Market Trader Forum

Verfasst am: 07.07.2009, 22:55 Aufrufe: 4610

0 ),//factor for the stepwidth Draw_Stops( True ); Variables: stopLevel, initStopLevel, newStopLevel, serialBSE, stopLevelLong, stopLevelShort, serialOP, serialTP, serialTT, trailValue, trailBorder, atrValue, stepCondLong, stepCondShort, stopValue, trailLevel, trailLevelShort, initStopLevelLong, initStopLevelShort; serialTT = TotalTrades; serialBSE = BarsSinceEntry; serialOP = OpenPosition / Get ...

Verfasst am: 19.07.2008, 17:31 Aufrufe: 1468

kann mir ein MT4 User von hier da weiterhelfen ? Zum System: Es verwendet die Bill Williams Indikatoren: Awesome Oscillator und den Acelerator/Decelerator (folgend AO) Zu finden auch hier: http://ta.mql4.com/indicators/bills/acceleration_deceleration (folgend AC) Die Regeln: Long Entry wenn: AO wendet von rot auf grün und AC wendet von rot auf grün, beide am gleichen Bar. Zusätzlich muss der PSAR unter dem clos ...

Verfasst am: 02.06.2008, 16:12 Aufrufe: 2460

... etzten S&C Ausgabe das ETF-System gesehen? Alles auch für AmiBroker programmiert. Konntest eine jährliche Rendite aus den Zahlen ermitteln? Na, angegeben waren 18 % + Zinsen, da das System ja 3/4 cash ist. D.h. man könnte es auf 36% pa hebeln - Verdoppelung alle 2 Jahre. Nix dolles aber auch nicht schlecht. Mit Ami und dem Optimizer von Fred Tonetti müsste man mehr rausholen können - ganz zu schweigen von Long ...

Verfasst am: 27.05.2008, 16:01 Aufrufe: 897

Das zeigt sich alleine daran: Früher wurde Öl hauptsächlich auf Termin VERKAUFT. Die Ölproduzenten wollten sich absichern, ihre zukünftigen Erträge kennen. Deshalb war der Anteil der Short (=Verkaufen)-Positionen am Open Interest (Gesamtzahl der offenen Kontraktpositionen) sehr hoch. 1990 lag er bei 87%. Inzwischen hat sich das Bild völlig geändert: Der Großteil der Positionen ist LONG, d.h. es wird auf steigende Pr ...

Verfasst am: 15.05.2008, 10:54 Aufrufe: 1584

@Swingman und was sagen Deine neue Levels heute? Bei mir hat Rossi´s Excel Makro folgendes berechnet: Open: 113,63; Market Pivot 114,34 somit Open unter Pivot. Long Entry: 113,77 (nicht erfolgte) Short Entry: 113,56 (erfolgte) Short Traget1: 113,19 (erfolgte) Somit ist die Ausbeute von heute: 113,56-113,19= 37 Ticks. Mit zwei Kontrakten usw.... Dafür muss die alte Frau ziemlich lange stricken. Spekulativ: ShortTa ...

Verfasst am: 14.05.2008, 22:28 Aufrufe: 1584

OK. Wenn so dann ist die Welt in Ordnung. Vergiss nicht den 1. Wise Man um 11 Uhr. Die Stochastik zeigt zwar nach Deiner Interpretation ein Exit, aber das ist ein erster Gummiband-Entry. Diese Kerze heisst (wie Du bestimmt weist) Kanazuchi und wir sowohl von B.W. als auch von M.V. als Entry Long empfohlen.

Verfasst am: 14.05.2008, 22:11 Aufrufe: 1584

@Swingman alles gut und schön, nur die Signale der Stochastik sind Käse. Ich meine diese um 17 Uhr. Die Stochastik zeigt nämlich, dass Du long gehen solltest, was ein Verlust bedeuten würde. Vergiss Stochastik. Nimm was anderes. MACD oder RSI Oder ADX

Verfasst am: 07.05.2008, 14:58 Aufrufe: 1923

@Swingman Zitat: Jeder weiß daß die Kurse schneller nach unten schiessen, als nach oben kriechen. mag schon sein, besonders bei Aktien, weil die Mehrheit der Marktteilnehmer sie nur Long handelt und von Unten mit S/L absichert. Bei den Zins-Futures, die sowohl Long als auch Short gehandelt werden ist der Unterschied nicht so groß. Und wenn schon die Kurse schneller nach unten als nach oben schießen sollten, dann ...

