Market Trader Forum

Verfasst am: 29.01.2009, 19:46 Aufrufe: 2855

noaa.gov/regimes/ Version 3.2 ist besser. Die Programme berechnen rekursiv Zonen mit (statistisch gesehen) gleichem Mittelwert oder gleicher Varianz. Nach dem Laden von Börsendaten kann der Programmlauf mit einer Fehlermeldung abbrechen. Ich habe mir geholfen, indem ich am Anfang der Fehlerroutine(n) On error resume next eingefügt habe. Ich hoffe Ihr meldet Euch, wenn Ihr sinnvolle Einsatzmöglichkeiten seht.

Verfasst am: 05.05.2008, 15:18 Aufrufe: 825

Nach den Beobachtungen der letzten Tage braucht man die Berechnung der einzelnen Swinglängen nicht unbedingt. Es kann auch zum Einstieg die Bestätigung durch die Pattern ohne Stochastik abgewartet werden. Obwohl die Swinglängen über starke Schwankungen gegenüber dem Mittelwert aufweisen, lohnt es sich aber einen Teilausstieg zu realisieren, wenn die durchschnittliche Swinglänge erreicht oder ein MT-ACD Ziel erreicht ...

Verfasst am: 05.05.2008, 10:32 Aufrufe: 1923

ich kann mir das anschauen. Aber Du könntest trotzdem erklären, warum die neue Methode der Pivotsberechnung soll effizienter sein als die alte Methoden. Du schreibst: Zitat: Meiner Meinung nach ist dieser Algorithmus besser der Praxis angepasst, statt Mittelwert, Standard Abweichung usw. warum? Bis heute weiß man nur aufgrund der empirischen Beobachtungen, dass die MT ACD Level mit den Umkehrpunkten des Marktes ...

Verfasst am: 05.05.2008, 01:04 Aufrufe: 1923

Jetzt ermittelt man welcher Wert aus der sortierten Liste der 200-te ist. Dann welcher Wert entspricht bei der 400-ten Position. Auf dieser Weise hat man die Werte für die 2 Pivotlinien. Meiner Meinung nach ist dieser Algorithmus besser der Praxis angepasst, statt Mittelwert, Standard Abweichung usw. Interessant ist zu sehen daß für den Bund, DAX und andere Indextitel, die Abstände nicht equidistant sind, so wie i ...

Verfasst am: 23.02.2008, 18:45 Aufrufe: 874

Ich teile Zähler und Nenner durch 2, dadurch ändert sich der Quotient nicht. Nach einigen Umstellungen erhalte ich folgendes Momentum im Zähler: (H+L)/2 - (H t-2 + L t-2)/2. (H-L)/2 ist der Mittelwert auch Höchst- und Tiefstkurs. Den nenne ich mal TM (Tagesmittelwert). Somit ist der TD-Rei ein 2 Tagesmomentum von M! Verständlicher ist die Aussage "Der TD REI basiert auf der Berechnung eines 2- Tagesmomentums au ...

Verfasst am: 10.10.2007, 06:10 Aufrufe: 1045

SRDC ist tatsächlich einfach, man muß nur die Randbedingungen berücksichtigen. Wenn man in der Version 3 zu den Morgenstunden gekommen ist, kann man die ACD Regeln aus dem Buch anwenden, insbesondere was die berücksichtigung der Pivots betrifft. Oder, man kann grob versuchen die MT-ACD Berechnungen zu machen (Mittelwert, StdAbw.). Für Indikatoren dauern die Berechnungen Bar für Bar ein Weilchen, aber zu traden geht ...

Verfasst am: 15.05.2007, 11:03 Aufrufe: 4626

Vom System errechnete Short Entry liegt bei 113,12. Hier in diesem Bereich tummeln sich ebenfalls einige Unterstützungen des Kurses: 113,14 = tief gestern, 113,12 ein Fraktal down. Short Entry daher am 113,12 mit dem Ziel wenigstens Short Mittelwert (112,99) und wenn gut geht, dann Short Target mit 112,90 (oder so was dazwischen, je nach Erfahrung und Wetter) Zitat: D.h. Er hat ca 22,5 MIO über Nacht gehalten, um ...

