Market Trader Forum

Verfasst am: 15.09.2008, 15:54 Aufrufe: 1236

x WOOWWWWW, hab ich leider nicht, da ich nur die Zusammenfassungen der Gruppenmails kriege. HATT DU? 3. Hedgeign??? Da kenne ich nur einige "Spiel"-Threads, wo sich auch Vampire rumtreiben. Kapiert habe ich davon aber next to nothing (OK Grundlage ist die Reversion kurzfristiger Abweichungen von den langfristigen Korrelationen solcher Währungspaare, deren langfr. hohe Korrelation politisch gewollt ist) MFG Hittfel ...

Verfasst am: 28.05.2008, 15:28 Aufrufe: 897

Aber Verstand und Realitaet sind manchmal 2 ganz verscheidene Sachen .... und beim EURUSD waere ich nicht so sicher auf der ShortSeite .... Korrelation seit dem 1.60er High nicht mehr gegeben. Geht weider mehr in Richtung Aktien ... seit 1 Woche im SP zu sehen und im Intraday-Handel zu fuehlen. neuer ZYKLUS made by GBOOS > OEL RAUS/AKTIEN RAUF -> OEL RAUF/AKTIEN RUNTER -> OEL RUNTER/AKTIEN RUNTER. Oh man ...

Verfasst am: 12.05.2008, 15:47 Aufrufe: 3196

Freitag Korrelation etwas schlechter als am Montag, besser als die Dienstag-Korrelation Gruß Rossi

Verfasst am: 12.05.2008, 15:44 Aufrufe: 3196

Donnerstag minimale Korrelation

Verfasst am: 12.05.2008, 15:43 Aufrufe: 3196

Mittwoch Die Korrelation ist noch schlechter

Verfasst am: 22.02.2008, 19:07 Aufrufe: 4431

warum eigentlich 3 Paare? Wenn man zwei Paare mit einer positiven Korrelation nahe +1 hat müsste es auch gehen.

Verfasst am: 04.12.2007, 12:01 Aufrufe: 3578

Man kann alles auch übertreiben... Für "Hedging the Hedge" habe ich zwei harmonische 4x3 Multi Time Frame Korrelationsmatrizen programmiert, und jetzt ist noch die Korrelation der Korrelationen zu programmieren. Was man damit anfangen kann, habe ich (noch) keine Ahnung, und der User c0d03 der angeblich das System benutzt scheint ein Spinner zu sein. http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=1742916#post1742916

Verfasst am: 15.11.2007, 16:39 Aufrufe: 1090

am besten im Bereich von 200-500 Trades während eines Frontmonats. Daraus ergibt sich dann irgendwie die sinnvolle Patternlänge. Eine Einschränkung der Objekte möchte ich nicht vornehmen. Wenn die Soft nciht mitspielt, dann muss eben andere her. @ von Bödefeld Die Korrelation wurde mit Excel durchgeführt. Der Verfasser weist ausdrücklich auf die Bedeutung der Zeitdauer hin (s. am Schluss). Wg. des rechnerischen Auf ...

Verfasst am: 14.11.2007, 19:55 Aufrufe: 1090

pdf @ von Bödefeld Danke für den Tipp. Damit lässt sich einiges auf relativ einfache Weise scannen. 1) Mit welchen Patterns willst du das machen? Hast Du bereits konkrete Vorstellungen? 2) Da die Zeitdauer der jeweiligen Patterns für die Korrelation eine maßgebliche Größe ist, muss man wie vom Verfasser vorgeschlagen mit verschieden Längen arbeiten. In Excel kann der Aufwand an Tabellen bzw. Charts dadurch schne ...

Verfasst am: 06.11.2007, 22:22 Aufrufe: 1561

@Fisch - Gestern hatte ich tagsüber eine ziemlich lange Zeit keine Verbindung zum Broker auf dem Demokonto. Das Livekonto lief aber weiter. - Ein System auf Basis von Korrelation fordert viel Einsatz und Arbeit, habe auch im ersten Beitrag geschrieben. Das ganze ist eine Wissenschaft für sich, wie man die Zutaten dosiert um im Gewinn zu bleiben. Jedenfalls, über dem Zaun bei den Leuten geguckt, scheint mir daß sie ...

Verfasst am: 06.11.2007, 21:52 Aufrufe: 1561

Da muss man noch viel, viel Arbeit leisten ohne zu wissen ob es sich jemals lohnen wird. Ohne die Möglichkeit des Backtesting kann man Jahre daran arbeiten ohne Gewissheit auf Erfolg. Es sei denn man definiert es als Erfolg, wenn man weiß, dass es nicht funktioniert. Ich würde auch ein Korrelationssystem nicht ohne Stops losschicken. Die Frage des Moneymanagements ist ein Hauptproblem. Nicht nur Stops und Posig ...

