Market Trader Forum

Verfasst am: 19.10.2008, 09:21 Aufrufe: 754

Kenne ich ja. Das sind aber dann die Realtime-Ticks. Ich brauche historische ticks.

Verfasst am: 21.06.2008, 11:51 Aufrufe: 1584

Hallo , Ich bin am Systeme testen für Forex Spots. Das Probem ist ich brauche InteractiveBrokers Historische Intradydaten. Die 3 Monate die ich von IB kriege sind zu wenig. Nur die Majors würde ich brauchen. Weis jemand zufällig wo man solche Daten kriegen kann?

Verfasst am: 11.06.2008, 12:04 Aufrufe: 7657

Andrew Kirillov, Gründer der Firma TS Support, stellt in seinem Papier "Prinzipien für erfolgreiches Trading", seinem Geschäftsmodell entsprechend, einige Argumente für historische Tests von Handelssystemen und sonstige Tipps für den erfolgreichen Börsenhandel seiner Kunden und solche die es werden wollen zusammen. http://www.tssupport.com/services/free/report.pdf

Verfasst am: 02.05.2008, 12:36 Aufrufe: 1614

@wegi Ja das geht. Man kann Echtzeitkurse aus der TWS und historische Kurse aus einer anderen Quelle, z.B. eigene ASCII´s oder esignal, miteinander kombinieren.

Verfasst am: 29.01.2008, 12:22 Aufrufe: 854

Die anderen Systeme bedienen sich z.B. der Analyse von Nonlinearen Zeitreihen um die optimale Entries und Exits berechnen zu können oder greifen auf die historische Chartformationen zurück um aufgrund von Analogien das Verhalten der Preise zu vorahnen zu können. Aber leider, leider, setzen alle Tradingsysteme voraus, dass unsere Erfahrungwelt eine Zeit- und drei Raumdimensionen besitzt. Das gleiche sagt auch die St ...

Verfasst am: 09.01.2008, 13:35 Aufrufe: 767

Hi, weiß zufällig jemand bzw. eine Quelle von woher ich historische Forexkurse von IB bekomme ? (Müssen von IB sein !) Danke.

Verfasst am: 10.07.2007, 18:20 Aufrufe: 1581

Ist es hier eigentlich weitergegangen? Ich hatte gehofft mal eine Auswertung zu MT-ACD über historische Daten zu bekommen und wie die Unterschiede zu den realen Tradingergebnissen sind. Jemand etwas gehört?

Verfasst am: 02.07.2007, 13:00 Aufrufe: 989

Systeme zu handeln, die man nicht selbst entwickelt hat, bringt von daher besondere Probleme mit sich, weil unter Umständen das Vertrauen in die Signale fehlt. Eigenes Backtesting mit historischen Daten kann dieses notwendige Vertrauen in den Handelsansatz verstärken, wobei man sich bewußt sein sollte, daß man einen Markt nicht durch historische Daten verstehen kann. Für mich sind statistische Analysen über das Ve ...

Verfasst am: 06.06.2007, 23:22 Aufrufe: 1282

Für andere häufig genutzte Renditezeiträume gilt entsprechend: σann = σw · √52 bei Wochenrenditen und σann = σq · √4 bei Quartalsrenditen. Eine 250-Tage-Volatilität, wie sie häufig in der Wirtschaftspresse vorzufinden ist, braucht demnach nicht mehr annualisiert zu werden, da sie der gesuchten Kennzahl "historische Volatilität" σann bereits entspricht. Zur Erhöhung der Aussag ...

Verfasst am: 04.06.2007, 08:54 Aufrufe: 891

Die Frage ist, wie sollte man Stopps in solchen Fällen managen? Mit fällt nichts ein. Wie handhaben das Profis? Das mit dem Auffüllen von fehlenden Kursen scheint ein Problem zu sein. Esignal macht das auch nicht. Fehlende Kurse sind auch auf dem Server für historische Kurse leider nicht vorhanden. Profis warten einfach 30 Sekunden vor und nach den Zahlen ab. Deswegen sind die Orderbücher ziemlich leer. Die Spr ...

Verfasst am: 07.05.2007, 09:01 Aufrufe: 740

-> Button "Historische Langfristcharts" führt zu den Charts: - Aktienindices: England seit 1800 Deutschland, Kursindex, seit 1840 Deutschland, CDAX seit 1913 USA, blue chips seit 1865 USA, techno, seit 1938 Japan, Kursindex seit 1916 Jaspan, Nikkei225 seit 1949 - Devisen: EUR-Äquivalent/USD seit 1792 USD/EUR-Ã„quivalent seit 1792 USDJPY seit 1816 JPYUSD seit 1816 EURJPY seit 1816 - Commoditi ...