Verfasst am: 04.05.2007, 11:04 Aufrufe: 3008

... den FDAX hier: http://53669.rapidforum.com/topic=102474286862 Hinweis: Im BuFu läuft es mit diesen Regeln seit einigen Monaten längst nicht mehr so gut wie früher, weil die Kursverläufe immer ungleichmäßiger und heftiger geworden sind. Über Stunden kaum Bewegung, dann ein weiter und sehr schneller Ausbruch. Nach meinen Regeln komme ich dann oft überhaupt nicht in die Position, da zu großer Balken oder Mittelwert ...

Verfasst am: 09.03.2007, 14:18 Aufrufe: 1146

Verfasst am: 04.03.2007, 21:07 Aufrufe: 2855

Beispiel C10 =GestutztStAbwNo(F36:AI3;5) ------------------------------------------------------------------------------------------ Nun zu den Optionen Hier wird zusätzlich ein dritter Parameter eingegeben 1 = Anzahl der Elemente im abgeschnittenen Bereich C11 =GestutztStAbwNo(F36:AI3;5;1) Hier 30 ------------------------ 2 = Gestutzter Mittelwert C12 =GestutztStAbwNo(F36:AI3;5;2) ...

Verfasst am: 25.02.2007, 16:39 Aufrufe: 2855

@Rossi Deine Lösung für die gestutzte Standardabweichung ist Klasse! Die Excel Funktion =GESTUTZTMITTEL(F3:F32;(10/30)) liefert auch den gewünschten, gestutzten Mittelwert. 10 von 30 Werten, also die größten und kleinsten 5 Werte, werden von Excel „abgeschnitten“. Man kann doch in Excel eigene Funktionen, die genau wie die eingebauten Tabellenfunktionen benutzt werden können, programmieren. Ich kenne mich damit a ...

Verfasst am: 11.02.2007, 15:35 Aufrufe: 2855

Verfasst am: 14.01.2007, 21:34 Aufrufe: 2855

Verfasst am: 14.01.2007, 21:06 Aufrufe: 2855

Ich habe schon ewig nicht mehr in Excel programmiert. Hier ist eine benutzerdefinerte Funktion zu dem variablen Mittelwert. Gruß Rossi Public Function Mean_var_inSpalte(Tag_ab As Range, Anzahl_hoch As Long) As Double 'by Rossi für MarketTrader 14.01.2007 Application.Volatile Mean_var_inSpalte = WorksheetFunction.Average(Range(Cells(Tag_ab.Row, Tag_ab.Column), Cells(Tag_ab.Row - Anzahl_hoch + 1, Tag_ab.Column))) ...

Verfasst am: 14.01.2007, 19:50 Aufrufe: 2855

Bei www.terminmarktwelt.de fand ich eine wunderbare Funktion, damit können Mittelwerte variabel berechnet werden. Das ist günstig bei Optimierungen. Beispiel: Steht in Zelle B1 eine 7, wird der 7-er Schnitt berechnet, Steht in Zelle B1 eine 11, wird der 11-er Schnitt berechnet, B10 = MITTELWERT(A10:INDIREKT("A"&ZEILE()-B1+1)) allerdings würde ich B1 absolut adressieren, dann kann die Formel nach unten kopiert w ...

Verfasst am: 13.11.2006, 16:09 Aufrufe: 1205

Das natürlich weiss ich: Zitat: Die Berechnung der Gridabstände macht man mit dem Box-Whisker Verfahren. - Die letzten 30 BarRanges werden sortiert, die ersten und die letzten 5 abgeschnitten. Aus der verbleibenden 20 BarRanges berechnet man den Mittelwert und die Standardabweichung. Aus diesen zwei Werten berechnet man die MarketTrade BarRange. Der Gridabstand ist ein Prozentwert des BarRanges, und beträgt z ...

Verfasst am: 27.09.2006, 18:29 Aufrufe: 703

Ich stelle mir das wie folgendes vor: Datenbasis sind Endloskontrakte nicht adjustiert sondern aneinander an dem Vortag des Rollovers gereiht z.B. (FDAX, FGBL, FGBS, FGBM usw.) Das Programm berechnet den Grenzwert, Mittelwert und Ziel auf Basis von Realen Open Wert und schreibt diese berechnete Werte in einer Datei. Diese Datei kann man dann in ein Excel Sheet mit EOD OHLC Kursen exportieren und weiter verarbeit ...

