Market Trader Forum

Verfasst am: 16.01.2009, 17:22 Aufrufe: 778

(Schreibfehler sind möglich.) Gruß Rossi Input: StartEqu(20000), DDLimit(20); Vars: MyEquity(0),HighEquity(0), DD(0),MxDD(0),PrcDD(0), MxPrcDD(0), MxCount(0), TextNumber1(0), TextNumber2(0); {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -} {Calculates Draw Down and Max. Draw Down in percent} MyEquity=StartEqu +I_OpenEquity; if MyEquity>HighEquity then HighEquity=MyEquity; D ...

Verfasst am: 11.09.2008, 01:59 Aufrufe: 5314

Es gab auch am Dienstag Abend nach wie vor keine Änderung. Noch immer sagt die Kugel unbeirrt mit neuesten Daten daß es nach oben geht. Man muß natürlich immer wieder bedenken daß die Prognose als Input(Vorverarbeitung) mit einem gleitenden Schnitt gespeist wird mit gut 4 Tagen Verzögerung. Und der Montag war nur der genau berechnete Wendepunkt. Ein Kurs bewegt sich wie wir alle wissen +- eines gleitenden Durchschni ...

Verfasst am: 05.08.2008, 09:34 Aufrufe: 1796

at (c) Copyright 2008 ********************************************************************} Input: Length(5), KAdjust(3), DAdjust(3); Variables: KAdjusted(0), DAdjusted(0),summ(0); KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length); DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust, Length); { Digitalisierung } if (22*KAdjusted+8*DAdjusted)/30 >50 then summ=1; if (22*KAdjusted+8*DAdjusted)/30 Length Then Plot1(xaverage(summ,Length), " ...

Verfasst am: 14.05.2008, 10:31 Aufrufe: 703

Vielleicht klappt das diesmal: TF:=Input("1=hour 2=day 3=week 4=month 5=year ",1,5,2); NW:=If(TF=1,ROC(Minute(),1,$)<0,If(TF=2,ROC(Hour(),1,$)<0, If(TF=3,ROC(DayOfWeek(),1,$)<0,If(TF=4,ROC(DayOfMonth(),1,$)<0,ROC(Month(),1,$)<0)))); A1:=Cum(1); A2:=LastValue(A1-BarsSince(NW>0)); HPd := If(nw,H,If(H>PREV,H,PREV)); LPd := If(nw,L,If(L<PREV,L,PREV)); LastHigh := If(nw, Ref(HPd,-1),PREV); Las ...

Verfasst am: 23.04.2008, 17:33 Aufrufe: 825

Input: Length(5), KAdjustI1(15),KAdjustI2(27),KAdjustI3(42),KAdjustI4(67), OverBought(80), OverSold(20); Variables: KAdjustedI1(0),KAdjustedI2(0),KAdjustedI3(0),KAdjustedI4(0) ; KAdjustedI1 = SlowKClassic(KAdjustI1, Length); KAdjustedI2 = SlowKClassic(KAdjustI2, Length); KAdjustedI3 = SlowKClassic(KAdjustI3, Length); KAdjustedI4 = SlowKClassic(KAdjustI4, Length); Plot1(KAdjustedI1, "OscI1");Setplotcolor(1,Red); ...

Verfasst am: 12.02.2008, 22:48 Aufrufe: 2053

Jens Rabe hat Ahnung davon, aber er verkauft sein Wissen auf den Seminaren und zwar so weit von Hannover, dass es sich für mich nicht lohnt hin zu fahren. Hat jemand eine Idee wie kann man damit Geld machen? wieviel Geld muss man für Anfang haben als Input um überhaut sinnvoll zu traden und wie das funktioniert? Übrignes, hat jemand von Euch das buch von Joe Ross: Futures-Spreads und saisonales Trading von Joe Ross ...