Verfasst am: 07.05.2008, 09:49 Aufrufe: 1923

Wenn von den Programierern jemand noch Lust hat die Pivotwerte mit dem o.g. Algorithmus zu berechnen, kann sich eventuel lohnen. Wie ich im ersten Beitrag geschrieben habe, mir erscheint ziemlich signifikant daß der S2/S3 Abstand ganz anders als der R2/R3 Abstand aussieht. Die short Streke wird viel schneller als die long Streke durchgelaufen. Demzufolge, könnten die Linien für die Praxis nützlicher als die MT Linie ...

Verfasst am: 06.05.2008, 10:44 Aufrufe: 700

Welche Temperatur nimmt als Open? Möglich wäre die Temperatur bei Sonnenaufgang als Open zu nehmen, aber ist das nicht verkürzt? UNd was ist dann Close? Sonnenuntergang oder Mitternacht? Fragen über Fragen. Ich habe aus Deinem Chart die Hofffnung geschöpft und aus dem Schrank kürzere Jogginghose (Knielange) rausgesucht. Vielleicht wird auch die Temperatur in Hannover Long gehen. Aber damit wrd man erst mit Three Whit ...

Verfasst am: 09.04.2008, 10:39 Aufrufe: 2172

Puts mit Delta nahe bei - 1. Das heißt, man versuchst möglichst 1:1 an der Kursbewegung der Aktie zu partizipieren, ohne diese voll einzubezahlen. Risiko ist begrenzt auf das eingesetzte Kapital. Ich sage nur, Long Bear Sterns. :-) Alternativ kannst Du synthetische Future Positionen mit Optionen konstruieren. Ein synthetischer Long Future entspricht: Kauf Call, der mit einem verkauften Put finanziert wird. Ein synt ...

Verfasst am: 08.04.2008, 17:24 Aufrufe: 2172

Únd die Zeit läuft unabhängig von der Vola und von dem Trend. Es kann kommen, dass die Aktie von CBK tatschlich steigt, und die Option steigt nicht, weil die Zeitwertverfall stäreker ist als die Zunahmen vom Inneren Wert. Daher m.E. prinzipiell kurzfristig vor dem Verfall - short und Langfristig vor dem Verfall long. Allerdings nur wenn ein fester Trend auszumachen ist. Z.Z, ist mit dem Trend so eine Sache, dass ich ...

Verfasst am: 08.04.2008, 15:51 Aufrufe: 2172

Únd die Zeit läuft unabhängig von der Vola und von dem Trend. Es kann kommen, dass die Aktie von CBK tatschlich steigt, und die Option steigt nicht, weil die Zeitwertverfall stäreker ist als die Zunahmen vom Inneren Wert. Daher m.E. prinzipiell kurzfristig vor dem Verfall - short und Langfristig vor dem Verfall long. Allerdings nur wenn ein fester Trend auszumachen ist. Z.Z, ist mit dem Trend so eine Sache, dass ich ...

Verfasst am: 08.04.2008, 14:30 Aufrufe: 2172

1. das ganze zeigt doch nur die Probleme durch unsaubere Kommunikation. Es ist geht eben um Optionen und nicht um Optionsscheine und damit um 1 Kontrakt Long Call Strike 22 Verfall juni08. Sauber, klar, gerichtsfest! 2. Wenn man Optionen als Aktienersatz handeln will, dann empfiehlt sich meist im Geld oder 5 % OTM jedoch dann mit 9 Monaten und bei 3 Monaten verkaufen, da dann der Zeitwertsverfallsgrieche beschleun ...

Verfasst am: 08.04.2008, 07:27 Aufrufe: 1614

I don't see how it's fair to ask people to sign up for several hundred dollars for a permanent liscense when they have no idea if there strats are working because of the technical issues. Let me say, I love the potential of this software and would sign up immediately long term IF I KNEW IF MY STRATS WORKED. I have no idea because of the execution and reliability issues and won't until the fix is out and that's when ...

Verfasst am: 28.03.2008, 17:38 Aufrufe: 3545

Zitat: So ein Hundert-Punkte Kribbeln ist natürlich eine feine Sache. Du solltest überprüfen, ob links Kribbeln short und rechts long bedeutet. ich habe doch geschrieben, dass ich an weiteren Schärfung des sechsten Sinnes arbeite. Bis jetzt ist das Kribbeln undifferenziert. Leider. Aber immerhin hat es gekribbelt. Und bei Dir? Ist es nur die Nase gelaufen, oder was? Geht es schon besser?