Verfasst am: 01.09.2006, 19:22 Aufrufe: 1252

-vermeidung hat auf jeden Fall Vorrang.) 6. Im Normalfall wird beim Mittelwert ein Teilgewinn gesichert. Die restliche Position kann wahlweise bei Z1 liquidiert werden oder mit Trailing-Stopp nach Voigt weiter gehalten werden. Ist bereits ein nennenswerter Buchgewinn zu verzeichnen, etwa 30 P oder mehr pro Kontrakt, so kann der Trailing-Stop zur Vermeidung unnötiger Gewinnabgaben soweit herangezogen werden, dass ...

Verfasst am: 25.08.2006, 18:56 Aufrufe: 628

Die folgende Analyse bezieht sich darauf, wie stark einzelne Wellen gedämpft werden. Sinuswellen die über 11 Tage laufen werden praktisch gut durchgelassen (70 %) Sinuswellen die 5 oder 2,5 Tage laufen werden vollkommen gelöscht. Ein normaler 5-Tage-Mittelwert (gleitender Durchschnitt) erzeugt das gleiche Bild. Wenn O = L verhält sich Marketpivot wie ein 5-Tages-Durchschnitt (Mittelwert). Wer Näheres dazu les ...

Verfasst am: 17.08.2006, 15:42 Aufrufe: 852

Verfasst am: 05.08.2006, 14:36 Aufrufe: 911

-vermeidung hat Vorrang.) 6. Im Normalfall wird beim Mittelwert ein Teilgewinn gesichert. Die restliche Position kann wahlweise bei Z1 liquidiert werden oder mit Trailing-Stopp nach Voigt weiter gehalten werden. Ist bereits ein nennenswerter Buchgewinn zu verzeichnen, etwa 15 P oder mehr pro Kontrakt, so kann der Trailing-Stopp zur Vermeidung unnötiger Gewinnabgaben soweit herangezogen werden, dass 50% des Buchge ...

Verfasst am: 14.07.2006, 13:07 Aufrufe: 1810

Verfasst am: 03.07.2006, 13:22 Aufrufe: 1818

Also nicht High/Low finden, sondern nach High/Low handeln. Targets mitnehmen und fertig. Hier mal ein ähnlicher Chart : Gruss GBoos So 45 Minuten nach dem Googeln wurde nichts brauchbares zu den Balance Points gefunden. Hat jemand einen Link zu diesem Thema? Ich kann mir nur vorstellen, das es sich um einen Mittelwert zwischen den Blauen und den Roten balken handelt. Jedoch erklärt dies noch nicht, wie man Targets ...

Verfasst am: 30.06.2006, 09:19 Aufrufe: 1700

Jetzt hab ich gerade den Trade verpasst. Einmal kurz weg vom Arbeitsplatz und schon wird der Mittelwert erreicht.

Verfasst am: 30.06.2006, 08:51 Aufrufe: 471

@Joram Am Mittelwert bekam ich nicht mal eine Ausführung! Der Pfeil ist etwas unglücklich geraten. Ich bin nach zwei UB einen Punkt vor dem Auslösen des Protective Stopp raus. Der Ausbruch nach 14:10 war schon bei Ziel 1 und vorher (z.B. 11:50) war 2 PS nicht gegeben.

Verfasst am: 30.06.2006, 08:33 Aufrufe: 471

@Chris, das habe ich aber nicht verstanden. Du bist am LGW long gegangen, das ist richtig, aber warum hast Du schon am Long Mittelwert wieder glattgestellt? Dein Stopp/los war doch nicht tangiert worden?Bzw. warum hast Du nach dem bullischen ausbruch um 14:10 nicht wieder Long gegangen?

Verfasst am: 18.06.2006, 10:01 Aufrufe: 403

@Ernie, Deine Regel 6 finde ich auch sehr gut! Hier ist Sie nochmal! Zitat: 6. Im Normalfall wird beim Mittelwert ein Teilgewinn gesichert. Die restliche Position kann wahlweise bei Z1 liquidiert werden oder mit Trailing-Stopp nach Voigt weiter gehalten werden. Ist bereits ein nennenswerter Buchgewinn zu verzeichnen, etwa 15 P oder mehr pro Kontrakt, so kann der Trailing-Stopp zur Vermeidung unnötiger Gewinnabgab ...

