Market Trader Forum

Verfasst am: 04.09.2008, 15:51 Aufrufe: 1598

Marktbericht Eine ausführliche Erklärung dafür, warum der Markt gestiegen oder gefallen ist. 99% aller Marktberichte beruhen auf anderen Marktberichten. Die übrigen sind skurril. Maximum Adverse Excursion Der Status eines angestellten Traders bei der Societe General im Januar 2008 nach einem Verlust von 4,9 Milliarden Euro. Money Management Die Kunst, Tradingverluste vor dem Ehepartner zu verstecken. ...

Verfasst am: 27.03.2008, 08:58 Aufrufe: 3545

If an order doesn't fill I may cancel it and switch to the next ticker - better miss a trade than hang the system. Develop solid handshaking that works for you. You can first write code to place a single order and reverse it at maximum speed based on OrderStatus and PositionSize acknowledgement. This allows you to see how fast you can trade and what the problems are. then, when that works, trade two tickers ,and then ...

Verfasst am: 19.02.2008, 09:05 Aufrufe: 909

marketcetera.com/about/product Zitat: A true alternative to expensive, monolithic proprietary trading systems or brittle software mashups, the Marketcetera Platform is a comprehensive open-source software infrastructure of ready-to-use components that gives users maximum flexibility and technology choice. The Marketcetera Platform consists of the following components: OMS: An order-routing server Tradebase: Web-b ...

Verfasst am: 29.01.2008, 07:27 Aufrufe: 1871

... FYI: The returns he shows are close to my own backtest of his dates and investments, but the Sharpe he claims and the drawdown are way outside of reality. There must be a huge contrast to the way he calculates these compared to our own methods on this board. I show a CAGR from 8/30/1996 to 1/25/2008 of 31% with a GSD of 25 and a Sharpe of 1.13 all using daily data. The maximum ...

Verfasst am: 28.12.2007, 12:36 Aufrufe: 1172

Wenn man nun aber mal die letzten Monate/Jahre verfolgt, so faellt doch auf, das mit zunehmender Vola keine ATR Levels (Targets) antizipiert werden koennen, wenn die Extrem auf einer Seite (long/Short) erreicht wurden und der Markt ein jeweiliges Daily High/Low gemacht hat. Die Frage lautet somit fuer mich : Bis wohin kann der Markt wieder maximum reagieren ? Hier ein Loesungsvorschlage bzw. eine Grundidee : VarATR ...

Verfasst am: 28.12.2007, 08:42 Aufrufe: 1331

Verfasst am: 01.11.2007, 09:22 Aufrufe: 1147

First, know your system. Know its weak points and strengths. Learn its negative risk characteristics and positive reward characteristics. Understand that the drawdown and maximum consecutive losing trades numbers are your numbers. You either designed, bought or leased these numbers. Understand that these are your numbers and they may sooner or later be reflected in your account. If your account is under capitalized r ...

Verfasst am: 28.01.2007, 11:59 Aufrufe: 1327

Verfasst am: 27.01.2007, 18:08 Aufrufe: 2855

In der roten Zelle rechts oben, N1, können andere Drehtage gewählt werden. Minimum 30. Maximum=Anzahl der vorhandenen Kursdaten, hier 171 Gruß Rossi

Verfasst am: 09.01.2007, 08:53 Aufrufe: 914

1-User können die Version aus dem Forum nehmen, für die TS2000i sind jedoch div. Anpassungen erforderlich. Nachfolgend die txt-Version des PolyFit Indikator, die in der TS 2000i verifiziert wird: (Da der Text für den Beitrag isgesamt zu lang ist, muß ich ihn in zwei Teile aufsplitten) { XCAP_iPolyFitPredict: Uses a fit to polynomials to create a least squares best fit for a given maximum degree. Extends the fit ...

Verfasst am: 29.11.2006, 16:08 Aufrufe: 1275

Mir ging es vor allem darum, die Gegenbewegung nach dem Markteintritt auszuwerten. Man kann neben anderen Variablen zum Beispiel die Zeitspanne bis zur maximalen Gegenbewegung darstellen. Es geht dabei um die Frage, wie weit ist der Bund gegengelaufen und wie lange hat er dafür gebraucht. In dem Chart ist Maximum adverse excursion (Ruecklauflong, rote Balken, rechte Skala)) sowie die Dauer (zeitbisruecklauflong, g ...

Verfasst am: 19.10.2006, 18:19 Aufrufe: 1467

Es ist einfach, ohne Indikatoren und somit ein guter Prüfstein! Wenn das Ding funktioniert, kann eigentlich alles andere nur besser sein! Im ersten Step sehe ich keine Umsetzung in ein Script, sondern mehr die Arbeit am System und das Erkennen von Stärken und Schwächen etc. also SWOT. Wenn es funktioniert ist SwingMan gefragt! Dann kann man den täglichen Aufwand von 2 Stunden Maximum auch noch einsparen! Übrigen ...

