Market Trader Forum

Verfasst am: 20.04.2008, 21:40 Aufrufe: 1123

Bei Ehlers "Rocket science for Traders", S. 167 (Chapter 16) gibt es zum vereinfachten Kalman-Filter ein paar Ausführungen. Gruß Rossi

Verfasst am: 16.04.2008, 21:46 Aufrufe: 1123

Ich suche einen Kalman Filter, um ihn in Excel auszuprobieren Gruß Rossi

Verfasst am: 08.03.2006, 16:30 Aufrufe: 3150

Zitat: Rossi schrieb am 08.03.2006 16:25 im Kalman-Filter wird noch die SNR berücksichtigt! - Dann habe ich etwas falsches eingebaut... (Was ist denn SNR? Jetzt bin ich mit den Gedanken an ein paar Bugs die behoben werden müssen). Mit Medians zu arbeiten gehört vermutlich dem Bereich Robuste Glättungen, und das gefällt mir am besten für was ich mache (24GM).

Verfasst am: 08.03.2006, 16:29 Aufrufe: 3150

@Swingman, Ehlers beschreibt in Rocket Science S. 168 einen suboptimalen Kalman-Filter, allerdings ist er eben kein echter Kalman-Filter. Bestimmt hast du einen ähnlichen verwendet. Gruß Rossi

Verfasst am: 08.03.2006, 16:25 Aufrufe: 3150

@Swingman, im Kalman-Filter wird noch die SNR berücksichtigt! Gruß Rossi

Verfasst am: 08.03.2006, 16:13 Aufrufe: 3150

@Rossi Da ich nur versuche zu verstehen was in diesen ganzen Theorien gibt was dem MarketTrader nützlich sein kann, habe ich auch kurz ein KalmanFilter eingebaut. Es ist eigentlich ein EMA, mit a=1/(n+1) statt 2/(n+1). Keine große Wirkung. Mir scheint viel besser mit einem Median Filter zu arbeiten!

Verfasst am: 08.03.2006, 16:09 Aufrufe: 3150

@Optrade ich hatte mit schon Gedanken gemacht, ob es nicht sinnvoll ist, einen Kalman-Filter vorzuschalten. Gruß Rossi