Verfasst am: 19.05.2006, 15:14 Aufrufe: 393

30 h auf den Chart zu schauen. ich denke dass man in der Zeit zwischen 8-9 Uhr einen viel weitern Einstieg versuchen konnte. Also viel weiter von Open als sonst. Z.B. an den Grenzwert anstatt an Entry oder Mittelwert anstatt an Grenzwert. Da hätte man heute (19. Mai) kein Long ´Trade, weil Longgrenzwert nicht erreicht wurde. Dafür hätte man ein Short Trade. Aber das muss man versuchen statistisch zu ermitteln. Ich ...

Verfasst am: 11.05.2006, 18:15 Aufrufe: 307

Beim Reentry um 10:40 wurde zwar der Mittelwert erreicht, aber ich habe keine Ausführung bekommen. Limitorder bei 114,93. Ansonsten gab es nach 2PS leider keinen Reentry mehr. Bin schon gespannt wie @Ernie abgeschnitten hat.....

Verfasst am: 10.05.2006, 20:03 Aufrufe: 536

..)" Hier hätte man evtl. einsteigen können, da vorher short Mittelwert fast erreicht wurde. Du meinst demnach den Gummibandeffekt oder? Im Grunde hätte es jedoch heute auch nicht viel gebracht, weil um 12:35 Uhr der Protective Stopp zum Einsatz gekommen wäre. @Ernie Ich dachte schon deine Gewinnserie bricht nicht mehr ab. Wie ist dein Resumee mit Anwendung der Voigt-Regeln bis jetzt? Gibt es ein Backtesting von ...

Verfasst am: 04.05.2006, 19:02 Aufrufe: 784

654,90 Euro Pro Kopf -396,17 Euro Am 3.5 machten die 99-100 aufgeführten Teilnehmer einen Gesamtverlust von -3845,34 Euro Pro Kopf -38,45 Euro Dann müßte der Gesamtverlust pro Kopf in der Größenordnung von 440 Euro liegen. Bilde ich den Mittelwert von Kapitalstand neu (Spalte ganz rechts), dann komme ich auf 49300,21 Das bedeutet bei 50 000 Ausgangskapital einen durchschnittlichen Verlust von rund 700 Euro in ...

Verfasst am: 03.05.2006, 07:05 Aufrufe: 911

-vermeidung hat Vorrang.) 6. Im Normalfall wird beim Mittelwert ein Teilgewinn gesichert. Die restliche Position kann wahlweise bei Z1 liquidiert werden oder mit Trailing-Stopp nach Voigt weiter gehalten werden. Ist bereits ein nennenswerter Buchgewinn zu verzeichnen, etwa 15 P oder mehr pro Kontrakt, so kann der Trailing-Stopp zur Vermeidung unnötiger Gewinnabgaben soweit herangezogen werden, dass 50% des Buchge ...

Verfasst am: 03.05.2006, 06:55 Aufrufe: 538

Ebenso kann vom 20 min-Zeitstopp Gebrauch gemacht werden. (Verlustbegrenzung bzw. -vermeidung hat Vorrang.) 5. Im Normalfall wird beim Mittelwert ein Teilgewinn gesichert. Die restliche Position kann wahlweise bei Z1 liquidiert werden oder mit Trailing-Stopp nach Voigt weiter gehalten werden. 6. Dies System zielt nicht auf hohe Gewinne ab, sondern vorrangig auf sichere Trades bei begrenztem Risiko. Im BuFu sollt ...

Verfasst am: 27.04.2006, 16:25 Aufrufe: 468

@Joram fragte Zitat: Dann stelle ich mir immer die Frage - Ist das schon so weit, oder ist das nur eine kleine Zwischen Korrektur? Wenn z.B. nach oben der Low über dem Grenzwert steigt, dann ist das ein halbstarkes Gummiband. Steigt es über dem Mittelwert, ist ein vollkommenes Gumiband. Warum das? Der Mittelwert ist der Wert wo die Hochs im Durchschnitt steigen können. Steigt ein Low darüber, ist eine Überspan ...

Verfasst am: 27.04.2006, 16:11 Aufrufe: 1176

@Joram Zitat: Dann stelle ich mir immer die Frage - Ist das schon so weit, oder ist das nur eine kleine Zwischen Korrektur? Auf die Frage habe ich doch früher geantwortet: wenn z.B. nach oben der Low über dem Grenzwert steigt, dann ist ein halbes Gummiband. Steigt es über dem Mittelwert, ist ein vollkommenes Gumiband. Warum das? Der Mittelwert ist der Wert wo die Hochs im Durchschnitt steigen können. Steigt ein Low ...