Verfasst am: 28.09.2006, 22:06 Aufrufe: 1402

Eine interessante Frage. (Die Daten seit 1997 hat mir ein Forumsmitglied zur Verfügung gestellt.) Je nach Wochentag ist der Zeitpunkt anders, dennoch gibt es eindeutige Übereinstimmungen und Tendenzen. Gruß Rossi

Verfasst am: 01.02.2006, 18:21 Aufrufe: 2817

Minimum Monat Mondtag 05.01.95 1 4 05.01.96 1 14 05.02.96 2 16 05.02.98 2 8 05.02.03 2 4 05.07.96 7 19 05.07.01 7 14 05.07.02 7 25 05.08.05 8 0 07.10.94 10 2 05.10.00 10 7 05.11.02 11 0 05.11.04 11 22 Kein Min im Monat 3 4 5 6 9 12 Maximum Monat Mondtag 05.01.01 1 10 05.02.02 2 22 05.03.99 3 18 05.04.95 4 5 05.04.02 4 22 05.06.98 6 10 05.06.00 6 3 05.06.01 6 14 05.07.00 7 4 05.08.02 8 26 05.09.96 9 22 05.09. ...

Verfasst am: 30.01.2006, 16:49 Aufrufe: 566

However, an average of 1.99 pips per trade was "given back" from the high to the point where you exited. The maximum drawdown for this engine was 390 pips, with 2 losing trades during the worst losing streak and 23 winners during the best winning streak." Interestingly, the entry signal for this engine was a breakout of 25 pips above the high for the last 24 periods on the 2 hour chart. The limit exit on this engin ...

Verfasst am: 28.01.2006, 09:48 Aufrufe: 707

Simulationsalgo überarbeiten, weniger speicherplatzfressend oder mit Garbage-Collection, zeitraumbezogen 3. Generelles separates Datenkonvertierungstool 4. Zig-Zag läßt sich nur ausschalten, durch Anwählen einer anderen Bar-Zahl (Funktion korrigiert) 5. Beim Chart kommt bei 10 Bareinstellung Fehlermeldung: Axis Maximum Value must be >= Minimum (Fehler behoben) 6. Bei allen Charts wird ein Bar zu viel angeze ...

Verfasst am: 23.01.2006, 13:15 Aufrufe: 1053

Die voreingestellte Zahl 52 Wochen bei der Simulation scheint das Maximum zu sein.

Verfasst am: 08.01.2006, 23:24 Aufrufe: 4610

UpTrend, Differenzen der Tiefs ------------------------------------------------------- DiffLows = 0 nLows = 0 FOR iBar = 0 TO p DO IF Low[iBar + 1] > Low[iBar] THEN DiffLows = DiffLows + (Low[iBar + 1] - Low[iBar]) nLows = nLows +1 ENDIF IF nLows = np THEN break ENDIF NEXT DiffLows = DiffLows / nLows rem Maximum der letzten drei Stopps UpStop1 = Low - f * DiffLows UpStop3 = MAX(UpStop1,UpStop1{1}) UpSt ...

Verfasst am: 08.01.2006, 22:07 Aufrufe: 4610

UpTrend, Differenzen der Tiefs ------------------------------------------------------- DiffLows = 0 nLows = 0 FOR iBar = 0 TO p DO IF Low[iBar + 1] > Low[iBar] THEN DiffLows = DiffLows + (Low[iBar + 1] - Low[iBar]) nLows = nLows +1 ENDIF IF nLows = np THEN break ENDIF NEXT DiffLows = DiffLows / nLows rem Maximum der letzten drei Stopps UpStop1 = Low - f * DiffLows UpStop = MAX(UpStop1,UpStop1{1}) UpStop = ...

Verfasst am: 05.11.2005, 20:04 Aufrufe: 317

@Optrade dei gestrige Maximum= 120,02 und Minimum= 119,43 Die von MT Software berechnete Werte Long Ziel 2 = 120,02 Short Mittelwert= 119,43 Zitat: Zitat: OPTRADE schrieb am 03.11.2005 15:46 Auf der einen Seite würde ich sagen es könnten bisher glückliche Zufälle gewesen sein auf der anderen Seite war das bis jetzt verdammt gut! ? Klar, das waren nur glückliche Zufälle, Du glaubst wohl nicht, dass es ...

Verfasst am: 17.10.2005, 12:35 Aufrufe: 304

@Joram - Meine Einstellungen kann man mit nichts ersetzen! - Frag mal einen MS-Spezialisten. Die Einstelung hattest du gehabt glaube ich. Vielleicht das Maximum auf 0,2 und Step auf 0,005 setzen. - Parabolic ist kein Indikator, sondern ein Hilfsmittel/Filter, so daß du ihn ruhig benutzen kannst...

Verfasst am: 23.09.2005, 10:10 Aufrufe: 448

... Nach meiner Erkenntnis gibt es maximum 2 FalseBreakOut nacheinander an einem Tag. Desweiteren verringert sich das Risiko, wenn ich per EntryStop einstoppen lasse, da die Differenz somit zu B Up/Dn geringer ist. Des weiteren sind die A/C Marken nicht so relavant für die im Markt befindlichen Orders, da sich diese meist nicht an signisikanten H/L/C des Vortages befinden und somit keine Slippage entsteht. Einziges ...