Verfasst am: 28.03.2008, 17:26 Aufrufe: 3545

@Joram, So ein Hundert-Punkte Kribbeln ist natürlich eine feine Sache. Du solltest überprüfen, ob links Kribbeln short und rechts long bedeutet.

Verfasst am: 20.02.2008, 13:40 Aufrufe: 1331

Danke dir. Das sieht nach einem schönen Hedge system aus, wenn man Aktien "only Long" tradet. Ich werde auch ein paar tests machen. Dauert bei mir leider immer etwas länger. Stelle es dann aber rein, wenn ich soweit bin.

Verfasst am: 20.02.2008, 13:09 Aufrufe: 1331

@ Wuelle Hast du eigentlich den TS Code direkt aus dem Artikel verwendet? Mit ist aufgefallen, daß der Code gegenüber der Beschreibung des HS im Text abweicht - beim R2 Long Breakout wird im Code der Stop auf Pivot gesetzt, im Text aber auf R1 (short andersherum).

Verfasst am: 19.02.2008, 16:36 Aufrufe: 4427

Zitat: Hast versucht seine Theorien in die Praxis anzuwenden? Naja, ich bin eigentlich begeistert von seinem Ansatz (US-Aktientrading) wie er auch auf dem Tradingherbst mal vorgeführt hatte. Die Teilnehmer konnten 10 aus den 100 Nasdaq Stocks nennen, die nahm er ins Depot auf, long oder short wurde ebenfalls durch die Teilnehmer frei bestimmt. Wenn ich es richtig kapiert habe, skaliert er die starken und die sch ...

Verfasst am: 15.02.2008, 17:12 Aufrufe: 2053

Zitat: Man kann natürlich auch Aktien-Spreads handeln: Porsche long BMW short, wenn man glaubt, daß Porsche mehr PS aufs Börsenparkett bringt. das heisst wohl Pair Trading. Oder nicht? # Zitat: Bei Financial Futures machen wohl nur Intermarket Spreads Sinn, nicht wegen der Reduzierung der Margin, sondern weil es eine Handelsmöglichkeit ist, relative Bewegungen bzw. unterschiedlich starke Bewegungen zu handeln. I ...

Verfasst am: 15.02.2008, 16:45 Aufrufe: 2053

@Joram Options-Spreads sind natürlich eine ganz andere Baustelle als Future-Spreads. Man kann natürlich auch Aktien-Spreads handeln: Porsche long BMW short, wenn man glaubt, daß Porsche mehr PS aufs Börsenparkett bringt. Bei Financial Futures machen wohl nur Intermarket Spreads Sinn, nicht wegen der Reduzierung der Margin, sondern weil es eine Handelsmöglichkeit ist, relative Bewegungen bzw. unterschiedlich starke ...

Verfasst am: 15.02.2008, 11:07 Aufrufe: 2053

Tut man das nicht,so hat man nach dem Verfall ein unbegrenztes Profitpotential.Das Verlustpotential ist theoretischebenfalls unbegrenzt,aber falls nicht aussergewöhnliche Umstände vorliegen,beschränkt es sich auf das Debit,da die Long - Option die Verluste aus der geschriebenen normalerweise ausgleichen sollte. - Da man hier aus dem Zeitwertverlust in erster Linie Profit ziehen will,kommen in erster Linie out - of - ...

Verfasst am: 14.02.2008, 10:16 Aufrufe: 2053

Ich habe mal einen Spread Bund - Bobl gerechnet. Der Eurex Margin Kalkulator rechnet für den Bund 1.400 Euro und für den Bobl 800 Euro Margin. Für eine Position Short Bund Long Bobl kommt 1.310 Euro Margin heraus. Es findet also kaum eine Reduktion in der Marginanforderung statt. Interactive Brokers errechnet auch nur eine minimale Differenz in der Margin Anforderung zwischen Bund alleine zu Bund long und Bobl short ...

Verfasst am: 13.02.2008, 22:14 Aufrufe: 2053

It seems paradoxical that with the wealth of information available today about trading systems and methods, there should exist such a weak spot in market knowledge. I suggest that even futures traders who are familiar with the use of spreads not skip this chapter, as I offer some important points about the use of spreads in SSFs—points that may serve you well in the short as well as the long run. Daher meine Empfe ...