Verfasst am: 12.02.2008, 12:50 Aufrufe: 1678

Mike Bryant beschäftigt sich in seinem "Breakout Bulletin" mit der Thematik: Implement an optimization objective as an EasyLanguage function so that each time the system is run, the objective function is computed. Have the function append the system input values and the objective function value to a file, so that each time the system is run, a line is added to the file. Teil 1 Calculate an objective function base ...

Verfasst am: 17.01.2008, 11:58 Aufrufe: 3545

Zitat: Ich wette am Ende wird alles wieder auf einen Haufen gekippt, nur weil man sich nciht traut das System wieder abzuschaffen. In vielen Fällen ist so. Die Müllverbrennungsanlagen, die an Kraftwerke angeschlossen sind, beklagen sich, dass Input nicht genug Heizwert hat (ohne Kunststoff) und das die Müllmengen zu gering sind. Somit wird mit den "Gelben Säcken" nachgeholfen den Heizwert des Mülls zu verbessern. ...

Verfasst am: 30.12.2007, 11:55 Aufrufe: 1331

Ab S. 38 wird mit BigPointValue, einem internen Wert, gearbeitet. Es kann unter Umständen vorteilhaft sein, nicht mit dem Systemwert zu arbeiten. Stattdessen macht man z.B. einen neuen Input; BigPointValueT(1000) und ändert alle BigPointValue in BigPointValueT um. 1000 ist der BigPointValue-Wert für den Bund. Gruß Rossi

Verfasst am: 28.12.2007, 11:32 Aufrufe: 1331

@mercure: Danke. Input Input

Verfasst am: 05.11.2007, 19:27 Aufrufe: 1561

Ich habe jetzt die Strategie: sma_multihedge2 auf den Chart gezogen und im Input TradeAllowed auf True gestellt. Jetzt müsste sich dann irgendwann was tun, oder ?

Verfasst am: 28.10.2007, 17:43 Aufrufe: 587

VWAP_SMA { VWAP SMA } input: Price(NumericSeries),length(NumericSimple); vars: PV( 0), Vol( 0), dayBar1( 0), len( 0), it( 0); if date date[ 1 ] then dayBar1 = barNumber; len = MinList(BarNumber-dayBar1,length); PV = price * Ticks; Vol = Ticks; value1 = summation(Vol,len); if value1 0 then it=summation(PV,len)/value1 else it=Price; VWAP_SMA = it; mit Funktion Summation ...

Verfasst am: 20.10.2007, 15:56 Aufrufe: 587

Hier meine Replica, einzig die Farberkennung von dem mittleren Band stimmt noch nicht, da sie aber keine Rolle bei den Setups spielt, bin ich zu faul da noch zu ermitteln: Für Ind: <pre> input: Price(AvgPrice),lengthSR(25),LengthSt1(20), TrigAvg(5), LengthThick(35), upColor1(cyan),dnColor1(magenta),UpColor(blue), DnColor(red); vars: it(0); //SR_Line it = VWAP_SMA(Price,lengthSR); ...

Verfasst am: 14.10.2007, 21:03 Aufrufe: 923

Ich habe nochmal genau geschaut. SRDC3 ist das auch nicht! Es ist eben FXACD. Aber auf jeden Fall etwas anderes. Neuer Thread ist fällig und ein wenig INPUT!

Verfasst am: 30.09.2007, 20:28 Aufrufe: 1782

Das frustet die Anwender/Trader weil nix vorwärts geht aber auch den Programmierer. Ich kann vor allem Swingman nachempfinden, wie es einem ergeht, wenn man als einer/einzelkämpfer als Programmierer dann doch mehreren Tradern gegenüber steht, die zweifels ohne guten Input liefern. Ich hatte nur mit einem zu kämpfen, aber der lieferte mir so viel Input, dass neben meiner eigentlichen Arbeit noch täglich bis zu 6 Stun ...