Verfasst am: 07.12.2006, 14:09 Aufrufe: 1097

Nicht mehr und nicht weniger. Eine Idee mit realem Geld zu handeln, ohne diese historische Exkursion an realen Marktgegebenheiten gemacht zu haben, ich mindestens so naiv, wie zu glauben, dass der Verlauf des Handelkontos genauso gut aussehen wird wie die Kapitalkurve eines Backtest mit optimierten Parametern. Wenn man singulär Backtestes als alleinige Grundlage für das Handeln nimmt, ist man von erfolgreichem Tra ...

Verfasst am: 20.11.2006, 20:04 Aufrufe: 665

19 % MWST ca. 2.000,- USD für realtime Futures (Globex, ECBOT, Eurex) und realtime US-Aktien. Die Echtzeit Unterstützung der TradeStation funktioniert über ein Tool, daß eSignal zur Verfügung stellt. Historische Daten kann man relativ einfach in den Globalserver herunterladen (intraday sind max 180 Tage vorhanden). Vor einigen Jahren war ich Kunde bei Tenfore sowie B.I.S. und mit beiden Services nicht zufrieden.

Verfasst am: 16.10.2006, 15:52 Aufrufe: 900

Zitat: So viel ich weiß, ist @Joram ein begeisteter User von VisualChart. Begeistert - das ist zu viel gesagt. Ich habe diese Version nur um die historische EOD Daten von Bund Future Parat zu haben. Sonst sind sie über yahoo nicht zu bekommen und Eurex hat sie nur für die letzte 3 Wochen. Ich nutze das visual Cahrt kaum. Ich schau mir manchmal auch ein Chart von DAX, aber das ist auch alles. Zitat: Steht die EO ...

Verfasst am: 29.08.2006, 16:56 Aufrufe: 4318

Wir kennen alle die grossen Programmierfähigkeiten unseres SwingMeister. Und die Methode von Optrade. Um sie wirklich zu beurteilen bräuchte ich sowas wie Options-Trader -allerdings mit HIstorischen INTRADAY daten verschiedener CHAINS zu einigen UNDERLYINGS. Das gibts als teuere Lösung bei Optionvue5. Mein Hinweis: Bei IB kann man historische Daten für backtests im 5 min Raster backfillen. Für jedes gültige Symbol ...

Verfasst am: 03.07.2006, 21:02 Aufrufe: 1700

Verfasst am: 29.06.2006, 10:29 Aufrufe: 471

@Swingman Ich hab wohl gestern zuviel versprochen..... @all weiß jemand wo man historische Intradaykurse (Aktien DAX; 1 Stunde; mind. 2 Jahre) herbekommt. TaiPan ist mir zu teuer für ein bißchen Testen. Außerdem will ich kein Abo haben. http://www.lp-software.de/produkte/tai-pan-realtime/kursdaten/preise.aspx

Verfasst am: 12.06.2006, 13:06 Aufrufe: 1023

@All, das ist wohl ein Scherz, oder? Keiner weiß wie man die historische Daten von TWS reinzieht? Wo tradetet ihr denn?

Verfasst am: 09.06.2006, 14:19 Aufrufe: 1023

Hallöchen, man kann die historischen ID Kurse aus dem IB TWS ziehen. Aber wie? Wer hat ein Prog dazu. Oder ein Excelmakro? Das geht über API. Aber dafür bin ich zu blöd um mir selber ein Tool zu basteln.

Verfasst am: 11.05.2006, 08:01 Aufrufe: 536

Man braucht nichts zu programmieren und sich mit Indilkatoren herumzuschlagen. Das Programmieren kann man dann als Gehirnjogging nebenbei betreiben, aber man kann ohne ganz gut auskommen. Man muss sich auch nicht mehr überlegen, wie und ob man die historische Kurse adjustieren sollte, welche Close man nehmen muss. Man braucht eigentlich überhaupt kein kompliziertes Chartprogramm. Das Chart-Tool von TWS würde auch l ...