Verfasst am: 25.01.2008, 14:54 Aufrufe: 1678

... 0), TradesToday(0); If DateDate[1] then begin waitPeriodHigh = High; waitPeriodLow = Low; Bpt = 9999999; Spt = 0; BarCounter = 0; TradesToday = 0; end; BarCounter = BarCounter+1; If High > waitPeriodHigh then waitPeriodHigh = High; If Low < waitPeriodLow then waitPeriodLow = Low; If BarCounter = waitPeriodMins/Barinterval then begin Bpt = waitPeriodHigh + 0.01; Spt = waitPeriodLow - 0.01; end; {Long ...

Verfasst am: 24.01.2008, 22:02 Aufrufe: 1678

... 0), TradesToday(0); If DateDate[1] then begin waitPeriodHigh = High; waitPeriodLow = Low; Bpt = 9999999; Spt = 0; BarCounter = 0; TradesToday = 0; end; BarCounter = BarCounter+1; If High > waitPeriodHigh then waitPeriodHigh = High; If Low < waitPeriodLow then waitPeriodLow = Low; If BarCounter = waitPeriodMins/Barinterval then begin Bpt = waitPeriodHigh + 0.01; Spt = waitPeriodLow - 0.01; end; {Long ...

Verfasst am: 19.01.2008, 16:26 Aufrufe: 3545

Die Kunst ist die gültige Divergent Bars zu identifizieren. Trading auf dem Beispiel für Long Trading: 1st wiseman is the bullish/bearish divergent price bar -- Angulation 2nd wiseman is the super AO signal after the price riversal or 1st/3rd wiseman entry 3rd wise man is the fractal buy/sell signal Initial stop/loss will be the lower/upper tick of the price bar. Bill is using the trailing stop of the lowest/high ...

Verfasst am: 18.01.2008, 18:56 Aufrufe: 3545

@von Bodefeld, die Bedingung mit dem Alligator dient als Filter. Bill Williams geht davon aus, dass ein Long Swing, der unter dem Alligator beginnt mehr Potential hat als ein Long Swing der über dem Alligator startet. Alligator ist einfach ein Filter. Muss man nicht haben. Nach seiner Lehre waren heute in 10 Min. Chart nur zwei gültige Umkehrbars (Divergent Bars) ein Bearisch Bar um 10:30 Uhr der von Tages Hoch b ...

Verfasst am: 18.01.2008, 12:08 Aufrufe: 3545

Jedenfalls hat Joram recht, wenn er lieber 2 Ticks vom Wendepunkt weg den Stop setzt. Oft wird der erste Tick drüber abgeräumt und dann steht man blöd da. Den Long jetzt nehm ich nicht, die Baustelle ruft. Hatte aber bei solchen Seitwärtsvormittagen sonst nie so viel raus geholt wie jetzt mit dem SStoch. An einem Longtag wie gestern waren die letzten Shorts, die ich nur der Vollständigkeit halber reingemalt habe, n ...

Verfasst am: 15.01.2008, 08:19 Aufrufe: 3545

Genau an diesem Punkt formierte sich aer eine Umkehrkerze in dem 10 Minuten Chart. Der Markt stieg bis zum 115,68 und fing an wieder zu korrigieren. Was ist die Marke 115,68 und warum war der Punkt so markant? Nun bei 115,69 lag die berechnete Long Entry (nach Swingman´s MT ACD und als Verstärkung noch ganz ordinäres Pivot Restist 1. Es ist zu vermuten, dass die Überschreibung dieses Levels zu weiteren Anstieg von B ...

Verfasst am: 12.01.2008, 13:23 Aufrufe: 941

Verfasst am: 28.12.2007, 12:36 Aufrufe: 1172

Die fixen ATR Levels zu berechnen ist ja ganz schoen. Wenn man nun aber mal die letzten Monate/Jahre verfolgt, so faellt doch auf, das mit zunehmender Vola keine ATR Levels (Targets) antizipiert werden koennen, wenn die Extrem auf einer Seite (long/Short) erreicht wurden und der Markt ein jeweiliges Daily High/Low gemacht hat. Die Frage lautet somit fuer mich : Bis wohin kann der Markt wieder maximum reagieren ? Hier ...