Verfasst am: 28.09.2007, 14:23 Aufrufe: 1782

Mich würde ein Erfahrungsaustausch zu MT4 mit dir interessieren, speziell wenn du schon "Papertrading" gemacht hast. Ich kämpfe im Moment sehr mit TS5 mein System online zu bringen. @Bödefeld Zum Austausch von Code kann ich nur sagen. Mein Code ist mir generell Wurscht, sprich den kann jeder haben, der auch Input bringt oder einfach nur Nett ist. Wenn jemand anders mit meinem Code erfolgreich wird, dann ärgert mic ...

Verfasst am: 29.08.2007, 11:15 Aufrufe: 1041

Zitat: Joram schrieb am 29.06.2007 22:01 Hast Du von so ein Frontend zu programmieren? Das wäre klasse! Hi Joram, bin ein wenig in Programmierung eingestiegen. Inzwischen habe ich vor, übungshalber ein Frontend zu programmieren. Ich bräuchte von Dir Input, wie ein erstes kleines Frontend für Dich ausschauen sollte. Gruß

Verfasst am: 11.06.2007, 13:11 Aufrufe: 1581

Ind: inputs: factor(100), manuell(false); //Factor fuer MarketPivot und R/S //ES,Bund=100, DAX,CAC40,Z,ER2 =10, ESTX50,YM=1, EURUSD=10000; vars: oMP(0),oR1(0),oR2(0),oS1(0),oS2(0),factor1(0); if manuell=true then factor1=factor else factor1=pricescale; if date<>date[ 1 ] then begin value1=MPPIVandRS(factor1,oMP,oR1,oR2,oS1,oS2); end; value2=oMP; value3=oR1; value4=oR2; value5=oS1; va ...

Verfasst am: 27.04.2007, 16:33 Aufrufe: 2649

(Die Linien eine Periode nach vorne verschieben) ========================= indicator ThreeLine_iHighLows; input Period = 3; draw line_high("3LBHigh"), line_low("3LBLow"); vars i(number), j(number), lst(number), fst(number), ThreeLBHigh(series), ThreeLBLow(series), lastHigh(number), lastLow(number); begin lst := back(close); fst := front(close); if lst < fst then return; // High, Low Linien ...

Verfasst am: 25.03.2007, 23:21 Aufrufe: 798

Mich aber bloszustellen, über irgendetwas berichten und dann Kritik einzustecken, ist keine Aufmunterung. Wiederholt habe ich erwähnt daß hier ein Arbeits- und kein Quatsch-Forum sein soll. Ein Witz ab und zu bringt entspannung, man soll aber hauptsächlich fachliche Beiträge leisten. Auch die Verfolgung von Trades wie @Ernie oder zur Zeit @Hittfeld machen bedeuten für mich einen positiven Input. Im Hinterkopf habe ...

Verfasst am: 23.03.2007, 16:55 Aufrufe: 798

Für EOD Trading schrieb ich vorher, und wer Ohren hat soll sich das für die Zukunft merken: Zitat: In der letzten Zeit bin ich fast überzeugt daß mit den DOPPS Bausteinen etwas sehr brauchbares entstehen kann. - Eigentlich ist das ein Forum daß von mir gestartet wurde, und nur ich kann beurteilen ob sich der jährliche Beitrag für mich lohnt oder nicht. Ab und zu bekomme ich Input von den Mitglieder, ansonsten wür ...

Verfasst am: 02.02.2007, 11:43 Aufrufe: 1871

@Hittfeld Speziell an den ETF-Systemen bin ich immer interessiert! Danke für Deinen Input hier.

Verfasst am: 29.01.2007, 21:26 Aufrufe: 4660

Verfasst am: 29.01.2007, 17:05 Aufrufe: 4660

Bemerkung: Die GDs im Bild sind zentrierte GDs!!! WHS Code: indicator Cycle_OPTRADE; input t0 = 13; draw e1("#OPTRADE's# e1",Histogram), rocE1("ROC"), Zero("0")=0; vars price(series), da(series), d0(series), d1(series), e0(series); begin price := (2 * open + 2 * close + high + low) / 6; da := LinRegSlope(price, t0); d0:=wma(da, 5); d1:=displace(d0, 1); e0 := d0 - d1; e1 := ...

