50 herauskommt. So soll das später mal aussehen: Man ...

Verfasst am: 04.03.2007, 21:07 Aufrufe: 2855

Bei Swingman werden oben die 5 größten Werte abgeschnitten. Beispiel C10 =GestutztStAbwNo(B1:B3;5) --------------------------------------------------- Die Funktion ist so programmiert, dass sie auch Zeilenwerte berechnen kann. Beispiel C10 =GestutztStAbwNo(F36:AI3;5) ------------------------------------------------------------------------------------------ Nun zu den Optionen Hier wird zusätzlich ein dr ...

Verfasst am: 28.02.2007, 19:10 Aufrufe: 1102

Ich habe die Datei auf dem Desktop gefunden! Mir war die Funktion des Links nicht klar, dachte, es soll ein Fenster geöffnet werden.

Verfasst am: 25.02.2007, 16:39 Aufrufe: 2855

@Rossi Deine Lösung für die gestutzte Standardabweichung ist Klasse! Die Excel Funktion =GESTUTZTMITTEL(F3:F32;(10/30)) liefert auch den gewünschten, gestutzten Mittelwert. 10 von 30 Werten, also die größten und kleinsten 5 Werte, werden von Excel „abgeschnitten“. Man kann doch in Excel eigene Funktionen, die genau wie die eingebauten Tabellenfunktionen benutzt werden können, programmieren. Ich kenne mich damit a ...

Verfasst am: 16.01.2007, 16:08 Aufrufe: 3990

@Swingman lagere die Berechnung des Dominanten Zyklus in eine Funktion aus, dann kannst mit allen Indikatoren, die Perioden als Input verlangen, wunderbar herumspielen. Du mußt aufpassen, ob als Eingabe Periode oder Periode/2 erfolgen muß. Die Auslagerung als Funktion verkürzt den Code von Ehlers Indikatoren. Gruß Rossi

Verfasst am: 14.01.2007, 21:06 Aufrufe: 2855

Ich habe schon ewig nicht mehr in Excel programmiert. Hier ist eine benutzerdefinerte Funktion zu dem variablen Mittelwert. Gruß Rossi Public Function Mean_var_inSpalte(Tag_ab As Range, Anzahl_hoch As Long) As Double 'by Rossi für MarketTrader 14.01.2007 Application.Volatile Mean_var_inSpalte = WorksheetFunction.Average(Range(Cells(Tag_ab.Row, Tag_ab.Column), Cells(Tag_ab.Row - Anzahl_hoch + 1, Tag_ab.Column))) ...

Verfasst am: 14.01.2007, 19:50 Aufrufe: 2855

Bei www.terminmarktwelt.de fand ich eine wunderbare Funktion, damit können Mittelwerte variabel berechnet werden. Das ist günstig bei Optimierungen. Beispiel: Steht in Zelle B1 eine 7, wird der 7-er Schnitt berechnet, Steht in Zelle B1 eine 11, wird der 11-er Schnitt berechnet, B10 = MITTELWERT(A10:INDIREKT("A"&ZEILE()-B1+1)) allerdings würde ich B1 absolut adressieren, dann kann die Formel nach unten kopiert w ...

Verfasst am: 29.11.2006, 17:36 Aufrufe: 1275

@wp & swingman Das wäre prima. Wir werden dann schauen, daß wir die Levels als Funktion in TS hinterlegen, um diese als LongEntryPrice, ShortEntryPrice, LongTargetPrice1, ShortTargetPrice1 etc. in unseren Code zu integrieren. Die Ergebnisse können wir dann hier diskutieren und auswerten.

Verfasst am: 29.11.2006, 16:34 Aufrufe: 1275

Zitat: Man bräuchte nur die MT-ACD Levels als Funktion in der TradeStation zu hinterlegen und schon könnte man sie näher unter die Lupe nehmen. Vorne dran kann man einen Schalter legen (zum Beispiel Open > Pivot) um sich ausgewählte Konstellationen anzusehen. @wuelle Ich habe die MT-ACD Levels inzwischen mit Hilfe der ADE / ELCollections / GlobalVariables backtestfähig gemacht. Wenn Du oder ein anderer hier ...

Verfasst am: 29.11.2006, 16:08 Aufrufe: 1275

In dem Chart ist Maximum adverse excursion (Ruecklauflong, rote Balken, rechte Skala)) sowie die Dauer (zeitbisruecklauflong, gelbe Balken, linke Skala) dargestellt. Beispiel: Am 15.2.06 ist der Bund vom Entry Level 10 Ticks zurückgelaufen. Diese Gegenbewegung hat 102 Minuten gedauert. Man bräuchte nur die MT-ACD Levels als Funktion in der TradeStation zu hinterlegen und schon könnte man sie näher unter die Lupe ...