Verfasst am: 15.04.2006, 13:45 Aufrufe: 766

+- A ist ganz einfach ein halbes Grid. und wird eigentlich nicht genutzt. Es wird nur in Anlehnung an das ursprünglichen ACD Systems von Fischer mit aufgeführt! Entscheidend für MT-ACD sind die Werte LongEntry, LongGrenzwert, Long Mittelwert, Target1 bis Targetx (soviel man eben will)! Analog Short. Man trägt im Programm MT-DB das sogenannte ReffOpen für den Handelstag als OPEN ein. ReffOpen wird zurzeit als Mittel ...

Verfasst am: 11.04.2006, 11:56 Aufrufe: 412

Der Exit erfolgt beim nächsten Open. " Ich verstehe nicht ganz. Eben genau unter 5.2 steht die Regel vom Protective Stop. Sollte man, wenn der Mittelwert bei 116,24 erreicht wurde dem 2. Kontrakt wirklich soviel Spielraum geben? Wenn ich den Stop des 2. Kontrakts bei erreichen des Mittelwertes bei 116,10 setze, dann hätte man eine Risiko von 116,24 -116,10 = -14 P und eine Chance zum Long-Ziel 1 von 116,35-116,24 ...

Verfasst am: 10.04.2006, 11:24 Aufrufe: 373

Laut Regel wäre der Trailing Stop 2 Grids unter dem Hoch (116,02). D.h. es zu diesem Zeitpunkt war der Protective Stop aktiviert (116,10). Ist es sinnvoll in der Praxis einen so hohen Anteil des Gewinns zu riskieren? Ich meine bei diesem konkreten Beispiel und diesem Chartverlauf.... Man hätte den Stop z.B. auch auf den Long Mittelwert nachziehen können. Oder auch subjektiv bei 116,20. Da gibt es ja viele Möglich ...

Verfasst am: 04.04.2006, 12:15 Aufrufe: 900

Zitat: Eigenartigerweise gibt es nur Verlusttrades mit -24 P Das ist wirklich eigenartig. Hattest Du keinen Trade, wo der Mittelwert nicht erreicht wurde und dann die beiden Kontrakte mangels Protective Stop, aber mit schon nachgezogenem Trailstop doch noch im Minus endeten? Z.B. habe ich einen am 27.3.06 LE @ 118.39 2PS erfüllt 09:05 Uhr LX @ 118.31 12:05 (-16P)

Verfasst am: 04.04.2006, 12:07 Aufrufe: 1282

Im Prinzip, reichen schon zwei Tage im Monat wo 1-2-3 zugreift, und dann übertoppt er die 2-1 Strategie. Man soll ein paar Tests im Excel machen, dann wissen wir mehr. Zu definieren ist wo man die Kontraktzahl erhöht, und wo man den Stop setzt. - Bleiben die Tradinglevels als Stuffen für das Erhöhen? - Soll der 1 Grid oder der 1/2 Grid als Stop ab Mittelwert z.B. gelten? - Bei den 50.000€ Kapital, welche ist die ...

Verfasst am: 24.03.2006, 11:58 Aufrufe: 602

@Swingman Zitat: Die Exitlevels bei Mittelwert und bei Ziel1 waren Deine Vorschläge um Nachmittag Golf spielen zu können und nicht mehr zu traden. Ich bin fleissiger und habe nie über Targets geschrieben. das stimmt natürlich. Ich bin meiner täglichen Marktbeobachtung erliegen, Ich beobachte nämlich dass die Wahrscheinlichkeit dass der Kurs Ziel 2 erreicht, ist viel geringer ist als das das der Kurs nach dem Err ...

Verfasst am: 24.03.2006, 11:44 Aufrufe: 602

Worum es genau geht habe ich zwar nie verstanden, aber ich denke, dass es dabei keine Beliebigkeit der Marktdaten gibt. - Bis hier hast Du Recht. - Die Exitlevels bei Mittelwert und bei Ziel1 waren Deine Vorschläge um Nachmittag Golf spielen zu können und nicht mehr zu traden. Ich bin fleissiger und habe nie über Targets geschrieben. Wenn man sie berücksichtigt, dann werden kleine Abweichungen je nach Datenlieferan ...