Verfasst am: 01.11.2007, 20:09 Aufrufe: 1561

@Wegi Beim Backtest kam bei mir auch kein Ergebnis. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht was dort abgeht. Man sieht nur das er IRGENDWIE die Korrelation berechnet. Es gibt eine Expected Correlation und ein Current Correlation. Erreicht Cur Cor die Exp Cor dann geht das Ding 1 Trade ein (Besteht dann natürlich aus 2 Trades in den verschiedenen Werten). Das sieht lustig aus. Mehr Minus als -80 € hatte ich bisher nicht.

Verfasst am: 01.11.2007, 00:01 Aufrufe: 1561

RM/MM, Entry, Stop, Ziel!", habe ich als stinknormale Tradingregeln bezeichnet. Nur, daß statt GDs oder Stochastic oder RSI, mit anderen Mitteln operiert wird. Die (sehr) gute Wahrscheinlichkeit ist mittels Korrelationsfaktoren ermittelt, und statt ein Paar, zwei zu traden sind. Vom Kapital und MM her ist kein Unterschied. Wer Lust hat, kann so wie ich eine Weile den SMA MultiHedge laufen lassen, dann sieht man unge ...

Verfasst am: 31.10.2007, 22:04 Aufrufe: 1561

Irgendwie gefällt mir das Eröffnen von 2 und mehr Positionen ohne Stops nicht. Dann 30 Pips als Ziel. Schön, aber die kann ich auch einfacher haben. Im kurzen Timeframe sind Vola und Timing bei den Werten zu unterschiedlich. Korrelation auf Tages- oder Stundenbasis hin und her. Man muss schon eine große Schmerztoleranz (bzw großes Konto um Margincall zu vermeiden) haben um das durchzustehen. Ich habe mal ein wenig mi ...

Verfasst am: 30.10.2007, 10:41 Aufrufe: 1561

@Fisch Ich habe auch nur diese Tage die Beiträge gelesen. Allgemein berechnet man den Korrelationsfaktor. Liegt er über sagen wir 0.90, wird er irgendwann sinken. Geht man mit beiden Paare Long und man setzt ein Gewinn von 30€, wird das in der nächsten Zeit erreicht, wenn die Korrelation sinkt. Liegt er unter sagen wir 0.10, wird er irgendwann steigen. Geht man mit einem Paar Long und mit dem anderen Short, und m ...

Verfasst am: 29.10.2007, 14:53 Aufrufe: 1561

Vermutlich werde ich in der nächsten Zeit in dieser Richtung recherchieren. Mit etwas Mühe scheint es so zu sein, daß solche Systeme sehr erfolgreich und sicher sein können. Hat noch jemand Mut die Sache anzupacken? Links: http://www.goldenmoneytree.com/forum/viewforum.php?f=3 http://www.goldenmoneytree.com/forum/viewtopic.php?t=974 http://www.goldenmoneytree.com/forum/viewtopic.php?t=1677&postdays=0&postorder=asc ...

Verfasst am: 23.02.2007, 14:14 Aufrufe: 780

Zitat: Rossi schrieb am 23.02.2007 13:19 ein 2 Tage Momentum hat beim Bufu keine besonders auffällige Korrelation. - Mer als sicher, wenn Du das sagst! Im Chart könnte man aber fast alle Signale (%R >80 Short; <20 Long) erfolgreich traden. Habe aber keine Ahnung über die allgemeinen Bund Bewegungen.

Verfasst am: 23.02.2007, 13:22 Aufrufe: 780

Zitat: ein 2 Tage Momentum hat keine besondere Korrelation. Deshalb bessert L.W. mit teuren Seminaren in Frankfurt/M. sein Konto. Außerdem nimmt er Provision für den Verkauf von Trade Navigator Gold.

Verfasst am: 23.02.2007, 13:19 Aufrufe: 780

@Swingman, ein Momentum hat beim Bufu keine besonders auffällige Korrelation. Gruß Rossi

Verfasst am: 26.01.2007, 17:07 Aufrufe: 2012

Zitat: Das Ganze mit Korrelationen ausgedrückt: Die Korrelation zwischen Vorhersage und Kurs muß beim Wendepunkt maximal sein, beim Extrem minimal. das ist richtig. Allerdings weißt man vorher nicht wann ist der Wendepunkt oder Extrem. Deshalb muss man intelligente Stopplos benutzen. Und das ist für mich Kern der Sache. Der Rest ist Wischi Waschi. Diese Projektion ist nix anderes als eine Art von Momentum Strateg ...

