Market Trader Forum

Verfasst am: 02.07.2008, 18:31 Aufrufe: 824

Hi Mike, hast Du es geschafft den DAX/Bund und Liffe mit dem Zentrader Feed in MC zu bekommen. Bei mir geht derzeit nur ES (bzw. CME) und CL, auch YM bzw. ecbot funktioniert nicht richtig. Was mich wundert, dass Marina schreibt es gebe keine Historie beim Zenfire, NInjatrader schafft es aber problemlos. Gruß Stephan Ich habe die OffTopic Beiträge zur besseren Übersicht wieder gelöscht.

Verfasst am: 21.06.2008, 16:11 Aufrufe: 1584

@SwingMan Danke, aber leider finde ich keine InteractiveBrokers Daten, ich habe schon gegoggelt. Ich habe auf Tradesignal auf den GTIS Daten getestet(3 Jahre) und dann aber gemerkt als ich die 3 Monate Historie von IB genommen habe, das ich das System in die Tonne treten kann. Ist schon ein Wahnsinn das da so viel Unterschied sein kann. Darum wäre es wichtig die Daten meines Bokers zum testen zu haben. Aber leider g ...

Verfasst am: 06.05.2008, 21:39 Aufrufe: 1923

... Tick-Differenzen zu den richtigen Werten. Jetzt weiß ich woher die Unterschiede kommen , meine Versionen benutzten dewegen seit 2 Jahren nirgends im Code mehr den Close- oder Settlement Kurs von gestern für die Bestimmung der ACD Werte. http://53669.rapidforum.com/topic=103176470880&search=&startid=1 Zitat: Die Unterscheidung < oder > MP wurde weggelassen, d.h. ich brauche nur noch 30 Tage Historie ...

Verfasst am: 02.05.2008, 10:20 Aufrufe: 1614

@ all Multicharts User. Frage: Kann ich beim MC die IB-Daten mit einem externen Datenfile kombinieren, damit ich eine lange Historie erreiche ? Ich brauche leider für meine Systeme eine Historie von einem halbem Jahr, 30 Minuten Daten und auch Tagesdaten.

Verfasst am: 24.04.2008, 18:20 Aufrufe: 2817

Sicherlich könnte mir ein Programmierfehler unterlaufen sein. Soweit es mir möglich war, konnte ich jedoch auf vorhandene Trades zurückgreifen, war somit meist nahe am Original. Und ich habe ja meinen "Partner" mit dem ich die Auswertung gemeinsam gemacht habe. Situation war eben meist: In 2007 und 2008 hats funktioniert, auf lange Historie dann doch sehr erschreckend. Ich sag mal so: Ab Startdatum des Threads, ca. ...

Verfasst am: 24.04.2008, 17:24 Aufrufe: 2817

Aber wenn ich einen Excelbacktest mit Tageskursen sehe und hier dann quasi Pivots berechnet wurden mit Target und SL. Dann weis ich, dass der Author hier einen Denkfehler hat, da er den Tagesverlauf nicht berücksichtig. Ich habe einige der für mich interessante Postings nachprogrammiert, die meisten funktionierten kaum, wenn dann nur aktuell mit kurzer Historie. Hab die Ergebnisse gepostet und aber keiner wollte e ...

Verfasst am: 01.04.2008, 14:27 Aufrufe: 1605

@Hittfeld Hab eben von OptionVue erfahren, dass sie kein Eurex-Daten zum Backtesten haben! Man könnte ein Abo bei Tijdbeursmedia abschließen, aber auch hier erhält man dann nur eine Historie von eine halben Jahr :-( MfG kanada

Verfasst am: 18.03.2008, 00:32 Aufrufe: 3545

So richtig klar sind mir diese Daten hier nicht." Bei einem Funktionsgrafen(vorverarbeitetes Signal, Chart) der +- um die Nullachse pendelt(deshalb die Trendextraktion, früher beschrieben), und die langläufige Historie auf einen Effektivwert von 0,707 normiert wird, (ausgegelichene Energiebilanz auf positiver wie negativer Halbwelle, entspricht Cos(45) und einem durchschnittlichen Spitzenwert v. 1, cos(0)) so beträg ...