Verfasst am: 14.04.2006, 18:55 Aufrufe: 514

2006 18:40 Es sein denn, die Profis kochen auch nur mit Wasser. Und vielleicht sogar mit sehr kaltem... Vernünftig profitieren kann man von solch einem Ausbruch allerdings nur, wenn man den Beginn rechtzeitig mitkriegt. Mitten hineinspringen möchte da wohl kaum jemand! Apropo "H und L vom Eurex" Kürzlich hat Rossi berichtet, dass er Kurse nicht gefunden hat. Wo stehen auf deren chaotischer Seite historische Kurse, ...

Verfasst am: 05.04.2006, 19:17 Aufrufe: 1282

@Ernie, die Seite ist besch.. eiden, ich habe gestern fast eine Stunde historische EOD Kurse gesucht und nicht gefunden. Gruß Rossi

Verfasst am: 05.04.2006, 12:25 Aufrufe: 1282

Ich habe gerade mit Kopieren und Einfügen die Spalten in einer Textdatei gespeichert, und es geht. Dann kann man mit dem ASCII Import im Programm die Daten einlesen. Ein Problemchen gibt es, und zwar die Reihenfolge ist umgekehrt als daß was im Programm vorgesehen ist. Vielleicht klappt es aber auch so. (Es geht nur um historische Kursdaten, für einen Tag funktioniert sowieso). Wenn nicht, dann kann ich einen Sc ...

Verfasst am: 05.04.2006, 09:39 Aufrufe: 1282

Zitat: Im Zweifelsfall schaue ich bei der Eurex unter Delayer Quotes nach. - Die Sache mit meinen Settlement Kursen ist tatsächlich nachteilig. Einen Hinweis: Bei OnVista gibt es neuerlich unter Futures auch den Bund-Future, und es gibt auch historische Kursdaten!

Verfasst am: 13.03.2006, 19:51 Aufrufe: 1488

Also meine Frage: Was ist die korrekte Weise, um MT-ACD Levels zu ermitteln ( bzw mit was wurde getestet)? EURUSD für LondonSession ( 8:00-17:00) a) Datenbankfile mit OPEN um 00:00 und täglichem Open Eintrag um 8:00 b) Datenbankfile mit OPEN um 08:00 und täglichem OPEN Eintrag um 8:00 c) Egal, beides möglich 1.Anschlussfrage: Was wäre das OPEN der historische Datenbank und was der tägliche OPEN Eintrag b ...

Verfasst am: 26.01.2006, 20:48 Aufrufe: 1381

... en der Datenbank: Ich will kein Screening aus dem Internet (wer weiss schon ob die Daten nicht manipuliert sind?)! Ich will Screenings entwerfen für Bullmärkte und Bärmärkte, für Niedrig-Zins-Phasen und Hoch-Zins-Phasen, ... usw. Ich will alles mit jedem ausprobieren und kombinieren um eben die prozentualen Wahrscheinlichkeiten nur etwas zu meinen Gunsten zu verschieben (und dazu brauche ich genügend historische ...

Verfasst am: 25.01.2006, 11:07 Aufrufe: 605

Ich habe gerade getestet: - Für deutsche Aktien kann man tagsüber die aktuellen Kurse downloaden Für USA - Am frühen Morgen gibt es historische Kurse für dem Vortag. Um Mitternacht waren sie noch nicht vorhanden. - Am Vormittag soll man keine Intraday Kurse downloaden, weil nur der Close Kurs eingetragen ist. Man muß am Nachmittag zunächst in Yahoo überprüfen ob OHLCV vorhanden sind, vermutlich schon.

Verfasst am: 24.01.2006, 10:31 Aufrufe: 898

Verfasst am: 24.01.2006, 10:23 Aufrufe: 898

Das einzige was wir auch jetzt machen müssen ist Vergleiche meiner Kursdaten mit euren Kursdaten zu machen. -------------------------------- Was Yahoo betrifft: Ich habe früher fesgestellt daß für deutsche Aktien oft nur ab 12:00 Uhr die historischen Kursdaten des Vortages vorhanden sind. Was ich heute oder morgen machen werde ist aus den Intraday Daten die Kurse zu übernehmen, und wenn es historische gibt, werden ...

Verfasst am: 22.01.2006, 21:57 Aufrufe: 628

Bei CRGI gibt es keine historische Kursdaten, darum die Fehlermeldung! Man soll in diesem Fall die Aktie auf inaktiv setzen: - Eine Null (0) in die Spalte "Download_Yahoo" und in die Spalte "Sichtbar" eintragen, damit sie auch nicht angezeigt wird.

