Market Trader Forum

Verfasst am: 05.05.2008, 09:45 Aufrufe: 1923

@Joram Eigentlich brauchst Du nur den Indikator "MarketPivots2 Lines_MTF", so wie im Chart. Die anderen sind ein KAMA GD und ein Indikator mit dem Bollinger Sqeeze, gekoppelt mit einer Linearen Regressions Prognose, und die braucht man nicht. Mir geht es um die Pivotlinien, ob sie im vergleich mit den anderen überhaupt etwas taugen.

Verfasst am: 03.08.2006, 17:24 Aufrufe: 1810

Zitat: wp schrieb am 03.08.2006 17:09 Wann kommt denn das Signal? Wenn der Kurs über allen GDs liegt, der 5er den 8er schneidet und der Kurs über 13 ist oder erst wenn sich alle geschnitten haben? Sieht sauber aus! Leg mal spaßhalber einen KAMA 500 einen MEMA 300 und 200 in den 5 er Chart, wenn du Zeit hast. Theoretisch sollten die Ergebnisse besser sein als mit dem Alligator System.

Verfasst am: 03.07.2006, 11:46 Aufrufe: 1818

Zitat: Aus verschiedenen Gründen und Marktkräften, ist irgendwie der DAX besser zu traden als die anderen Indexe. Das sehe ich relativ ähnlich auf sicht von Indikatoren Signalen. Ich habe (nur visuel) verschiedene Indices verglichen. Beim Dax bin ich fürs Swingen momentan beim DSS Blau (Close 7) mit einer auf diesen Indikator berechneten Kama (3)hängengeblieben. Für Swings scheinen es recht brauchbare Signale ...

Verfasst am: 23.03.2006, 00:51 Aufrufe: 662

Ein KAMA aus der Amibroker newsgroup bei Yahoo: function KAMA(P,Periods) { Periods = IIF( Periods == 0, 14, Periods ); Direction = P - Ref(P,-periods); Volatility = Sum(abs(P-Ref(P,-1)),periods); Volatility =IIf(Volatility>0,Volatility,0.00001); ER = abs(Direction/Volatility); FastSC = 2/(2 + 1);//FastSC = 2/(2 + 1);//Standard SlowSC = 2/(30 + 1);//SlowSC = 2/(30 + 1); SSC = ER * (FastSC - SlowSC) + SlowSC; Consta ...

Verfasst am: 22.03.2006, 13:02 Aufrufe: 662

Zwei Juriks JMAs als MACD finde ich zB schlechter in den Singalausprägungen als ein normaler MACD. Im Prinzip hast Du Recht. Ich habe nur kurz mit 2 KAMAs (12/26) probiert: die Entrys sind ganz gut, weil der KAMA sich von der horizontalen Bewegung nach oben oder nach unten bewegt. Den Ausstieg muß man aber mit dem klassischen MACD machen. Einen Austieg mit dem MACD zu suchen, halte ich fuer keine gute Idee! Es k ...

Verfasst am: 22.03.2006, 12:55 Aufrufe: 662

@wp Zitat: Allerdings habe ich festgestellt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, zwei adaptive GDs zu nehmen. Zwei Juriks JMAs als MACD finde ich zB schlechter in den Singalausprägungen als ein normaler MACD. Im Prinzip hast Du Recht. Ich habe nur kurz mit 2 KAMAs (12/26) probiert: die Entrys sind ganz gut, weil der KAMA sich von der horizontalen Bewegung nach oben oder nach unten bewegt. Den Ausstieg muß man ab ...

Verfasst am: 22.03.2006, 12:18 Aufrufe: 662

@wp Mit KAMA hat nicht direkt zu tun. 1. Ich wollte ein MACD mit KAMAs machen, und statt % Filter der Steigung die MACD benutzen. 2. Den adaptiven GD habe ich in einer Software gesehen, es gibt aber keine Infos darüber. In Seitwärtsphasen steigt die Kurve tatsächlich über die Bars. - Wenn Du nichts zu tun hast(!?), bin ich neugierig wie ein MACD mit dem Amcan aussehen kann. Vermutlich müßte man zwei unterschiedlich ...

Verfasst am: 22.03.2006, 12:08 Aufrufe: 662

Ich habe das so umgesetzt. Das wird für dich aber etwas zu "schnell und unrund" sein, wenn du einen KAMA nachbilden willst. Die Inputs müssten auf jeden Fall höher gewählt werden, d.h. 20 und 50. meta: Subchart(false), Synopsis ( "steGD-dynLen" ), ShortCode ( "ste-GD" ); inputs: StatLength( 10 ), //Für Betrachtung ohne dynamische Länge Mult(0.5), //Multiplikator für die ATR-Bänder PeriodATR(1 ...

Verfasst am: 22.03.2006, 10:02 Aufrufe: 662

Ich bin auf der Suche nach einem adaptiven GD, der ein bisschen anders ist als man kennt. - Der KAMA, der adaptive GD geht in Seitwärtsphasen DURCH die Schwankungen, und verläuft horizontal. Geändert wird ein Faktor. Was ich brauche ist ein GD der zwischen 5-50 steht. - In Seitwärtsphasen verläuft er ÜBER und nicht durch die Schwankungen! Das passiert weil hier ein GD z.B. 40 genommen wird. In Trendphasen ist der G ...