Verfasst am: 13.12.2007, 14:26 Aufrufe: 1614

efs: //color the chart background based upon whether the renko is currently long or short if ( nStatus==1 ) { setDefaultBarBgColor( fUpColor, 0, nLowLevel, nHighLevel ); } if ( nStatus==-1 ) { setDefaultBarBgColor( fDnColor, 0, nLowLevel, nHighLevel ); } Zum anderen frage ich mich, ob man die roten und blauen Linien der Renko-Boxen so darstellen kann, wie es esignal über die Befehle setPlotType(PLO ...

Verfasst am: 08.12.2007, 10:49 Aufrufe: 3578

Man lässt zwar einige Entries aus, die Wahrscheinlichkeiten steigen aber. Im kleinen TF sind mir die CandlePattern zu ungenau und bei Fibo kann man immer überlegen wie man sie zeichnet. Oft nutze ich dazu noch die 3 Bar Reversal als Entry. Also im Aufwärtstrend kommt es zur Korrektur die erste Bar die kein neues Low bringt ist die Signalbar Entry Long am oder über dem High der Bar. Also alles einfach und gut!

Verfasst am: 01.11.2007, 09:22 Aufrufe: 1147

Similarly, learning that your favorite system you follow is in the midst of a large drawdown is not very appealing to jump in. By trading a system you are in effect going long the system with a buy and hold mentality. Most system traders I have spoken to know that jumping in and out of the system is counterproductive, yet many still try to second guess the system with the result of over trading the system equity curv ...

Verfasst am: 01.11.2007, 00:01 Aufrufe: 1561

Die grüne Kurve ist der EURUSD und geht nach unten, indem der GBPUSD stehen bleibt, und geht schwach nach oben. Nach einer Weile sinkt die Korrelation, die Kurven nähern sich wieder. Jetzt muß man eigentlich anfangen zu recherchieren/statistizieren was aus einem Trade mit beide Paare Long geworden ist. Mit sicherheit sind die 30 Pips Gewinn enstanden. Oder, was bringen würde mit ein Paar Long und mit dem anderen Sho ...

Verfasst am: 30.10.2007, 10:41 Aufrufe: 1561

Allgemein berechnet man den Korrelationsfaktor. Liegt er über sagen wir 0.90, wird er irgendwann sinken. Geht man mit beiden Paare Long und man setzt ein Gewinn von 30€, wird das in der nächsten Zeit erreicht, wenn die Korrelation sinkt. Liegt er unter sagen wir 0.10, wird er irgendwann steigen. Geht man mit einem Paar Long und mit dem anderen Short, und man setzt ein Gewinn von 30€, wird das in der nächsten Zeit ...

Verfasst am: 16.10.2007, 20:53 Aufrufe: 923

Mit ein wenig Testen und Feinoptimierung ist der Average Trade bei Long jetzt über 8 Punkte. Allerdings komme ich mit Short nicht in die Gänge. Ich werde dennoch mal alternative Stops probieren. Zu den Range-Ausbrüchen. Ja, ich hatte das was, das die Range von 7-9 Uhr ermittelte und darauf einen Ausbruch handelte. Im Prinzip diente ein vielfaches der ATR innerhalb dieser Zeit als Ausbruchstrigger. Das lief halbwegs ...

Verfasst am: 16.10.2007, 18:41 Aufrufe: 923

Jetzt habe ich noch schnell einen einfach SMA, Periode 90 auf den Tageschart, als Trendfilter gelegt. Steigt dieser über 5 Perioden dann nur long erlaubt und umgekehrt. Die Kennzahlen kurz: Alle Trades Long Trades Short Trades Total Net Profit $1873,00 $1211,00 $662,00 Gross Profit $4833,00 $3093,00 $1740,00 Gross Loss ($2960,00) ($1882,00) ($1078,00) Profit Factor 1,63 1,64 1,61 Open Position P/L $0 ...

Verfasst am: 14.10.2007, 17:56 Aufrufe: 923

Erster Test des Systems SRDC1. Ob nachfolgende Regeln jetzt alle sind weis ich nicht, ich habe den Thread nicht bis aufs letzte Analyisert. Die Regeln: Das High und Low des Vortages dienen als Entrytrigger für den Folgetag. Long also per buy stop at High vom Vortag. Als Profittarget kommt ein fixer Punktewert, ab 10 Punkten zum Einsatz. Es ist nur ein Trade am Tag erlaubt, egal ob Long oder Short. Am Tagesende wird ...