Verfasst am: 15.03.2006, 16:03 Aufrufe: 1102

Joram, hat mich darauf hingewiesen, dass in meiner Auswertung der Handelsspannen, der Montag fehlt. Das will ich gerne nachliefern: Handelsspanne im 30 Minuten Intervall Montag: Mittelwert Handelsspanne: 9,15 Ticks Standardabweichung: 5,49 Ticks Mittelw.+Stdabw: 14,64 Im gesamten Zeitraum: Mittelwert Handelsspanne: 10,29 Ticks Standardabweichung: 6,48 Ticks Mittelw.+Stdabw: 16,77 Von den ausgewerteten 7198 M ...

Verfasst am: 15.03.2006, 11:04 Aufrufe: 4762

Mit DLLs bemerkt man kaum die Verzögerungen. Einzelne Kurven, egal was, kann man schnell berechnen, weil man entsprechende Funktionen programmiert. Bei den OUps ist ein wenig anders: - Erstens muß man die MP Kurve haben - Mit der MP sortiert man die Opens über MP z.B. - Man berechnet dann den Mittelwert und die Std.Abw. Wenn man die Einzelschritte als Funktionen berechnet, dann berechnet man ein Array Mittelwert ...

Verfasst am: 14.03.2006, 08:49 Aufrufe: 1488

@Hittfeld wir haben Variante a) genutzt mit dem Unterschied nicht die 8.00 Uhr Open sondern Mittelwert 8:05 und 8:10, wie schon beschrieben! Für die 2. Session würde ich neue ReffOpen nutzen! Zum Beispiel 14,00 Uhr! Wir haben es nicht ausprobiert, sondern von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr die Level der 1. Session genutzt!

Verfasst am: 09.03.2006, 12:59 Aufrufe: 1488

weitermacht. Kann doch eigentlich nur verfälschen. Es gibt also theoretisch 3 Open Werte: Den täglichen HISTORISCHEN Open, der in der Datenbank steht, den Open des Marktes (Bund=8:00) und den RefOpen (8:00 oder später oder Mittelwert von später). Ist mein Verständnis soweit korrekt? Oder denke ich zu kompliziert bzw. liege ich völlig falsch? Wenn ich nun Historisch die 0:00 Uhr werte in der DB stehen habe, aber al ...

Verfasst am: 07.03.2006, 14:41 Aufrufe: 1488

Zitat: Fisch schrieb am 07.03.2006 13:41 Wir haben von November bis Januar immer den Mittelwert der 8:05 und 8:10 Candle genommen. Also (HH+LL)/2 .Ob es etwas besseres gibt, sollte Backtest zeigen! Ich denke aber es macht keinen großen Unterschied. Die Bewegungen sind in dieser Zeit nicht groß! Also nicht Close=Open bzw. 00:00 für das Open. Danke MFG Hittfeld

Verfasst am: 07.03.2006, 13:41 Aufrufe: 1488

Wir haben von November bis Januar immer den Mittelwert der 8:05 und 8:10 Candle genommen. Also (HH+LL)/2 .Ob es etwas besseres gibt, sollte Backtest zeigen! Ich denke aber es macht keinen großen Unterschied. Die Bewegungen sind in dieser Zeit nicht groß!

Verfasst am: 15.02.2006, 19:30 Aufrufe: 2779

wegen Unsicherheiten mit der Intrpretation - wann ist Open in der Nähe von Market Pivot, hatte ich heute sehr vorsichtig getradet. LE= LGW = 120,36 nur mit 1 Kontrakt. Der Markt wartete gespannt auf die Rede von Bernake, deshalb daurte mein Trade mit knappen Stop von 6 ticks nur zum Long Mittelwert. LX= 120,45 = + 9 Ticks Der neue US-Notenbankchef Ben Bernanke schließt weitere Leitzinserhöhungen nicht aus, um ...

Verfasst am: 13.02.2006, 17:42 Aufrufe: 917

Zitat: Ich habe mir spaßhalber die "künstliche" short Entry aus dem Mittelwert von O-up und O-dn für heute berechnet. @ Joram Donnerwetter, das reißt mich ja fast vom Stuhl. "Ausspreche Anerkennung!" Und das Schönste: Ich kann es sogar nachvollziehen.