Verfasst am: 28.01.2008, 22:13 Aufrufe: 1678

@wegi Die Kombination Echtzeitkurse über die TWS und Kurs-Historie über das End of Day Abo von esignal finde ich gut und günstig. Zusätzlich kann man sogar kostenlose Kurse von Yahoo einlesen, falls die daily Historie von esignal zu kurz ist. Wer will, kann auch sein Bloomberg anschließen. Wichtig für mich war, neben der Kompatibilität zu Easy Language, daß man wie in der 2000i eigene ASCII Dateien einlesen kann.

Verfasst am: 17.10.2007, 20:14 Aufrufe: 923

Schande über mein Haupt, hab die Doc-Datei natürlich nicht angeschaut. Ich werde die Tests auch mal über meine längere historie machen. Aber interessant ist bei dir auch, das short nicht so gut performed. Mit 9,6 kommen wir der 10 sehr nahe. Jedoch muss man bei all den Filtern ect. immer abwägen ob es nicht schon in Richtung überoptimierun geht.

Verfasst am: 17.10.2007, 15:48 Aufrufe: 923

@wegi Ich kann Deine Ergebnisse ebenfalls anhand meiner Daten nachvollziehen, allerdings habe ich nicht so lange Historien. Nachdem ich jedoch. wie es LeBeau vorschlägt, einmal die Entries einfach mit verschiedenen TimeExits bearbeitet habe, um die Qualität des Einstiegs zu erforschen, stellte ich fest, dass sich nach dem Entry mit hoher Wahrscheinlichkeit Trends in die passende Richtung bilden. Also z.B. lohnen si ...

Verfasst am: 09.08.2007, 22:32 Aufrufe: 5314

a. "Jeder Titel hat eine ganz spezifische Übertragungsfunktion fast wie ein Schlüssel. Innerhalb der Historie(Chart) ergibt sich unabhängig der Länge sowie Startpunkt eines Zeitfensters immer eine fast annähernd identische Übertragungsfunktion." Es zeigt daß die Teilnehmer unter gleichen Bedingungen immer gleich(ähnlich) reagieren. Im Chart ist das nicht erkennbar da Phasenlage sowie Amplituden der Einzelkomponenten ...

Verfasst am: 29.07.2007, 11:47 Aufrufe: 5314

Dies hat zur Folge daß sich das delay der Glättung in meinem Fall um +-1 Tag verschieben kann. Um bei der Prognose auf den letzen Tag zu kommen muß das System erst zwei/drei Tage(je nach Glättungsart plus +-1Tag) in die Zukunft rechnen. Bezüglich der Intrdaydaten: Das System gewinnt die Prognose aus einem Historienzeitraum von(aktuelle Einstellung) über 6 Jahren. Da wird dann das System mit Intradaydaten mit solch e ...

Verfasst am: 28.07.2007, 22:53 Aufrufe: 5314

Alle Kurslücken von Feiertagen und allen Samstagen und Sonntagen müssen interpoliert werden ebenfalls OHLC. Zur Weiterentwicklung würde es vollkommen reichen wenn man das nur auf einen einzelnen Titel oder den DAX macht. Dann sollten die Ergebnisse mit den Daten A oder B merklich stabiler werden. Jedenfalls darf es in der Historie in der Zeit "KEINE LÜCKEN" geben. Für die Analyse wird das möglicherweise entscheidend ...

Verfasst am: 30.05.2007, 19:10 Aufrufe: 549

Hi, ich bin auf der Suche nach Forexdaten (Intraday, min. 5Min) von den Hauptwährungspaaren, aber nur von GTIS. GTIS ist mittlererweile auch in TS5 enthalten, aber die Historie reicht nur 1/2 Jahr. Die Qualität ist aber sehr gut ! Besser als die Quellen die hier gepostet wurden. Sollte sich nichts ergeben, werde ich die Daten von GTIS kaufen, kosten aber etwas. Wenn sich nichts ergibt, evtl. hat jemand mit interes ...