Verfasst am: 29.01.2007, 16:50 Aufrufe: 4660

Verfasst am: 29.01.2007, 15:36 Aufrufe: 4660

Verfasst am: 16.01.2007, 16:08 Aufrufe: 3990

@Swingman lagere die Berechnung des Dominanten Zyklus in eine Funktion aus, dann kannst mit allen Indikatoren, die Perioden als Input verlangen, wunderbar herumspielen. Du mußt aufpassen, ob als Eingabe Periode oder Periode/2 erfolgen muß. Die Auslagerung als Funktion verkürzt den Code von Ehlers Indikatoren. Gruß Rossi

Verfasst am: 22.11.2006, 12:57 Aufrufe: 1402

Hallo Rossi, wenn die Zeit vom Hoch zum Tief unabhängig von der Handelsspanne ist, ist das ein Argument mehr, für ein Experiment mit Stops, abhängig von der Zeitspanne seit dem Hoch bzw. Tief. Man könnte die Variablen TimesinceHigh/-Low als Input in einem Batch Prozeß durch die TradeStation laufen lassen und schauen, welche Kennzahlen sich bei verschiedenen Zeitstops ergeben.

Verfasst am: 01.09.2006, 11:59 Aufrufe: 4318

Man geht die Risiken an um sich geistige Anstrengung zu sparen und man bezahlt dafür bares indem man Verluste realisieren muss. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn man eine entsprechende Software hätte, ein Input (Kursstände von Aktien/Indizien) eingebe und schwuppi-dupp steht eine fertige Analyse der Strategie in Handumdrehen auf dem Bildschirm. Dann weißt man sofort was zu tun ist und geht man das System mit de ...

Verfasst am: 05.07.2006, 10:47 Aufrufe: 1818

Aber ob das das gemeinte war? n := Input("Time Periods",1,100,12)/2; POBC1 := (HHV(CLOSE, n) + LLV(CLOSE,n))/2; POBC2 := (HHV(POBC1, n) + LLV(POBC1,n))/2; POBC3 := (HHV(POBC2, n) + LLV(POBC2,n))/2; POBC4 := (HHV(POBC3, n) + LLV(POBC3,n))/2; POBC5 := (HHV(POBC4, n) + LLV(POBC4,n))/2; POBC6 := (HHV(POBC5, n) + LLV(POBC5,n))/2; POBC7 := (HHV(POBC6, n) + LLV(POBC6,n))/2; POBC8 := (HHV(POBC7, n) + LLV(POBC7,n))/2; POBC9 ...

Verfasst am: 05.07.2006, 09:47 Aufrufe: 739

ru/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red //---- input parameters extern int RISK=3; extern int SSP=9; extern int CountBars=350; //---- buffers double val1[]; double val2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------- ...

Verfasst am: 23.06.2006, 06:41 Aufrufe: 875

... a huge hit or a belly flop in the software market. It is an incredibly powerful technology, but it doesn't fit into the Tradestation "automated system" mindset. They are going to announce it to the Tradestation world in the next week or so, but I would love to get some feedback (good or bad) from some of you here in the meantime. Many of us go back quite a number of years now, and I would really value your input ...

Verfasst am: 19.06.2006, 14:35 Aufrufe: 1818

Ich stelle mal hier noch einen Indikator rein, der hilft, die markanten Hochs und Tiefs realtime zu finden. Einfach den Indikator dreimal auf den Chart ziehen mit Inputs 2,3,4 für Factor und den Input Abstand kleiner wählen bei höhren Chateinstellungen über 5 Minuten, da hiermit gesteuert wird, wie viele bars zur Bestätigung gebraucht werden. Nachteil des Indikators: Die Spikes können wieder verschwinden, wenn ein n ...