Verfasst am: 09.10.2007, 20:35 Aufrufe: 1045

@SwingMan Ich weiß nicht genau welches System Du jetzt ansprichst. Tunnel ? Ich meine SRDC1 Kurz gesagt. HIGH und Low von Gestern sind Widerstand und Unterstützung = Long und Short Entrylevel! Man nimmt 10 pips mit und das war es schon! Ein Beitrag von damals! Zitat: made a .xls document in which I calculated how many times price went over yesterday`s high/low level, and the average penetration. It is referred ...

Verfasst am: 09.10.2007, 17:27 Aufrufe: 1045

@Fisch Mein DT und DB System ist eigentlich fertig (Sind 2 Systeme, long und short eben), ich habe aktuell eigentlich technische Probleme, die meinen Start verhindern. Das System ist aber generell Trendfolgend, bleibt auch mal mehrere Tage in einem Trade, bei einem average Trade von über 50 Pips. Dazu suche ich jetzt noch etwas kurzfristiges, zur Diversifikation. Und Programmieren kann man fast alles, nur die Vorga ...

Verfasst am: 30.09.2007, 09:41 Aufrufe: 5314

Einem Hoch folgt nochmals ein Hoch bzw. umgekehrt. Die "normale "Reihenfolge Hoch-Tief-Hoch wird dadurch unterbrochen. Inversionen treten nur am Ende und Anfang eines Zyklusses auf. Zur Erinnerung: Die blauen Zahlen stellen die ITD-(Intermediate Term Delta), die roten die MTD- (Medium Term Delta) und die schwarzen die LTD-(Long Term Delta) Zeitebene dar. In Trendrichtung treten die Wendepunkte oft später, gegen den ...

Verfasst am: 22.09.2007, 19:52 Aufrufe: 3578

Place a protective stop just below the bottom of the bullish divergent bar 5. If the market continues in an upward direction for 2 more bars and you have not been stop out, the market most likely has created a sell Fractal whose reversal point is exactly where your protective stop has been placed. So simply sell 2 contracts (or double the number of shares) for each one you are long. If that sell signal is hit, then y ...

Verfasst am: 21.09.2007, 17:48 Aufrufe: 3578

a) Zeitrahmen 5 min? b) Vollständiges 5er-Fraktal mit H bzw. T in der Mitte? c) Falls nach USt Umkehr erfolgt bzw. ausgestoppt, dann long am Fraktal-Hoch und weiter im bisherigen Trend. Richtig gesehen? d) SAR = Stop and Reverse, oder? Zitat: Das Buch ist für Appel und Ei zu kaufen, ……Ich kann jedem meinem Freund das Buch empfehlen… Du meinst damit sicher das dritte Buch „Trading Chaos: Maximize Profits with Prov ...

Verfasst am: 20.09.2007, 12:58 Aufrufe: 3578

@ Joram Bei der MES-Methode kann auch beim 3 min kaum Stress aufkommen. Wenn man als Hilfe BBs verwendet, genügt ein einziger kurzer Blick, da die Morning bzw. Evening Stars praktisch immer in deren Nähe auftreten, zumal je nach Marktlage Long /Short nur eins der beiden Bänder überhaupt beachtet werden muss. Ich würde dabei jedenfalls nicht fickerig werden! Scheint ziemlich idiotensicher, vorausgesetzt man bring ...

Verfasst am: 14.09.2007, 18:10 Aufrufe: 3401

Verfasst am: 28.08.2007, 10:35 Aufrufe: 4626

long 2007-07-23 at 13,943, stop at 13,681 stopped on 2007-07-24 at 13,681 -262 points long 2007-08-01 at 13,362, stop at 12,911 exited on 2007-08-07 at 13,504 142 points short 2007-08-07 at 13,504, stop at 13,771 exited on 2007-08-17 at 13,079 425 points long 2007-08-17 at 13,079, stop at 12,719 exited on 2007-08-23 at 13,236 157 points Gruß Rossi

Verfasst am: 28.07.2007, 20:41 Aufrufe: 4626

long 2007-05-30 at 13,633, stop at 13,269 stopped on 2007-06-07 at 13,269 -364 points long 2007-06-13 at 13,482, stop at 13,155 exited on 2007-06-14 at 13,554 71 points short 2007-06-14 at 13,554, stop at 13,759 exited on 2007-06-28 at 13,422 131 points long 2007-06-28 at 13,422, stop at 13,209 exited on 2007-07-09 at 13,650 228 points short 2007-07-09 at 13,650, stop at 13,876 exited on 2007-07-11 at 13, ...