Verfasst am: 28.04.2007, 16:15 Aufrufe: 1376

Lasse die Position so lange offen bis sie 10 mal mehr wert ist oder du ausgestoppt wurdest. Stop wird unter das Low der Kauf Candel gelegt. Filter: Long Only wenn die Kurse über der EMA 100 sind. Short Only bei Kursen unter EMA 100. Ein wenig einfach. Ich habe nur Daten bis mitte 2003. von dort bis heute gab es kein Fehlsignal. Könnte das bitte mal jemand gegenchecken mit einer längeren Historie? Chart öffnen

Verfasst am: 20.04.2007, 22:25 Aufrufe: 1948

Dieses Geschäft lässt sich wirklich auch anständig betreiben. Ich habe zu großen Teilen über viele Jahre hinweg davon meine Familie ernährt. Ich habe auch einen deutlichen Zusammenhang sehen können zwischen Ver"sicher"ungsgeschäft und Trading. In beiden Fällen geht es darum, das Risiko unter Kontrolle zu halten. Im Prinzip - und aus der Historie gesehen - also ein anständiges Geschäft. Du schreibst: "...die Verich ...

Verfasst am: 27.03.2007, 15:14 Aufrufe: 5532

... piel über Funktionen! Vielleicht kann es so gehen! Muss SwingMan am Abend schauen! inputs: DaysBack(numericSimple); vars: highArray( Vector ), myCounter, dayCounter; //Array dimensionieren If CurrentBar = 1 then DimVector( highArray, 0, 50, -1 ); //Intraday Daten If barType < barTypeDaily Then Begin //Tageswechsel erkennen if Date Date{1} Then Begin dayCounter = dayCounter + 1; //Historie ...

Verfasst am: 23.03.2007, 16:28 Aufrufe: 798

@von Bödefeld Ich traue mich gar nicht in die Historie meiner Postings zu Begin dieses Forums zu schauen. Genau Deine Gedanken habe ich damals schon angesprochen. Nein, ich bin keine Besserossi !!! Nur war damals schon die "Konzeptlosigkeit" dieses Forums zu erkennen. Ich möchte bitte nicht falsch verstanden werden. Konzeptlosigkeit heisst bei mir nicht das es in diesem Forum keine Qualität gibt. Durchaus ist diese ...

Verfasst am: 06.03.2007, 13:48 Aufrufe: 1102

3 Monate getan und festgestellt, das zwar sämtliche Charts im "nachhinein" wirklich super aussehen, die jeweiligen Signale aber mit einem Lag +2 erfolgen. Also entweder zu spät (für meinen Horizont) oder die falsche Richtung. Das sieht alles wirlich super aus wenn man die Historie betrachtet. Vom Code her ist das sehr schön nachvollziehbar. Die Änderung der Colors für den Avg Indikator erfolgt erst nachdem auch der ...

Verfasst am: 25.01.2007, 18:24 Aufrufe: 1469

Verfasst am: 29.11.2006, 16:34 Aufrufe: 1275

... sgewählte Konstellationen anzusehen. @wuelle Ich habe die MT-ACD Levels inzwischen mit Hilfe der ADE / ELCollections / GlobalVariables backtestfähig gemacht. Wenn Du oder ein anderer hier ein paar Tradestation-Backtests machen will, stelle ich am Wochenende noch einmal einen Code in den Tresor, wenn Swingman nichts dagegen hat. Der Code unterscheidet nur nicht, ob MP > oder < ReffOpen, um die Historie ...