Verfasst am: 17.10.2006, 10:54 Aufrufe: 900

Aber man kann AmitBroker ohne einen Kurslieferanten nicht nutzen. Man bekommt in TaiPan Real Time auch keine IB Kurse und in ESignal keine IB Kurse. VisualCahrt ist ein Kurslieferant mit einem ChartProgramm. mit der Funktion Direkt Acsess kann man von visualChart die Order direkt an Interactive Brokers schicken: http://www.visualchart.com/dexx/products/directaccess/direct-access.asp?seleccion=4 Übrigens, ich den ...

Verfasst am: 29.09.2006, 09:50 Aufrufe: 713

@Erni, ich habe mir noch mal Gedanken über die Swingmans Software gemacht. Abgesehen von den Export/Import Funktionen wäre eine zusätzliche Funktion in dem Programm von Bedeutung sein. Man könnte nämlich die Berechnung der Ziellevels an die Vola der Wochentage anpassen. Es ist unbestritten, dass die Volatilität der Bund Future sehr eng mit Wochentagen korreliert. Wäre es nicht wünschenswert, wenn die Software auto ...

Verfasst am: 28.09.2006, 10:57 Aufrufe: 703

Zitat: Joram schrieb am 28.09.2006 10:48 Ich glaube allerdings nicht mehr, dass wir diese Export-Import Funktion jeweils bekommen @ Joram Da sind wir schon wieder konform. Aber Du meintest sicher "jemals"!

Verfasst am: 28.09.2006, 10:48 Aufrufe: 703

... pelhut Zitat: Das was Du haben willst, müsste auch ohne Intraday-Daten machbar sein. Dann könnte man es auch auf Jahre zurücktesten. Ja, das was ich vorhabe ist ohne ID Daten machbar. Aber das ist noch kein Backtest. Ich will nämlich keine Gewinne ermitteln sondern die Trefferquote und deren Verteilung auf die Wochentage und Monaten. Ich glaube allerdings nicht mehr, dass wir diese Export-Import Funktion ...

Verfasst am: 17.09.2006, 17:33 Aufrufe: 2212

Hm, wie ich gerade sehe, hast Du genau das bereits vorgeschlagen (03.09.2006 21:51). Was die beiden Butterflys angeht, hat mich ihre Widmung als 'Grenzwachposten' irritiert, denn meiner Meinung nach erfüllen sie diese Funktion nicht sehr überzeugend. Wenn überhaupt, könnte man sie evtl. durch Price-Spreads ersetzen oder wenigstens ergänzen. Aber ich sehe gerade, daß auch dieser Vorschlag bereits von Dir gemacht wur ...

Verfasst am: 10.09.2006, 12:46 Aufrufe: 2212

@kanada mit der gesamten Grafik wollte ich eigentlich etwas andere zum Ausdruck bringen. Fenster B(8 Tage "Spitzenauslenkung" cyan) B (30 Tage Spitzenauslenkung rot) in Bezug Fenster C(8 Tage Spitzenauslenkung 4 Jahre geglättet cyan) und C(30 Tage Spitzenauslenkung 4 Jahre geglättet rot). Obwohl in diesen Zeiträumen immer nur der Peak! unabhängig der Richtung festgehelten wurde, wird bei genügend Sampeln die Funktio ...

Verfasst am: 26.08.2006, 13:02 Aufrufe: 4318

Es gibt keine Richtung in der man mit einem Trade einen Gewinn machen könnte, denn das kann sein aber auch nicht (das ist nur durch aufwendige Berechnungen feststellbar, was im Gesamtsystem jedoch für einen einzelnen Agitationsschritt überhaupt keinen Sinn macht)!" Die permanente Agitation an den Schwellen mit Änderung der Positionsgröße in Kombination mit der nichtlinearen Funktion der Option bildet einen Gesamtfu ...

Verfasst am: 03.07.2006, 12:58 Aufrufe: 1700

"eSignal bietet für solche Übungen eine Bar Replay Funktion an. Die historischen Kursbalken werden, je nach Vorgabe des Nutzers, in 1/2 Sekunde bis 20 Sekunden abgespielt. Man kann somit die Handelstage im Zeitraffer nochmals durchgehen. Das ist eine sehr hilfreiche Sache für Daytrader." Das ist wirklich eine gute Sache. Ich hatte früher mal esignal abonniert. War sehr zufrieden. Papertrading Konto von IB nutze ich ...