Verfasst am: 26.01.2007, 16:57 Aufrufe: 2012

Das ist sicher." "Nähert sich der Kurs dem Wendepunkt, werden die Vorhersagen bei gleichbleibendem Zyklus immer besser. Auch das ist sicher." Das Ganze mit Korrelationen ausgedrückt: Die Korrelation zwischen Vorhersage und Kurs muß beim Wendepunkt maximal sein, beim Extrem minimal. Angewandt auf den Bund kann das so aussehen. Es werden an den meisten Extrempunkten Mininma gezeigt, an den "Wendepunkten" Maxima. G ...

Verfasst am: 14.09.2006, 22:06 Aufrufe: 1528

@Fisch Noch eine Frage, die ich für mich noch nicht beantwortet habe: - EURUSD und USDCHF haben einen perfekt symetrischen Verlauf, und eine Korrelation von -0,99x Frage: wozu soll man sie beide verfolgen, wenn ein Paar ausreichen würde? Höchstens kann man anhand des Ertrages pro Punkt (BarRange/Close) eine Auswahl treffen. Aber, auf keinen Fall soll man gleichzeitig Signale die in den beiden Paaren auftauchen würd ...

Verfasst am: 26.01.2006, 07:25 Aufrufe: 629

Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es ausreichend Volumen gibt. Das ist richtig, dass Volumen bewegt die Kursen. Man sollte sich Mühe geben und eine Korrelation der Volatilität, des weiteren des Verhältnisses O-H und O-L und des Volumens machen. So was ähnliches wie schon Rossi für Wochentage gemacht hat. Dann sollte man herausfinden, warum die Periode gibt, dass die Volatilität und Volumen nachlasst. ...

Verfasst am: 12.12.2005, 12:07 Aufrufe: 401

Du hattest auch mal gesagt 40% Deiner Ideen sind umgesetzt! Da müssen noch 60% schlummern! Market-Signal läuft ohne Probleme. Ich habe eine schöne Korrelation zwischen BuFu und EURUSD gefunden. Deswegen muss Joram auch weiter machen! 30 Tage später handel ich dann den EURUSD in der Gegenrichtung! -89% Korrelation! PS: Seeralf hat die nächsten Tage ein bischen Streß wegen seiner Prüfungen und muss sich ein wenig ...

Verfasst am: 11.12.2005, 16:46 Aufrufe: 760

de/download/Install_MSignal_51211.EXE - Bitte alle Daten aus dem Ordner DataMS löschen, weil viele Änderungen in die Datanbankstruktur gemacht wurden. - Es wird die Korrelation der Kurse für die letzten 250 Tage berechnet, inklusiv die reziproken Regressionsgeraden (X/Y und Y/X). - Oben rechts kann man den Einfluss der Leggings (Vorlauf eines Kurses) berechnen. Den ersten Titel eines Paares kann man nach rechts m ...

Verfasst am: 09.12.2005, 16:52 Aufrufe: 727

Wenn ich einen gewissen Alter erreiche und dann schlaflose Nächte mir um die Ohren hauen muss, dann werde bestimmt die berühmte deutsche Produktivität erreichen. Z.Z muss ich mich mit der alten sowjetischen Leistung zufrieden geben. Im Klartext - es wird dauern Übrigens, was sind diese Marktkorrelationen und welche praktisches Nutzen hat man davon? Z.B. Markt Korrelation Soja Bohnen zu FDAX = 0,98. Und zu Nikkei ...

Verfasst am: 04.12.2005, 09:51 Aufrufe: 582

Market Correlation im FX http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm

Verfasst am: 20.10.2005, 10:22 Aufrufe: 998

Vielen Dank. - Im Prinzip kann man sich sehr gut negative Korrelationen zu Nutze machen, in unseren Beispiel ist die Korrelation zu groß damit ich etwas anfangen kann. Das Pair-Trading wie ich es kenne macht folgendes: - Man nimmt zwei korrelierte Aktien - Man berechnet anhand der Volatilität und BarRange bestimmte Verhältnise (Faktoren) - Wenn diese Faktoren bestimmte Levels erreichen wird Pair-getradet (die Korre ...

Verfasst am: 20.10.2005, 09:56 Aufrufe: 998

@ all pairtrading gibt imho nur sinn, wenn es dem ziel dient, das risiko für das portfolio zu reduzieren und den ertrag zu steigern.... siehe dazu markowitz... eur/usd und usd/chf haben eine negative korrelation von 98%, (siehe http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm,) bringen also keine risikominimierung..... um das portfolio zu diversifizieren, sollten werte mit geringer korrelation aufgenommen werden...