Verfasst am: 15.11.2006, 14:21 Aufrufe: 1810

Zum System: Ich habe MT-ACD für meine Zwecke leicht vereinfacht. Die Unterscheidung < oder > MP wurde weggelassen, d.h. ich brauche nur noch 30 Tage Historie. Das macht bei mir Backtesting möglich und verändert in den Märkten, die ich handle, die Zonen nur minimal und vernachlässigbar. LongEntry habe ich auch weggelassen, es wird nur noch berechnet. Zitat: LGrenzwert = (ReffOpen + EstdOUp); LMittelwert = ...

Verfasst am: 28.09.2006, 13:00 Aufrufe: 703

"Z.B. wie oft wird Ziel 1 erreicht, an welchen Wochentagen am meistens wird das Ziel 1 nicht erreicht. " Ich hatte unter http://53669.rapidforum.com/topic=100576617490 mal einen Grobtest eingestellt. Einen Tagesfilter einzubauen dürfte kein Problem sein, ich muss nur den Ind. wiederfinden. Ich muss nur mal schauen, wo ich eine saubere Historie herbekomme.

Verfasst am: 13.07.2006, 14:20 Aufrufe: 691

Locals und Specialists verdienen sich eine goldenen Nase an den Transaktionen. Ein Börsensitz kostet ein Haufen Geld. Diese Investitionen müssen "geschützt" werden. In Deutschland hat man mit Termingeschäften in der Historie üble Erfahrungen gesammelt. Somit wurde Terminmarkt mit Spiel und Wette gleich gesetzt (siehe BGB) . Verluste daraus konnten keine Verbindlichkeit auslösen. Daher wurden Private überhaupt nicht ...

Verfasst am: 04.07.2006, 00:15 Aufrufe: 1700

com/esignal/matrix/matrix_charting.asp Nutzer der TradeStation 2000i können mit einem kostenlosen Tool von eSignal relativ bequem Daten in den Global Server importieren. So hat man mit TS2000i in Verbindung mit einem eSignal EoD Daten Abo eine ausbaufähige und zukunftssichere Lösung für das Manko der kurzen Intraday Historie beim Backtesting mit eSignal. Denn leider kann man keine eigenen Historien in das eSigna ...

Verfasst am: 05.06.2006, 10:43 Aufrufe: 355

@Chris Setze die Seite in die Favoriten Liste: http://www.eurexchange.com/quotes/delayed/FIX/OGBL.html#table oder die Historie: http://www.eurexchange.com/products/FGBL.html?mode=statistics

Verfasst am: 05.04.2006, 11:29 Aufrufe: 1282

C = continuous, 1=Frontmonat aktueller Kontrakt), dann kann man diese Zeitreihe nach dem Rollover einpflegen und ab da mit den täglichen OHLC ergänzen wie bisher auch. So hat nicht jeder eine andere Adjustierung in der Historie wegen verschiedender Quellen. Oder hat @Swingman bereits mit dem Menüpunkt Internet eine automatische Aktualisierung drin? Ich bin nämlich wegen früherer Datenbankprobleme extrem vorsichtig ...

Verfasst am: 04.04.2006, 12:05 Aufrufe: 1282

Da hätte man mal einen Erfahrungsbericht. Anyway. Wir bringen jetzt in TS mal eine Formel zum Laufen und Testen bis zum Umfallen. Ich habe gestern 4 Stunden damit verbracht, den halben März mit den AB Signalen aufzuschreiben und zu dokumentieren. Dabei habe ich noch einige Logikfehler in der Formel beseitigt, aber trotzdem. Das ist einfach Käse, wenn man eine längere Historie und verschiedene Märkte, MM und Stops usw ...

Verfasst am: 24.03.2006, 10:42 Aufrufe: 602

... ange die Ergebnisse bei jedem auf längere Sicht in etwa gleiche Größenverhältnisse von Gewinn/Verlust und Trefferquote bringen, ist das doch vernachlässigbar. @williams: Es nützt mir nichts, Werte auf einer Datenbasis zu erstellen, die ich beim Traden nicht zur Verfügung habe. Wenn ich also erst am Ende des Handelstages Eurexdaten habe, dann kann ich damit nicht traden und werde mit den Ergebnissen der Historie ...