Verfasst am: 03.07.2006, 12:06 Aufrufe: 1700

.... eSignal bietet für solche Übungen eine Bar Replay Funktion an. Die historischen Kursbalken werden, je nach Vorgabe des Nutzers, in 1/2 Sekunde bis 20 Sekunden abgespielt. Man kann somit die Handelstage im Zeitraffer nochmals durchgehen. Das ist eine sehr hilfreiche Sache für Daytrader. Die Levels kannst Du Dir, wenn Swingman Dir die Formeln überläßt, für 50-75 Dollar/Stunde für eSignal oder Tradestation von ...

Verfasst am: 30.06.2006, 15:05 Aufrufe: 4369

hier ist der Aufwärtstrend dann deutlich bestätigt. "Im Moment kann ich nicht sagen wie man den letzten Swingpunkt behandeln muß." Als negativ nenne ich hier mal die ZigZag-Funktion. Dort muss ich relativ lange warten, bis ich eine Bestätigung habe, dass der letzte Punkt ein Extremum sein kann. Wenn ich die Tradestation Swinglow/Pivot -Funktion nehme, dann ist hier das ebenfalls das Problem die richtige Mischung zu ...

Verfasst am: 24.04.2006, 11:55 Aufrufe: 766

Wie kann ich in MT die Werte vom Vortag (eines beliebigen Tages) kontrollieren? Diese Funktion habe ich bisher nicht gefunden. (Bitte nicht lachen) Gruß Rossi

Verfasst am: 23.03.2006, 10:02 Aufrufe: 3150

@all Kurzer Zwischenbericht: Ich habe die Software erst einmal reingeschrieben da durch viele kleine Veränderungen und Versuche das ganze zu unübersichtlich wurde, und dieses Programm das ziemlich aufwendig ist ursprünglich eine andere Funktion hatte. Aktien: Zur Analyse brauche einen ziemlich langen Analysezeitraum, zwischen 500 bist 1200 Bars. Für eine vernünftige Kursfortsetzung brauche ich ein möglichst kleines ...

Verfasst am: 22.03.2006, 12:51 Aufrufe: 662

@ swingman Wenn man den Code einfach kopiert mit höheren weiteren Inputs, also Len1 = 6, Len2 =14 für den ersten GD und Len3 = 20 und Len4 = 45, für den zweiten dann sollte das funktionieren. Werde das heute abend mal probieren. Allerdings habe ich festgestellt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, zwei adaptive GDs zu nehmen. Zwei Juriks JMAs als MACD finde ich zB schlechter in den Singalausprägungen als ein norm ...

Verfasst am: 22.03.2006, 12:22 Aufrufe: 662

Hallo @WP, Was macht die Funktion LinearRegSlope?

Verfasst am: 15.03.2006, 11:53 Aufrufe: 4762

Die Gelegenheiten, wo es O auf verschiedenen Seiten steht, sind bei meinem allerdings nichtadjustierten Endloskontrakt seit Oktober etwa 4 mal. Ob das im Ergebnis einen großen Unterschied macht, glaube ich fast nicht. Was hältst Du von der Idee zwei verschiedene Zeitreihen zu haben. Eine Zeitreihe hat die Kerzen mit O grösser MP und eine mit O kleiner MP. Dann kann man mit der Foreign() Funktion vielleicht einfach ...

Verfasst am: 15.03.2006, 11:25 Aufrufe: 4762

Zitat: Hast Du eine Idee was man untersuchen soll? Da muss ich noch ein wenig duschen. Zum besseren Verständnis: OUPs und ODns mit StdDevs in oldstyle funzen? Für jeden output brauchst Du leider eine eigene Funktion. Also das ganze Gesummse mit den Berechnungen immer wieder von vorn. Nach jedem neuen Tick oder Klick. Mit DLL aber kein Problem wie Du schreibst. Hatte ich auch gehofft. Was für Alternativen suchst ...

Verfasst am: 15.03.2006, 11:04 Aufrufe: 4762

@vonBödefeld Die DLL würde funktionieren, bin aber beim Testen von Alternativen. AmiBroker startet bei jedem Mausklick eine komplette Berechnung. Das habe ich bei meinen ersten Versuchen die Market Pivots zu berechnen erlebt, es ist furchtbar. Mit DLLs bemerkt man kaum die Verzögerungen. Einzelne Kurven, egal was, kann man schnell berechnen, weil man entsprechende Funktionen programmiert. Bei den OUps ist ein wen ...