Verfasst am: 28.03.2006, 18:02 Aufrufe: 3150

>Jeder Input ist willkommen! Arbeitet das System mit einer on error Anweisung, d. h. das Programm verhindert automatisch einen Absturz. Wenn es dann weiterrechnet kann es zu Fehlern kommen. Gruß Rossi

Verfasst am: 28.03.2006, 13:25 Aufrufe: 3150

... n den Griff bekommen. Optimaler timeframe und Anzahl der Prediktionskoeffizienten führen zu minimalem Differenzsignal(Prognose im analysezeitraum für jeweils ein Bar im Voraus) und in Folge zu teilweise sagenhaften Prognoseergebnissen(Chartfortführung). Fakt: Kleines Differenzsignal im Analysezeitraum ist gutes Ergebnis in der Prognose. Hat vielleicht jemand noch irgend ein Gedanke zur Instabilität? Jeder Input ...

Verfasst am: 27.03.2006, 18:32 Aufrufe: 3150

350 Handelstagen wurde in einem ersten Schritt die Übertragungsfunktion des Chart(Spektralzerlegung) in sehr feinem Raster (analog, also alles umfassend, nicht wie bei Fourier wo feinstufig gefaltet wird) ermittelt. Dann wird damit der Sysnthesemodul mit dieser Übertragungsfunktion gefüttert, anfangs noch in jenem Timeframe der für die Spektralzerlegung herangezogen wurde. Dann berechnet das Modul, das für den Input ...

Verfasst am: 22.03.2006, 12:08 Aufrufe: 662

Ich habe das so umgesetzt. Das wird für dich aber etwas zu "schnell und unrund" sein, wenn du einen KAMA nachbilden willst. Die Inputs müssten auf jeden Fall höher gewählt werden, d.h. 20 und 50. meta: Subchart(false), Synopsis ( "steGD-dynLen" ), ShortCode ( "ste-GD" ); inputs: StatLength( 10 ), //Für Betrachtung ohne dynamische Länge Mult(0.5), //Multiplikator für die ATR-Bänder PeriodATR(1 ...

Verfasst am: 15.03.2006, 11:25 Aufrufe: 4762

Mit DLL aber kein Problem wie Du schreibst. Hatte ich auch gehofft. Was für Alternativen suchst Du genau? Alternativen in der Berechnungsweise oder im Input oder als Ersatz für dieses ganze Filtern und Sortieren? Ich überlege mir schon länger, ob es tatsächlich so viel Unterschied macht, diese Dichotomie bzgl. OMP zu berücksichtigen, anstatt einfach die OUPs und ODNs ohne Ansehen des MP zu nehmen. Von der Idee her ...

Verfasst am: 15.03.2006, 11:04 Aufrufe: 4762

Wenn man die Einzelschritte als Funktionen berechnet, dann berechnet man ein Array Mittelwert, und bei der Berechnung der Std.Abw. muß man den Mittelwert (inklusive Sortierungen) neu Berechnen! Als Input kann man mehrere Arrays eingeben (O,H,L,C z.B.) Ich habe noch keine Lösung gefunden mehrere Arrays im Output zu bekommen, weil der Output eine einzelne Funktion, sprich Array ist! Hier habe ich mich mit dem Geda ...

Verfasst am: 16.02.2006, 22:15 Aufrufe: 2779

Ich habe schon mir einen Platz im Tresorbereich vorbereitet. Und wenn es um Input geht, bisher gibt es keine eindeutige Antworten auf die vor längerer Zeit von mir gestellten Fragen zum Beispiel der Adjustierung der Kontrakte, der Wichtigkeit der Close Kurse (Settlement oder last Price) oder der Realtime Anbindung vom MT Programm an TWS IB. Ich bekomme immer wieder nur die Antwort, dass Du daran nicht interessier ...