Verfasst am: 24.03.2006, 10:02 Aufrufe: 602

... ange die Ergebnisse bei jedem auf längere Sicht in etwa gleiche Größenverhältnisse von Gewinn/Verlust und Trefferquote bringen, ist das doch vernachlässigbar. @williams: Es nützt mir nichts, Werte auf einer Datenbasis zu erstellen, die ich beim Traden nicht zur Verfügung habe. Wenn ich also erst am Ende des Handelstages Eurexdaten habe, dann kann ich damit nicht traden und werde mit den Ergebnissen der Historie ...

Verfasst am: 15.02.2006, 20:02 Aufrufe: 2779

Zitat: SE nach 2 PS Regel mit 1 Kontrakt auf 120,30 - Behalten wir das als ersten mutigen Schritt für die Historie! Man muß sich nur ein Gummiband vorstellen, der auf dem Level des Opens liegt. Wird er nach oben gezogen und dann los gelassen, kann man sehr sicher nach 2PS den Entry nehmen, und die Werte der Parabolic als Stop-Order im Voraus geben. Inzwischen habe ich gezählt: wenn ich ab 20-mal etwas wiederhole, ...

Verfasst am: 16.01.2006, 09:55 Aufrufe: 2293

@Fisch "30 CFD's WinCor gekauft bei 90,18 Stop = 84,30!" - Behalten wir das für die Historie. Jede 1.000 km Reise fängt mit dem ersten Schritt an, und auf Deinem Weg zur Million hast heute den ersten Schritt gemacht! - Verrate mir bitte wie Du die horizontalen Balken gekriegt hast! Ich habe kurz nachgeschaut und nichts gefunden.

Verfasst am: 13.12.2005, 23:46 Aufrufe: 741

Dort heißt es: Zitat: ".....Deshalb bereinigt der Technische Analyst diese, indem er am Verfalltag des Futures eine Korrektur der Historie des Endloskontraktes durchführt. Hierzu wird ein Korrekturfaktor ermittelt, der sich aus dem Quotient von neuem Future- zu altem Futurepreis errechnet. Mit diesem Faktor wird dann die vorhandene Historie bereinigt. Als Beispiel wird hier die Adjustierung des Bund-Futures vom ...

Verfasst am: 27.11.2005, 14:43 Aufrufe: 661

So ist zB OHLC für 25.11. bei - MTrader-Datenbank 1,1787 / 1,1789 / 1,1705 / 1,1720 - bei Tradesignal mit Symbol EUR=X (Reuters) 1,1786 / 1,1789 / 1,1706 / 1,1728 - bei Tradesignal mit Symbol EURUSD (FXDirekt) 1,1779 / 1,178 / 1,1711 / 1,1724 Dies schiebt sich natürlich durch die ganze Historie und führt zu deutlicheren Ergebnisunterschieden. Zitat: ------- MT-ACD -------- Tradingwerte für EUR=X am 25.11 ...

Verfasst am: 23.11.2005, 16:20 Aufrufe: 661

Normalerweise hängt Tradesignal den aktuellen Kontrakt einfach hintendran. Bei der langen Historie allerdings weiß ich nicht, ob da nicht etwas adjustiert wurde, zumindest für die Jahre vor der Einführung der TSE.

Verfasst am: 09.11.2005, 17:03 Aufrufe: 2817

@Rossi Email wird nicht gehen, bei einer Historie von 138MB für Minuten Daten. GBoos

Verfasst am: 07.10.2005, 13:15 Aufrufe: 595

Ich vermute, dass man einen keinen Voteil gewinnen koennte, wenn man nach einer Gewissen Anzahl von fehl Trades den Entry etwas weiter als normal setzt. Nach einer gewissen Anzahl von Possitven ergebnissen kehrt man wider zur normal einstellung zurueck. Die genauen einstellungen findet man in der Historie. Man muss aber trotzdem bedenken, dass der groesste Drawdown immer noch vor einem liegt. Ist keine feststellung s ...