Verfasst am: 18.01.2006, 20:25 Aufrufe: 1381

" --> Tut mir leid das zu hören! "3. Andere Daten (Valueline und SIpro) haben einige rachsüchtige Copyrightwächter, da historische Daten nicht mehr verkauft werden" --> Ich würde Dich bestimmt nicht in Bedrängnis bringen!! Ich wäre nur an den Daten interessiert, sonst nichts (ich stelle keine Fragen woher und sie würden auch nicht im Netz zu irgendwelchen kommerziellen Zwecken auftauchen! "4. Valueline Ab ...

Verfasst am: 17.01.2006, 21:10 Aufrufe: 1381

2. Die UrsprungsdatenCDs sind teilweise nicht mehr verwendbar, da die zugehörigen Programme nicht mehr installlierbar sind (KeyActivation- Aber Firma tot) 3. Andere Daten (Valueline und SIpro) haben einige rachsüchtige Copyrightwächter, da historische Daten nicht mehr verkauft werden - nur aktuelle 4. Valueline Abo pro jahr USD 600, SIpro USD 250, Stockwiz USD 199 5. Das Ganze kannst Du Dir sparen, melde Dich beim ...

Verfasst am: 18.12.2005, 20:17 Aufrufe: 514

@SwingMan Mir kam dieser Tage folgende Idee: Die tägliche Ermittlung des Market-Pivot ergibt an hintereinander gesehen auch eine eigene Datenreihe. Mich macht der Gedanke neugierig, welchen Verlauf diese Kurve nimmt in Relation zu den Kursen. Ich werde mir diese Experiment mal über Weihnachten vorknöpfen. Wie komme ich aber am einfachsten an die historische Datenreihe der Market-Pivots? Vielleicht lässt sich daraus ...

Verfasst am: 14.12.2005, 09:46 Aufrufe: 741

@All - Mit Koeffizienten, historische Kurse zu korrigieren wäre falsch, weil dann ändern sich in MT-AD die Abstände Open/High, Low. Durch abziehen wäre richtiger. Auch das ist aber auf langer Sicht nicht in Ordnung. Ich habe aber bei den Märkten einen gefunden der Minus Werte bei den Kursen im Jahr 2001 hatte, und das kann man nur mit der Adjustierung erklären!

Verfasst am: 14.12.2005, 01:32 Aufrufe: 741

.. multiplizieren ? Welches Programm nutzt in Tests die 3. KommaStelle und liefert somit nicht handelbare historische Signale und damit Auswertungen. Das ist mal wieder Therie gg. Praxis und vollkommen unerheblich. Und da der sehr geehrte Herr Hübner nunmal Theoretiker statt Praktiker ist, mir sämtlich bekannte Publikationen über Kontraktadjustierungen und alle mir bekannten Trader und selbst Hedgefonds die "most wa ...

Verfasst am: 15.11.2005, 09:42 Aufrufe: 678

Regeln benutzen "siehe Divergenzen" finde ich dass es ein Thema wert ist. Bei der Parabolic habe ich einige Ideen bin aber Mathematisch bis jetzt zu bloed diese umzusetzen. Ich wollte mal ein paar tests machen, wie man die Parabolic einstellungen anhand der Relativen staerke, des jeweiligen Marktes, ausrichten kann. Relative staerke nicht mit RSI verwechseln! Somit koennte man ohne Historische ueberoptimierungen no ...

Verfasst am: 04.11.2005, 09:53 Aufrufe: 432

Es ist die Darstellung des dynamischen Verlaufs des POB. Die Market Profiles in allen Programmen die ich kenne, haben so etwas nicht, so daß man am Ende des Tages nicht mehr wissen kann wie die Lage tagsüber war. - An Yahooo mich zu erinnern war ganz gut. Ich weiß auch nicht mehr um was es ging, vielleicht erinnert uns beide ein anderer Mitglied! Man kann glaube ich auch von Yahoo historische Kursdaten downloaden.

Verfasst am: 20.10.2005, 12:36 Aufrufe: 227

AUSSERHALB VON MT-ACD Wer genug Mut hat in so einem Markt mal antizyklisch Long zu gehen, der kann sich mal die historische Range Open zu High/Low anschauen. Zusammen mit der SlowK könnte hier am TS2 121.17 ein Potential für Long antizipieren ..... Man muss aber beachten, das wenn TS2 getroffen wurde auch TS3 oftmals in ANspruch genommen wird. Also kombinieren und nicht raten und vielleicht auch mal kurz warten .