Market Trader Forum

Verfasst am: 08.04.2008, 14:47 Aufrufe: 2172

Zitat: Denke mal, wenn die Vola hoch ist, dann ist der Zeitwert auch hoch. Somit muss man Langläufer am besten dann kaufen, wenn man niedrige Vola hat. Stimmt so? Schau dir auf dem StrategieMaster Simulator oder auf dem Hoadley Simulator. Kurz vor dem Ausläufen, wenn es keinen Inneren Wert mehr gibt, dann hilft Vola auch nicht. Die Zeit wird um. Schau mal, wenn Du heute Deine Option call 22/Juli 2008 zu 1,3 kaufst ...

Verfasst am: 01.04.2008, 13:16 Aufrufe: 1605

Hittfeld schrieb am 01.04.2008 11:38 1. Die Bemerkungen zu Hoadley kann ich nur teilweise nachvollziehen. Ihr benutzt alle die KOSTENPFLICHTIGE Version? ------>> Ich habe die kostenpflichtige Version. 2. Optionvue bietet Eurex an. ------>> Das ist ja interessant. Hast du OptionVue? Wie ist die Datenqualität der Eurex-Daten und wie lange reicht sie zurück? 3. Alle Programme haben aus meiner Sicht den ...

Verfasst am: 01.04.2008, 11:38 Aufrufe: 1605

1. Die Bemerkungen zu Hoadley kann ich nur teilweise nachvollziehen. Ihr benutzt alle die KOSTENPFLICHTIGE Version? 2. Optionvue bietet Eurex an. 3. Alle Programme haben aus meiner Sicht den Nachteil, dass die Marktrealität seit geraumer Zeit in ihren statistischen Grunddaten NICHT mehr der Theorie entsprechen (Häufigkeit von fat tails, skews etc..). D.h. die Programme funktionieren wunderbar und im richtigen Lebe ...

Verfasst am: 01.04.2008, 11:06 Aufrufe: 1605

Zitat: Joram schrieb am 01.04.2008 08:50 @Kanda, nimm doch Hoadley. Ist zwar nicht so komfortabel wie das Tool von Swingman, aber immer noch günstiger als die teuren kommerziellen Lösungen von der Sorte Optionvue und Konsorten. Hi, Hoadley verwende ich natürlich auch, aber es kann meiner Ansicht nicht mit dem Options-Tracker mithalten!! Hoadley und andere simple Pay-Off-Rechner stellen im Grunde nur die halbe Wah ...

Verfasst am: 01.04.2008, 08:50 Aufrufe: 1605

@Kanda, nimm doch Hoadley. Ist zwar nicht so komfortabel wie das Tool von Swingman, aber immer noch günstiger als die teuren kommerziellen Lösungen von der Sorte Optionvue und Konsorten.

Verfasst am: 15.02.2007, 11:59 Aufrufe: 2440

März Bund verabschiedet sich bald. Danke für den Hinweis. Mit deinem Wuelle Toll komme gut zu recht. Anders als mit dem Hoadley Toll. Dazu finde ich genau so wenig Zugang wie zum Zen. @von Bödefeld, Zitat: Ich finde es allerdings nett, dass man in diesem Thread ein wenig in die Tiefen gehen kann ohne gleich in Fachausdrücken zu versumpfen oder mit allzu sophisticated Strategien zugeworfen zu werden. deshalb ha ...

Verfasst am: 15.02.2007, 11:36 Aufrufe: 2440

Ich finde es allerdings nett, dass man in diesem Thread ein wenig in die Tiefen gehen kann ohne gleich in Fachausdrücken zu versumpfen oder mit allzu sophisticated Strategien zugeworfen zu werden. Den Hoadley habe ich mir mal besorgt um ein wenig spielen zu können, und ein Gefühl für die Gewinnerwartung verschiedener Strategien zu bekommen. Dauert aber noch ein paar Monate bis ich das drin hab, zumal ich öfter unter ...

Verfasst am: 05.02.2007, 13:53 Aufrufe: 1112

@Joram Läuft das Hoadley Tool mit meiner Datei bei Dir?

Verfasst am: 03.02.2007, 20:02 Aufrufe: 1112

02.2007 14:54 Könntest Du bitte kurz berichten ob man mit dem Programm etwas anfangen kann? Man würde sich die Tipparbeit sparen. @Swingman Den Screenshots nach zu urteilen, ist Option Oracle zu vergleichen mit dem „Options Strategy Evaluation Tool“ von Peter Hoadley. Diese Werkzeuge sind sehr hilfreich, wenn man komplexe Strategien analysieren möchte. Als reines Tool für stock option können mit Option Oracle kei ...

Verfasst am: 30.01.2007, 16:17 Aufrufe: 1112

Zur Berechnung von Optionen auf den Bund Future habe ich für das Forum ein Excel Arbeitsblatt angefertigt und stelle es zum Herunterladen bereit. Voraussetzung ist, daß in Excel das Hoadley Add-In "HoadleyOptions" installiert ist. Dazu in Excel "Extras, Add-Ins: Durchsuchen“ (im Verzeichnis C:/Programme/HoadleyOptions das Add-In HoadleyOptions auswählen und mit OK bestätigen). Das Add-In muß mit einem Häckchen vers ...

Verfasst am: 15.11.2006, 10:49 Aufrufe: 2115

Das sollen Leute machen die damit traden, und ich kenne auch ein paar, und darüber wird genug anderswo fachkundig diskutiert. Was OTracker betrifft, nur wer es in die Praxis angewandt hat soll sich beklagen daß etwas fehlt. Hoadley kann genauso gut für Strategieberechnungen eingesetzt werden, das machen sehr viele Trader. Ich habe aber geschworen nicht eine einzige Zeile mehr zu programmieren wenn ich mit dem Progra ...

Verfasst am: 29.08.2006, 10:31 Aufrufe: 4318

Zitat: OPTRADE schrieb am 29.08.2006 10:10 @kanada Die Extremsituation kann nicht mit Hoadley simuliert werden, da ja in beide Richtungen Positionen glattgestellt werden sobald die Schwellen erreicht werden. Gruß OPTRADE Dass Extremsituationen nicht dargestellt werden können, ist mir klar. Die Grafik soll nur eine Momentaufnahme sein und evtl. Fisch und Joram behilflich sein. Für den unwahrscheinlichen Fall, ...

Verfasst am: 29.08.2006, 10:10 Aufrufe: 4318

@kanada Die Extremsituation kann nicht mit Hoadley simuliert werden, da ja in beide Richtungen Positionen glattgestellt werden sobald die Schwellen erreicht werden. Gruß OPTRADE

Verfasst am: 28.08.2006, 10:18 Aufrufe: 4318

Zitat: gibts dazu ein paar Details? Winkel der Equitykurve? Danke Hittfeld Das Backtesting ist hier so ein Sache. Das ganze wurde von mir per Hand durchgerechnet. Dabei wurde das Black Scholes Modell benutzt. Ich habe hierzu versucht die Berechnungen möglichst zu automatisieren indem ich die Hoadley Addins benutze. Das erfordert dennoch alles einen sehr hohen Zeitaufwand. Was jedoch fehlt wäre z.B. Einfluß v ...