Verfasst am: 16.02.2006, 08:54 Aufrufe: 2779

... tion ist ersichtlich geworden, dass man mit dem MT ACD System einigermaßen gut eine Scheibe auf dem Terminmärkten abschneiden kann. Wenigstens in Bund Future, vielleicht auch in Schatz Future - hier mit größeren Kontraktzahl. Daher ist es kein Sinn mehr zu erkennen, warum soll man die Dokumentation weiter in öffentlichen Bereich fortzuführen. Von Außen-stehenden, die keine Forummitglieder sind, kommt kein Input ...

Verfasst am: 07.02.2006, 18:39 Aufrufe: 3354

@Fisch wo steht die Code für Elder Safe Zone? Ich habe nur diese Code für Metastock: coefficient:=Input("SafeZone coefficient", 0,10,2.5); bkpds:=Input("Lookback periods",1,252,10); pds:=Input("Trend EMA periods",2,252,21); adv:=Input("plot: today's SafeZone=0, tomorrow's stop=1",0,1,0); plot:=Input("plot: trailing stop=1, Long+Short=2, signals=3",1,3,2); delay:=Input("Entry and Exit signal delay", 0,5,0); {DSP:= ...

Verfasst am: 07.02.2006, 17:11 Aufrufe: 946

Du machst aber nur was dir passt, machst sehr wenige Tests die man hier auch sehen und besprechen kann. Ich habe ab und zu hingewiesen daß ausser gemütlichen Unterhaltung auch ein bisschen Einsatz im Auswertungsbereich erforderlich ist, was Du mit leichtfertigen Argumente ablehnst. Für manche Sachen kann ich auch ohne Input kein Output geben. Was mich betrifft, ich mache sehr viel, auch intraday, nur nicht was Du j ...

Verfasst am: 24.11.2005, 00:27 Aufrufe: 837

Verfasst am: 11.11.2005, 14:52 Aufrufe: 2817

@JORAM Also von "eingeschränktem Handel" an der CME kann wohl keine Rede sein, wenn DU mal auf das Volumen schaust. Das ist gestern höher als der Avg der letzten 5 Tage !!!! Im BUFU gab es gestern einen grossen Cross, der zum FixPreis (VWAP) abgewickelt wurde. Da wird dann mal drunter und drüber hin und her geschoben, damit es passt. So fühlte sich das gestern auch an. Leider habe ich diesen Input erst heute früh b ...

Verfasst am: 29.09.2005, 13:55 Aufrufe: 417

@GBoos Die Formel ist da - man muss nur wisen, welche werte wo hin gehören und wo FESX Input rein passt: http://www.quantenwelt.de/quantenmechanik/wellenfunktion/schrodingergleichung.html ich kann das prüfen, aber das dauern. Ich muss alles mit Taschenrechner machen und dann auf dem I-DAY Chart überprüfen. Anders geht bei mir nicht. Ich glaube, ich kann das erst am WE machen. Übrigens, FESX paair Trading. Als ...

Verfasst am: 23.09.2005, 10:29 Aufrufe: 448

... ich habe mir vorgestellt daß man diesen Monat die Signale konsequent verfolgt, um sich dann auch später darauf beziehen zu können. Meine "Neugier" was das ACD Trading betrifft ist nicht umsonst. Wenn ich eure Beiträge lese, habe ich im Hinterkopf einige Möglichkeiten entweder die ACD ein klein bißchen zu optimieren, oder von ACD einiges in MT zu übernehmen. Wenn ich aber nichts lese, dann habe ich keinen Input ...

Verfasst am: 14.09.2005, 18:04 Aufrufe: 256

@ gboos "Ausser das ich nicht erst rechnen muss". Kannst du dir 60% bzw 90% der Marktaktivitätsfläche bzw. das überlappend für fünf Tage anzeigen lassen, damit wir die selben Ergebnisse bekommen wie Swingmans-Konzept. Ich müßte nähmlich erst schauen, wo man die Standabweichungen ändert, da sie im Code nicht als Input vorhanden sind. Gruß